保险精算第3章2生命表课件

第三章生命表基础

参数模型的问题至今为止找不到非常合适的寿命分布拟合模型。前面四个常用模型的拟合效果未令人满意。使用这些参数模型推测未来的寿命状况会产生很大的误差.还好，精算师可以依赖另一种描述寿命分布的工具,即生命表.参数模型的问题至今为止找不到非常合适的寿命分生命表起源生命表的定义根据已往一定时期内各种年龄的死亡统计资料编制成的由每个年龄死亡率所组成的汇总表.生命表的发展历史1662年,JoneGraunt,根据伦敦瘟疫时期的洗礼和死亡名单,写过《生命表的自然和政治观察》。这是生命表的最早起源。1693年，EdmundHalley,《根据Breslau城出生与下葬统计表对人类死亡程度的估计》，在文中第一次使用了生命表的形式给出了人类死亡年龄的分布。人们因而把Halley称为生命表的创始人。生命表起源生命表的定义生命表的特点与原理生命表的特点构造原理简单、数据准确（大样本场合）、不依赖总体分布假定（非参数方法）原理在大数定律的基础上，用观察数据计算各年龄人群的生存概率。（用频数估计频率）生命表的特点与原理生命表的特点生命表的种类

生命表一般分为1.国民生命表（nationallifetable）2.经验生命表（experiencelifetable）国民生命表是以全体国民或特定地区的人口生存状况统计资料编制成的经验表是人寿保险公司依据过去其承保的被保险人实际的生存状况统计资料编制的。在同一时期内，国民生命的死亡率一般要高于经验表的死亡率。生命表的种类生命表一般分为1.完全生命表（completelifetable）2.简易生命表（abridgedlifetable）完全生命表是根据准确的人口普查资料，依年龄分别计算死亡率、生存率、平均余命等生命函数而编制的。简易生命表则采取每年的人口生存状况动态统计资料和人口抽样调查的资料，按年龄段（如5岁或10岁为一段）计算的死亡率、生存率、平均余命等生命函数。国民生命表1.完全生命表（completelifetable）国民经验生命表可分为终极表（ultimatetable）选择表（selecttable）总合表（aggregatetable）等。终极表是指剔除了被保险人投保后5至15年的经验数据，根据被保险人最终的死亡率编制的生命表，也就是按照承保选择的影响消失后的死亡率来编制生命表。1958年美国保险监督官标准普通生命表是一种终极生命表。经验生命表经验生命表可分为经验生命表选择表是一种不同与终极表的生命表。在人寿保险的承保过程中，经过体检等选择的被保险人的死亡率等风险低于一般人口的风险，而且最近几年选择的被保险人的死亡率风险低于前些年选择的被保险人的死亡率风险，考虑到这种选择因素的影响之后编制的生命表称为选择表。总合生命表是指不考虑保险契约有效后经过的年数，以整个保险期间为对象，根据不同年龄的被保险人的死亡率数据编制的生命表。

经验生命表选择表是一种不同与终极表的生命表。在人寿保险的承保过程中，经由于根据人寿保险的经验数据编制的生命表不适用于年金保险，寿险公司常常要结合预测的将来较低的死亡率为年金保险专门编制一份年金生命表。人寿保险所使用的生命表一般都是静态表，随着社会科技与经济的发展，死亡率逐步降低，要定期地用根据较近经验数据编制的静态表代替原来的静态表。例如：美国1980年保险监督官标准普通生命表已取代了1958年保险监督官标准普通生命表。该表是根据1970年至1975年的死亡率数据编制而成的，分为男性生命表和女性生命表，显示了较低的死亡率。由于根据人寿保险的经验数据编制的生命表不适用于年金保险，寿险3.2.2生命表的内容基数:在生命表中,首先选择初始年龄且假定在该年龄生存的一个合适的人数.

一般0为初始年龄,基数用表示需要规定极限年龄,用表示3.2.2生命表的内容基数:在生命表中,首先选择初始年龄：年龄：生存数，指从初始年龄至满岁尚生存的人。（1）表示自出生至满岁尚存活人数的期望值。（2）连续函数，随年龄增加而递减。（3）通常令人为基数，。生存函数表示生存至岁的生存概率。则所有人在岁时有人仍生存。常用符号：年龄常用符号死亡数

：死亡数，指岁的人在1年内死亡的人数。即岁的生存数人中经过一年死亡的人数。（1）称为岁的死亡人数，是中自岁到岁间死亡的人数。（2）死亡数：死亡数，指岁的人在1年内死亡的人数。生存率与死亡率

：死亡率(1)表示岁的人在一年内死亡的概率.(2)：生存率(1)表示岁的人在一年后仍生存的概率即岁时仍生存的概率.(2)(3)生存率与死亡率：死亡率

：岁的人在n年后仍生存的概率.(1)概率乘积.(2)：岁的人在n年后仍生存的概率.

：岁的人在n年内死亡的概率.(1)(2)概率之和：岁的人在n年内死亡的概率.

岁的人在

与岁之间死亡的概率岁的人在与例3.1已知计算下面各值：（1）（2）20岁的人在50~55岁死亡的概率。（3）该人群平均寿命。例3.1已知例3.1答案例3.1答案练习：已知20岁的生存人数为1000人，21岁的生存人数为998人，22岁的生存人数为992人。试求20岁的人在21岁那年死亡的概率，即练习：已知20岁的生存人数为1000人，21岁的生存人数为9

：现年岁的人尚可再生存若干年的平均数(1)每一个到达岁的人今后可生存的平均年数.(2)假定死亡者都在年初死亡,则岁后的第一年全体生存的年数共

第二年全体生存的年数共依此类推,此岁人总生存年数为平均余命或生命期望值：现年岁的人尚可再生存若干年的平均数平平均余命为(3)实际上不可能所有人在年初死亡,假定1年内死亡人数呈均匀分布.定义称为完全平均余命或完全生命期望值.平均余命或生命期望值多活半年平均余命为平均余命或生命期望值多活半年有趣的结论1.为余命的数学期望2.为取整余命的数学期望有趣的结论1.为余命的数学期望练习：某个生命表的一部分年龄未来一年内死亡概率0.001330.001340.001370.001420.001500.001590.001700.001830.001970.00213练习：某个生命表的一部分年龄