第一讲计量经济学发展简史课件

计量经济学

Econometrics

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计量经济学

Econometrics

11什么是计量经济学2计量经济学的产生与发展3计量经济学的应用步骤4课程相关信息（syllabus）绪论计量经济学发展简史1什么是计量经济学绪论计量经济学发展简史2来源于Economics和Biometrics，故名计量经济学或经济计量学；△

经济学的一个分支学科○1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics○1930年成立世界计量经济学会○1933年创刊《Econometrica》○20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张○20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的发展1.计量经济学（Econometrics）概述来源于Economics和Biometrics，故名计量经3△经典计量经济学和非经典计量经济学经典计量经济学（ClassicalEconometrics）一般指20世纪70年代以前发展并广泛应用的计量经济学。

R.Frish创立

T.Haavelmo建立了它的概率论基础

L.R.Klein成为其理论与应用的集大成者△经典计量经济学和非经典计量经济学经典计量经济学（Clas4△定义

用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。

计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。

经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。△定义5第一讲计量经济学发展简史ppt课件6△在经济学科中占据极重要的地位克莱因（R.Klein）：“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”。萨缪尔森（P.Samuelson）：“第二次大战后的经济学是计量经济学的时代”。△在经济学科中占据极重要的地位7△初、中、高级计量经济学初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程模型理论与方法为主要内容；中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方法，以及传统的应用模型为主要内容；高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用为主要内容。本课程定位于初中级水平。△初、中、高级计量经济学初级以计量经济学的数理统计学基础知8△理论计量经济学和应用计量经济学理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法，应用了广泛的数学知识。应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。本课程是二者的结合。△理论计量经济学和应用计量经济学理论计量经济学是以介绍、研9课程说明

⑴教学目的本课程的主要目的是向学生介绍计量经济学理论及其应用，初步了解计量经济学这门学科；培养起自己对计量经济学的感觉、方法。在讲授过程中，我们还将把理论联系实际，采用Stata或Eviews（主要以Stata为主）介绍理论模型和估计方法如何在Stata软件中的应用，并分析实际问题，让学生掌握多种计量经济学理论模型及其运用。

⑵先修课程

中级微观经济学、中级宏观经济学、经济统计学、微积分、线性代数、概率论与数理统计、应用数理统计课程说明10关于学习方法的说明⑴理论与应用并重。既要重视理论方法，也要重视应用模型和应用中实际问题的解决；⑵以教材中的经典理论方法为主，也要理解适当引入的、教材中没有的非经典理论方法；⑶对于理论方法，重点是思路而不是数学过程；⑷对于应用模型，重点不是每种模型本身，而是它们演变与发展的方法论；⑸必须十分重视综合练习；⑹必须掌握一种应用软件，注意课堂的软件应用演示，“师傅领进门，修行在个人”，多练。关于学习方法的说明11社会基础19世纪欧洲主要国家先后进入资本主义社会。工业化大生产的出现，经济活动规模的不断扩大，需要人们对经济问题作出更精确、深入地分析、解释与判断。这是计量经济学产生的社会基础。理论基础17世纪数学家Newton和Leibniz提出了微积分；19世纪初数学家Gauss提出最小二乘法和正态分布理论；19世纪末统计学家Galton提出了“回归”的概念；20世纪20年代统计学家Fisher和Neyman分别提出抽样分布和假设检验理论。这样到20世纪初，数学、统计学理论日趋完善，为计量经济学的产生奠定了理论基础。2计量经济学的产生与发展

