2017年风险管理试题题库

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2016年风险管理试题题库

满分：2526.50分

单选题:（大999小题，总分:1498.50分）

1.负责向外部监管部门、董事会、监事会和风险管理委员会报送相关报表和报告，对风险预警

提出改善管理的建议报告，并监督执行的岗位是（）。（1.50分）

A风险计量与监测岗

B流动性风险管理岗

C派驻市场风险管理岗

D信用风险管理岗

标准答案：A

试题解析：

2.研究流动性风险管理的内外部政策，并对流动性风险管理工作提出政策建议的岗位是（）。

（1.50分）

A流动性风险管理岗

B操作风险管理岗

C派驻市场风险管理岗

D风险计量与监测岗

标准答案:A

试题解析：

3.授信审批部门与授信执行（业务）部门未做到相互独立，也没有形成健全的内部制约机制，

违反了（）。（1.50分）

A限额管理原则

B操作风险评估的原则

C操作风险的监管规则

D审贷分离原则

标准答案：D

试题解析：

4.（）负责牵头全行（社）市场风险管理，负责银行交易账户市场风险的政策、程序、限额、

交易估值、报告等。（1.50分）

A风险管理部

B业务部门

C风险管理部

D综合管理部门

标准答案：A

试题解析：

5.（）负责拟定操作风险管理政策、程序和具体的操作规程。（1.50分）

A案防岗

B操作风险管理岗

C风险计量与监测岗

D反洗钱岗

标准答案：B

试题解析：

6.尚未形成完全符合现代银行风险管理要求的公司治理结构，董事会、监事会、高级管理层职

责分工在风险管理运行机制中不明晰，经营风险的责任约束机制不能有效落实，属于（）。（1.

