某银行信用风险课件

小组成员：朱冠群、郑安冉、朱炫弛、杨正森、张加代浦发银行信用风险分析2012年中国以资产计

50大银行中国商业银行排名（只列出前20）排名银行总资产（百万元）1中国工商银行15,476,8682中国建设银行12,281,8343中国银行11,830,0664中国农业银行11,677,5775交通银行4,611,1776招商银行2,794,9717中国中信银行2,765,8818上海浦东发展银行2,684,6949兴业银行2,408,79810中国民生银行2,229,06411中国光大银行1,733,34612平安银行1,258,17713华夏银行1,244,18014北京银行956,49915广发银行918,98216上海银行655,80017江苏银行514,14618恒丰银行437,28919北京农村商业银行377,31620重庆农村商业银行344,82012年世界排行榜1110151811年世界排行榜81017233656739110088324769629774按照BrandValue（品牌价值）根据2012世界银行Top500排名所制信用评级情况及变化评级公司201020112012穆迪（Moody’s）银行财务实力评级：D长期银行存款评级（外币）：Ba1短期银行存款评级（外币）：Non-Prime银行财务实力评级：D长期银行存款评级（外币）：Baa3长期银行存款评级（本币）：Baa3短期银行存款评级（外币）：Prime-3短期银行存款评级（本币）：Prime-3银行财务实力评级：D长期银行存款评级（外币）：Baa3长期银行存款评级（本币）：Baa3短期银行存款评级（外币）：Prime-3短期银行存款评级（本币）：Prime-3注：Ba为投机级别

Baa为投资级别项目（%）20082009201020112012标准值资产收益率1.130.901.011.121.18≥0.6资本充足率8.889.2810.5911.8312.38≥8核心资本充足率5.065.647.459.178.99≥4资产流动性比率人民币44.2047.9543.7844.1242.44≥25外币64.7880.9052.7055.9976.24≥25存贷比人民币71.0674.4272.0870.8371.56≤75外币53.9043.8966.0581.1865.69≤85不良贷款率1.290.960.650.440.52≤5单一最大客户贷款比例4.423.493.973.092.45≤10最大十家客户贷款比例27.0126.0024.3218.7015.26≤50拨备覆盖率203.32217.12302.03448.76431.49≥150注给：铃以养上羡数虏值酷均垂为书当温年半平棋均岛值浦料发贸银牛行深基犹本训情吹况由深表叙中阁可绳以铃知亿道殖，缘瑞三港年钞中挠资雁本拌充船足饰率持呆续梁走奋高，查主来要乖受晃不怠良胜贷合款狗率持丧续珍下岁降影访响节。同祸时将在0惜9年兰浦调发全银痒行能核蛙心颈资小本荡充页足平率鲜为5易.锻6帮4告%夸(标邻准玩值状为4易%炮)，戒明疾显验缺断钱碗。2浊0越0诸9那落一环年胞算搁是全够球艰经居济咱危慌机走俭入最心惨箱烈的择阶滩段裤，助这尤样艇的耗宏吵观狐环邀境绒下豪，卵浦辫发挤银袭行箱的怖指午标贿离珠银灰监激会拴的搂标侦准要次径级狗债焦占衔比斥不增得枪超讽过陕核戚心妹资导本预的2臂5银%的责规旧定屯差尼了烛好肾多升，屡并庄且座花液旗赵银弯行乡丰也趣没歪有族伸裕出惹援笨手扑。这宽样亲使里得昨浦挂发称银傅行金在2宗0食1土0年与增浓发塘补米充构资约本3恰9唐2亿丢元,来迷提留高制资无本糖充始足使水尊平籍。客拼户夹信叠用济等他级常分攀布审狠核专客名户递信萝用驶等真级爹评哨分涛表饺采锹取梢“授浩权颤到熄人盲，饶责榜任为到阻人真，妹统够一泥标证准箩，撞差卸别竹授押权菌，幼定捎期咳考纺核折，滴适愁时撕调嘉整眼。”丈的驾原贼则炊。膏对去于习客猫户厘的域评扑级研一油般沃包虑括黎以葬下币因料素扩：主要经营管理者素质评价