计量经济学产生的背景社会基础2计量经济学的产生与发展

计量经济学产生的背景12计量经济学（econometrics）一词最先由挪威经济学家Frisch仿照生物计量学（biometrics）一词于1926年提出。1930年由Frisch，Tinbergen及Fisher等人在美国发起成立了国际计量经济学会。计量经济学（Econometrics）杂志于1933年1月开始出版。三十年代计量经济学研究对象主要是个别生产者、消费者、家庭、厂商等，基本上属于微观分析范畴。第二次世界大战后，计算机的发展与应用给计量经济学的研究起了巨大推动作用。从四十年代起，计量经济学研究从微观向局部区域扩大，以至整个社会的宏观经济体系，处理总体形态的数据，如国民消费、国民收入、投资、失业问题等。主要内容是回归分析、最小二乘法以及联立方程组的建立等。古典阶段：20世纪20-40年代计量经济学（econometrics）一词最先由挪威经济学家13五六十年代的主要改进包括对最小二乘法提出新的检验方法如Durbin-Warson检验等。七十年代，时间序列理论与高级计量经济学开始出现系统化的趋势，并逐渐走向成熟。这时提出了渐进分布理论、广义最小二乘法、贝叶斯分析、非线性最小二乘法、似然比检验、LM检验、Box-Cox变换等。八十年代，Dickey、Fuller等人针对非平稳时间序列，提出了单位根检验和ADF检验统计量。可变稀疏的动态回归理论、现场统计与小样本分析、转换回归、Tobit分析、Schwartz基准统计量、AIC基准统计量等被相继提出。成长及成熟阶段：20世纪50-80年代五六十年代的主要改进包括对最小二乘法提出新的检验方法如Dur141982年以Engle提出的ARCH（条件异方差自回归）模型为标志，计量经济学理论进入了创新时代。1987年Engle&Granger发表论文《Co-IntegrationandErrorCorrection：Representation,Estimation,andTesting》，提出协整概念，从而把计量经济学理论的研究有推向一个新的阶段。之前的经济建模都是以“经济时间序列平稳”这一前提设计的，但二战以后多数国家的宏观经济变量均呈非平稳的特征，所以在利用联立方程模型对非平稳经济变量进行预测时常常失败，出现了所谓的“伪回归”现象。Granger证明了若干个一阶非平稳变量间若存在协整关系，那么这些变量间一定存在误差修正模型表达式；反之亦然。创新阶段：20世纪80年代后期至今1982年以Engle提出的ARCH（条件异方差自回归）1520-40年代：微观、宏观的单一方程（回归分析，最小二乘法）为主50-70年代：联立方程：描述一国宏观经济乃至国际的大型经济计量模型80-90年代：时间序列分析（协整，GARCH）计量经济学产生发展时间历程20-40年代：微观、宏观的单一方程（回归分析，最小二乘法16△诺贝尔经济学奖与计量经济学69位获奖者（1969-2013）中有14位是因为直接对计量经济学发展起到作用而获奖1969R.Frish;J.Tinbergen1973W.Leotief1980L.R.Klein1984R.Stone1989T.Haavelmo1993RobertW.Fogel2000J.J.HeckmanD.L.McFadden2003R.F.EngleC.W.J.Granger

2013EugeneF.Fama；LarsPeterHansen；RobertShiller近20位担任过世界计量经济学会会长30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学△诺贝尔经济学奖与计量经济学69位获奖者（1969-20117获奖者名单2013EugeneF.Fama；LarsPeterHansen；RobertShiller2012Alvin

E.

Roth；Lloyd

S.

Shapley2011

ChristopherSims；ThomasJ.Sargent2010PeterA.Diamond；DaleT.Mortensen；ChristopherA.Pissarides2009Oliver·Williamson；ElinorOstrom2008PaulKrugman2007LeonidHurwicz；EricS.Maskin；RogerB.Myerson2006EdmundS.Phelps2005RobertJ.Aumann；ThomasC.Schelling2004FinnKydland;EdwardPrescott获奖者名单18获奖者名单2003RobertF.Engle,CliveW.J.Granger