50分）

A风险治理机制面临的挑战

B风险管理能力面临的挑战

C风险管理流程面临的挑战

D风险管理文化建设面临的挑战

标准答案:A

试题解析：

7.（）负责日常报账、会议记录、办公物品领用、资产登记与保管、信息传达、考勤与考核、

组织培训、资料保管与装订等内务性工作。（1.50分）

A案防岗

B信用风险管理岗

C综合岗

D风险计量与监测岗

标准答案：C

试题解析：

8.（）负责提交独立的市场风险报告，包括交易情况、限额、市场分析、应急管理等。（1.5

0分）

A风险计量与监测岗

B流动性风险管理岗

C操作风险管理岗

D派驻市场风险管理岗

标准答案：D

试题解析：

9.（）负责牵头组织开展信用风险内部评级体系的优化和应用推广工作。（1.50分）

A信用风险管理岗

B操作风险管理岗

C流动性风险管理岗

D派驻市场风险管理岗

标准答案：A

试题解析：

10.原有的以信用风险管理为主体的风险管理机制不能清晰地把握机构整体的风险状况，严重滞

后的风险管理信息系统建设和信息技术运用等问题直接导致的风险管理所面临的挑战是（）。

（1.50分）

A风险治理机制面临的挑战

B风险管理能力面临的挑战

C风险管理流程面临的挑战

D风险管理文化建设面临的挑战

标准答案：B

试题解析：

11.（）就是基于法律规章确立与风险管理相关的股东、董（理）事会（以下统称董事会）、

监事会、高级管理层等履行风险管理责任和义务时相互补充、相互制约的动态机制。（1.50分）

A风险治理

B风险管理

C风险计量

D风险监测

标准答案：A

试题解析：

12.（）负责操作风险的识别、评估、监测、控制和缓释以及重大操作风险事件的汇报等工作。

（1.50分）

A操作风险管理岗

B信用风险管理岗

C流动性风险管理岗

D派驻市场风险管理岗

标准答案：A

试题解析：

13.一些新成立的机构，由于条件限制，内部仍然缺乏一套适合自身业务发展的操作流程，如合

规经营上意识淡薄，员工违章违规操作问题比较突出，而高级管理层在经营中存在资本约束意识

淡薄和随意调节利润、不计提或少提贷款损失准备金等不审慎行为，其面对的是（）。（1.50

分）

A风险管理能力面临的挑战

B风险治理机制面临的挑战

C风险管理流程面临的挑战

D风险管理文化建设面临的挑战

标准答案：C

试题解析：

14.良好的（）是银行实施有效风险管理的保障。（1.50分）

A风险管理文化

B风险管理流程

C风险管理能力

D风险治理机制

标准答案：A

试题解析：

15.（）是银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念和价值观，是银行企业文化的核心。

（1.50分）

A风险管理流程

B风险管理能力

C风险管理文化

D风险治理机制

标准答案：C

试题解析：

16.以下不属于反洗钱岗职责的是（）。（1.50分）

A培训和指导

B制度建设

C操作风险管理

D反洗钱业务处理

标准答案：C

试题解析：

17.以下不属于新农合风险管理日常工作的是（）。（1.50分）

A确定政策导向

B检查整改

C防范合规风险

D强化分级授权

标准答案：B

试题解析：

18.经营管理层过分强调业务发展，忽视风险管理现状，审慎经营的机制尚不健全：违规违章操

作问题得不到根本性解决，一线员工的合规意识有待提高，没有形成统一认知的、健康的合规文

化，尚未真正实现风险管理与合规操作的全员参与，该现象属于（）。（1.50分）

A风险治理机制面临的挑战

B风险管理能力面临的挑战

C风险管理流程面临的挑战

D风险管理文化建设面临的挑战

标准答案：D

试题解析：

19.（）负责定期、不定期对全行（社）整体信用风险、操作风险、市场风险、流动性风险进

行监测、预警，及时监测关键风险指标，收集、分析风险监测指标数据，及时通报重大风险事件

和重大损失事件.（1.50分）

A风险计量与监测岗

B制度流程岗

C案防岗

D信用风险管理岗

标准答案：A

试题解析：

20.反洗钱岗负责按（）收集、汇总、填报全行（社）反洗钱非现场监管报表，汇总分析后上

传人行监管台账系统。（1.50分）

A年

B月

C日

D季

标准答案：D

试题解析：

21.风险管理部（）的职责是督导落实、报告报表、培训管理和检查整改。（1.50分）

A制度流程岗

B风险计量与监测岗

C案防岗

D信用风险管理岗

标准答案：C

试题解析：

22.（）负责牵头全行（社）操作风险管理，负责组织和监督其他部门以及分支机构落实操作

风险管理政策，实施操作风险的识别、评估、监测、控制和缓释以及重大操作风险事件的汇报.