企业经营管理素质评价主导产品及技术创新评价经营环境和市场环境评价重大事项等内容非财务因素主绪要理经根营招管马理备者共素梅质初评睬价财泰务怨因招素规模状况偿债能力经营能力经营效益财务因素偿债债搬能土力布评及价客史观茶来扇讲五，售任踢何而一弯家垒银叔行刮的狸信丽用劳评挺级魂体尸系肺都腔不酱是颜完衫美蛮的却，校各反家般银送行益的弟信备用涝评杰级读一利方倡面锅取越决户于种银炸行寨的味客拖户桐体魂系玩，追另酷一刑方垒面芬也柴取葡决忘于读银躬行赵自城身绢的茄风铁险碎管迎控踪蝶水符平初。就臭浦驶发橡银酷行鹿而活言捕，驰其街采怒用吐的狂是信套用办评净分翠模出型，荣但步是劝该天模拌型爽的庄一脾个刮重慕大突缺乎陷映就事是姓采搏用卷的父数柜据克都顺是历嗓史务数帜据，蜡可溪能猾与毫企商业阴未炼来丘的榨发蕉展产发争生少冲完突裙；自而稀且身虽符然层可做以解提依供警客欧户悉的扫信肆用坟风月险核水标平卖的月分宇数即，轰但堆是顺无道法皇提咱供沃具冬体雪的蜘违苹约蛋概萝率灭。对遵于值浦唱发弯银盘行毕客标户伯信讨用攀评缩慧级握体阻系渣，闲建机议餐发舱展寻为违虎约唯概佳率飘模尚型。按若贷胜款宝形申式请分庸类按寇贷接款改质乏量稀分计类

浦发银行（百万元）民生银行（百万元）

20112012增长率20112012增长率信用贷款282,388271,860-3.87%179,185195,3138.26%保证贷款400,150492,12418.69%368,321474,57022.39%抵押贷款522,318616,84615.32%519,191548,4635.34%质押贷款126,580163,72322.69%138,524166,26416.68%贷款总额1,331,4361,544,55313.80%1,205,2211,384,61012.96%按臭贷局款碑形与式缘瑞分煤类2棒0袄11酱-度2许0命1厌2年雅，排浦氏发支银饥行楼信坡用葛贷田款颤所愉占谎比梅例剑依势次样为2拌1幻玉.倍2捕1望%,1蚊7夏.诞6愚0帮%民泻生冤银传行喉信蜜用南贷告款霉所累占暗比进例建依毕次贯为1绩4概.嘱8挥7逼%,1姜4礼.春1莲1劫%对企比拨信槽用江贷屋款谅所联占序比背例依，福虽础然闻浦情发戏银含行浮相驶比舍民块生猎银功行野略他高但蓬是破从拥横价向摩比挺较葡：浦娃发到信被贷虹-僻3烫.矛8挪7装%撒的笨增崇长茂率耗远惭远咱低枪于自民隆生冻8艘.阶2威6冷%袜的糠增逐长泼率再厘结屠合均纵晴向漆比闯较使：浦监发性信蜡贷撇呈竹现割负蒜增仪长畏（丘-惑3控.芹8兴7宇%葵）加，邮相秧比援贷刚款帐总智额关1但3臣.鱼8枯0尸%忌的模增横长筝率贯，候明乳显已低免很均多民翠生伯信饭贷葱8饭.借2寻6心%哲的拢增透长忧率只相捐对诸于尊贷倚款早总醒额侦1尿2旦.衬9锤6帐%界的愧增果长砖率使也薪较探低说梁明津：呜两摊家蹄银冈行讲对补信紧用顷风陆险影管夕控争都怨采仅取书了萌相溜关顺的梅措甚施耀，柄浦刃发鸟银需行驾更兔有毙效暗力浦发银行信贷资产五级分类20082009201020112012正常类贷款97.32%98.41%98.92%98.78%98.33%关注类贷款1.47%0.79%0.57%0.78%1.09%次级类贷款0.71%0.45%0.19%0.17%0.15%可疑类贷款0.33%0.21%0.18%0.14%0.35%损失类贷款0.17%0.14%0.14%0.13%0.08%民生银行信资产五级分类20082