初级银行从业资格之初级风险管理题库练习打印大全

初级银行从业资格之初级风险管理题库练习打印大全

单选题（共50题）1、商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）A.极端损失B.预期损失C.违约损失D.非预期损失【答案】B2、国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法（RAPM)中被广泛接受和普遍使用的指标RAROC是（）。A.风险资本回报率B.风险资产回报率C.风险调整资产回报率D.风险调整资产收益率【答案】D3、商业银行流动性资产管理过程中，最常用的手段是()。A.负债到期日管理B.资产到期日管理C.流动性资产组合管理D.抵押品管理【答案】D4、商业因黄金价格波动而遭受损失，此风险事件属于（）。A.流动性风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险【答案】B5、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于()。A.2.5％B.10.5％C.11.5％D.2.5％【答案】C6、商业银行采用高级风险量化技术会面临()。A.声誉风险B.模型风险C.市场风险D.法律风险【答案】B7、商业银行的债券交易部门经过计算获得在95％的置信水平下隔夜VaR为500万元，则该交易部门（）。A.预期在未来的252个交易日中有12.6天至少损失500万元B.预期在未来的1年中有95天至少损失500万元C.预期在未来的100个交易日中有5天至多损失500万元D.预期在未来的252个交易日中12.6天至多损失500万元【答案】C8、把到期日按时间和价值进行加权的衡量方式是（）。A.凸性B.久期C.敞口D.缺口【答案】B9、操作风险管理与控制情况报告中不包括（）。A.主要操作风险事件的详细信息B.未确认的重大操作风险损失等信息C.操作风险及控制措施的评估结果D.关键风险指标监测结果【答案】B10、下列属于流动性最差的资产的是（）。A.现金B.活期存款C.无法出售的贷款D.股票【答案】C11、衡量银行总体盈利程度的两个重要指标是()。A.资本利润率和股权乘数B.资本利润率和收入利润率C.资本利润率和资产利润率D.股权乘数和资产利润率【答案】C12、下列资本工具中，()属于商业银行的二级资本。A.优先股及其溢价B.资本公积及盈余公积可计入部分C.超额贷款损失准备可计人部分D.一般风险准备可计人部分【答案】C13、调整中央银行基准利率是中国人民银行采用的主要利率工具之一，以下()不属于中央银行基准利率。A.再贷款利率B.存款准备金利率C.超额存款准备金利率D.金融机构的法定存贷款利率【答案】D14、失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列（）活动属于这一因素。A.交易不报告B.短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长C.意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷D.有组织的劳工运动【答案】B15、（2020年真题）我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得______，比巴塞尔委员会规定的______个百分点。（）A.低于3%，高1B.低于4%，高1C.高于3%，低0.5D.高于4%，低0.5【答案】B16、（）是一种独立、客观的确认和咨询活动，旨在增加价值和改善组织的运营。它通过应用系统的、规范的方法，评价并改善风险管理、控制和治理过程的效果，帮助组织实现其目标。A.外部审计B.内部审计C.国家审计D.社会审计【答案】B17、()是指商业银行通过发放贷款、进行投资、开展金融产品交易、为客户提供金融服务所获得的盈利。A.风险B.收益C.损失D.利息【答案】B18、（2018年真题）下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中，错误的是（）。A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年B.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责C.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件D.通过第三方识别客户身份，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任【答案】C19、（）指某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失。A.中等国别风险B.较低国别风险C.高国别风险D.较高国别风险【答案】A20、风险偏好的维度包括资本类、收益类和特定风险类的指标。下列属于资本类指标的是（）。A.一级资本B.定量和定性的指标C.收益的波动水平D.相应置信水平下的经济资本【答案】A21、不属于情景分析应遵循的原则是（）。A.重要性B.全面性C.前瞻性D.动态性【答案】A22、安装工程资源管理的特殊点主要表现在人力资源方面有（）。A.特殊作业人员和特种设备作业两类人员的专门管理规定B.要注意强制认证的成品使用管理和特殊场所使用的管理C.消防专有成品的管理D.注意起重机械和压力容器的使用管理【答案】A23、法人客户贴现业务和银行承兑汇票业务都属于()。A.柜面业务B.法人信贷业务C.个人信贷业务D.代理业务【答案】B24、商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案。在以风险为导向的战略规划中，战略规划的调整依赖于(?)的反馈循环。A.战略方案选择和公司治理B.战略实施和战略风险管理C.风险监测和运营绩效D.风险识别和整体战略【答案】B25、当来源金额（）使用金额时，出现所谓剩余，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲期”。A.小于B.等于C.大于D.无所谓【答案】C26、下列不属于政治风险的是()。A.政权风险B.法律风险C.政局风险D.政策风险【答案】B27、（）是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。A.CreditMetrics模型B.CreditRisk+模型C.CreditPortfolioView模型D.CreditMonitor模型【答案】B28、从银行业的发展历程来看，以下不属于商业银行对客户的信用风险评估／计量的主要发展阶段的是（）。A.专家判断法B.信用评分模型C.标准计量模型D.违约概率模型【答案】C29、关于专有信息和保密信息，下列表述不正确的是（）。A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位的信息C.保密信息则通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况D.