时间序列期末试题B卷

成都信息工程学院考试一试卷2012——2013学年第2学期课程名称：《金融时间序列剖析》班级：金保111本01、02、03班试卷形式：开卷闭卷√试题一二三四五六总分得分一、判断题（每题1分，正确的在括号内打√，错误的在括号内打×，共15分）1．模型查验即是安稳性查验（）。2．模型方程的查验实质就是残差序列查验（）。3．矩法预计需要知道整体的散布（）。4．ADF查验中：原假定序列是非安稳的（）。5．最优模型确立准则：AIC值越小、SC值越大，说明模型越优（）。6．对拥有曲线增加趋向的序列，一阶差分可剔除曲线趋向（）。7．严安稳序列与宽安稳时序划分主要表此刻定义角度不一样（）。8．某时序拥有指数曲线增加趋向时，需做对数变换，才能剔除曲线趋向（）。9．时间序列安稳性判断方法中ADF查验优于序时图法和自有关图查验法（）。10．时间序列的随机性剖析即是长久趋向剖析（）。11．ARMA（p,q）模型是ARIMA(p,d,q)模型的特例（）。12．若某序列的均值和方差随时间的平移而变化，则该序列是非安稳的（）。13.MA(2)模型的3阶偏自有关系数等于0（）。14．ARMA(p,q)模型自有关系数p阶截尾，偏自有关系数拖尾（）。15．MA(q)模型安稳的充分必需条件是对于后移算子B的q阶挪动自回归系数多项式根的绝对值均在单位圆内（）。二、填空题。（每空2分，共20分）1．Xt知足ARMA（1,2）模型即：Xt＝0.43+0.34Xt1+t＋0.8t1–0.2t2，则均值＝，1（即一阶挪动均值项系数）＝。2．设｛xt｝为一时间序列，B为延缓算子，则B2Xt=。3．在序列y的view数据窗，选择功能键，可对序列y做ADF查验。4．若某安稳时序的自有关图拖尾，偏有关图1阶截尾，则该拟合模型。5.已知AR（1）模型：Xt+0.8Xt1＝t，t听从N(0,0.36)，则一阶自有关系数＝，方差＝。6．用延缓算子表示中心化的AR（p）模型。7．差分运算的实质是使用方式，提取确立性信息。8.ARIMA(0,1,0)称为模型。三、问答题。（共10分）安稳时间序列的统计特点。．简述时域剖析法剖析步骤。四、计算题。（40分）1.（10分）已知ARMA（1，1）模型即：Xt＝0.6Xt1+t－0.3t1，此中，t是白噪声序列，试求：（1）模型的安稳可逆性；（2）将该模型等价表示为无量阶MA模型形式。2.（10分）设有AR（2）过程：（1－0.5B）（1－0.3B）Xt=t，此中,t是白噪声序列，试求k（此中，k=1,2）。（10分）某时间序列Yt有500个观察值，经过计算，样本自有关系数和偏自有关系数的前10个值以下表：试（1）对｛Yt｝所属模型进行初步辨别；（2）给出该模型的参数预计；（3）写出模型方程；（kk：偏自有关系数；k：自有关系数）kk1-0.47-0.4760.040.0220.06-0.217-0.04-0.013-0.07-0.1880.06-0.0640.04-0.109-0.050.0150.00-0.05100.010.004.(10分)已知某ARMA(2,1)模型为:Xt=0.8Xt1－0.5Xt2+t－0.3t1,给定Xt3=－1，X=2,X=2.5,X=0.6；t=-0.28,t1=0.4,t2=0。求Xt(1),Xt(2)。t-2t-1t??五、综合剖析题。（15分）（5分）序列｛yt｝的时间序列图和ADF查验结果以下：问：该序列能否安稳，为何？（2）要使其安稳化，应付该序列进行哪些差分办理；2.（5分）对某序列{yt}做参数预计，结果如表2示：VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.AR(1)0.9078550.04484220.245450.0000MA(1)-0.9340430.038226-24.43470.0000R-squared0.318165Meandependentvar4.983333AdjustedR-squared0.2981118.9707627.515597Akaikeinfo6.925791criterionSumsquaredresid1920.463Schwarzcriterion7.013764Loglikelihood-122.6642F-statistic11.86545Durbin-Watsonstat2.041612Prob(F-statistic)0.000340Inv