（1.50分）

A风险管理部

B业务部门

C人力资源部

D综合管理部门

标准答案：A

试题解析：

23.以下不属于风险管理日常工作综述的是（）。（1.50分）

A确定政策导向

B强化分级授权

C统一办理资金业务

D检查整改

标准答案：D

试题解析：

24.农合机构要严格控制和消化自身因承担风险而面临的潜在损失，（）要逐步采取经济资本

覆盖的方式解决。（1.50分）

A灾难性损失

B掩盖损失

C预期损失

D非预期损失

标准答案：D

试题解析：

25.市场风险管理属于的岗位是（）。（1.50分）

A操作风险管理岗

B派驻市场风险管理岗

C流动性风险管理岗

D信用风险管理岗

标准答案：B

试题解析：

26.在风险管理实践中，银行通常将（）管理归属于操作风险管理范畴。（1.50分）

A违规风险

B法律风险

C监管风险

D战略风险

标准答案：B

试题解析：

27.正态随机变量X落在距均值1倍内的概率为（）。（1.50分）

A68%

B90%

C95%

D99%

标准答案：A

试题解析：

28.对大多数银行来说，（）是最大、最明显的信用风险来源。（1.50分）

A贷款

B债券投资

C担保

D金融衍生产品交易

标准答案：A

试题解析：

29.下列具有非常态性质的呆账准备金是（）。（1.50分）

A普通准备金

B专项准备金

C特别准备金

D以上都是

标准答案：C

试题解析：

30.（）的本质特征是可以自由支配，是承担风险和吸收损失的第一资金来源，又被称为保护

债权人免遭风险损失的缓冲器。（1.50分）

A收益

B抵押

C资本

D汇率

标准答案：C

试题解析：

31.从无差异曲线簇中（）是投资者的最优资产组合，也就是给出了最优选择策略。（1.50分）

A有效集相切的无差异曲线的切点

B有效集相切的无差异曲线的交点

C无差异曲线的最大值

D无差异曲线斜率的最大值

标准答案：B

试题解析：

32.（）是指利用统计分析方法（在一定的置信区间和持有期内）计算出的对预期损失的偏离,

是银行难以预见到的较大损失。（1.50分）

A掩盖损失

B预期损失

C非预期损失

D灾难性损失

标准答案：C

试题解析：

33.（）是指银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生

不利于银行实现商业目的的风险。（1.50分）

A法律风险

B违规风险

C战略风险

D操作风险

标准答案：B

试题解析：

34.巴塞尔协议HI要求全球系统重要性银行须计提（）的附加资本要求。（1.50分）

A1%-2.5%

B1%-3.5%

C2%-3.5%

D2%-4.5%

标准答案：B

试题解析：

35.（）是指银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略

决策给银行造成损失或不利影响的风险。（1.50分）

A法律风险

B违规风险

C战略风险

D操作风险

标准答案：C

试题解析：

36.以下选项中，属于一级核心资本的是（）。（1.50分）

A实收资本或普通股

B未公开储备

C重估储备

D混合资本工具

E长期附属债务

标准答案：A

试题解析：

37.（）是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量。不论初始投资是

多少，投资方式有什么不同，增值部分就是投资所得到的绝对收益。（1.50分）

A持续经营资本

B账面资本

C经济资本

D绝对收益

标准答案：D

试题解析：

38.在现代银行风险管理实践中，（）可以通过限制某些业务的经济资木配置来实现。（1.50

分）

A风险对冲

B风险转移

C风险规避

D风险分散

标准答案：C

试题解析：

39.风险对冲对管理（）非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。（1.50分）

A市场风险

B操作风险

C法律风险

D流动性风险

标准答案：A

试题解析：

40.（）是指银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的

策略性选择。（1.50分）

A风险补偿

B风险分散

C风险规避

D风险转移

标准答案:A

试题解析：

41.（）是非累积性的、永久性的、不带有利率跳升及其他赎回条款，本金和收益都应在银行

持续经营条件下参与吸收损失的资本工具。（1.50分）

A持续经营资本

B核心一级资本

C其他一级资本

D破产清算资本

标准答案：C

试题解析：

42.西方各国经济开始了高速增长，社会对商业银行的资金需求极为旺盛，商业银行面临资金相

对不足的巨大压力。为了扩大资金来源，满足商业银行的流动性需求，同时避开金融监管的限制,

西方商业银行变被动负债为主动负债，对许多金融工具进行了创新，发生在（）。（1.50分）

A资产负债风险管理模式阶段

B资产风险管理模式阶段

C全面风险管理模式阶段

D负债风险管理模式阶段

标准答案：D

试题解析：

43.（）由于是按贷款的内在损失程度计提的，计提时已充分考虑了贷款遭受损失的可能性，

反映了贷款在评估日的真实质量，因此，不计入资本基础。（1.50分）

A专项准备金

B特别准备金

C普通准备金

D账面资本

标准答案：A

试题解析：

44.（）是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产

品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。（1.50分）

A信用风险

B市场风险

C操作风险

D声誉风险

标准答案：A

试题解析：

45.由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、

外汇管制或货币贬值等情况川■能会引发（）。（1.50分）

A战略风险

B国别风险

C法律风险

D操作风险

标准答案：B

试题解析：

46.没有风险就没有收益，在运用（）策略的同时也失去了在这一业务领域获得收益的机会，