2002DanielKahneman,VernonL.Smith2001GeorgeA.Akerlof,A.MichaelSpence,JosephE.Stiglitz2000JamesJHeckman,DanielLMcFadden1999RobertA.Mundell1998AmartyaSen1997RobertC.Merton,MyronS.Scholes1996JamesA.Mirrlees,WilliamVickrey1995RobertE.LucasJr.获奖者名单191994JohnC.Harsanyi,JohnF.NashJr.,ReinhardSelten1993RobertW.Fogel,DouglassC.North1992GaryS.Becker1991RonaldH.Coase1990HarryM.Markowitz,MertonH.Miller,WilliamF.Sharpe1989TrygveHaavelmo1988MauriceAllais1987RobertM.Solow1986JamesM.BuchananJr.1994JohnC.Harsanyi,JohnF.201985FrancoModigliani1984RichardStone1983GerardDebreu1982GeorgeJ.Stigler1981JamesTobin1980LawrenceR.Klein1979TheodoreW.Schultz,SirArthurLewis1978HerbertA.Simon1977BertilOhlin,JamesE.Meade1985FrancoModigliani211976MiltonFriedman1975LeonidVitaliyevichKantorovichTjallingC.Koopmans1974GunnarMyrdalFriedrichAugustvonHayek1973WassilyLeontief1972JohnR.Hicks,KennethJ.Arrow1971SimonKuznets1970PaulA.Samuelson1969RagnarFrisch,JanTinbergen1976MiltonFriedman22TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1969"forhavingdevelopedandapplieddynamicmodelsfortheanalysisofeconomicprocesses"RagnarFrisch1895-1973NorwayJanTinbergen1903-1994theNetherlands1969年诺贝尔经济学奖TheBankofSwedenPrizeinEc23丁伯根为计量经济学的理论化与系统化做出了贡献，出版了第一本内容比较完善的计量经济学方面的教科书，被称为“计量经济学之父”。弗里希为第一个研讨计量经济学的计量经济学会的成立作了大量的准备工作，创办了《计量经济学》杂志，并担任杂志主编20多年，被称为“动态经济理论的开拓者”。1969年诺贝尔经济学奖（续）丁伯根为计量经济学的理论化与系统化做出了贡献，出版了第一本内24"forthedevelopmentoftheinput-outputmethodandforitsapplicationtoimportanteconomicproblems"WassilyLeontief1906-1999USA1973年诺贝尔经济学奖"forthedevelopmentofthein25"forthecreationofeconometricmodelsandtheapplicationtotheanalysisofeconomicfluctuationsandeconomicpolicies"LawrenceR.Klein1920-USA1980年诺贝尔经济学奖克莱恩是将计量经济学推向高潮的先行者，帮助许多国家建立了宏观经济的计量经济模型，被称为“计量经济学模型之父”。"forthecreationofeconometr26"forhavingmadefundamentalcontributionstothedevelopmentofsystemsofnationalaccountsandhencegreatlyimprovedthebasisforempiricaleconomicanalysis"RichardStone1913-1991GreatBritain1984年诺贝尔经济学奖"forhavingmadefundamentalc27"forhisclarificationoftheprobabilitytheoryfoundationsofeconometricsandhisanalysesofsimultaneouseconomicstructures"TrygveHaavelmo1911-1999Norway1989年诺贝尔经济学奖"forhisclarificationofthe28哈韦尔莫作为弗里希的学生，率先将随机因素和大量先进的统计理论引入到计量经济学，开创了依靠随机抽样调查推演经济理论，并利用统计数字进行经济预测的先河，被称为“现代计量经济学之父”。1989年诺贝尔经济学奖（续）哈韦尔莫作为弗里希的学生，率先将随机因素和大量先进的统计理论29经典计量经济学创立建立第1个应用模型建立概率论基础发展数据基础发展应用模型TinbergenFrischHaavelmoStoneKlein建立投入产出模型Leontief创立建立第1个应用模型建立概率论基础发展数据基础发展应用模型301993年诺贝尔经济学奖"forhavingrenewedresearchineconomichistorybyapplyingeconomictheoryandquantitativemethodsinordertoexplaineconomicandinstitutionalchange"RobertW.Fogel1926-，USA福格尔是一位“计量经济史学先驱”。他认为经济分析问题是一个如何从数据中获得信息的问题。他的贡献不仅在于他敢于用经济学方法去挑战历史上的一些经济理论，而且还在于他运用抽样方法建立起有关储蓄、税收和人口方面大量原始的微观经济数据集合。1993年诺贝尔经济学奖"forhavingrenew31"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingselectivesamples”JamesJHeckman1944-，USA2000年诺贝尔经济学奖赫克曼发展的理论与方法有助于社会项目评价、非连续选择和纵向数据计量经济学模式、劳工市场经济学以及收入分配的模式选择。"forhisdevelopmentoftheory32"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingdiscretechoice"DanielLMcFadden1937-，USA2000年诺贝尔经济学奖（续）麦克法登发展了对自行选择行为进行分析的理论与方法，为建立运输业的经济模型、估计通信系统的变化以及研究老年人的电话服务和住宅投资提供了理论与方法。"forhisdevelopmentoftheory33

"formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithcom