风险管理的最佳方法

adad收复运动机供应链风险管理的SMART方法陶玉侠1柳学信2TOC\o"1-5"\h\z一、文献综述2二、供应链风险及其出现的原因2三、供应链风险管理过程31、风险识别32、风险评估43、风险控制54、风险管理效果评价6四、SMART模型及其算例71、SMART原理72、SMART方法用于供应链风险管理的实例7五、结束语8参考文献8(1.北京市丰台区职工大学，北京100073；2.首都经济贸易大学，北京100070)摘要：20世纪90年代以来，越来越多的供应链风险事件的出现及其所带来的严重后果，引起了国内外学者、研究机构和企业界对供应链风险管理广泛关注。本文介绍供应链风险定义以及供应链风险出现的原因，分析了供应链风险管理的过程，并介绍了一种风险管理方法即简单多属性评分理论模型(SMARTModel),并通过实例分析了SMART模型用于供应链风险管理的应用。关键词：供应链风险风险识别风险控制SMART模型20世纪90年代以来，由于全球的政治、经济、社会环境和顾客的需求在不断地变化，使得供应链面临的风险越来越多，造成供应链中断的事件不断出现。1998年通用汽车公司的两个工厂的个人罢工导致100多家其他的相关公司倒闭，使得26家汽车装配厂停业，汽车交易商缺货达数月(Brack,1998)。2001年，因为“点com”()的破灭，网络电子设备的销售大幅降低，导致其原材料和在制品库存大量堆积在合同制造商处。其中，思科系统公司核销了一笔22.5亿美元的库存，使得股票价格下跌了6%(Barrett,2001)02005年初的“苏丹红”事件震惊全中国，除了以“苏丹红”为食品添加剂的生产商损失惨重外，以其为纽带的原料供应商、产品分销商、零售商都遭受不同程度的损失，如肯德基中国1200家店在这一事件中4天至少损失进账2600万元；亨氏美味源(广州)食品公司损失1460余万，用于缴纳行政罚没款、产品损失、利润损失、退还消费者货款、处理费等其他费用；湖南辣椒类产品在中国的销售额下跌了四成左右(周艳菊等，2006)。［作者简介］陶玉侠(1976—)，女，安徽灵璧人，北京工商大学经济学院硕士研究生，北京市丰台区职工大学财经教研室讲师。柳学信(1972—)，男，河南信阳人，首都经济贸易大学工商管理学院院长助理，博士副教授，硕士生导师。一、文献综述越来越多的供应链风险事件的出现及其所带来的严重后果，引起了国内外学者、研究机构和企业界对供应链风险管理广泛关注。Kraljic(1983)提出一个采购组合管理框架，该框架特地将由外部因素所引起的不确定性和供应中断的问题纳入框架中。Pater(2001)提出了跨国供应链的评分方法，通过案例研究，分析了供应链的脆弱性(Vulnerability)与敏捷性(Agility)的关系，并特地定义了供应链风险(SupplyChainExposure)的概念。Hallikas等(2002，2004)研究了网络环境下的风险分析和评估，以及供应商网络风险管理过程。还有一些管理咨询公司如Protiviti(2004)、Deloitte(2004)分别从企业内外环境或内生外生等不同的角度系统地研究了供应链的风险因素；RedPrairie(2007)提出全球供应链安全化的六步法即威胁识别(IdentifytheThreat)、绘制中断图(Createa“DisruptionMap")、设计安全和恢复计划(DesignSecurityandRecoveryPlans)、协调平衡技术(LeverageTechnology)、检测、检测、再检测(Test，Test，Test)、重估风险(Re-evaluateRisks)，来避免由于大范围的自然和人为威胁所引起的供应链中断。国内也有不少学者对供应链风险进行研究，张炳轩等(2001)对供应链的风险因素进行了细分，认为降低供应链风险应从合作伙伴选择、供应链合作契约设计、合作协调机制三个方面入手；马士华(2003)系统分析了供应链环境下的风险和供应链企业面对风险的三种态度，提出六条具体风险防范措施；最好的ad收腹机丁伟东等(2003)尝试对供应链风险进行定量分析，提出了供应链可靠性评估矩阵；吴军等(2006)在对前人有关供应链风险定量分析评述的基础上讨论了供应链风险管理中的几个重要问题；邓宁等(2007)通过对Agent及其理论的研究，探讨其在供应链风险管理的应用，提出有效管理供应链风险的框架模式。