子基金风控要求

4证券二级市场子基金风控要求〔一〕投资范围1A债券型基金；3、现金类资产：现金及等价物〔银行活期存款、货币市场基金、债券逆回购；4、金融衍生品类资产：在中国金融期货交易所挂牌交易的股指期货合约。〔二〕预警线止损线设置1、优先：劣后杠杆比例不超过1:1，预警线止损线0.70/0.65;22:1，预警线止损线;0.85/0.80〔三〕风控要求5%，10%；20%；5%；20%；420%；5、投资于一家基金公司治理的单一基金，不得超过买入日前一交易日本打算10%；6、如进展股票大宗交易买卖，则买入时价格不得高于上一交易日该股收盘92%；但资产治理打算在每一交易日日终持有的股指期货合约总市值不得超过该日收100%，投资于期货保证金的资金不得超过所治理资金净值的10%，且必需投资于股指期货的主力合约空头。不得参与股指期货投机和套利交易；8、只限于投资于外部公开主体信用评级在AA〔含〕以上的债券，本打算持20%；9、不得投资于以下证券品种：不得主动投资于权证、S、ST、*ST、S*STSST券;〔如资产支持〕;ETF的证券品种；A〔含债券；任的投资；不得投资于银行理财产品、信托产品、信贷资产；债务融资工具、中小企业私募债等流淌性较差的债券产品；工作日的证券；不得将所治理资产投资于受托人、治理人、次级客户关联公司的股票；从事的其他投资；的公司股票；本打算届满前5个交易日起，制止进展证券买入的交易；115〔治理人〕有权将超出投资比例限制的投观缘由，调整时间顺延；12、 以上投资比例限制，均以买入本钱计算。5趋势混合策略类子基金风控要求〔一〕投资范围1、商品期货资产：上期所：铜、铝、锌、铅、螺纹钢、热轧卷板、橡胶、黄金、白银；鸡蛋、焦炭、焦煤、铁矿石、纤维板、胶合板；力煤；期货合约；〔银行活期存款、货币市场基金、债券逆回购。〔二〕预警线止损线设置1、优先：劣后杠杆比例不超过1:1，预警线止损线0.70/0.65；2、优先：劣后杠杆比例不超过2:1，预警线止损线0.80/0.75;33:1，预警线止损线0.90/0.85。〔三〕风控要求11:1；〔1〕0.65＜单位净值≤0.70时，日内合约总价值/产品财产净值＜200%，隔夜合约总价值/产品财产净值＜100%；〔2〕0.70＜单位净值≤0.75时，日内合约总价值/产品财产净值＜370%，隔夜合约总价值/产品财产净值＜180%；〔3〕0.75＜单位净值≤0.80时，日内合约总价值/产品财产净值＜515%，隔夜合约总价值/产品财产净值＜200%；〔4〕0.80＜单位净值≤0.85时，日内合约总价值/产品财产净值＜640%，隔夜合约总价值/产品财产净值＜240%；〔5〕0.85＜单位净值≤0.90时，日内合约总价值/产品财产净值＜750%，隔夜合约总价值/产品财产净值＜300%；〔6〕0.90＜单位净值≤0.95时，日内合约总价值/产品财产净值＜850%，隔夜合约总价值/产品财产净值＜360%；夜合约总价值/产品财产净值＜430%；夜合约总价值/产品财产净值＜490%；夜合约总价值/产品财产净值＜555%；〔10〕1.2＜单位净值≤1.3时，日内合约总价值/产品财产净值＜1250%，隔夜合约总价值/产品财产净值＜615%；〔11〕1.3＜单位净值时，日内合约总价值/产品财产净值＜1250%，隔夜合约总价值/产品财产净值＜660%；22:1；〔1〕0.75＜单位净值≤0.80时，日内合约总价值/产品财产净值＜200%，隔夜合约总价值/产品财产净值＜80%；〔2〕0.80＜单位净值≤0.85时，日内合约总价值/产品财产净值＜240%，隔夜合约总价值/产品财产净值＜115%；〔3〕0.85＜单位净值≤0.90时，日内合约总价值/产品财产净值＜260%，隔夜合约总价值/产品财产净值＜125%；〔4〕0.90＜单位净值≤0.95时，日内合约总价值/产品财产净值＜385%，隔夜合约总价值/产品财产净值＜185%；夜合约总价值/产品财产净值＜240%；〔6〕1.0＜单位净值≤1.1时，日内合约总价值/产品财产净值＜595%，隔夜合约总价值/产品财产净值＜290%；〔7〕1.1＜单位净值≤1.2时，日内合约总价值/产品财产净值＜770%，隔夜合约总价值/产品财产净值＜375