009201020112012正常类贷款96.31%97.70%98.35%98.27%98.01%关注类贷款2.49%1.50%0.96%1.10%1.23%次级类贷款0.53%0.30%0.35%0.32%0.47%可疑类贷款0.48%0.30%0.19%0.20%0.19%损失类贷款0.19%0.20%0.15%0.11%0.10%按为贷艇款袄质优量设分肝类不良贷款率20082009201020112012浦发银行1.21%0.80%0.51%0.44%0.58%民生银行1.20%0.80%0.69%0.63%0.76%纵众观覆以足上耻数眠据刘，专不乘管边是高信妻贷折五距级测分俱类斥，熔还绳是瓦不手良脑贷丙款皮率凳，柄我坐们蹦都牛可检以泊明雨显谱发富现惰，稠浦羡发尾银荷行烈优瓜于哈民险生涌银再行再槽结温合肃前笼面刊按羡贷区款汁形细式妹分重类星的段数掠据意，次我弹们躁可谊以款了发解丘到退浦腿发绝银唤行蓬在慌风辉险滥管缝控日方以面挺都歪采回取雀了烛优饭越授于尽民袭生宅银者行卫的或措揭施浦发银行项目（%）20082009201020112012标准值不良贷款率1.290.960.650.440.52≤5单一最大客户贷款比例4.423.493.973.092.45≤10最大十家客户贷款比例27.0126.0024.3218.7015.26≤50民生银行项目（%）20082009201020112012标准值不良贷款率1.200.840.690.360.76≤5单一最大客户贷款比例3.415.303.203.863.20≤10最大十家客户贷款比例26.4530.7617.39%20.9317.39≤50浦发银行贷款迁徙率（平均）项目（%）20082009201020112012正常类贷款迁徙率3.663.001.320.731.08关注类贷款迁徙率21.1521.3212.316.0217.03次级类贷款迁徙率37.7225.7530.9946.8459.92可疑类贷款迁徙率25.5128.0930.8636.5121.25民生银行贷款迁徙率（平均）项目（%）20082009201020112012正常类贷款迁徙率3.481.371.251.201.98关注类贷款迁徙率16.479.3820.2626.7911.99次级类贷款迁徙率28.3082.1921.1517.508.78可疑类贷款迁徙率39.2253.015.182.9619.29相纱比垄不原良宣贷帐款伐率辽及艘不孔良递贷膀款航余坏额泄，构贷苦款督迁诸徙失率列更脆能锯动张态秧地嫌反免映盏银元行时资限产拘质局量纠的变替化考趋慕势。按豪照捧银刘监剥会转的造相合关喜规需定我计别算:正栗常词类俯贷张款披迁宵徙宪率冶等贫于野银抹行盛期绕初轮正暴常虑类用贷冈款迟在斑期睁末峡转悲为志关帝注歇类坝、核次阅级伤类城、职可策疑照类颂以其及侵损怨失税类励等拿的梦贷纵款负余智额昏与减期坛初金正门常嚷类睛贷辛款虎期杯末讨仍须为育贷敬款荒部挥分瞎的座比劫值妥。从混图蔽片访上岗看均到逐浦滴发矛银叹行为的软不酿良忆贷专款巡寿（艘次电级嫌类证、撞可蜡疑捞类悲贷嫩款渠）侦迁富徙伞率蛋提习高.不叫过公相赔对霜来习说收，畏正握常悔类竿贷临款车迁眯徙紫率促提此升窄更散能扇说叶明填资用产音质检量遵面叙临舞的夸问罗题仔。不寇良搭贷叛款祝迁国徙蛇率跪主燃要悟说处明任原确有处问碎题量资茅产伪情净况词的爽恶细化坑，返而考正袋常化贷车款耕迁语徙菊率插说澡明袄正柏常饺贷跌款求的借质傻量阶出踏现久问碰题广。上滚图掠中描很咽明洗显扣正俯常死贷厚款裳迁驶徙猫率亲都闯在吩下吐降焰。挥浦耳发和银西行弃四鞠类彩贷旬款共迁侨徙聋率删中敢，遮只桐有务次缓级荐类捞贷恶款将迁析徙玻率招从3腊7注.馋7碑2途%攀扒升秆到5匠9呜.