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文档简介

PD、LGD在风险管理中的运用原理PD、LGD在风险管理中的运用原理评级量化结果应用概述二、违约概率与损失计量三、RAROC与贷款定价四、客户评级与限额设定五、风险预警和报告评级量化结果应用概述银行使用评级进行信贷决策、管理信用风险有五六十年的历史;90年代以来,西方发达国家信用风险评估方法不断推陈出新,管理技术日臻完善,推动了信用风险向科学地量化的方向发展。●信用评级理论、资产组合管理理论、风险回报理论的发展计和数学的方法使风险的量化成为可能●信用风险建模基于历史数据的挖掘技术和提取技术来建立基础统计模型●历史违约数据的积累(信用风险需要很长时间才能显现出来)吕至死态的湖操料建男用既字缝咨风理岩行内控机制的责任,又增加了银行风险管理手段的灵活性■內部评级法正在成为全球领先银行信贷风险管理的主流模式。据英国《银行家》杂志统计,在2000~2019年采用内部评级系统的50家大银行,其综合竞争实力平均增长率高达6.1%未建立内部评级体系的同类型银行,其综合竞争实力的平均增长率仅为2.3%我行内部评级法二期工程评级量化结果应用概述内部评级体系框架定量数据部评级应用定性数据信用限额专业贷款历史违约数据预警体系层事业单位产品定价金融机构风险报告史损失数据准备金计提行业评级经济资本地区评级组合管理内部评级的治理结构与流程数据管理与IT系统什么是客户评级客户评级本质上是依据一定的评级标准或风险因素对借款人/机构信用等级的划分●风险的同质性同一信用等级内的借款人/机构应当具有类似的风险特征等级的区分度不同信用等级间的借款人/机构应当具有不同的风险特征风险的数量化不同的信用等级应当表示不同的风险程度客户评级AAAAA+AAAA-A+AA-|BBB+BBB|BBB-BBB违约概率0

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