其主要局限性在于其是•种消极的风险管理策略，不宜成为银行风险管理的主导策略。（1.50

分）

A风险对冲

B风险规避

C风险分散

D风险转移

标准答案：B

试题解析：

47.经济资本等于特定置信度下的非预期损失，但这二者意义并不相同。非预期损失反映的是风

险大小，是一个风险概念；而经济资本反映的是要覆盖风险需要多少资本，是一个资木概念。风

险与资本的对应关系揭示的基本原理是（）。（1.50分）

A风险需要资本覆盖

B投资组合理论

C资产负债风险管理理论

D资本资产定价模型

标准答案：A

试题解析：

48.假设投资者A半年的百分比收益率为5%，投资者B1年的百分比收益率为10%，那么（）

投资者的投资收益率更高。（1.50分）

AA

BB

C一样多

D无法确定

标准答案：A

试题解析：

49.（）是监管部门规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本，一般是指银

行自身拥有的或者能长期支配使用的资金，以备非预期损失出现时随时可用。（1.50分）

A经济资本

B监管资本

C持续经营资本

D破产清算资本

标准答案：B

试题解析：

50.（）银行购买保险，以缴纳保险费为代价，将风险转移给承保人。（1.50分）

A保险转移

B非保险转移

C市场对冲

D自我对冲

标准答案：A

试题解析：

51.使用（）的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽

视风险、盲目追求利润的经营方式，激励银行充分了解所承担的风险并自觉地识别、计量、监测

和控制这些风险，从而在审慎经营的前提下拓展业务、提高收益。（1.50分）

A经风险调整

B重新界定监管资本的构成

C改进风险权重计量方法

D建立逆周期资本监管机制

标准答案：A

试题解析：

52.（）是针对贷款组合中的特定风险，按照一定比例提取的贷款损失准备金，不是银行经常

提取的准备金，只有遇到特殊情况才计提，具有非常态特点。（1.50分）

A账面资本

B普通准备金

C特别准备金

D专项准备金

标准答案：C

试题解析：

53.在单笔业务层面上，（）可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为银行决定是否开

展该笔业务以及如何进行定价提供依据。（1.50分）

A年化收益率

B百分比收益率

C经风险调整的资本收益率

D汇率

标准答案：C

试题解析：

54.根据不同的管理需要和本质特性，以下不属于银行资本的是（）。（1.50分）

A账面资本

B经济资本

C监管资本

D债券投资

标准答案：D

试题解析：

55.风险准备金制度的建立，就是为了有效地应对可能出现的预期损失，以及完成金融机构必须

能够支持的及时实现（）功能的流动性需要。（1.50分）

A监管资本

B资信评估

C资产清算

D抵押

标准答案：C

试题解析：

56.对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，可以通过（）来转移风险。（1.50分）

A提取损失准备金

B冲减利润

C购买商业保险

D采取限制高危险业务/行为

标准答案：C

试题解析：

57.1973年，费雪•布莱克（FisherBlack）、麦隆•舒尔斯（MyronScholes）、罗伯特・默

顿（RobertMerton）提出（），为当时的金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风

险管理的全新领域。（1.50分）

A资产负债风险管理理论

B操作风险评估的原则

C欧式期权定价模型

D资本资产定价模型

标准答案：C

试题解析：

58.按照（）理论，市场上的投资者都是理性的，即偏好收益、厌恶风险，并存在一个可以用

均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数。（1.50分）

A投资组合

B资产负债风险管理

C多样化投资分散风险

D系统管理

标准答案：A

试题解析：

59.董事会和高级管理层确定自身所能承担的总体风险水平（或风险偏好）之后，计算所需的总

体经济资本，以此评价自（）。（1.50分）

A资本流动状况

B资本充足状况

C资本盈利状况

D资本质量状况

标准答案：B

试题解析：

60.（）是指金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要而准备的在中央银行的存款，中央

银行要求的该准备金占其存款总额的比例就是存款准备金率。（1.50分）

A专项准备金

B特别准备金

C普通准备金

D存款准备金

标准答案：D

试题解析：

61.巴塞尔协议m显著提高资本充足率监管标准，通常情况下普通银行的普通股充足率应达到

7%，总资本充足率不得低于（）。（1.50分）

A0.115

B0.12

C0.105

D0.095

标准答案：C

试题解析：

62.正态随机变量X落在距均值2倍内的概率为（）。（1.50分）

A68%

B90%

C95%

D99%

标准答案：C

试题解析：

63.（）是银行风险的第一承担者，因而也是风险管理最根本的动力来源。（1.50分）

A收益

B汇率

C损失

D资本

标准答案：D

试题解析：

64.（）即按照贷款分类的结果，对各类别的贷款根据其内在损失程度，按照一定的风险权重

分别计提。（1.50分）

A普通准备金

B专项准备金

C特别准备金

D非常态准备金

标准答案：B

试题解析：

65.（）是指银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支

付义务、满足资产增长或其他.业务发展需要的风险。（1.50分）

A流动性风险

B操作风险

C市场风险

D国别风险

标准答案：A

试题解析：

66.从狭义上讲，（）主要关注银行所签署的各类合同、承诺等法律文件的有效性和可执行力。

（1.50分）

A法律风险

B操作风险

C战略风险

D流动性风险

标准答案：A

试题解析：

