远东二期专项资产管理计划管理人报告2011年年报

远东二期专项资产管理计划管理人报告2011年年报[2012年4月26日]第一节重要提示本报告依据《证券公司客户资产管理业务试行办法》、中国证监会出具的《关于核准中信证券股份有限公司设立远东二期专项资产管理计划的批复》及其他有关规定制作。本报告中关于远东二期专项资产管理计划的数据由远东国际租赁有限公司提供，专项计划专用账户的资金余额由交通银行股份有限公司提供并确认。远东二期专项计划于2011年8月5日正式成立。报告期间：2011年8月5日至2011年12月31日。第二节、远东二期专项计划基本情况产品序列期限（年）预期收益率发行规模（亿元）面值（元）还本付息方式优先级产品概况010.27（已到期）6.10%4.30100按季付息，到期前两个季度摊还本金020.786.30%2.70100031.286.60%1.80100041.776.80%1.20100051.127.00%0.89100按季付息，按季过手摊还本金次级产品概况1.90无1.90100期间不分配，最后一次获得剩余收益信用评级中诚信证券评估有限公司给予优先级受益凭证产品01—05的评级均为AAA级推广对象由合格机构投资者认购，优先级最低认购金额100万元托管银行交通银行股份有限公司登记机构中国证券登记结算有限公司上海分公司流动性安排通过上海证券交易所大宗交易系统转让第三节专项计划基础资产的运作情况基础资产回收统计(按租赁合同)期初应收租赁款余额1,401,993,920.88当期应收租赁款530,886,057.11当期应收本金回收款473,179,059.74当期应收收入回收款57,706,997.37期末应收租赁款余额871,107,863.77期初尚未到期的合同数282当期终止的合同数32期末尚未终止的合同数250期末租赁款逾期情况期初租金余额期末租金余额占比合同数占比逾期7-15天（含）逾期15天-1个月（含）逾期1-3个月（含）逾期3-6个月（含）逾期6个月以上合计无合同变更明细项目编号项目名称合同变更日变更内容变更原因其他说明无第四节专项计划资金投资管理运作情况一、专项计划资产的投资运作情况(1)本金和收益的总额优先级产品01优先级产品02优先级产品03优先级产品04优先级产品05计划设立时本金430,000,000.00270,000,000.00180,000,000.00120,000,000.0089,000,000.00期初本金余额430,000,000.00270,000,000.00180,000,000.00120,000,000.0089,000,000.00本金分配430,000,000.000．000．000．0017,702,100.00收益分配6,961,700.006,804,000.004,752,000.003,264,000.002,259,710.00合计436,961,700.006,804,000.004,752,000.003,264,000.0019,961,810.00期未本金余额0.00270,000,000.00180,000,000.00120,000,000.0071,297,900.00当期收益率（年化）0.66%1.02%1.07%1.1%1.03%(2)每一份额的本金和收益优先级产品01优先级产品02优先级产品03优先级产品04优先级产品05计划设立时本金100100100100100期初本金余额100100100100100本金分配10000019.89收益分配1.6192.522.642.722.539合计101.6192.522.642.7222.429期未本金余额010010010080.11当期收益率（年化）0.66%1.02%1.07%1.1%1.03%二、专项计划收益分配情况本专项计划第一期收益分配，于2011年9月22日公告，2011年9月29日完成兑付，详细情况请参考《中信证券股份有限公司关于远东二期专项资产管理计划第一期收益分配的公告》。本专项计划第二期收益分配，于2011年12月16日公告，2011年12月29日完成兑付，详细情况请参考《中信证券股份有限公司关于远东二期专项资产管理计划第二期收益分配的公告》。第五节其他事项本报告期内原始权益人持续经营，未发生违反合同约定的损害基础资产及其收益的情况。本报告期内专项计划管理人、托管人、评级机构未发生变更。本报告期内专项计划受益凭证的信用评级未发生变化。优先级受益凭证01已于为2011年12月29日到期。