南开大学保险学原理课程(第一章)

保险学原理主讲教师：陈璐chenlu@1保险学原理的授课内容第一章风险与风险管理第二章保险概述（概念、种类、地位、职能和作用）第三章保险经营原则第四章保险合同第五章保险公司经营第六章人身保险实务第七章财产保险实务第八章保险市场与保险监管2保险学原理课程考核要求：平时成绩：30%发言、平时作业、小测验期末成绩：70%3参考教材《保险学》魏华林主编高等教育出版社《保险学原理》刘茂山主编南开大学出版社《保险学原理》赵春梅等编著东北财经大学出版社《保险学》张洪涛主编中国人民大学出版社4保险相关知识来源：杂志：《保险研究》、《上海保险》《sigma》报刊：《中国保险报》、《经济观察报》《21世纪经营报》中国保险行业协会网站中国保险监督管理委员会网站5第一章风险与风险管理第一节风险一、风险的概念二、风险的分类第二节风险管理一、风险管理的概念二、风险管理的程序三、风险管理的方法及其比较第三节可保风险

6本章教学目的

介绍风险的概念、特征和分类，使学生在了解风险管理的概念、基本程序及风险基本处理方法的基础上，掌握可保风险的概念和要件。

7第一节风险一、风险的概念（一）风险的含义风险：在经济生活中，随机事件的发生给经济生活带来的损失的不确定性。8第一节风险（二）风险的特征1、客观性从总体上说，风险是不可能完全排除的。在一定条件下，风险的发生还带有一定的规律性，这种规律性给人们提供了认识风险、估计危险和管理危险，把风险减少到最小程度的可能性。9第一节风险2、损害性损害是风险发生的可能后果。经济上的损害(或称损失)可以用货币进行衡量。人身损害虽然不能以货币衡量，但一般都表现为所得的减少，或支出的增加，或者两者兼而有之，终究还是经济上的损失(当然亦有精神上的损害)。10第一节风险3、不确定性风险的不确定性表现在三个方面：1．空间上的不确定性。2．时间上的不确定性。3．损失程度的不确定性。11第一节风险4、可测定性就危险总体而言，根据数理统计原理，随机现象一定要服从于某种概率分布。也就是说，对一定时期内特定危险发生的频率和损失率，是可以依据概率论原理加以正确测定，即把不确定性化为确定性。12第一节风险5、发展性人类在创造和发展物质资料生产的同时，也创造和发展了风险。尤其是当代高新技术的开发与应用，使风险的发展性更为突出。13第一节风险（三）风险的构成要素1、风险因素（Hazard）风险因素，也称风险条件，是指引发风险事故或在风险事故发生时致使损失增加的条件。14

风险因素包括：

有形风险因素：物理的、化学的因素。如：可燃材料的存储方式、建筑的形式、特定的地理环境

无形风险因素：观念、态度、文化、制度等看不见的因素。如：制度缺陷、道德风险、心理风险因素15保险业实践中的无形风险因素道德风险因素：指当事人以不诚实、不良企图或欺诈行为故意使风险事故发生，或使已发生的风险事故所造成的损失进一步扩大的原因或条件。如欺诈、故意隐瞒等。逆选择：指投保人在选择买不买保险、买什么或买多少保险的时候，按对己有利的原则做出决策的行为动机；如果缺乏有效控制机制，如限制性合同条款及核保过程，会导致保险经营失败。心理风险因素：指由于人们忽视风险或存在侥幸心理，以致增加事故发生的机会和加大损失的因素。16第一节风险2、风险事故风险事故(Peril)也称风险事件，是指损失的直接原因或外在原因，也即指风险由可能变为现实、以至引起损失的结果。17第一节风险3、损失损失是指非故意的(Unintentional)、非计划的(Unplanned)和非预期的(Unexpected)经济价值的减少。18直接的损失：与事故有必然因果关系的、在量上可以确认或界定的损失。例如，火灾可以直接造成财产的损坏。间接的损失：事故的发生触发了新的事件，或改变了事物的既定状态，而导致的损失。例如，酒店因火灾被迫中断营业后、营业中断又会导致员工队伍与客户的流失，等等。19决定损失后果大小的因素灾害事故本身的影响力有差别（如海啸和火灾）标的自身价值与对主体的重要性（如通信卫星本身凝结着巨额价值）事件独立性与相关性（建筑物内的防火墙可以有效控制灾害的蔓延）对灾害蔓延的控制措施（自喷淋）程序、设施、材料的备份:对于减少间接损失具有特别重要的意义20P概率L损失程度（￥）损失的两种极端情形:--概率低,损失巨大--经常发生,损失不大