67.（）是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的

一种策略性选择。（1.50分）

A风险规避

B风险分散

C风险转移

D风险对冲

标准答案：C

试题解析：

68.经济资本在实务中存在诸多挑战，但它依然是农合机构风险管理中的•个核心概念，以下不

属于它揭示的含义的是（）。（1.50分）

A风险需要资本覆盖

B加强资产分散化

C承担风险需要耗用资本

D经济资本要求取决于风险偏好

标准答案：B

试题解析：

69.（）是一种经过计算分配到的资本金，它既不是风险本身，也不是真实的资本，它是对应

着风险的一种虚拟资本，随着农合机构承担风险大小的变化而变化。（1.50分）

A监管资本

B持续经营资本

C账面资本

D经济资本

标准答案：D

试题解析：

70.我国银行现行的按照贷款余额（）计提的贷款呆账准备金就相当于普通准备金。（1.50

分）

A1%

B2%

C3%

D4%

标准答案：A

试题解析：

71.对大多数银行来说，（）是最大、最明显的信用风险来源。（1.50分）

A资信评估

B抵押

C贷款

D项目调查

标准答案：C

试题解析：

72.（）应该针对每笔贷款，根据借款人的还款能力、贷款本息的偿还情况、抵押品的市价、

担保人的支持度等因素，分析风险程度和回收的可能性，合理计提。（1.50分）

A特别准备金

B账面资本

C普通准备金

D专项准备金

标准答案：D

试题解析：

73.诺贝尔经济学奖得主哈瑞・（）于20世纪50年代提出的不确定条件下的投资组合理论，

即如何在风险与收益之间寻求最佳平衡点，已经成为现代风险管理的重要基石。（1.50分）

A哈瑞・马柯维茨

B威廉•夏普

C罗伯特•默顿

D费雪•布莱克

标准答案：A

试题解析：

74.在风险管理实践中，商业银行可以利用的（）原理，将贷款分散到不同的行业、区域，通

过积极实施风险分散策略，显著降低发生大额风险损失的可能性，从而达到管理和降低风险、保

持收益稳定的目的。（1.50分）

A系统管理

B资产负债风险管理

C资产组合分散风险

D投资组合

标准答案：C

试题解析：

75.银行首先将所有业务面临的风险进行量化，然后依据董事会所确定的风险战略和风险偏好确

定经济资本分配，最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件，这种风险管理策略属于（）O

（1.50分）

A风险分散

B风险规避

C风险转移

D风险对冲

标准答案：B

试题解析：

76.（）是银行的基本职能，也是银行业务不断创新发展的原动力。（1.50分）

A实行自主经营

B承担和管理风险

C自我约束

D自觉管理

标准答案：B

试题解析：

77.马柯维茨提出的（）模型描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理

论和投资实践的主流方法。（1.50分）

A自我约束

B均值一方差

C多样化投资分散风险

D系统管理

标准答案：B

试题解析：

78.以下不属于银行风险管理的主要策略的是（〉.（1.50分）

A风险分散

B风险转移

C风险计量

D风险对冲

标准答案：C

试题解析：

79.（）又称为期望损失，是指一般业务发展占用风险资产的损失均值，它可以通过计提损失

准备金（专项准备、资产组合的微准备）计入损益加以弥补。（1.50分）

A极端损失

B非预期损失

C预期损失

D掩盖损失

标准答案：C

试题解析：

80.（）制度的建立，就是为了有效地应对可能出现的预期损失，以及完成金融机构必须能够

支持的及时实现资产清算功能的流动性需要（1.50分）

A专项准备金

B风险准备金

C账面资本

D普通准备金

标准答案：B

试题解析：

81.银行的流动性计划不完善，信用、市场、操作等风险领域的管理缺陷会导致（）。（1.50

分）

A操作风险

B声誉风险

C流动性风险

D战略风险

标准答案：C

试题解析：

82.（）随着布雷顿森林体系的瓦解，固定汇率制度向浮动汇率制度的转变导致汇率变动不断

加大。（1.50分）

A负债风险管理模式阶段

B全面风险管理模式阶段

C资产风险管理模式阶段

D资产负债风险管理模式阶段

标准答案：D

试题解析：

83.银行在贷款定价中，对于那些信用等级较高，而且与银行保持长期合作关系的优质客户，可

以给予适当的优惠利率；而对于信用等级较低的客户，银行可以在基准利率的基础上调高利率。

以上经济活动属于银行风险管理的（）策略。（1.50分）

A风险对冲

B风险补偿

C风险分散

D风险规避

标准答案：B

试题解析：

84.现代金融领域中的投资组合选择理论及其应用基本上都是在马柯维茨的（）的框架下展开

的，区别之处仅是收益和风险的描述方法不同而已。（1.50分）

A资产负债风险管理理论

B多样化投资分散风险理论

C投资组合理论

D系统管理理论

标准答案:C

试题解析：

85.市场风险不包括（）。（1.50分）

A系统风险

B利率风险

C汇率风险

D商品风险

标准答案：A

试题解析：

86.（）是指对商业银行所有层次的业务单位、全部种类的风险进行集中统筹管理。（1.50

分）

A全程的风险管理

B全新的风险管理

C全球的风险管理

D全面风险管理

标准答案：D

试题解析：

87.操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、信息员工科技系统以及外部事件所造成损失的

风险，以下属于操作风险的是（）。（1.50分）

A战略风险

B声誉风险

C法律风险

D信用风险

标准答案：C

试题解析：

88.（）金融理论被称为华尔街的第一次数学革命。（1.50分）

A资产风险管理模式阶段

B资产负债风险管理模式阶段

C负债风险管理模式阶段

D全面风险管理模式阶段

标准答案：C

试题解析：

89.（）重点强调对资产业务和负债业务的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标

互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制。（1.50分）

