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一、创业项目概述罗创业队项目附概述昂（5团00锋字之涛内）有：百对项停目总逼体情浊况的茫描述候，包太括采外用的颠关键奉技术田、技女术的数创新岗点、推权威盘部门酒的技单术鉴对定情湿况、敏环保玻评价块等内针容。宇随着档银监趣会积张极推扰动商让业银倡行实忽施新匹巴塞朴尔资僚本协厉议的拼背景劝下，弄本项计目蛾在糕市场蠢风险沿资本俗计量子内部洋模型涂法虹、腹信用虎风险爱初躺／牙高级峡内部沫评级短法宴、裳操作榨风险龄高级腿计量倦法和爪资本悬分配卷与绩魂效考里核娇领域邮，为尸金融厘机构吃提供优一个马企业迁级的扯综合童风险情计量司引信掣堡软件寻系统温。岂引拉掣掌提供锣以下使计量哈服务抽：歪市场养风险具价值走（M煤ar灰ke拒t丽Va串R）共、信午用风尝险价屑值（悉Cr俊ed醋it弹V誓aR蒜）、催信用朴风险巩未来挣潜在狂暴露另（P裂ot蛋en秀ti嫩al浙膨F序ut厅ur酸e粘E熟xp饥os榴ur敲e广）、立操作踩风险睛价值贺（搁Op慎er缴at原io油na坐l挑V蓬aR海）、脉信用歼估值戏调整矩（C南re协di普t屿V环al寻ua寺ti掉on鹅凭A浸dj抹us撇tm坟en羽t援）、独新增剂风险牧资本垃（I歉nc脖re折me倡nt嫌al盐R灰is搜k宴Ch仪ar券ge捡）尺、市跪场拖／丝信用睁风险差加权促资产拉（R阵is香k俗We寺ig唤ht侮ed雕A炎ss攻et亲）、混经济撇资答本何（E知co欺no听mi派c陵Ca筑pi疮ta抹l）色、驳资本竿充足伸率（傅Ca微pi徐ta衫l良Ad利eq驱ua闯cy株R阿at追io轻）丢、荷风险贪调整润资本禾回报愤率（券Ri塑sk渡A暖dj搭us撕te浑d籍Re落tu锄rn胜o辜n喇Ca才pi索ta随l）目。增本项胖目覆娘盖了笋绝大眼部分杰在国排际货就币、室资本决、外欣汇、罩证券骗、商燃品、询能源缓、信争用市自场中时，场弄内场宝外交于易的池线性袜和非渣线性崖衍生蛾品的叫定价名模型两；支滨持各躁种初蓝／讨高级举利率促、汇目率、恐证券催、商写品、闯信用教等风号险因锁素模旗型；草在实织现了腹国际缠主流元的各瞎种数圾值和取分析携方法嫁基础卸上，山自行祸研制设了蒙套特卡指罗增感量和贸混合徒模拟螺法；玩通过苹对商闲用网睬格抬／鄙云计再算平没台的捏支持双，显拥著提缸高了迅计算详效率支和精阿度；抵项目槽为风控险缓蓬释工愈具，纵压力字测试周和回怖溯测就试提醋供了距完善壮的技继术支旷持；山凭借捏独有干的脚昌本界建模章框架址，让幕客户唯充分筋参与门到产唐品设介计和诉定价滨过程湾中，距使项溪目堤突破圾了传尼统疤计量导引繁掣谊暗盒短计算叉的瓶四颈。翠本项碧目为抚金融称机构凤在衍验生品燥定价赤，风上险量恨化，炒风险妻分析梢，实停时风倒险监雕控，利资本绑计量归等方克面提券供了盘国际概领先镜的核岔心计电量技倘术，肝将中倾国在偏金融广风险腊与定缎价领偿域推坊向了直世界壤前沿喝。二、创业机会概述讽创业甘机会窄概述困（3袄00工字之专内）巧：桶要从确项目束产品优的先独进性笛及应亚用发唇展前哗景、劳进入撒市场落机会题（如堪：市流场现车实需赛求处应于萌郑芽、笼起步哄、成该长、侵成熟云、饱俘和、梨衰退女阶段袄）及昏市场艰发展挑空间走、团澡队实哑施项野目的柔现有柿能力骆和发训展潜你力等朴方面潜描述柴创业于机会枯。概20婶09垂年3现月，允我国魄正式令加入威巴塞售尔银禾行监茫管委棍员会部。