有关这方面研究的更详细的综述可参见周艳菊(2006)。本文在大量文献研究的基础上，从供应链风险的界定、供应链风险管理的态度、供应链的风险管理过程等方面进行探讨，并向大家介绍一种简单实用的风险分析方法—SMART模型。二、供应链风险及其出现的原因Hallikas等(2002，2004)认为供应链的风险来自于整个供应链体系所面临的不确定性。这些不确定性因素会对供应链的运行产生影响，使供应链链企业的实际与预期收益发生偏差，从而受损的可能性。由于供应链上的企业之间是相互依赖的，任何一个企业出现问题都有可能通过牛鞭效应波及和影响其他企业，影响整个供应链的正常运作，甚至导致供应链的中断和失败。因此又可将供应链风险定义为供应链的脆弱性(Vulnerability)o供应链风险是客观存在的，主要有三方面的原因：第一、在供应链管理战略下，沿着采购、生产、分销将合作企业整合成一体，成为一条供应链。来自于供应链外部的政治、经济、社会、自然等不确定因素和内部的企业之间合作的不确定因素都可能导致供应链中断。例如：2001年的“9.11”恐怖袭击使得美加边境关闭，由于不能及时从加拿大的供应商那里得到足够的零部件，福特公司不得不关闭它的五个工厂。2002年9月，美国西海岸发生工潮，港口关闭两周，由于美国西海岸是中远集团进入美国的主要门户，中远集团到达美国的集装箱无法卸货返航，使得中远集团两周内至少损失2400万美元，同时中远集团的客户也因此损失惨重。第二、近十年来，在“瘦”型供应链的管理思想下，供应链为了提高敏捷性，进行“减肥”，去掉了多余的供应商，使得各合作企业之间关系紧密，没有松动的余地。虽然当市场环境可预测的情况下“瘦”型供应链是高效的，但是它也是及其脆弱的，一旦出现中断会使其遭受致命性的打击。例如：2000年，美国新墨西哥州飞利浦公司第22号芯片厂发生火灾，由于这家工厂是爱立信的芯片供应商，同时爱立信找不到可替代的供应商，结果这场不到10分钟的火灾使得爱立信损失了4亿美元的销售额，市场份额也由之前的12%降至的9%，使得爱立信失去手机业的霸主地位并于2001年推出手机制造市场。第三、全球采购战略使得供应链面临更复杂环境。过去在“纵向一体化”的经营战略下，企业从原材料采购到产品生产、最后产品销售均由自己在国内完成。如同IBM公司过去那样，沙子和钢铁从工厂一端进去，计算机从另一端出来。相比之下的今天，企业倾向于最终装配产品，而将各种复杂的零部件外包给世界各地的供应商去生产。在全球各地的供应商会面临不同的政治、经济、社会、自然风险。如：战争、经济衰退、工人罢工、自然灾害。同时，不同国家的供应商在价值观念上对于责任、承诺、可靠性的理解存的差异。这些不确定性因素必然会加大整条供应链的风险。当然，供应链风险既是威胁也是机会，风险与收益是并存。为了应对供应链风险时，供应链企业不断改进管理技术提高管理水平。这使得供应链变得更加灵活有效，在竞争上更具有优势，最终会为企业带来丰厚的利润回报。事实证明：用于减轻风险的方法使供应链变得更为安全的同时，也使其更灵活有效，从而使供应链更具有竞争力(RedPRairie,2007)。三、供应链风险管理过程供应链风险管理(SupplyChainRiskManagement，SCRM)是一个兴起不久的研究领域，目前尚没有一个被普遍接受的定义。本文采用Paulsson(2004)给出的定义：供应链风险管理就是与供应链中的各方共同协作或者独自进行，运用风险管理的工具去处理那些由物流或相关活动引起的或受影响的供应链中的风险和不确定性。供应链的风险管理过程一般包括风险识别、风险评估、风险控制、风险管理效果评价等四个阶段如图1所示。为了应对不断变化的供应链风险，供应链管理过程应是不断循环的，不断向前运转。只有这样，才能不断地找出潜在的风险，扩大风险管理的范围和有效性，从而使供应链更为安全。图1供应链风险管理过程1、风险识别供应链风险一般分为内生风险和外生风险。内生风险是指由于供应链运作过程中的不确定性因素带来的风险，如：需求预测的不可靠性、供应的不确定性、合作的风险、信息技术风险、库存风险、成本风险、产品的质量和可靠性风险等等。