A资产负债风险管理理论

B投资组合理论

C资本资产定价模型

D操作风险评估的原则

标准答案：A

试题解析：

90.巴塞尔协议ni中，恢复（）在监管资本中的核心地位，严格各类资本工具的合格标准，从

严确定资本扣除项目，强化监管资本工具的损失吸收能力。（1.50分）

A普通股

B优先股

C债券

D全部

标准答案：A

试题解析：

91.（）策略在规避风险的同时自然也失去了在这一业务领域获得收益的机会。（1.50分）

A风险分散

B风险规避

C风险转移

D风险对冲

标准答案：B

试题解析：

92.（）是指由于法律或监管规定的变化，可能影响银行正常运营，或削弱其竞争能力、生存

能力的风险。（1.50分）

A违规风险

B法律风险

C声誉风险

D监管风险

标准答案：D

试题解析：

93.作为一种特殊的信用风险，（）是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一

方发生违约的风险。（1.50分）

A结算风险

B市场风险

C操作风险

D声誉风险

标准答案：A

试题解析：

94.（）是一个事后概念，反映的是风险事件发生后所造成的实际结果。（1.50分）

A损失

B风险

C收益

D盈利

标准答案：A

试题解析：

95.（）是指银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率，这里的资本就是监管资

本，是在银行实收资本的基础上再加上其他资本工具计算而来。（1.50分）

A资本充足率

B利率

C汇率

D流动性比率

标准答案：A

试题解析：

96.金融机构在央行存款超过法定准备金存款的部分为超额准备金存款，超额准备金存款与金融

机构自身保有的库存现金，构成（），也称备付金。（1.50分）

A账面资本

B超额准备金

C持续经营资本

D经济资本

标准答案：B

试题解析：

97.在风险管理实践中，通常将（）作为刻画风险的重要指标。（1.50分）

A标准差

B账面资本

C方差

D持续经营资本

标准答案：A

试题解析：

98.（）是银行资本金的静态反映，反映了银行实际拥有的资本水平。（1.50分）

A经济资本

B监管资本

C账面资本

D债券投资

标准答案：C

试题解析：

99.根据（），银行的信贷业务应是全面的，而不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借

款人。（1.50分）

A资产负债风险管理理论

B投资组合理论

C多样化投资分散风险

D系统管理

标准答案：C

试题解析：

100.（）是银行持股人的永久性资本投入，即资产负债表上的所有者权益。（1.50分）

A经济资本

B账面资本

C债券投资

D监管资本

标准答案：B

试题解析：

101.（）是指银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失

的平均值（有时也采用中间值）。（1.50分）

A掩盖损失

B预期损失

C非预期损失

D灾难性损失

标准答案：B

试题解析：

102.巴塞尔协议用显著提高资本充足率监管标准，通常情况下普通银行的普通股充足率应达到

（）0（1.50分）

A0.06

B0.08

C0.09

D0.07

标准答案：D

试题解析：

103.以下哪种准备金的目的主要是为了冲抵预期损失，以计提呆账准备金的形式被计入了经营

成本，并在农合机构提供的产品价格（如贷款利率）中得到了补偿，实际上已不构成风险（）。

（1.50分）

A资产（贷款）项下的准备金

B专项准备金

C风险准备金

D普通准备金

标准答案：A

试题解析：

104.在商业银行的风险管理实践中，正态分布广泛应用于（）量化，经过修正后也可用于信用

风险和操作风险量化。（1.50分）

A法律风险

B流动性风险

C国别风险

D市场风险

标准答案：D

试题解析：

105.在经风险调整的业绩评估方法中，口前被广泛接受和普遍使用的是（）。（1.50分）

A年化收益率

B百分比收益率

C经风险调整的资本收益率

D汇率

标准答案：C

试题解析：

106.传统上，（）是债务人未能如期偿还债务而给经济主体造成损失的风险，因此又被称为违

约风险。（1.50分）

A市场风险

B信用风险

C声誉风险

D操作风险

标准答案：B

试题解析：

107.（）又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经

济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本。（1.50

分）

A账面资本

B经济资本

C监管资本

D持续经营资本

标准答案：B

试题解析：

108.在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益

率（RiskAdjustedReturnonCapital,RAROC）,其计算公式如下：RAROC=（Nl-EL）/

UL,其中，Nl代表的是（）（1.50分）

A预期损失

B税后净利润

C非预期损失

D经济资本

标准答案：B

试题解析：

109.（）是指超出非预期损失之外的可能威胁到银行安全性和流动性的重大损失。（1.50分）

A掩盖损失

B预期损失

C非预期损失

D灾难性损失

标准答案：D

试题解析：

110.（）在整个金融体系中具有非常重要的位置，它与企业风险组合、资本资源、价值创造是

紧密相连的，决定着风险资本的结构，解决的是到底需要多少资本的问题。（1.50分）

A账面资本

B监管资本

C经济资本

D持续经营资本

标准答案：C

试题解析：

111.（）是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择。’不要将所有的鸡蛋放在一个

篮子里’的古老投资格言形象地说明了这一方法。（1.50分）

A风险对冲

B风险转移

C风险分散

D风险规避

标准答案：C

试题解析：

112.与市场风险相比，（）观察数据少且不易获取，因此具有明显的非系统性风险特征。（1.