第六节备查文件目录1、中国证监会批准设立远东二期专项资产管理计划的文件2、《远东二期专项资产管理计划受益凭证标准条款》3、《远东二期专项资产管理计划受益凭证认购协议》4、《远东二期专项资产管理计划资产买卖协议》5、《远东二期专项资产管理计划监管协议》6、《远东二期专项资产管理计划托管协议》7、《远东二期专项资产管理计划差额支付承诺函》8、《远东二期专项资产管理计划服务协议》9、《远东二期专项资产管理计划流动性支持贷款协议》10、《远东二期专项资产管理计划受益凭证代理推广协议》11、《关于中信证券股份有限公司设立远东二期专项资产管理计划之法律意见书》12、《远东国际租赁有限公司2011年信用评级报告》13、《远东二期专项资产管理计划优先级受益凭证信用评级报告》14、《远东二期专项资产管理计划现金流预测分析咨询报告书》15、《利安达会计师事务所有限责任公司关于远东二期专项资产管理计划的会计处理意见》16、计划管理人的业务资格批件、营业执照和公司章程17、原始权益人的营业执照和公司章程18、托管银行的业务资格批件和营业执照

备查文件查阅地点：中信证券股份有限公司地址：北京朝阳区亮马桥路48号电话3518/3553/8391/8256传真系人：刘真、蒲茜、黄长清、刘向辉、李玉珊中信证券股份有限公司二〇一二年四月二十六日附件一托管人报告远东二期专项资产管理计划【2011年】托管报告报告期间：2011年8月5日-2012中信证券股份有限公司：根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准中信证券股份有限公司设立远东二期专项资产管理计划的批复》（证监机构字[2011]545号），鉴于贵公司作为计划管理人，我行作为托管银行，据双方签订的《远东二期专项资产管理计划托管协议》的要求，本着诚信、尽职、规范的原则，我行切实履行托管银行的权利和义务，并对远东二期专项资产管理计划（以下简称“专项计划”）的专项计划资金进行托管，现将报告期间的托管情况说明如下：一、专项计划资金托管情况1、专项计划账户资金收付情况专项计划账户收款情况到账时间总金额记入收入科目记入本金科目摘要1资金到账2011.8.51,278,873,800.002租金到账2011.9.5257,467,195.9630,513,598.86226,953,597.102011.12.5215,903,310.2821,573,752.67194,329,557.613银行存款利息2011.9.21138,524.562011.12.2171,322.93专项计划账户付款情况交易日期本期支出摘要1购买基础资产2011.8.91,278,873,800.002兑付受益凭证本息情况（1）11远东01兑息款2011.9.263,951,700.002011.12.263,010,000.00（2）11远东02兑息款2011.9.262,562,300.002011.12.264,241,700.00（3）11远东03兑息款2011.9.261,791,000.002011.12.262,961,000.00（4）11远东04兑息款2011.9.261,230,000.002011.12.262,034,000.00（5）11远东05兑息款2011.9.26938,950.002011.12.261,320,760.00（6）优先级受益凭证本金2011.9.26245,514,400.002011.12.26202,187,700.003资产服务机构服务费2011.9.26491,658.142011.12.26285,347.474兑付手续费2011.9.2612,799.432011.12.2610,787.765托管费2011.9.26300,000.006监管费2011.9.26560,000.007登记费2011.9.26108,900.008资金汇划费2011.9.2651.502、专项计划账户资金余额情况报告项目专项计划账户资金余额本期收入本期支出期末余额摘要银行存款1,752,454,153.731,752,386,854.3067,299.43上海分行存款1,752,454,153.731,752,386,854.3067,299.43二、对计划管理人的监督情况1、我行依据《托管协议》的规定，自2011年8月5日，远东二期专项资产管理计划成立以来，分别于2011年8月、9月、12月，监督并记录了贵公司关于“专项计划”托管账户的资金划拨情况，包括租金回收、受益凭证兑付。“专项计划”托管账户内的资金划付流程均与协议规定相符，我行认为贵公司无违反协议规定的资金拨付指令。2、自2011年8月5日，远东二期专项资产管理计划成立以来，我行按照《托管协议》的规定，分别于2011年8月、9月、12月与贵公司进行了“专项计划”托管账户内余额和相关科目的核对工作。