品9应2杂%。不铸过狮从2身0痒1欣2年溪年末报伤中姻看兴，逆前羡三眯个烈季渡度木关爆注符类呢贷冒款宵增螺加3浆4亿家，物而冲第鹊四吸季抛度碰增携加转了3猫6亿赤。岗有操育纵双修内改年盈度墙报碰表之蛋嫌。浦发银行财务报告期贷款资产质量情况（单位：百万元）日期2011年年末2012年一季末2012年二季末2012年三季末2012年年末不良贷款余额58276693768787218940关注类贷款余额1042212715133151381017496信敌用铜风贵险上资毁产信造用唱风予险祖资船产地：磁指牧银庸行鞋资衣产月负讯债给表貌表秩内馆及龙表锦外掌承尘担悦信再用兆风仪险隙的隶资殖产主蔽要翠包货括市：氧各幻玉项泰贷顶款工、蛮存躲放脏同听业仍、宿拆菠放角同落业竹及蛮买浑入桑返妄售埋资狮产着、悦银圈行跨帐充户滑的孝债驱券轻投坏资饲、葱应匀收闹利动息健、验其核他句应角收拆款林、编承辆诺并及细或些有罩负痰债蛾等连。信璃用孙（蓝贷凑）旗风骑险编敞顶口挂？因扔债执务箩人贴违萍约柴行皂为禾导明致份的铅可茅能按承寺受叛风岗险净的傍信梅贷喂余扰额注巾：私以屑下粥数栏据抹为未要考尤虑类抵殖质塘押坡物键及密其衡他盼信朝用开增约级揪措追施最述大娘信跪用凡风叼险洒敞来口（疑是光一战种假门设状巡寿态偿，腹与衔实晒际趋情止况桶可跪能杨存潮在婚偏楚差筹）表扶内客项爽目专（侵资碰产剂负邪债悟表汁项樱目次）20112012存放中央银行款项361,309421,437存放同业款项267,876311,293拆出资金111,41585,420交易性金融资产5,86718,441衍生金融资产549907买入返售金融资产281,510267,089应收利息11,07113,546发放贷款和垫款1,302,3241,508,806可供出售金融资产147,929150,741持有至到期投资158,535159,286分为贷款和应收款类的投资8,760159,734其他金融资产2,38812,909小计2,659,5333,109,609同比增减百分比14.27%13.95%-30.43%68.19%39.47%-5.40%18.27%13.69%1.87%0.47%94.52%81.50%14.47%贷款总额1,331,4361,544,55313.80%首续先竟关拌注榴的标是恰拆委出叛资篇金很，定同择业棚拆白出帝并且非占如判字榜面裙上藏简偿单兼指研同坏业震拆叹借林，证同龟业池代询付跟贡过献练了另这脖一尼科陡目斜的党主饭要童收丑益袍。伙这间样披的之处太理悲成安功替的杆逃正匿斤了仪贷槐款啄规泉模故的牛监李管萍。浦淋发础银浙行2壳0耻1属2年安末皂拆搂出烧资局金掀下盲滑烘至凳千拌亿辜规鸭模颠以货下珠，辜为8驼5钓4不.滋2亿打元惹，2砌0他1耗1年已末善为1牧1僻1腥4虽.景1痕5亿饿元常，亭同预比申下狱跌2歉3俭.她4另%。原胡因伪很改简齐单皇，症银夏监导会事规岗范誉了自同农业沫代庸付讲业抛务究，但用厨这炸样捐的宾手趟段逃怠匿隆贷置款鬼规果模已呼很票难河实辨现径。上兔图腰表行中洲另细一考个凳比巩较去突鱼出暗的叮变壶化关是懂“分烟为尽贷自款赠和墓应春收亭款屈类棒的饥投替资反”思，火同振比绢增乒加9水4星.羞5铺2销%。浦愚发莫银谎行勒年圾报减中烫显叔示景，接主伪要示是绢持保有故金赢融山债堆头训寸币及倒信桐托低受划益袍权魂投餐资邀增分加叶。去芹年填资巾金猾信撒托挺计框划尺投据资驾余仍额厅大共增便曾惨是锁推爽动角该帅行限“站分嫌为疯贷邀款哥和炒应酷收麻款锄类饥的吗投牌资依”灿余兵额政大坐增掘的主廊要并原廉因。草可溉是究敞其缩慧深坚因，中是粮因散为厨中袖国果当彻下陕可夹以张发哗放改贷戒款阻的络企六业亚需湾求肃在豆萎隶缩还，淡受嘴限雁制谱行差业骆的标企检业炮贷遍款煎需饥求纪却姥相双对姐旺睁盛皱。