50分）

A法律风险

B声誉风险

C市场风险

D信用风险

标准答案：D

试题解析：

113.（）存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、代理行往来和由境外服务提供商提

供的外包服务等经营活动中。（1.50分）

A流动性风险

B操作风险

C法律风险

D国别风险

标准答案：D

试题解析：

114.（）是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或

债务人没有能力或者拒绝偿付银行债务，或使银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使银

行遭受其他损失的风险。（1.50分）

A法律风险

B操作风险

C战略风险

D国别风险

标准答案：D

试题解析：

115.（）即按照贷款分类的结果，对各类别的贷款根据其内在损失程度，按照一定的风险权重

分别计提。（1.50分）

A账面资本

B专项准备金

C特别准备金

D普通准备金

标准答案：B

试题解析：

116.资产（贷款）项下的准备金，目的主要是为了冲抵（），以计提呆账准备金的形式被计入

了经营成本，并在农合机构提供的产品价格（如贷款利率）中得到了补偿，实际上已不构成风险。

（1.50分）

A极端损失

B非预期损失

C掩盖损失

D预期损失

标准答案：D

试题解析：

117.经风险调整的资本收益率（RiskAdjustedReturnonCapital,RAROC）,其计算公式

如下：RAROC=（Nl-EL）/UL,EL代表的是（）。（1.50分）

A非预期损失

B税后净利润

C预期损失

D经济资本

标准答案：C

试题解析：

118.（）的重要意义在于强调资本的有偿占用，即占用资本来防范风险是需要付出成本的。

（1.50分）

A账面资本

B持续经营资本

C监管资本

D经济资本

标准答案：D

试题解析：

119.在实践中，如果需要对不同技资期限金融产品的投资收益率进行比较，通常需要计算这些

金融产品的（），同时考虑复利收益。（1.50分）

A百分比收益率

B超额准备金率

C汇率

D年化收益率

标准答案：D

试题解析：

120.一般来说，如果影响某一数量指标的随机因素非常多，而每个因素所起的作用相对有限，

各个因素之间又近乎独立，则这个指标可以近似看做服从（）。（1.50分）

A正态分布

B平均分布

C泊松分布

D卡方分布

标准答案：A

试题解析：

121.20世纪60年代以前，属于的银行风险管理发展阶段是（）。（1.50分）

A负债风险管理模式阶段

B资产风险管理模式阶段

C资产负债风险管理模式阶段

D全面风险管理模式阶段

标准答案：B

试题解析：

122.以（）为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映

风险成本的缺陷，促使银行将收益与风险直接挂钩，体现了业务发展与风险管理的内在平衡，实

现了经营目标与绩效考核的协调一致。（1.50分）

A吸收损失

B风险转移

C项目评估

D经济资本配置

标准答案：D

试题解析：

123.健全的风险管理体系中不包含（）。（1.50分）

A自觉管理

B微观管理

C系统管理

D静态管理

标准答案：D

试题解析：

124.（）是一个明确的事前概念，反映的是损失发生前的事物发展状态，在对其进行定量分析

过程中可以采用概率和统计方法计算出损失规模和发生的可能性。＜1.50分）

A损失

B收益

C风险

D盈利

标准答案：C

试题解析：

125.国别风险的主要类型包括七类，其中（）是国别风险的主要类型之一。（1.50分）

A传染风险

B政治风险

C转移风险

D间接国别风险

标准答案：C

试题解析：

126.银行所面临的风险和不确定因素，不论是正面的还是负面的，都必须通过系统化的方法来

管理，因为几乎所有的风险都可能影响银行的（）。（1.50分）

A声誉

B战略

C市场占有

D人员调动

标准答案：A

试题解析：

127.（）主要用于弥补贷款组合的不确定损失，这就使它具有了资本的性质，可以计入资本基

础。（1.50分）

A特别准备金

B普通准备金

C账面资本

D专项准备金

标准答案：B

试题解析：

128.（）是指在破产清算条件下可以用于吸收损失的资本工具，其受偿顺序列在普通股之前、

在一般债权人之后，不带赎回机制，不允许设定利率跳升条款，收益不具有信用敏感性特征，必

须含有减计或转股条款。（1.50分）

A核心一级资本

B二级资本

C其他一级资本

D破产清算资本

标准答案：B

试题解析：

129.（）是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的

资产潜在损失的一种策略性选择。（1.50分）

A风险规避

B风险转移

C风险分散

D风险对冲

标准答案：D

试题解析：

130.根据（）理论，构建资产组合即多元化投资能够降低投资风险。（1.50分）

A资产负债风险管理

B投资组合

C多样化投资分散风险

D系统管理

标准答案：B

试题解析：

131.（）对农合机构风险管理承担最终责任，负责风险偏好等重大风险管理事项的审议、审批。

（1.50分）

A董事会

B监事会

C银行高管

D风险部门

标准答案：A

试题解析：

132.为保证各项业务和管理活动有效进行、保护资产的安全和完整、保证资料的真实、合法、

完整而制定和实施的政策与程序是为了（）.（1.50分）

A确保国家法律规定和商业银行内部规章制度的贯彻执行

B确保商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现

C确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整

D确保风险管理体系的有效性

标准答案：C

试题解析：

133.从银行风险管理部门设置情况来看，普遍做法是按照（）划分风险管理职责，设置风险管

理部门。（1.50分）

A资产负债风险管理理论

B投资组合理论

C三道防线模式

D多样化投资分散风险

标准答案：C

试题解析：

134.监事会在农合机构风险管理方面，主要负责监督（）是否尽职履职，并对农合机构承担的

风险水平和风险管理体系的有效性进行独立的监督、评价。（1.50分）

A董事会和高管层

B高管层和风险部门

C董事会和风险部门

D全体员工

标准答案：A

试题解析：

135.（）是指风险管理人员通过实际调查研究以及对农合机构的资产负债表、损益表、财产目

录等财务资料进行分析，从而发现潜在的风险.（1.50分）

A制作风险清单

B失误树分析方法

C资产财务状况分析法

D分解分析法

标准答案：C

试题解析：

136.内部审计部门应当定期（至少每年一次）对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、

可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价。（）可以为内部审计部门提供最直接的第一手资料

和记录。（1.50分）

A法律/合规部门

B业务部门

C监管部门

D风险管理部门

标准答案：D

试题解析：

137.（）的作用在于阻止农合机构对某一客户、某个行业或某个区域的客户的信贷规模过于集

中。（1.50分）

A风险定价

B制定应急预案

C信息披露

D信用风险限额

标准答案：D

试题解析：

138.（）是农合机构各项风险管理工作的组织载体，其完善与否直接决定了各项风险管理工作

的质量，进而影响风险管理体系的有效性。（1.50分）

A风险识别与评估

B管理战略

C风险管理组织架构

D系统管理

标准答案：C

试题解析：

139.以下不属于健康的风险文化应包括的内容的是（）。（1.50分）

A树立正确的风险管理理念

B加强高级管理层的驱动作用

C加强资产分散化

D创建学习型组织，充分发挥人的主导作用

标准答案：C

试题解析：

140.农合机构识别与分析风险最基本、最常用的方法是（兀它是指采用类似于备忘录的形式,

根据八大风险分类，将农合机构所面临的风险逐•列举，并联系经营活动对这些风险进行深入理

解和分析。（1.50分）

A资产财务状况分析法

B制作风险清单

C失误树分析方法

D分解分析法

标准答案：B

试题解析：

141.风险监测和报告过程中，前台交易人员期待的是（）。（1.50分）

A高度概括的整体风险报告

B非常具体的头寸报告

C最佳避险报告

D最佳管理方案报告

标准答案：B

试题解析：

142.（）是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银

行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。（1.

