《期货市场》教学大纲

PAGEPAGE3《期货市场》课程教学大纲FuturesMarket一、课程基本信息学时：54学分：3考核方式：考试，平时成绩占总成绩的30%中文简介：（该课程主要内容500字以内，包括课程在人才培养体系中的作用和地位等）在党中央,国务院关于“稳步发展期货市场”的政策指引下，我国期货市场规范化程度和运行质量进一步提高，市场广度和深度不断扩展，经济功能进一步发挥，期货市场对国民经济的积极作用日益体现。2007年是我国期货市场发展过程中具有转折意义的一年。国务院颁布了进一步明确了期货行业的金融属性，强化了对期货市场风险控制与管理，完善了期货市场的监管体系，落实了期货市场稳步健康发展的基础。期货市场已经成为中国市场经济的重要组成部分，为国民经济健康发展和平稳运行提供了有效的风险管理场所和手段。目前，期货也是我国最主要的金融衍生品工具。因此，其在投资系专业学生的培养过程中的重要性是不言而喻的。本课程教学秉承“知识性与可操作性相结合，理论性和实践性相结合，系统性与针对性相结合”的宗旨，以期货市场成熟理论为主要内容，集合中国期货市场实践，介绍期货市场的基本概念、来龙去脉、组织架构、品种合约、交易制度、交易流程、行情分析、交易策略、金融期货、期权交易和风险控制等。教学目的与要求第一章期货市场概述教学目的与要求：了解期货市场的形成；期货市场相关范畴；期货市场的发展。第二章期货市场构成教学目的与要求：对期货市场的组织结构有一个全面的认识，掌握各组成部分的功能；了解期货市场投资者类型及特点。第三章期货交易制度与合约教学目的与要求：掌握期货合约的概念及基本内容；了解国内外主要期货品种及市场分布。对我国期货交易制度和期货交易流程进行全面了解，理解期货交易各项制度内容和期货交易流程中的有关概念，掌握期货交易的指令类型、竞价成交方式、结算方式和实物交割程序。第四章套期保值教学目的与要求：掌握套期保值的内涵和原理，熟悉套期保值的操作和应用，了解正向市场、反向市场、持仓费和基差概念；理解基差变化与套期保值效果、基差交易的形式等。第五章期货投机与套利交易教学目的与要求：掌握期货投机定义；期货投机与套期保值以及股票投机的区别；期货投机者类型；期货投机的作用和操作方法。第六章期货价格分析教学目的与要求：主要掌握期货行情表解读、K线图、竹线图、分时图等期货行情图解读。第七章外汇期货教学目的与要求：主要掌握外汇的概念；汇率及其标价方法；外汇风险的分类；外汇期货的概念；外汇期货产生和发展的历程；外汇期货交易与远期外汇交易；外汇保证金交易的区别与联系；芝加哥商业交易所主要外汇期货合约。第八章利率期货教学目的与要求：主要掌握利率期货概念、标的及种类；利率期货的产生和发展；利率期货价格波动影响因素；国际期货市场主要利率期货合约。第九章股指期货和股票期货教学目的与要求：主要掌握股票指数的概念；主要股票指数；股票市场风险；股指期货；股指期货与股票交易的区别。沪深300股指期货合约条款内容；沪深300股票指数的编制；沪深300股指期货交易规则；股指期货投资者适当性制度。第十章期权教学目的与要求：主要掌握期权的含义及特点；期权的分类及各类期权的概念；期货期权合约的主要内容及相关概念；期权交易指令的内容；期权头寸的建立与了结方式。三、教学方法与手段以课堂讲授为主，并组织学生进行课堂专题讨论，鼓励学生到课外查阅有关资料。教学内容及目标 教学内容教学目标学时分配第一章期货市场的产生和发展6第一节期货市场的形成和发展了解1第二节期货交易的特征了解2第三节期货市场的功能和作用理解2第四节中外期货市场概况了解1重点与难点:重点：期货交易的特征难点：期货市场的功能衡量学习是否达到目标的标准:通过课堂提问及课后习题的方式掌握学生学习的效果，可以量化为平时成绩。第二章期货市场组织结构与投资者4第一节期货交易所了解1第二节期货结算机构了解1第三节期货公司与其他中介了解1第四节期货投资者了解1重点与难点:重点：期货交易所职能难点：期货结算方式衡量学习是否达到目标的标准:通过课堂提问及课后习题的方式掌握学生学习的效果，可以量化为平时成绩。第三章期货合约与期货交易制度4第一节期货合约了解1第二节期货市场基本制度掌握1第三节期货交易流程掌握2重点与难点:重点：期货交易流程难点：期货下单方式选择衡量学习是否达到目标的标准:通过课堂提问及课后习题的方式掌握学生学习的效果，可以量化为平时成绩。第四章套期保值6第一节套期保值概述理解2第二节套期保值的应用理解2第三节基差与套期保值效果理解2第四节套期保值操作的扩展及注意事项了解重点与难点:重点：套期保值的应用难点：基差与套期保值效果衡量学习是否达到目标的标准:通过课堂提问及课后习题的方式掌握学生学习的效果，可以量化为平时成绩。第五章期货投机与套利交易6第一节期货投机交易理解1第二节期货套利概述理解1第三节期货套利交易策略理解3第四节期货投机与套利交易的发展趋势了解1重点与难点:重点：期货套利交易策略难点：跨期套利、跨市场套利的运用衡量学习是否达到目标的标准:通过课堂提问及课后习题的方式掌握学生学习的效果，可以量化为平时成绩。第六章期货价格分析4第一节期货行情解读掌握2第二节基本面分析方法掌握1第三节技术分析方法理解1重点与难点:重点：期货行情的解读难点：基本分析法和技术分析法的各自特点及优劣。衡量学习是否达到目标的标准:通过课堂提问及课后习题的方式掌握学生学习的效果，可以量化为平时成绩。第七章外汇期货4第一节外汇与汇率理解1第二节外汇市场概述掌握1第三节外汇期货市场和外汇期货合约掌握1第四节外汇期货交易掌握1重点与难点:重点：外汇期货交易难点：跨币种外汇期货交易策略衡量学习是否达到目标的标准:通过课堂提问及课后习题的方式掌握学生学习的效果，可以量化为平时成绩。第八章利率期货4第一节利率期货概述理解1第二节利率期货的报价和交割掌握1第三节利率期货的应用掌握1重点与难点:重点：利率期货的报价和交割难点：利率期货的跨期套利交易衡量学习是否达到目标的标准:通过课堂提问及课后习题的方式掌握学生学习的效果，可以量化为平时成绩。第九章股指期货和股票期货4第一节股指期货和股票期货理解1第二节沪深300股指期货的基本制度规则掌握1第三节股指期货套期保值交易掌握1第四节股指期货投机与套利交易掌握1第五节股票期货重点与难点:重点：股指期货的运用难点：股指期货套期保值交易衡量学习是否达到目标的标准:通过课堂提问及课后习题的方式掌握学生学习的效果，可以量化为平时成绩。第十章期权4第一节期权和期权市场理解1第二节期权价格及影响因素掌握1第三节期权交易掌握1第四节期权交易策略掌握1重点与难点:重点：期权的特点难点：期权交易策略衡量学习是否达到目标的标准:通过课堂提问及课后习题的方式掌握学生学习的效果，可以量化为平时成绩。五、推荐教材和教学参考资源