2023年资格考试《初级风险管理》测试卷

第页1第页12023 年资格考试《初级风险治理》测试卷考试须知：1、 考试时间：180分钟。2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。3、请认真阅读各种题目的答复要求，在规定的位置填写您的答案。4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。5、答案与解析在最终。姓名: 考号: 得分评卷人70( )是指商业银行能够随时以合理的本钱吸取客户存款或从市场获得需要的资金。资产流淌性负债流淌性资本流淌性融资流淌性巴塞尔委员会将操作风险定义为( )。操作过程中产生的突发大事，并且人们不能准确推想这种突发大事发生的概率商业银行从业人员在交易时，面对的不确定状况由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部大事所造成损失的风险由于利率、汇率等缘由，银行业务量变动所带来的风险( )是指金融资产依据历史本钱所反映的账面价值。名义价值市场价值公允价值市值重估价值当久期缺口为正值时，假设市场利率上升。则资产价值削减的幅度比负债价值削减的幅度〔〕。大小一样无法推断抵押权证和房产证丧失属于操作风险内部流程中的〔 〕。文件合同缺陷财务/会计错误结算支付错误产品设计缺陷某企业由于财务印章被盗用.导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险大事分类来看，该大事应归于〔 〕类别。外部大事人员因素内部流程系统缺陷7.银行的流淌性需求和流淌性来源之间消灭了不匹配，流淌性需求〔资金的来源，或者获得流淌性的本钱过高降低了银行的收益，流淌性风险就发生了。大于小于等于以上都不对

假设商业〕流淌性影响金融工具久期的因素不包括〔 〕。金融工具的到期日距下一次重定价日的时间长短到期日之前支付金额的大小金融工具的发行日期国别限额可依据的因素不包括〔 〕o国别风险业务时机国家重要性外部风险各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计髭方法是〔编写的《外汇风险敞口状况表》也承受这种算法。累计总敞口头寸法净总敞口头寸法短边法各类风险性资产余额

巴塞尔委员会及〕，中国银监会一家银行在自身危机或整个市场危机中满足流淌性需求的力气还依靠于其正式〔 〕的内容。情景分析压力测试融资渠道治理应急打算损害〔会不会可能

在猛烈竞争的市场条件下，声誉风险的〕是长期的。第页1第页1以上都不对个人信贷业务是国内个人业务的主要组成局部。未核实第一还款来源或在第一还款来源不充分的状况下，向客户发放个人住房贷款属于〔 〕主要操作风险点。个人耐用消费品贷款个人生产经营贷款个人住房按揭贷款个人质押贷款沃尔夫斯堡集团是由〔〕家全球性银行组织成协会，旨在制定A.8B.9C.10D.1115.关于中国商业银行的流淌性风险把握特点描述不正确的选项是〔〕A.头寸治理是重要的日常治理B.资产治理变现力气存在局限C.负债治理开头运用符合国内市•场特色的金融工具D.资产治理拥有流淌性差的组合16.大幅波动时，国债的价值会受到影响，下述表达正确的选项是〔在利率水平〕»债券的久期在利率波动较大时，得到债券的近似价格变化较准确债券的凸性是债券泰勒开放式的二阶导数项，适合在利率大幅波动时使用国债的价格变动与利率的变动方向正相关债券的久期越大，在利率波动时受到的影响越小17.〔

在绝大多数状况下，银行的久期缺口都为〕oA,零负值不固定在持有期为1天、置信水平为97%的状况下，假设计算的风险价值为3万元，则说明该银行的资产组合为〔 〕-1973197319731973会导致政治风险发生的情形不包括〔 〕。政府财政政策的转变战斗政权更替政治冲突以下不属于战略风险识别宏观层面内容的是〔 〕。供给产品或效劳进入或退出市•场是否无视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训建立企业级风险治理信息系统的决策是否恰当以下关于战略风险治理根本做法的说法，正确的选项是〔 〕°确保准时处理投诉和批判增加对客户的透亮度增加对公众的透亮度明确董事会和高级治理层的责任以下关于流淌性风险的说法，错误的选项是〔〕＜,流淌性风险不是银行全部风险中最具破坏力的风险分为融资流淌性风险和市•场流淌性风险流淌性风险是商业银行无力为负债的削减和/或资产的增加供给融资而造成损失或破产的风险流淌性风险如不能有效把握，将有可能损害商业银行的清偿力气〔 〕是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的状况下，能够以合理本钱准时获得充分资金，以满足资产增长或履行到期债务的力气。安全性流淌性效益性便捷性以下各项中，不属于失职违规情形的是〔〕。对客户进展误导从事超越授权交易恶意毁损支配超出权限资金额度理的表述，正确的选项是〔战略风险识别可以从战略、宏观、微观三个层面入手经济资本配置是战略风险治理的根本工具之一

