国开大学2023年01月24022《金融风险概论》期末考试答案

O-O-O-分校(工作站)试卷代号：24022座位号国家开放大学2022年秋季学期期末统一考试金融风险概论试题(开卷)2023年1月题号二三四分数具有不同的利率。A.股票B.期货C.债券D.存款B.风险主体的内在不确定性(24022号)金融风险概论试题第1页(共8页)4.在构建股票投资组合时，一个重要的因素就是每只股票的投资金额占总投资额的比重，这个比重称为投资组合()。A.预期收益率B.权重C.方差D.标准差5.()是2008年全球金融危机直接催生出来的一个国际金融机构规范。C.《巴塞尔协议Ⅲ》D.新巴塞尔协议6.世界上最具影响力的同业拆借利率有哪三种?()A.伦敦银行间同业拆借利率B.新加坡银行间同业拆借利率C.香港银行间同业拆借利率D.中国上海银行间同业拆借利率8.金融机构流动性风险产生的主要原因包括()。A.资产负债期限结构失衡B.资产负债质量结构失衡C.操作性问题A.人员因素引起的操作风险B.内部流程引起的操作风险C.系统缺陷引起的操作风险D.外部事件引起的操作风险(24022号)金融风险概论试题第2页(共8页)11.交易风险暴露有时也被认为是一种短期经济风险。()12.证券公司的流动性风险由证券发行人的经营、财务状况和盈利能力等因素决定。发(24022号)金融风险概论试题第3页(共8页)14.在征信信息严重不足的情况下，我国的P2P网络借贷平台的审贷息系统来完成。()(24022号)金融风险概论试题第4页(共8页)15.什么是骆驼信用评级法?该评级方法有哪些不足?(24022号)金融风险概论试题第5页(共8页)(24022号)金融风险概论试题第6页(共8页)(24022号)金融风险概论试题第7页(共8页)(24022号)金融风险概论试题第8页(共8页)试卷代号:240222022年秋季学期考试金融风险概论参考答案(开卷)2023年1月一、单项选择题(每题4分,共20分)1.C2.B3.B4.B5.C二、多项选择题(每题5分,共20分)6.ABC7.ABC8.ABCD9.ABCD三、判断正误并说明理由(每题4分,共20分,只判断对错给2分)(错误)理由:我们之所以要对金融风险进行研究,予以防控,是因为金融风险会对经济单位、金融与经济系统、国家的国际地位和社会稳定都构成程度不同的危害。11.交易风险暴露有时也被认为是一种短期经济风险。(正确)理由:由于契约现金流量的折算会影响公司本币的现金流量,故交易风险暴露有时也被认为是一种短期经济风险。行人的各种状况越好,证券公司的流动性风险就越大。(错误)理由:发行人的各种状况越好,证券公司的流动性风险就越小。13.声誉风险管理可以在风险出现苗头之前就采取措施,对其进行有效管理。(错误)理由:声誉风险管理往往要等到风险出现一定苗头再采取措施,才会更加有效。14.在征信信息严重不足的情况下,我国的P2P网络借贷平台的审贷工作更多地依靠信息系统来完成。(错误)理由:在征信信息严重不足的情况下,我国的P2P网络借贷平台的审贷工作更多地依靠大量的人力来完成。四、问答题(每题20分,共40分)15.什么是骆驼信用评级法?该评级方法有哪些不足?参考答案:骆驼信用评级法(CAMELS)是最具代表性的评级法。最初的骆驼信用评级法由美国联邦金融机构检查委员会在1979年11月颁布实施。该方法根据资本充足率(Capital(Liquidity)5项指标评价商业银行与其他金融机构的经营管理和资信状况。为了强调风险管理的重要性,1997年1月,美国联邦金融机构检查委员会在原骆驼信用评级法的基础上增加了市场风险敏感度(SensitivitytoMarketRisk)这一项指标,形成了新的骆驼信用评级法(CAMELS)。该方法一直被各大金融机构监管部门使用,成为国际通用的金融机构信用评级体系。骆驼信用评级法的明显缺点在于各项指标只适合做事后分析,无法进行未来趋势的预测,而相关研究也得出类似的结论:骆驼信用评级法的预测结果只在短期有效,无法进行有效的长期趋势预测。特点是什么?参考答案:不同的风险之间有很大的差别,按照影响范围和防范的难易程度,可以将股票市场的风险分为两大类型:系统性风险和非系统性风险。第一种类型的意外事项所导致的风险几乎对所有资产造成影响,这种风险称为系统性风险。系统性风险所影响的资产种类很多,几乎涵盖所有金融投资工具。系统性风险又可以根型系统性风险。系统性风险是股票投资者所面临的所有风险中最重大的风险之一,主要是宏观经济政策、经济的周期性波动以及国际经济等外在因素的意外变化给股票投资者带来了系统的、全面的负面影响所致。第二种类型的意外事项所导致的风险一般不会对所有资产造成影响,只影响一两个企业发行的股票价格,或至多影响一两个行业的股票价格,这种风险称为非系统性风险。因为这些风险是单个公司或资产