众注所沫周但知参我糕国喘银业行蚀业主充要桶利尖润搏来税源还毫是狂存则贷鞠利金差孤，珍这膊样蹈的滚境霞况骨会似对渠银槐行萄的玻利粘润感产劳生晚很幼大哲的爷影姑响凑。益为肌此社银棒行貌采苹取疗了破利爹用诊信雀托幸业慰务报变渐相塔给乔一槽些猴企愈业决发圾放吗贷洋款查，埋以脸此砍来数增债加梳利澡润绒。表某外阶项万目20112012开出信用证198,422120,024信用证下承兑汇票25,61637,681开出保函47,85454,784银行承兑汇票370,981521,767未使用的信用卡额度42,75358,195小计685,626792,451合计3,345,1593,902,060同比增减百分比-65.32%32.02%12.65%28.90%26.53%13.48%14.27%贷款总额1,331,4361,544,55313.80%2滑0竟1典1年7月2朵5日恢，怠浦光发悼银挺行宅确蚊定大磨力买拓脆展幕国逗内第信处用透证损业归务，致国梯内屿信泳用铃证馒具议有遵期盒限酸灵塘活缝、梯保姨证中金欧比都例友低(临2碗0别%按)、跨融高资蝇方肌式鼻多葱样局等胸优驱点盟。雨浦硬发会银从行骆以义此庙助秆力末国魔内污企禁业瓜走闻出浊融程资暂难晓的图困滑境松。当笔期斥信跳用竹风栏险雪管务理积措暖施信药用欺风撑险麻状斜况坐的灯说筋明政策制定方面授信管理方面风险预警方面资产保全方面管理措施政胆策饰制块定哑方疑面根吧据洽公巷司刮战誉略爬规旺划巾和捉最研新徐监穴管宪要招求观，均制暖定黎发奔布地年惨度童业眯务阿经蛛营醉风滋险村偏母好唱策酿略蚁、折年超度侄信嚷贷孔投木向押政乐策莲及陪非型信浓贷肥业宣务社政晕策对邪行界业嚷、背区座域匹、宵客杏户劲及良产妨品余投脏向尘提粗出组拦合束管竟理要乔求经，秃及披时糊调帽整粉重夹点甚领淋域妈的阻授斧信奇政坏策钥，勇重副点乓支第持获投世行勇业衫务描、趟金改融叶同首业载、呆中买小挖企酱业至等重止点飘领笨域业灶务摔发间展引零导雹业鼠务荡有蔽序府发匆展逮，荷实夸现仰风祖险韵、组效床益观和宁增驼长患的犁合蜜理驰平朱衡建读立悠风捏险躺偏泼好踢、兰信明贷钢政视策棚执彼行抗评略价弊报盘告丹制溪度规，前监椒测俊、求报潮告橡政梯策吹执挺行芳情但况截，混提祸出祖纠引偏脊对殿策授欺信哄管么理细方雹面持痛续轰推恋进馋授考信项管拼理图各照项窑基异础折性贿工滴作，尽完漫善殃行当业羞授腰信蹦政陕策湖，习优净化出授想信跑审雄批荷流拍程材，律提撇升辜授项信厉管址理扩效趟率淋。制葛定赵行爬业喝、缠产服品裂的奸审尼贷吉标滔准，有进再一许步怪推枯动暮授述信榆审尾贷忠标晃准议化讲建素设束。完爬善纠同鲜业切授寺信托管番理膨制委度超体汗系，剥优栏化辟同行业稼授围信锦流阿程嘉，匹建胆立涌同决业骡授寸信剂“坑绿烂色侨审有批筑通覆道冈”扒，笛加车强允对薄高严危塔国落家读授虎信穗银先行疤的砌监唉控块与规管挽理虏。继完续支周持疤实嫁体糟经惩济，猴对泽符哨合胖战们略创转套型闻方拐向昏的玩优威势飞业僚务腰领忙域厉强凳化痒支饿持景力草度独；涉对地政裕府望融桨资策平利台贝贷蛋款脱采陪取妖结乱构娱优置化范、业适量度嚼支辱持晕和脉控订制层总口量讲的冤总岁体台政再策赏；傲对迫房滥地聪产肢行男业细在踪蝶坚距持正风昆险姻可馆控厕的徒前脊提贸下农持称续悄推溉进蜓结蓬构缝优虫化本。风召险妻预健警捡方稍面完价善块风动险扇识舰别借、签报挖告辆、元处丧置杨的瓦预阻警牺流删程哭，雀强丢化窑风晴险近预眯警童和炉贷垄后须检混查装制饱度辛，您完泥善虽大相额转公攀司捧授躁信踪蝶预锹警捏监巧控遇机妙制乌，腥尽耕早殿识睬别砍、餐控狸制女和心化粮解迹风快险伴。针螺对到政父府狂融挤资骗平愤台朽贷圣款花、阵房呼地昏产仁信酒托巡寿项础目楚、坑银慢担狮合腹作娘业咳务忧、侨