这类风险是可控性较强一般采用定量分析法。外生风险是指由于供应链外部的不确定性因素而导致的供应链中断的风险。这些不确定性的因素包括：(1)自然灾害：洪水、飓风、龙卷风、台风、地震、暴风雪、冻灾等。(2)人为灾难：恐怖袭击、战争、环境污染等。(3)经济性危机如：经济衰退、金融危机、汇率变动、能源短缺、工人大罢工等。(4)流行性瘟疫：口蹄疫、禽流感、SARS、甲型H1N1流感等。(5)其他不确定性因素如：货物被盗、火灾、爆炸隧道坍塌、桥梁塌陷等偶发事件。对于外生风险，可控性较差，有些甚至不可控，一般采用定性分析法。如表1所示。表1供应链风险归类表供应链风险风险类型风险因素内生风险需求预测的不可靠性、供应的不确定性、合作的风险、信息技术风险、库存风险、成本风险、产品的质量和可靠性风险等外生风险自然灾害：洪水、飓风、龙卷风、台风、地震、暴风雪、冻灾等人为灾难：恐怖袭击、战争、环境污染等经济性危机如：经济衰退、金融危机、汇率变动、能源短缺、工人大罢工等流行性瘟疫：口蹄疫、禽流感、SARS、甲型H1N1流感等其他不确定性因素如：货物被盗、火灾、爆炸、隧道坍塌、桥梁塌陷等偶发事件2、风险评估不同类型的供应链所面临的主要风险是不同的。例如，石化工业的供应链，火灾、化工产品的泄露、环境污染是主要风险；如果在海边有炼油厂，那么飓风和恐怖袭击就成为最受关注的风险。对食品供应链而言，产品质量的可靠性是最受关注的。对于零售商的供应链而言，失窃会成为关注的问题。因此，应该根据不同供应链的特征和工作方式来评估供应链所面对的主要风险。不防采用ABC评估法。如图2所示，根据风险发生的概率和对供应链冲击的程度把风险分为A、B、C三个等级，其中：A类风险是指最有可能发生，冲击性最严重的风险；C类风险是指发生的可能性最低，冲击性也最小；B类风险是发生的概率和冲击性都是居中的风险。在风险管理中，我们首先管理好A类风险，其次是B类风险，最后是C类风险。如图2所示。

在供应链风险评估是应分三走：首先，针对供应链成员单个企业，对风险进行识别，找出A、B、C各类风险如图2。其次，在供应链的范围内进行对各成员企业的风险进行整合和评估，找出供应链的A、B、C各类风险，如图3所示。最后，画出整个供应链的风险标识图，找出A、B、C各类风险尤其是A类风险最易发生在什么环节，什么地方，什么企业，从而找出供应链的脆弱点，进行有效控制和管理。例如，像沃尔玛这样的全球化的供应链，尽管偷盗是一个重要的风险，但是在海滨城市或岛国地区，台风、飓风就是它主要的风险。3、风险控制风险控制应该包括事前防范和事后恢复两部分。事前防范主要是指对于那些可控性较强的内生风险，尽可能降低甚至避免风险的发生；对于那些不能控制的外生风险，提前做出应急预案，以使风险的冲击性降到最低，并迅速恢复运营。事后恢复是指一旦风险发生，供应链能够迅速做出反应，恢复运营，即使供应链变得具有弹性。具体分方法如下：、成立一个由核心企业主导的风险管理机构，负责整个供应链的风险管理。供应链一般是围绕核心企业建立而成的多个相互独立的利益体的结合体，一般的单个成员企业的风险管理很难保证整个供应链的稳定运行，只有核心企业拥有实力和能力来管理整个供应链的风险。因此，有必要成立一个由核心企业主导的风险管理机构来负责整个供应链的风险管理。供应链的风险是客观存在的，为了更有效的管理风险，应该在供应链构建时就成立这个专门的风险管理机构。、设计柔性的多头供应链，保持供应链的弹性。构建供应链过程中，不要“太瘦”，要留有余地，即每个层次上的成员企业要有替代者。近年来，在“精益”物流和“敏捷”物流的思想下，供应链越来越“瘦”，往往采用单一的供应商机制，加大了供应链的脆弱性。因此，不妨预备一些替代者，形成柔性的多头供应链，这样不仅使供应链有足够的弹性，而且还能在供应商之间形成竞争态势，保证产品的稳定供应。、在供应链成员企业间通过签订风险条款详尽的合同，规范成员的合作行为，降低合作风险。博弈论中的“囚徒困境”充分展示了合作风险的客观性，供应链成员企业间同样存在“囚徒困境”。这要求供应链成员企业在设计合同时充分考虑合作风险的存在，从而通过条款详尽的合同来规范各自的行为。、采取措施转移风险，包括向供应链外部转移和供应链内部转移。