可承受的损失灾难性损失

21第一节风险（四）风险的分类1、按风险产生的形态分静态风险：在社会经济正常情况下，由于自然力的不规则变动或人们行为的过失或错误判断等导致的风险。静态风险与社会经济和政治变动无关，在任何经济条件下都是不可避免。22第一节风险动态风险：由于社会经济结构变动或政治变动而产生的风险。例如生产方式、生产技术的变动，消费者偏好的变动，经济政治体制的改革等引起的风险。23第一节风险2、按风险性质分纯粹风险：风险导致的结果有两种，即无损失或有损失。投机风险：风险导致的结果有三种，即无损失、有损失或有可能获利。24第一节风险3、按风险发生的原因分自然风险——自然力的不规则变动导致的风险社会风险——个人或团体的不当、过失或故意行为导致的风险。如盗窃、罢工。政治风险——由于政治或贸易条件导致债权人损失的风险。如战争、进口限制等。经济风险——经营中导致经营失败的风险254、按风险的对象分财产风险：导致财产毁损、灭失和贬值的风险；人身风险：人们由于生、老、病、死、残等原因产生的经济损失的风险。责任风险：由于人们的过失行为、侵权行为和违约责任依法对他人造成的人身伤害和财产损失承担民事赔偿责任的风险。信用风险：在经济合同行为中，债权人与债务人之间，因一方违约对他方造成的经济损失的风险。26风险、风险因素、风险事故及损失之间的关系风险因素风险事故损失实质风险因素道德风险因素、逆选择

心理风险因素

自己的财产风险财产他人的责任风险他人的人身自己的人身风险直接损失间接损失财产的损毁与灭失人身伤害额外费用损失收益损失责任损失风险风险27第二节风险管理一、风险管理的概念风险管理是要求人们研究风险发生和变化的规律，估算风险对社会经济生活可能造成伤害的程度，并选择有效的手段，有计划有目的的处理风险，以期用最小的成本代价，获得最大的安全保障。28作为人类社会对客观存在的风险的主观能动行为和经验总结，古已有之。※作为独立的管理系统而成为一门新兴的学科，到了上世纪50年代才在美国开始兴起，迄今风险管理的科学方法尚未充分发展。※在20世纪末，出现了整体化风险管理这一崭新的概念，即把纯粹风险和财务风险（价格风险、利率风险、汇率风险等）综合起来加以研究和管理。29第二节风险管理二、风险管理的基本程序（一）风险识别对企业面临的、以及潜在的风险加以判断、归类和鉴定风险性质的过程。识别风险包括感知风险和分析风险两方面的内容。30

发现风险暴露和风险因素：根据流程检查；根据财务报表与账册；实地考察。风险识别的要点：注意历史记录和情况的变化，不忽视任何隐患。风险识别是风险管理的关键如果根本没有对各种风险进行识别，或者没有详细、全面的识别，就谈不上进一步的分析和治理。31第二节风险管理（二）风险估算——风险定量化在风险识别的基础上，通过对收集大量的详细损失资料加以分析，运用概率论和数理统计，估计和预测风险发生的概率和损失幅度。32事故发生的概率或可能性。主要依据：分析具体的风险因素；以往的经验数据；一旦事故发生，损失程度的大小。包括：损失的价值、风险单位、保护与施救的费用；直接损失与间接损失风险评估为人们采取何种风险对策以及这些对策背后的资源分配提供了依据。33影响分析(IMPACTANALYSIS)信息不完全时的有效风险评估工具。广泛综合各方意见，用主观的、经验的方法弥补信息的不足。得出的结果虽然不一定具备客观基础但代表了有关利益方对风险治理、控制的要求。34例：证券公司影响分析的运用事件私费公报系统中断一小时以上原因……财务影响3(10级)9声誉影响34可能性7(10级)2可否容忍暂时不可综合评价★★★★★★措施不够改造系统35例：证券公司影响分析的运用结论：证券公司的经营者虽然不知道两种事件的发生概率；但仍能得出一致的结论：系统中断的影响是巨大的，必须给予及时、充分的治理。36（三）风险评价