商业银行信用风险度量模型及其在我国的适用性研究的任务书

商业银行信用风险度量模型及其在我国的适用性研究的任务书任务书：题目：商业银行信用风险度量模型及其在我国的适用性研究1.研究背景和意义商业银行信用风险是银行面临的主要风险之一，也是金融市场中最常见的风险类型之一。银行在与借款人交易的过程中，可能会面临诸如违约、滞纳、拖欠等方面的风险。因此，为了提高商业银行信用风险管理和控制的水平，对商业银行的信用风险进行有效度量显得至关重要。近年来，随着我国经济的发展和金融市场的不断完善，商业银行的信用风险管理也越来越成为市场关注的焦点问题。尽管学术界和业界已经提出了许多方法来度量银行信用风险，但是在实践应用中，这些方法存在一定的局限性。因此，本研究旨在探索商业银行信用风险度量模型的适用性，进一步完善我国商业银行信用风险管理模式。2.研究内容和目标本研究的具体内容和目标如下：1)系统梳理国内外商业银行信用风险管理的研究现状，评估各种度量模型的优缺点。2)提出一种新的商业银行信用风险度量模型，并通过实证分析，评估其在我国商业银行中的适用性。3)在上述新模型的基础上，探索并提出一套完整的商业银行信用风险管理框架，包括风险识别、风险测量、风险监控等环节。4)在理论层面和实践层面上，提出一些有效的措施和建议，以帮助商业银行提高信用风险管理水平，防范银行业风险。3.研究方法和流程本研究采用综合研究方法，主要包括文献研究法、经验研究法和实证分析法等。具体流程如下：1)通过文献研究法，系统梳理商业银行信用风险度量模型的研究现状和发展趋势。并对各种模型的优缺点进行评估，为本研究提出一种新的度量模型打下基础。2)通过经验研究法，收集国内外商业银行信贷数据，构建度量模型所需的数据集。并对数据进行预处理、清洗和分析，为建立度量模型做好准备。3)在上述基础上，通过实证分析法，建立商业银行信用风险度量模型，并对模型的有效性进行验证。4)在理论层面和实践层面上，提出一些措施和建议，为商业银行改善信用风险管理水平提供参考。4.研究预期成果本研究的主要预期成果如下：1)系统梳理国内外商业银行信用风险管理的研究现状和发展趋势，并评估各种度量模型的优缺点。2)提出一种新的商业银行信用风险度量模型，并通过实证分析，评估其在我国商业银行中的适用性。3)在上述新模型的基础上，探索并提出一套完整的商业银行信用风险管理框架，包括风险识别、风险测量、风险监控等环节。4)提出一些有效的措施和建议，以帮助商业银行提高信用风险管理水平，防范银行业风险。5.研究进度计划本研究的进度计划如下：阶段一：文献研究与方法选择（2个月）1)收集汇总国内外商业银行信用风险度量模型的文献资料。2)评估各种度量模型的优缺点，确定本研究所采用的度量模型。阶段二：数据采集、处理与建模（6个月）1)收集国内外商业银行信贷数据，构建度量模型所需的数据集。2)对数据进行预处理、清洗和分析，为建立度量模型做好准备。3)基于所选定的度量模型，建立商业银行信用风险度量模型，并对模型的有效性进行验证。阶段三：模型应用与实证分析（6个月）1)将所建立的商业银行信用风险度量模型应用到实际银行中，进行实证分析。2)针对实证结果，分析商业银行信用风险的现状和问题，并提出改进措施和建议。阶段四：论文撰写（4个月）撰写论文、完成论文检查与修改。6.参考文献[1]Agarwal,R.,&Wu,J.(2015).Creditscoringforpeer-to-peerlending:ABayesiannon-parametricapproach.AppliedStochasticModelsinBusinessandIndustry,31(3),303-316.[2]Altman,E.I.(1968).Financialratios,discriminantanalysis,andthepredictionofcorporatebankruptcy.TheJournalofFinance,23(4),589-609.[3]Arikan,E.,&Bayraktar,N.(2017).Atwo-stageframeworkforcreditscoringinpeer-to-peerlending.ExpertSystemswithApplications,79,298-310.[4]Berger,A.N.,&DeYoung,R.(1997).Problemloansandcostefficiencyincommercialbanks.JournalofBanking&Finance,21(6),849-870.[5]Chou,W.,&Chao,L.(2016).Acomparisonoffivepopularoutli