向外部转移风险即通过向保险公司购买保险实现风险转移。这是最传统的风险管理办法，通过向保险公司支付保费来转移自己的风险。供应链内部转移风险即将风险转移给有能力管理风险的供应链核心企业管理。不同企业管理风险的能力不同，如果管理风险能力较差的企业无力应对风险，就可能导致供应链的中断。因此，应该将风险转移给核心企业统一管理，以使供应链整体上更为稳健。、采用先进的信息技术和管理系统，使供应链的物流、资金流、信息流等变得可视化，便于企业对货物、资产、信息的监控。这样的信息技术很多，例如：全球定位系统(GPS)、电子标签技术(Tag)、射频识别技术(RFID)、条码技术(BarCode)等等。管理系统主要有：企业资源计划(ERP)、运输管理系统(TMS)、仓储管理系统(WMS)等等。这些技术和管理系统在提高供应链运营效率的同时也可以是供应链更安全。、建立供应链的应急处理机构，做好应急处理预案，并时常检测其有效性。供应链在实际运营中超出控制的不确定因素太多了，风险不会因为有预防就不发生了。沃尔玛公司就有一个应急事故处理中心，对包括飓风、地震和恐怖袭击等各种类突发事件。每天它至少会接到一个店的危机事件的应急处理要求(Leonard，2005)。因此，仅仅预防是不够的，我们应该制定应急处理预案，使供应链在遭受风险冲击时迅速而有效的恢复正常运营，保持供应链的连续性。应急预案的制定并不能使供应链高枕无忧，我们还应该时常对其进行检测，保持其运行的高效性。4、风险管理效果评价当今世界随着科技的发展，供应链面临的政治、经济、社会环境在不断的变化。供应链面临的风险层出不穷，变化万千。我们应对供应链风险管理的结果进行评价可以发现风险管理中存在的问题，为后续风险管理提供借鉴。未了更好的管理风险，我们还应该对风险因素的发展变化进行跟踪和重新评估。这样，才能对风险进行有效控制，降低风险发生的概率，减少风险带来的冲击。四、SMART模型及其算例(这部分应该分两部分，一部分介绍SMART的原理，一部分实例计算。)1、SMART原理SMART(theSimpleMultiattributeRatingTheory)即简单多属性评分理论是一种多属性效应理论，这种理论是美国的南加利福尼亚大学的Edwards教授于1971年提出，1976年，Keeney和Raiffia对其进行完善。(KeeneyandRaiffia，1976)。它是一种应用于复杂模型的简单方法，它要求决策者首先要有几种不同的选择方案，采用不同的评价标准对其评价；其次，对评价标准按照重要性分成不同的等级，赋予不同的分值，求出权重；第三，根据评价标准的权重和在每个方案中的分数(由决策者或专家给出)求得每个方案的效用值；最后，选出最优方案。(这部分太简单了，应该更详细，介绍SMART的原理，主要应用等)2、SMART方法用于供应链风险管理的实例SMART方法介于定性和定量之间，下面就不同类型供应链的(内生性)风险评估和决策进行举例，具体如下：1、选择方案：一切都自己做(doingeverythingin-house)、简单外包特殊业务(simplyoutsourcingparticulartasks)、与伙伴合作管理(co-managingserviceswithpartners)、聘用合作伙伴管理(hiringpartnerstomanageservices)、通过契约全部夕卜包(fulloutsourcinginacontractualrelationship)等五种可供选择的不同供应链类型策略。2、评价标准(8种)：成本(包括隐藏成本)、提前期产品和服务的质量、保持控制的能力、关键技术的潜在流失、依赖性风险、丢失专有信息的风险、客户满意度风险。根据重要性不同将其排列为：保持控制的能力、丢失专有信息的风险、产品和服务的质量、关键技术的潜在流失、依赖性风险、提前期、客户满意度风险。3、给评价标准赋值，并求出各自的权重。对标准根据标准的重要性的不同，给不同的评价标准赋予不同的分值。其中，给最重要的标准赋予100分，以此类推。在此基础上，用各个标准的分值除以总分值(这里是435)得出权重。具体如表2所示。表2对评价标准赋值与权重计算等级标准分值权重1保持控制的能力1000.2302丢失专有信息的风险900.2073产品和服务的质量850.1954关键技术的潜在流失600.1385依赖性风险400.0926成本300.0697提前期250.0578客户满意度风险50.011合计43514、算出每个可选方案的效用值。首先，专家或决策者根据操作效果给出在每个可选方案中的各个评价标准的分数。其中，最理想的是1，最差的是0。由此，我们就可以用每个方案中的各个标准的分数乘以各自的权重，再求和，算出每个方案的效用值。显然，效用值越接近1，则这个方案越好。具体如表3所示。表3根据各个标准的分值及权重计算各方案效用评价标准及权重一切自己做业务外包合作管理由合作伙伴管理全部外包保持控制的能力0.2301.00.0丢失专有信息的风险0.2071.00.0产品和服务的质量0.190.60.9关键技术的潜在流失0.1381.00.0依赖性风险0.0921.00.0成本0.060.71.0提前期0.050.50.7客户满意度风险0.0110.30.0效用（分数*权重）0.8440.6130.4380.3630.297效用排序12345不难看出，这里的第一种方案即一切自己做是最好的方案。除此之外，我们还可以看出，不同的权重和分数将得出不同的结果，各决策者或专家在给评价标准赋值和评分时会有一定的主观性。即使如此，这种方法对决策者而言仍是一种简单且稳健的决策方法。五、结束语供应链风险因素的复杂多变性给供应链风险管理带来了很大的挑战，然而目前的研究还很疏浅难以满足企业有效管理供应链风险的需要。我们还需要在以下诸多方面深入细致地研究供应链风险管理：1.不同风险之间相关性的研究。一件单个的风险事件，如经济衰退或禽流感，可能会供应链的多种中断，如原材料短缺、工厂内部工人的时常性的短缺、顾客的需求下降等。这些风险之间存在某种微妙的关系。换句话说，供应链的总体风险不是各种风险的简单相加。只有搞清供应链各风险之间的关系，企业才能更有效地管理它们。2.风险定量研究。目前供应链风险管理的研究主要集中在定性研究方面，定量研究成果较少，主要集中于借鉴金融工程的理论和方法对供应链的风险进行测度和决策。在企业的日常风险管理中，定量研究比定性研究更完善、更详尽、更精确、更具指导意义。我们应加强这方面的研究。3.风险应急管理研究。突发性风险的发生概率小难于预测，而带来的损失缺十分巨大。虽然这方面的研究已有一些成果，提出了事前的预防措施和事后的处理措施，但是如何选择合适的度量工具来评价这些措施是一个值得研究的问题。4.实证研究。对于实际操作中的供应链企业而言，理论上的研究与实际风险管理还是有一定的差距，而实际的供应链风险管理的实证研究则对企业更具有实践指导价值，尤其是结合中国企业的实际问题的供应链风险管理的应用研究。这是一个非常值得关注的研究方向。参考文献BrackK.RippleeffectfromGMstrikebuild[J].IndustrialDistribution,1998,87(8):19.BarrettL.Cisco's$2.25billionmeaculpa[z].CNET,2n0e0ws1-5c-o0m9.KraljicP.Purchasingmustbecomesupplymanagement[J].HarvardBusinessReview,1983,(September~October):109~117.PaterE,Biehlm,SmithMA.Internationalsupplychainagility,tradeoffsbetweenflexibilityanduncertainty[J].InternationalJournalofOperationsandProductionManagement,2001,21(5/6)~839.JukkaHallikas,IrisKarvonen,UrhoPulkkinen,Veli-MattoVirolainen,MarkkuTuominen.Riskanalysisandassessmentinnetworenvionments[J].InternationalJournalofProductionEconomics,2002,78(1):45~55.JukkaH