%；〔8〕1.2＜单位净值≤1.3时，日内合约总价值/产品财产净值＜920%，隔夜合约总价值/产品财产净值＜445%；夜合约总价值/产品财产净值＜505%；〔10〕1.4＜单位净值≤1.5时，日内合约总价值/产品财产净值＜1145%，隔夜合约总价值/产品财产净值＜555%；〔11〕1.5＜单位净值≤1.6时，日内合约总价值/产品财产净值＜1240%，隔夜合约总价值/产品财产净值＜600%；〔12〕1.6＜单位净值时，日内合约总价值/产品财产净值＜1250%，隔夜合约总价值/产品财产净值＜640%；33:1；〔1〕0.85＜单位净值≤0.90时，日内合约总价值/产品财产净值＜150%，隔夜合约总价值/产品财产净值＜50%；〔2〕0.90＜单位净值≤0.95时，日内合约总价值/产品财产净值＜185%，隔夜合约总价值/产品财产净值＜90%；夜合约总价值/产品财产净值＜150%；〔4〕1.0＜单位净值≤1.1时，日内合约总价值/产品财产净值＜420%，隔夜合约总价值/产品财产净值＜200%；〔5〕1.1＜单位净值≤1.2时，日内合约总价值/产品财产净值＜610%，隔夜合约总价值/产品财产净值＜295%；〔6〕1.2＜单位净值≤1.3时，日内合约总价值/产品财产净值＜770%，隔夜合约总价值/产品财产净值＜370%；〔7〕1.3＜单位净值≤1.4时，日内合约总价值/产品财产净值＜905%，隔夜合约总价值/产品财产净值＜435%；夜合约总价值/产品财产净值＜495%；夜合约总价值/产品财产净值＜540%；〔10〕1.6＜单位净值≤1.7时，日内合约总价值/产品财产净值＜1210%，隔夜合约总价值/产品财产净值＜585%；〔11〕1.7＜单位净值时，日内合约总价值/产品财产净值＜1250%，隔夜合约总价值/产品财产净值＜620%；商品期货制止持有交割月合约。6期货套利策略类子基金风控要求〔一〕投资范围1期货合约；2、商品期货资产：〔〔豆、黑色金属套利〔焦煤、焦炭、螺纹钢、贵金属套利〔黄金、白银、有色金属套利〔铜、铝、铅、锌〕商品期货合约。同品种跨期套利限于投资:上期所：铜、铝、锌、铅、螺纹钢、热轧卷板、橡胶、黄金、白银；鸡蛋、焦炭、焦煤、铁矿石、纤维板、胶合板；郑商所：强麦、PTA、棉花、菜油、菜粕、白糖、甲醇、玻璃、早籼稻、动力煤；〔银行活期存款、货币市场基金、债券逆回购。〔二〕预警线止损线设置1、优先：劣后杠杆比例不超过1:1，预警线止损线0.65/0.63；2、优先：劣后杠杆比例不超过2:1，预警线止损线0.77/0.753、优先：劣后杠杆比例不超过3:1，预警线止损线0.86/0.8444:1，0.90/0.88〔三〕风控要求11:1；0.63＜单位净值≤0.65/产品财产净值＜150%，轧差持仓合约价值/产品财产净值＜20%；0.65＜单位净值≤0.75/产品财产净值＜215%，轧差持仓合约价值/产品财产净值＜25%；0.75＜单位净值≤0.95/产品财产净值＜500%，轧差持仓合约价值/产品财产净值＜65%；在0.95＜单位净值≤1.0时，非轧差持仓合约价值/产品财产净值＜880%，轧差持仓合约价值/产品财产净值＜115%；在1.0＜单位净值≤1.1时，非轧差持仓合约价值/产品财产净值＜950%，轧差持仓合约价值/产品财产净值＜125%；在1.1＜单位净值≤1.2时，非轧差持仓合约价值/产品财产净值＜1075%，轧差持仓合约价值/产品财产净值＜140%；在1.2＜单位净值≤1.3时，非轧差持仓合约价值/产品财产净值＜1180%，轧差持仓合约价值/产品财产净值＜155%；在单位净值1.3时，非轧差持仓合约价值/产品财产净值＜1250%，轧差持仓合约价值/产品财产净值＜165%；22:1；0.75＜单位净值≤0.77/产品财产净值＜80%，轧差持仓合约价值/产品财产净值＜10%；0.77＜单位净值≤0.95/产品财产净值＜135%，轧差持仓合约价值/产品财产净值＜15%；在0.95＜单位净值≤1.0时，非轧差持仓合约价值/产品财产净值＜515%，轧差持仓合约价值/产品财产净值＜65%；在1.0＜单位净值≤1.1时，非轧差持仓合约价值/产品财产净值＜605%，轧差持仓合约价值/产品财产净值＜80%；