至市20覆09腹年1涛2月楚底，层银监若会已麻发布舒了祝15敢个监签管指锁引，津并排从2搬01犁0年甩开始妙接受馆首批蚀8家枪试点婚银行捉（工样、农物、中萍、建痕、交放、国萄开、泪招商船、民甜生）雁的新刺巴塞买尔资局本协衬议实遗施申增请。抄这标含志着羽我国疮银行寨业实粱行新驾巴塞倍尔童资本蒙协议怖已进竿入实冲际操保作细的快挡车道导。弯新巴贤塞尔照资本瓦协议胸的货核心鞠技术鬼就是蜜风险谊计量突，银赵行实堪施新录协议疲最关册键的岗难点跌也在澡于言风险续计量怎引巡掣舰的实柏现。究目前厦8家温银行弹大多窗通过惯采购毁方式督解决呆。由套于国桐内软库件厂暗商普去遍缺分乏掌式握风水险计荒量的蚕核心遭技术屈和实袄施经弱验，勒入围梯各行巷采购狐清单形的产践品均夸来自训海外熔软件丢厂商缝。但票是，届海外头产品恒价格变昂贵医，咸价格碍中又纸隐性用地其搭售晴了许堂多不宅适用字于中灭国国煎情晒的功劣能模敬块钓，燥售后抚因业漫务修初改而豆产生辫的咨轰询费竟用更怒是惊探人，摘使石得挨中国估银行医业在访实施遮新协乌议的患过程救中因暂关键洋技术矮受制颂于人蹦，培而径不得娇不付洽出高菌昂的量代价骗。芬昂贵贴但又踏不实家用的译海外尝系统垫更会撑使准伍备实浸施新隙协议雕的踩10逼家胁全国振性渔股份氧制银哥行京、9警1家口城市摸商业播银行龄、几两千家越城市掩／精农村叙信用饱合作炊社袖对实督施新蓄协议颜望而痛却步激，阻赌碍了姿中国挣银行匙业与睁国际部接轨咬的进谎程。轮本项输目的默提出摸正是惭为了孟缓解容这一波压力登，为乱中国滤金融电机构码提供姐一套虾拥有伞国际缩领先充风险射计量肝技术未，符遍合中饭国国稿情，鸣且价良格本膛地化财的中筹国人搬自己漏的风铃险计疼量者引鼻掣腥。零截止兰20熊08极年1产0月园底，挪中国赖68筋家央重企海测外衍单生品此投资赖浮亏寺11服4亿粘元。关重要与原因歇是央唐企缺族乏对赤衍生泥品模桨型定基价畏、傍风险曲计量傅和国践际交尾易规夕则酿熟悉尽的专肺业人框才，为无法访与国户际投弄行进赚行公慰平对胁等尸地爪交易起。2受00既9年仅3月胞，国得务院阅提出撑20具20示年上钥海将送建成泛国际侦金融迟中心流的战殖略，棚上海辞将在诵金融挤创新崇，制吵度改谊革上驶大踏串步前障进。烛20舒10瓣年1喘月8眼日，歉国务嗽院批幻准股惹指期哑货和端融资蚊融券捷业务缎，开柏启了胶中国拴金融计衍生之品市际场发包展的悬序幕历。综酸上所煮述，令本项樱目的熟另一皱目标任就是专为中雕国尼企业炉在境种内外沫从事藏衍生胆品客交易觉时和唇个人哑购买口理财掀产品略时，勇提供膨与国俭际投泽行水奋平相泡当的营衍生泥品定忠价和纷风险劣计量花咨询糖服务纲，这员将成胃为公贸司另浑一个棵重要休的业旅务增伐长点家。三、项目技术路线描述缺项目葛技术若路线近描述寻（1环20亿0字乌之内英）闷：材包括杂技术唉原理泻图、锤工艺嫌流程馅图、慈产品萄结构赚图、厕框架旗图等春。圾系统碗的开面发环情境是戚Mi考cr单os热of做t龙C蜘#菜，.占NE剑T平Fr加am投ew渠or纽k修3.熊5。慰系统江推荐哪的运供行环栋境是缓采用畜In弊te镇l央Qu露ad垄C慎or泊e向Xe现on恳TM童处理蔽器的求HP剃c阶-C阴la笼ss凶B逢la留de们TM絮服务蛮器，静并安记装有妙Mi落cr洒os切of辜t诞Wi前nd水ow脊s礼Se模rv角er效2望00唱3轨TM似（x稿32分或x浩64隶版）赌。系盘统支鬼持单抛机多佛核并悲行计缴算，简和采弃用网区格或照云技畅术的效分布兄式计积算。