三、其他情况说明（如有）交通银行股份有限公司资产托管部上海分部二○一二年四月二十四日附件二远东二期专项资产管理计划季度资产服务机构报告2011-12-31本报告内容依据远东国际租赁有限公司（作为资产服务机构）与中信证券股份有限公司（作为计划管理人）签订的《远东二期专项资产管理计划服务协议》而编制。本报告金额单位均以人民币计。报告期间：2011-4-26至2011-12-31权利完善事件说明权利完善事件是否a发生任何一起资产服务机构解任事件，导致资产服务机构被解任。√b评级机构给予资产服务机构的的长期主体信用等级低于【BBB】级，或短期主体信用等级低于【A-2】级。√c发生与原始权益人有关的丧失清偿能力事件。√d评级机构给予原始权益人的长期主体信用等级低于【BBB】级，或短期主体信用等级低于【A-2】级。√资产服务机构解任事件说明资产服务机构解任事件是否a“资产服务机构”未能于“回收款转付日”根据“《服务协议》”按时付款（除非由于“资产服务机构”不能控制的技术故障、计算机故障或电汇支付系统故障导致未能及时付款，而使该付款到期日顺延），且在“回收款转付日”后3个“工作日”内仍未付款。√b“资产服务机构”停止经营或计划停止经营其全部或主要的租赁业务。√c发生与“资产服务机构”有关的“丧失清偿能力事件”。√d“资产服务机构”未能保持履行“《服务协议》”项下实质性义务所需的资格（特别是从事与基础资产有关的融资租赁业务的资格）、许可、批准、授权、和/或同意，或上述资格、许可、批准、授权、和/或同意被中止、收回或撤销。√e“资产服务机构”未能于“资产服务机构报告日”当日或之前交付相关“租金回收期间”的“服务机构报告”（除非由于“资产服务机构”不能控制的技术故障、计算机故障或电汇支付系统故障导致未能及时提供，而使“资产服务机构”提供“服务机构报告”的日期延后），且在“资产服务机构报告日”后3个“工作日”内仍未提交。√f“资产服务机构”严重违反：（1）除付款义务和提供报告义务以外的其他义务；（2）“资产服务机构”在“专项计划文件”中所做的任何陈述和保证，且在“资产服务机构”实际得知（不管是否收到“计划管理人”的通知）该等违约行为后，该行为仍持续超过15个“工作日”，以致对“基础资产”的回收产生“重大不利影响”。√g“有控制权的受益凭证持有人大会”合理认为已经发生与“资产服务机构”有关的“重大不利变化”。√h仅在“远东”为“资产服务机构”时，“资产服务机构”未能落实“《服务协议》”的规定，在“专项计划设立日”后90日内，仍未能按照“《服务协议》”的约定对“《服务协议》”指明的所有“基础资产文件”原件进行保管。√基础资产回收统计（1）按租赁合同：期初应收租赁款余额1,401,993,920.88当期应收租赁款530,886,057.11当期应收本金回收款473,179,059.74当期应收收入回收款57,706,997.37期末应收租赁款余额871,107,863.77期初尚未到期的合同数282当期终止的合同数32期末尚未终止的合同数250（2）按实际发生数：期初应收租赁款余额1,401,993,920.88当期核销租赁款530,884,907.20当期核销正常回收当期应收租赁款该金额可能由于提前退租的核销方法的不同而与“当期正常回收的租赁款”有所不同。530,884,907.20当期核销收回以前期应收租赁款0.00当期核销收回下期应收租赁款0.00当期核销的提前退租款0.00当期核销的坏账0.00可列入租赁回收款的其他款项0.00期末应收租赁款余额871,109,013.68当期收到的回收款（即本金回收款与收入回收款之和）530,884,907.20当期收到本金回收款473,178,282.11当期正常回收的基础资产本金473,178,282.11当期回收以前期应收基础资产本金0.00当期回收下期应收基础资产本金0.00当期回收的提前退租款中的相应本金0.00当期核销的坏账中的相应本金 0.00可列入本金回收款的其他款项 0.00当期收到的收入回收款57,706,625.09期初尚未终止的合同数282当期终止的合同数32期末尚未终止的合同数250期末租赁款逾期情况期初租金余额期末租金余额占比（按资产包启动时总规模）合同数占比（按资产包启动时总合同数计算）逾期7-15天（含）逾期15天-1个月（含）逾期1-3个月（含）逾期3-6个月（含）逾期6个月以上合计逾期租赁款明细项目编号项目名称应收租金日应收租金金额实际回收日实际收回租金金额逾期原因期末逾期金额10D056424福建福州八建塔式起重机等设备售后回租赁项目2011-11-30163524.912011-12-1163524.91月末银行资金到账时滞163524.91经与我司租金管理中心核实，该笔租金已经在12月1日回收到位。提前退租明细项目编号项