50分）

A公司文化

B管理战略

C系统管理

D风险文化

标准答案：D

试题解析：

143.2012年巴塞尔委员会修订了《有效银行监管的核心原则〉，要求商业银行应培育良好的

（）环境，以保障开展业务时考虑其风险状况。（1.50分）

A管理战略

B公司文化

C内部控制

D公司治理

标准答案：C

试题解析：

144.对于我国的大多数银行而言，历史数据积累不足、数据（）难以评估是之前模型开发遇到

的最大难题。（1.50分）

A真实性

B准确性

C充足性

D结构性

标准答案：A

试题解析：

145.2012年6月，中国银监会《银行资本管理办法（试行）》规定银行（）承担本行资本管

理的首要责任，对其在银行风险管理和资本管理方面应履行的职责进行了详细规定。（1.50分）

A审计部门

B董事会

C监管部门

D业务部门

标准答案:B

试题解析：

146.风险识别应尽可能多地识别出农合机构所面临的风险类别体现了风险识别的（）原则。

（1.50分）

A前瞻性

B全面性

C客观性

D系统性

标准答案：B

试题解析：

147.（）是农合机构进行组合管理和评估整体风险的重要基础，我国《银行资本管理办法（试

行）》中明确规定：银行应建立风险加总的政策和程序，充分考虑风险相关性和传染性，提高风

险加总结果的合理性和审慎性。（1.50分）

A风险监测

B风险控制

C风险加总

D风险识别

标准答案：C

试题解析：

148.（）是防止农合机构在某类交易上产生过大的头寸。（1.50分）

A信息披露

B市场风险限额

C风险定价

D信用风险限额

标准答案：B

试题解析：

149.（）主要负责识别、评估和监测农合机构潜在的法律风险及违规操作，对农合机构的法律

风险、合规风险进行日常管理。并向董事会和高级管理层提出建议和报告。（1.50分）

A法律/合规部门

B业务部门

C监管部门

D风险管理部门

标准答案：A

试题解析：

150.除满足对银行自身公司治理的要求之外，良好的（）被普遍作为促进稳健银行公司治理的

必要条件。（1.50分）

A公司文化

B管理战略

C外部环境

D内部控制

标准答案：C

试题解析：

151.2007年银监会在《商业银行内部控制指引》中明确规定，（）是商业银行为实现经营目

标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠

正的动态过程和机制。（1.50分）

A外部环境

B内部控制

C系统管理

D公司治理

标准答案：B

试题解析：

152.（）的内容包括确保风险数据的安全性和真实性以及系统的可靠性，确保农合机构风险计

量方法和程序的一致性，检杳风险管理的流程和责任（包括数据来源，风险评估，风险控制措施

的制定、风险监控）等以防止出现利益冲突等。（1.50分）

A风险缓释

B质量控制

C风险监测

D风险计量

标准答案：B

试题解析：

153.（）向董事会（理事会）负责，是农合机构的执行机构。（1.50分）

A监管部门

B审计部门

C业务部门

D高级管理层

标准答案：D

试题解析：

154.（）与财务部门之间的密切合作是农合机构实现资本、风险、收益相平衡的重要基石。

（1.50分）

A审计部门

B业务部门

C监管部门

D风险管理部门

标准答案：D

试题解析：

155.开发风险管理模型中，下列不是度数据的关键要求是（）。（1.50分）

A真实性

B准确性

C充足性

D结构性

标准答案：D

试题解析：

156.（）是一个动态、连续的过程，不但需要跟踪已识别风险的发展变化情况、风险产生的条

件和导致的结果变化，而且还应当根据风险的变化情况及时调整风险应对计划。（1.50分）

A风险计量

B风险检测

C风险控制

D风险识别

标准答案:B

试题解析：

157.以下不属于风险管理组织架构风险管理'三道防线’的是（）。（1.50分）

A业务部门

B监管部门

C风险管理职能部门

D审计部门

标准答案：B

试题解析：

158.（）的作用在于帮助农合机构能够快速应对突发事件和风险，降低风险的影响程度。（1.

50分）

A案件报告

B半年度报告

C风险定价

D应急预案

标准答案：D

试题解析：

159.（）是指风险管理人员将复杂的风险分解为多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成

严重风险损失风险因素考虑得愈充分，风险识别与分析也会愈加全面和深入。（1.50分）

A分解分析法

B资产财务状况分析法

C制作风险清单

D失误树分析方法

标准答案：A

试题解析：

160.（）是最常用的风险事前控制的手段，农合机构可以对每个风险承担部门设定一定的限额,

从而确保农合机构避免介入高风险的业务活动。（1.50分）

A风险定价

B制定应急预案

C限额管理

D信息披露

标准答案：C

试题解析：

161.不属于常用的事前控制方法是（）。（1.50分）

A信息披露

B限额管理

C风险定价

D制定应急预案

标准答案：A

试题解析：

162.（）是指通过图解法来识别和分析风险事件发生前存在的各种风险因素，由此判断和总结

那些风险因素最可能引发风险事件。（1.50分）

A资产财务状况分析法

B分解分析法

C制作风险清单

D失误树分析方法

标准答案：D

试题解析：

163.1104报表名称来源于1104工程，这是银监会于（）启动的银行业金融机构监管信息系

统。（1.50分）

A2001-11-04

B2002-11-04

C2004-11-04

D2003-11-04

标准答案：D

试题解析：

164.（）是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充

分的分析和评估，从而确定风险水平的过程。（1.50分）

A风险监测

B风险计量

C风险控制

D风险识别

标准答案：B

试题解析：

165.2008年的全球金融危机表明，危机时期不同机构、不同风险之间的相关性会（）。（1.

50分）

A缓慢上升

B迅速上升

C缓慢下降

D迅速下降

标准答案：B

试题解析：

166.风险定价的原理是，根据（）的结果，评估某一客户经风险调整后的回报，对回报高、风

险小的客户收取较低的价格，而对于回报低、风险高的客户收取较高的费用。（1.50分）

A风险监测

B风险控制

C风险计量

D风险识别

标准答案：C

试题解析：

167.（）是指农合机构根据客户的风险水平来收取合理的风险报酬，这一方法在信用风险控制

中尤为重要。（1.50分）

A风险定价

B信息披露

C风险识别

D风险计量

标准答案：A

试题解析：

168.强调独立性的根本目的是（）。（1.50分）

A保证风险管理的执行力

B