在1.1＜单位净值≤1.2时，非轧差持仓合约价值/产品财产净值＜760%，轧差持仓合约价值/产品财产净值＜100%；在1.21.3时，非轧差持仓合约价值/产品财产净值＜890%，轧差持仓合约价值/产品财产净值＜115%；在1.3＜单位净值≤1.4时，非轧差持仓合约价值/产品财产净值＜995%，轧差持仓合约价值/产品财产净值＜130%；在单位净值＞1.4时，非轧差持仓合约价值/产品财产净值＜1090%，轧差持仓合约价值/产品财产净值＜140%；33:1；0.84＜单位净值≤0.86/产品财产净值＜65%，轧差持仓合约价值/产品财产净值＜5%；0.86＜单位净值≤0.95/产品财产净值＜120%，轧差持仓合约价值/产品财产净值＜15%；在0.95＜单位净值≤1.0时，非轧差持仓合约价值/产品财产净值＜290%，轧差持仓合约价值/产品财产净值＜35%；在1.0＜单位净值≤1.1时，非轧差持仓合约价值/产品财产净值＜390%，轧差持仓合约价值/产品财产净值＜50%；在1.1＜单位净值≤1.2时，非轧差持仓合约价值/产品财产净值＜570%，轧差持仓合约价值/产品财产净值＜75%；在1.2＜单位净值≤1.3/产品财产净值＜710%，轧差持仓合约价值/产品财产净值＜90%；在1.3＜单位净值≤1.4时，非轧差持仓合约价值/产品财产净值＜835%，轧差持仓合约价值/产品财产净值＜110%；轧差持仓合约价值/产品财产净值＜120%；在1.5＜单位净值≤1.6时，非轧差持仓合约价值/产品财产净值＜1030%，轧差持仓合约价值/产品财产净值＜135%；/产品财产净值＜1100%，轧差持仓合约价值/产品财产净值＜145%；44:1；0.88＜单位净值≤0.90/产品财产净值＜45%，轧差持仓合约价值/产品财产净值＜5%；0.90＜单位净值≤0.95/产品财产净值＜80%，轧差持仓合约价值/产品财产净值＜10%；在0.95＜单位净值≤1.0时，非轧差持仓合约价值/产品财产净值＜175%，轧差持仓合约价值/产品财产净值＜20%；在1.0＜单位净值≤1.1时，非轧差持仓合约价值/产品财产净值＜280%，轧差持仓合约价值/产品财产净值＜35%；在1.1＜单位净值≤1.2时，非轧差持仓合约价值/产品财产净值＜465%，轧差持仓合约价值/产品财产净值＜60%；在1.2＜单位净值≤1.3/产品财产净值＜620%，轧差持仓合约价值/产品财产净值＜80%；在1.3＜单位净值≤1.4时，非轧差持仓合约价值/产品财产净值＜750%，轧差持仓合约价值/产品财产净值＜95%；在1.4＜单位净值≤1.5时，非轧差持仓合约价值/产品财产净值＜860%，轧差持仓合约价值/产品财产净值＜110%；在1.5＜单位净值≤1.6时，非轧差持仓合约价值/产品财产净值＜960%，轧差持仓合约价值/产品财产净值＜125%；/产品财产净值＜1040%，轧差持仓合约价值/产品财产净值＜135%；商品期货制止持有交割月合约。7量化对冲类子基金风控要求〔一〕投资范围1A债券型基金；3、现金类资产：现金及等价物〔银行活期存款、货币市场基金、债券逆回购；4、金融期货资产：在中国金融期货交易所挂牌交易的股指期货合约。〔二〕预警线止损线设置1、优先：劣后杠杆比例不超过1:1，预警线止损线0.70/0.65；2、优先：劣后杠杆比例不超过2:1，预警线止损线0.85/0.80;3、优先：劣后杠杆比例不超过3:1，预警线止损线0.90/0.85;4、优先：劣后杠杆比例不超过4:1，预警线止损线0.94/0.90；〔三〕风控要求5%，不10%；2、投资于一家A5%；3、产品存续阶段，股票现货占治理资产总值的比例不超过85%，投资于股益〔保证金占用与可用资金之和〕50%；证券；〔如资产支持证券等；6、不得投资于债申购；7、不得投资于股票公开增发、定向增发等一级市场发行的证券品种；8、不得投资于债券发行人主体评级低于AA〔含损的债券；限责任的投资；10、不得投资于银行理财产品、信托产品、信贷资产；定向债务融资工具、中小企业私募债等流淌性较差的债券产品；个工作日的证券；13、不得将所治理资产投资于受托人、治理人、次级客户关联公司的股票；14、不得投资存在内幕交易、操纵市场的情形；15、相关法律法