误目前若虚拟状机支做持的哗商用松网格手／针云计盛算平衫台：糖Da惰ta债Sy庭na例ps跨e雀Gr返id惜Se昏rv饱er且TM帜、M引ic列ro川so版ft通H咏PC笋S萝er俯ve挽r拌TM涌、M恒ic愤ro惭so酸ft肌W设in台do获ws桂C拥om膜pu镰te但C踪lu胁st牲er仓S作er宴ve演r约TM零和P边la轻tf闹or胞m杠Sy和mp序ho干ny陆TM趁。系统技术平台硬件环境软件环境网格计算桂系统航的架筒构如少下图阻所示欠，核坑心模惹块有你：W词eb称S疤er袜vi赢ce拜接口书，计萄量也引溪掣衔和虚颂拟机污。W虎eb酸S买er恰vi扑ce疏接口坦接受马用户息发出蛋的计脱算请盯求；厕计量盯引擎勺负责东情景浴生成装和定滨价；们虚拟观机负带责把央计算晕任务竟分配索到芬（夕安装杠有计陪量引色擎的椅）网挤格结管点上碗进行鲁分布记式计墨算跳。脊客户舞端软交件可砖以通子过以冬下3向种方废式调阶用疤系统金的核菊心模坏块匀—衬计量订引擎级：暑异步侨调用肆：励客户疮通过盏AC触E（桐As苍yn狱ch芒ro梦no叫us必简Ca竞lc壶ul滩at展io赵n狠E长ng怖in使e以）芳We躺b俊Se谜rv岁ic胡e向悉队列卵提交絮计算脆任务苍，且盟不会碎等待递任务被完成扫。监化听服环务监围听队防列，甚并通托过W皆eb点S议er和vi品ce熟接口咬（或被直接届）调恩用计领量引汉擎，众发起杨计算卫。当般计算宪任务随完成拦后，光监听麦服务换把结果果返惨回到撞队列受中。沉同步婆调用爆：客捷户通炮过W迎eb湖S馋er服vi痰ce待接口膛调用肾计量抛引擎五，并坚等待远其结奥果。园客户手通过姿CO释M组累件调府用计造量引杂擎。嗽这种翠方式紧要求莲客户维端和疤引擎雨的兼杠容。扶在第为1、醉2种球调用尾方式妖中，论所有唉请求愿和结忧果均易被封路装成线XM杏L格萍式。卡计量葛引擎属主要如运用孔蒙特裂卡罗法模拟菜技术足量化忘风险瞒。幻计量择引擎奥首奋先产味生大贴量相易关性造的随继机市也场情溜景；上再在续每个抓市场蝇情景稠下计颤算出盖资产山组合俩的风珠险暴讯露；以最后晴统计厦出资啊产组准合的燕损失与分布滥，根盟据不熔同的鲁计量闸类型幼给出潮相应伴的结词果。卵以起信用模风险录未来蜜潜在馒暴露输（P珠ot甚en滋ti匹al暑妖F班ut关ur礼e果E决xp词os由ur竞e脂）的认计算卵为例切，具候体计增算步煮骤如捎下：１．１．识别决定资产组合未来潜在暴露的风险因素集合（例如：利率、汇率、股价等）。风险因素模型是随机过程（例如：Wiener，Lognormal，OU，Poisson等），用来模拟每个风险因素的未来走势。确定相关的所有随机过程中定义的随机变量集合。２．统计出随机变量集合的相关系数矩阵，并计算出相关系数矩阵的分解矩阵（Cholesky或PCA方法）。３．产生日期轴。日期轴定义了资产组合所有合约日期（例如：起始日、结息日、到期日等）和基本日期。４．每个市场情景：为日期轴中每个日期产生一组独立正态随机数。随机数组必须和随机变量集合的个数相同。独立正态随机数采用.NET类库中randomnumbergenerator和Box-Muller转变方法生成。５．在每个日期上，独立正态随机数组乘以相关系数分解矩阵得到一个相关正态随机数组。６．把每个日期上相关正态随机数组代到相应的随机变量集合，通过随机过程随机游走，得到每个日期上风险因素值，构成一组模拟风险因素未来走势的曲线。７．当所有风险因素曲线产生后，在每个日期上为资产组合计算风险暴露。净额结算协议：风险暴露是资产组合内各交易价值的总和；抵押品协议：风险暴露是资产组合内各交易价