以下关于商业银行战略风险管〕。战略规划应.当从宏观层面开头，深入贯彻并落实到微观操作层面最有效的方法是制订以收益为导向的战略规划和实施方案假设银行具有一笔1000万元的贷款资产，10年后到期，固定贷款利率为10%,依据银行的安排，支持这笔贷款的是一笔1000万元的浮动利率活期存款，年利率会依据某个基准利率进展同步调整，那么，该银行的这个组合所面临的风险属于〔 〕。重定价风险收益率曲线风险基准风险期权性风险力。

〕是指商业银行能够以合理本钱通过各种负债工具准时获得零售或批发资金的能负债流淌性表外流淌性资产流淌性表内流淌性关于商业银行操作风险的以下说法，错误的选项是〔 〕。依据风险和收益匹配原则，商业银行一般选择降低风险、承受风险、转移或缓释风险、回避风险四种策略不管尽多大努力，承受多好的措施，购置多好的保险，总会有操作风险发生商业银行对于无法避开、降低的操作风险束手无策商业银行应为必需担当的风险计提损失预备或安排资本金以下会对银行造成损失，而不属于操作风险的是〔〕。违反监管规定动力输送中断声誉受损黑客攻击个人信贷业务是商业银行国内个人业务的主要组成局部。其操作风险把握点之一是优化产品构造、改进操作流程，重点进展以〔 〕和〔 〕为担保方式的个人贷款。质押，保证抵押，留置个人信用贷款，法人信用贷款质押，抵押银行体系的流淌性主要表达为商业银行整体在中心银行的〔 〕头寸。法定存款预备金超额备付金摩存现金存款预备金以下不属于常用的市场风险限额的是〔 〕。A.头寸限额A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.定价限额33.〔A.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险B.累计总敞口头寸等于全部外币的多头的总和〕。C.净总敞口头寸等于全部外币多头总额与空头总额之差D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值以下关于操作风险的说法，错误的选项是〔〕。操作风险普遍存在于商业银行业务和治理的各个方面操作风险属于银行的内生风险试图用一种方法来掩盖操作风险治理的全部领域几乎是不行能的操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险目前普遍认为有助于改善商业银行声誉风险治理的最正确操作实践不包括〔 〕。削减营业网点强化声誉风险治理培训确保准时处理投诉和批判制定危机治理规划以下关于声誉风险的说法错误的选项是〔 〕o声誉风险的损害有时甚至是致命的损害社会责任感与声誉风险无关声誉风险应依据声誉风险因素的影响程度和紧迫性来排序具有建设性的声誉危机处理方法是“化敌为友”日常国别风险信息监测应遵循的原则不包括〔 〕。完整性准时性持续性独立性以下关于战略风险治理的说法错误的选项是〔 〕o战略风险能够预先识别全部潜在风险以及这些风险之间的联系商业银行战略风险治理最有效的方法是制定以风险为导向的战略规划和实施方案战略风险涵盖了商业银行的进展愿景、战略目标以及当前和将来的资源制约等方面商业银行扩展信用卡发行范用属于战略风险中的品牌风险关于负债来源分散化治理的说法错误的选项是〔 〕工具的流淌性特点，明白各融资工具在不怜悯景下的表现与可获得程度商业银行应限制其从多种融资来源或某一特定期限获得资金的集中度高管层应明确了解银行的资产和融资来源的构成、特征和多样化程度对于战略风险治理的理解错误的选项是〔 〕。经济资本配置是战略风险的一个重要工具董事会和高级治理层负责制定商业银行最高级别的战略规划战略风险一经批准不得更改较强的假设条件法律本钱是指〔〕。由于工作失误、失职或内部大事，使原来能够追偿但最终无法追偿所导致的损失，或因有关不履行相应义务导致追索失败所造成的损失。如相关文件要素缺失等由于内部操作风险大事，导致商业银行未能履行应担当的责任造成对外的赔偿。如因银行自身业务中断等由于疏忽、事故或自然灾难等大事造成实物资产的直接毁坏和价值的削减。如洪水等导致账而价值削减因发生操作风险大事引发法律诉讼或仲裁，在诉讼或仲裁过程中依法支出的诉讼费用、仲裁费用及其法律本钱。如评估费、鉴定费等资产流淌性强的表现是〔 〕o变现力气强，所付本钱高变现力气强，所付本钱低变现力气弱，所付本钱低变现力气弱，所付本钱高〔 〕是指不法分子将非法资金直接存放到银行等合法金融机构，或通过等非法金融体系进入银行或转移至国外，其目的就是让非法资金进入金融机构，以便于下一步的资金转移。融合阶段离析阶段放置阶段转移阶段险限额治理的说法中，错误的选项是〔

以下关于商业银行市场风〕。商业银行应当依据业务的性质、规模、简洁程度和风险承受力气设定限额制订并实施合理的超限额监控和处理程序是限额治理的一局部市场风险限额治理应完全独立于流淌性风险等其他风险类别的限额治理治理层应当依据确定时期内的超限额发生状况，打算是否对限额治理体系进展调整为操作风险。市场风险法律风险信用风险市场风险和信用风险

广义的操作风险定义认为，〔〕以外的全部风险均可视最常见的资产负债的期限错配状况指〔 〕。将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短资产数额大于负债数额将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长负债数额大于资产数额甲企业经营效益提高，为了扩大生产规模，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购置设备和扩建仓库，该企业打算用第一年的收入归还贷款。该申请〔合理，可以用利润来归还贷款合理，可以给银行带来利息收入不合理，由于短期贷款不能用于长期投资不合理，会产生的费用，导致利润率下降董事会和高级治理层制定战略规划时，应当首先征询〔股东专家最大多数员工各职能部门

〕。〕的意见和建议。以下关于战略风险评估说法错误的选项是〔 〕。战略风险是无形的战略风险评估与声誉风险相像强的假设条件战略风险可以量化50.〔〕是最具流淌性的资产。A.B.C.D.51.风险与把握自我评估的原理为〔〕A.固有风险二把握措施-剩余风险B.固有风险二把握措施+剩余风险C.剩余风险二把握措施-固有风险D.剩余风险二把握措施+固有风险影响银行体系流淌性供给需求的因素不包括〔 〕。外汇贮存央行公开市场操作超额预备金率税款缴纳消灭整体性不利传闻的时候，银行业的股票指数相对股票市场〔银行金融债的信用点差相对〔 〕＜，下跌，收缩下跌,扩张上涨，收缩上涨，扩张

当银行业〕,商业外部大事不包括〔 〕。外部欺诈职员欺诈交通事故外包商不履责〔 〕是指在没有任何治理把握措施的状况下，经营治理过程本身所具有的风险。银行通常要评估全部重要产品、活动、程序和系统中固有的操作风险。固有风险把握措施剩余风险固定风险〔 〕是反洗钱和反恐惊融资领域最具权威性的政府间国际组织之一。埃格蒙特集团反洗钱金融行动特别工作组沃尔夫斯堡集团亚太反洗钱集团相比较而言，以下哪项业务最简洁引发操作风险的业务环节？〔 〕法人信贷业务柜而业务代理业务资金交易业务外债总额与国民生产总值之比的一般限度是〔 〕。A.15%〜20%B.20%〜25%C.25%〜30%D.30%35%—家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，贷款依据美国国库券利率每月重定价引发的利率风险是〔〕。重定价风险收益率曲线风险基准风险期限错配风险操作风险评估步骤不包括〔 〕»预备评估监测报告关于VaR〔〕。VaR值的局限性包括无法推想尾部极端损失状况、单边市场走势极端状况、市•场非流动性因素。VaRVaR计算VaR值的方法包括但不限于方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法〔 〕是指出于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或现金流缺乏以支付其外币债务的风险。间接国别风险传染风险货币风险主权风险通常金融工具的到期日或距下一次.重定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期确实定值越〔 〕。不变高短无法推断当市场资金紧急导致供需不平衡时，可能会消灭期限短而收益率高、期限长而收益率低的状况，这种状况反映的收益率曲线类型的是〔 〕。正向收益率曲线波动收益率曲线水平收益率曲线反向收益率曲线商业银行流淌性治理中的现金流分析法的缺点是〔 〕o难以准确反映流淌性状况对于规模大、业务简洁的商业银行而言，获得完整现金流量的可能性和准确性也会降低，分析的准确性也随之降低现金流分析过于繁杂，分析结果具有滞后性现金流分析是一种定性分析法，难以定量准确反映流淌性状况〔 〕是指商业银行通过资产证券化、期权、掉期等衍生金融工具获得资金的力气，表外金融工具较为简洁，不确定性强，可产生流淌性，也可消耗流淌性。资产流淌性表外流淌性负债流淌性权益流淌性损失数据收集的原则不包括〔 〕。重要性原则准确性原则统一性原则客观性原则系统运行不畅属于系统缺陷中的〔〕风险。数据/信息错误违反系统安全规定系统的稳定性、兼容性、适宜性系统的稳定性风险对于总敞口头寸的理解不正确的选项是〔〕.累计总敞口头寸等于全部外币的多头与空头的总和总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险净总敞口头寸等于全部外币多头总额70.一个典型和完整的洗钱过程不包括〔 〕放置离析评估融合单项选择题答案:1:B 2：C8：D 9：D

3：A10：C

4：A11：D

5：A12C

6：A13：C

7：A14：D15D22293643505764：

16B：

17：A

18：A

：19AA23A23B24：C25：B26C27：A28：CC：30D31：B32：D：33B34：D35：AB：37C38：D39：C：40C41：D42：BC：44C45：D46：C：47C48：C49：DA：51B52：C53：B：54B55：A56：BB：58B59：C60：C：61B62：C63：BD：：65B66：B67：D：：68B69：C70：C

20：C

21：D单项选择题相关解析：1:负债流淌性是指商业银行能够以合理本钱通过各种倒债工具准时获得零售或批发资金的力气。2：巴塞尔委员会将操作风险定义为由不完善或有问题的内部程序、员工、信恩科技系统以及外部大事所造成损失的风险。3：此题考察名义价值的定义，名义价值是指金融资产依据历史本钱所反映的账面价值。考生留意区分这几个概念的区分。4：当久期缺口为正值时，假设市•场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流淌性也随之增加；假设市•场利率上升，则资产价值削减的幅度比负债价值削减的幅度大，流淌性也随之减弱。5：抵押权证和房产证丧失属于操作风险内部流程中的文件合同缺陷。6：外部大事因素中外部欺诈是指第三方有意骗取、盗用财产或躲避法律，是商业银行损失最大、发生次数最多的操作风险之一。主要包括：外部盗窃和欺诈〔盗窃/、伪造、支票欺诈〕、系统安全性〔黑客攻击损失、窃取信息造成资金损失〕。7：流淌性危机的来源也就是流淌性需求大于流淌性资金的来源。8：考生假设知道久期的计算公式，可以很快作答。D项中发行日期不会对久期有什么影响，久期看重的是将来的进展，因此有影响的是距离到期日的时间。9：国别限额可依据国别风险、业务时机和国家〔地区〕重要性三个因素确定。10：此题考察总敞口头寸的计算方法。一般有三种计•算方法：一是累计总敞口头寸法。这种计量方法比较保守。二是净总敞口头寸法。这种计量方法较为激进°三是短边法。短边法是一种为各国金融机构广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所承受，中国银监会编写的《外汇风险敞口状况表》也承受这种算法。11：商业银行在完善流淌性风险监测和预瞥机制的同时，制订切实可行的本外币流淌性应急打算至关重要。12：良好的声誉是商业银行生存之本。商业银行一旦被觉察其金融产品/效劳存在严峻缺陷〔如电子银行业务缺乏足够的安全性和稳定性〕,或内控缺失导致违规案件层出不穷，或缺乏经营特色和社会责任感，那么即便花费大量的时间和金钱用于事后的危机治理，也难以弥补对商业银行声誉造成的实质性损害。在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是长期的，甚至是致命的°13：个人信贷业务是国内个人业务的主要组成局部。未核实第一还款来源或在第一还款来源不充分的状况下，向客户发放个人住房贷款属于个人住房按揭贷款主要操作风险点。14：沃尔夫斯堡集团是由11家全球性银行组织成协会，旨在制定金融效劳行业标准并为客户身份识别、反洗钱和反恐怖融资活动政策开发相关产品。15色的金融工具。16：A选项，债券的久期在利率波动较小时，得到债券的近似价格变化较准确。C选项，债券价格的变动与利率的变动方向应是负相关。D选项，债券的久期越大，在利率波动时受到的影响越大。17：在绝大多数状况下，银行的久期缺口都为正值。18：风险价值〔VhlueatRiskVaR〕是指在确定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市•场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。在持有期为1天、置信水平为97%的状况下，假设计算的风险价值为3万元，则说明该银行的资产组合在1天中的损失有97%的可319：政治风险指债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战斗等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险。2021：战略风险治理根本做法：〔1〕明确黄事会和高级治理层的责任：〔2〕实行恰当的战略风险治理方法。ABC22：流淌性风险是银行全部风险中最具破坏力的风险。几乎全部摧毁银行的风险都是以流动性A项错误。23：流淌性是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的状况下，能够以合理本钱准时获得充分资金，以满足资产增长或履行到期债务的力气。24：失职违规，是指商业银行内部员工因过失没有依据雇佣合同、内部员工守则、相关业务及治理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括过失、未经授权的业务以及超越授权的活动。员工越权行为包括滥用职权、对客户进展误导、支配超出其权限的资金额度，致使商业银行发生损失的风险。选项ABDC25：A项应为战略风险可以从宏观战略层而、中观治理层面和微观执行层面进展识别。C项战略规划始于宏观战略层而，但最终必需深入贯彻并落实到中观治理层而和微观执行层而。D应为以风险为导向。26：题干所述利息收入和利息支出所依据的根底不同，这属于基准风险。27：负债流淌性是指商业银行能够以合理本钱通过各种负债工具准时获得零售或批发资金的力气。28：C选项表述中消灭了对风险治理很消极的态度，对于无法降低又无法避开的风险，如人员、流程、系统等引起的操作风险，实行担当并通过定价、拨备、资本等方式进展主动治理。29C30：优化产品构造、改进操作流程，重点进展以质押和抵押为担保方式的个人贷款。31占款、贷款投放、节假日因素等。32：市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等33：累计总敞口头寸等于全部外币的多头与空头的总和，B项错误。34险治理不善，将会引起风险的转化，导致其他风险的产生。35做法：2.3.4.尽可能维护大多数利益持有者的期望与商业银行的进展战略相全都；5.6.将商业银行的企业社会责任和经营目标结合起来；8.制定危机治理规划36：在猛烈的市场竞争条件下，声誉风险的损害有可能是长期的，甚至是致命的，A项正确：商业银行声誉造成的实质性损害，B项错误；声誉风险应依据声誉风险因素的影响程度和紧迫性来排序，C项正确：具有建设性的声誉危机处理方法是“化敌为友”，敢于承受临时性危机或挑战，D37：日常国别风险信息监测应遵循完整性、独立性和准时性原则。38：选项A,战略风险强化了商业银行对于潜在威逼的洞察力，能够预先识别全部潜在风险以及这些风险之间的联系：选项B,商业银行战略风险治理最有效的方法是制定以风险为导向的战略规划和实施方案；选项C,战略风险涵盖了商业银行的进展愿景、战略目标以及当前和将来的资源制约等方面：选项D,扩展信用卡发行范围属于竞争对手风险。39：C选项错误，商业银行应限制其从单一融资来源或某一特定期限获得资金的集中度。40：选项A,经济资本配置是战略风险的一个重要工具，利用经济资本配置，可以有效控制每个业务领域所承受的风险规模：选项B,黄事会和高级治理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行将来进展的行动指南：选项C,战略风险一经批准，并不意味着战略规划因此长期不变，相反战略规划应当定期审核或修正：选项D,在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富阅历的专家负责审核一些技术性较强的假设条件。41：法律本钱是指因发生操作风险大事引发法律诉讼或仲裁，在诉讼或仲裁过程中依法支出的诉讼费用、仲裁费用及其法律本钱。如评估费、鉴定费等。42：变现力气越强，所付本钱越低。则流淌性越强。43：放置阶段，是指不法分子将非法资金直接存放到银行等合法金融机构，或通过地下钱庄等非法金融体系进入银行或转移至国外，其目的就是让非法资金进入金融机构，以便于下一步的资金转移。44：任何风险都是相互关联的，没有哪种风险可以独立存在，市场风险治理也应综合考虑流淌性风险等，不是完全独立的。45：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部大事所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。46：最常见的资产负债的期限错配状况指商业银行将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长。47：商业银行将大量短期借款用于长期贷款，即“借短贷长”，因此也有可能到期支付困难而面临较高的流淌性风险，这也是最常见的资产负债的期限错配状况。48：黄事会和高级治理层制定战略规划时，应当首先征询最大多数员工的意见和建议。49：战略风险评估与声誉风险相像，战略风险也是无形的，因此很难量化。在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富阅历的专家负责审核一些技术性较强的假设条件，如整体经济指标、利率变化/预期、信用风险参数等;然后由战略治理/规划部门对各种战略风险的影响50：巴塞尔委员会认为最具流淌性的资产是现金及在中心银行市场操作中可用于抵押的政府债51：风险与把握自我评估的内容主要包括固有风险、把握措施、剩余风险三个组成局部，其原理为”固有风险-把握措施=剩余风险52：影响银行体系流淌性供给需求的因素:外汇贮存、央行公开市