如果一些专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除【答案】D30、下列主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同的担保形式是（）。A.留置B.质押C.抵押D.保证【答案】A31、设计良好的关键风险指标体系要满足整体性、重要性、敏感性、可靠性原则。其中，()原则是指监控工作要提示重点地区、重点业务、关键环节的操作风险隐患，反映全行操作风险的主要特征。A.重要性B.敏感性C.可靠性D.整体性【答案】A32、金融稳定理事会强调，风险责任承担机制是有效风险文化的重要内容，风险承担机制中强调应建立一套机制，使员工能够表达对某些产品或业务操作的不同意见。应该建立吹哨人制度，使员工在不担心受到报复的情况下，反映发现的合规问题是指（）。A.谁产生了风险B.升级程序C.明确的后果D.绩效考核【答案】B33、如果一个资产期初投资100元，期末收入l50元，那么该资产的对数收益率为（）。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.4【答案】D34、根据银监会要求，商业银行应具备()年的内部损失数据。A.至多4年B.至多5年C.至少3年D.至少5年【答案】D35、（2018年真题）假设其他条件保持不变，则下列关于商业银行利率风险管理的表述中，正确的是（）。A.购买票面利率为3％的国债，当期资金成本为2％，则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.购买以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，则该交易不存在利率风险D.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益【答案】B36、()是指国际债权人在进行国际资金融通时往往要求当地信誉好的银行、非银行金融机构、企业或政府为其提供担保。A.保险转移B.非保险转移C.两者都是D.两者都不是【答案】B37、系统缺陷造成的风险不包括（）。A.数据/信息质量B.违反系统安全规定C.系统设计/开发D.系统报告【答案】D38、王先生的投资包括三部分，一部分是年收益率为20％的A资产，总价值为15万元：另一部是年收益率为45％的B资产，总价值为10万元；还有一部分是年收益率为30％的C资产，总价值是15万元。那么，王先生这个投资组合的预期收益率是()。A.20％B.30％C.45％D.50％【答案】B39、国有建设用地使用权作价出资（入股）是国家为了支持国有企业改革和发展，进一步推行______，对改制的国有企业涉及的______进行资产处置的一种方式。（）A.土地有偿使用制度；出让国有建设用地使用权B.土地无偿使用制度；划拨国有建设用地使用权C.土地有偿使用制度；划拨国有建设用地使用权D.土地无偿使用制度；出拨国有建设用地使用权【答案】C40、下列关于外部审计与监督检查关系的说法中，错误的是（）。A.银行监管侧重于金融机构合规管理与风险控制的分析和评价B.外部审计和银行监管都采用现场检查的方式C.市场主体关注、评价、选择银行的重要依据仅有外部审计D.外部审计报告是银行监管的重要资料【答案】C41、在商业银行的经营过程中，()决定其风险承担能力。A.资本规模和商业银行的盈利水平B.资产规模和商业银行的风险管理水平C.资本金规模和商业银行的风险管理水平D.资本金规模和商业银行的盈利水平【答案】C42、某客户的2015年度的销售收入为1000万元，销售成本为600万元，净利润为200万元，则该客户的销售毛利率为（）。A.20%B.40%C.60%D.80%【答案】B43、RAROC的公式衡量的是()的使用效益。A.核心资本B.经济资本C.附属资本D.监管资本【答案】B44、（2018年真题）下列关于期限错配分析的叙述中，错误的是（）。A.资产负债的流动性除了与业务属性密切相关，同时也与业务期限密切相关B.银行往往用短期存款去支持长期的贷款，出现期限错配C.如果商业银行的资产和负债不能滚动，不产生新的业务，短期内到期负债多于短期内到期的资产会导致银行现金净流出，从而带来流动性风险D.期限错配的程度越小，潜在的流动性风险就越大【答案】D45、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于()A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】A46、商业银行风险管理部门应当承担的职责不包括()。A.持续监控风险并测算与风险相关的资本需求，及时向监事会报告B.对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告C.评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境发生显著变化时，给商业银行带来的风险D.了解银行股东特别是主要股东的风险状况、集团架构对商业银行风险状况的影响和传导，定期进行压力测试，并制定应急预案【答案】A47、（2020年真题）下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。A.债券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】B48、下列不属于市场风险计量方法的是（）。A.将生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段B.按照交易对手评级设置授信额度上限C.计算单一币种的多头或空头缺口D.计算债券组合久期【答案】B49、自我评估工作应及时开展，评估结果应及时报送，管理行动应及时实施，对实施效果应及时追踪指的是（）原则。A.全面性B.及时性C.重要性D.客观性【答案】B50、（2021年真题）商业银行采用统计分析方法计量经济资本时，所选取的置信水平（），经济资本规模（），各种损失能被资本金吸收的可能性也（）。A.越高;越大;越高B.不变;减小;变高C.越低;越小;越高D.越高;越大;越低【答案】A多选题（共20题）1、关于土地使用权转移，下列说法错误的是（）。A.地上建筑物所有权人将其地上建筑物出售后，土地使用权随之一同转让B.地上建筑物转让时，并不涉及土地权利的转移C.赠与，是指地上建筑物、构筑物及其附属设施所有权人将其地上建筑物、构筑物及其附属设施无偿转让给受赠者的行为D.交换，是指地上建筑物、构筑物及其附属设施所有权人之间相互交换地上建筑物、构筑物及其附属设施的行为【答案】B2、外部指标／信号包括(?)。A.风险水平B.盈利能力C.第三方评级D.资产质量E.所发行的有价证券的市场表现【答案】C3、假设某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产加权平均久期为6年，负债加权平均久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从8％上升到8．5％，则利率变化对商业银行的可能影响有()。A.损失13亿元B.盈利13亿元C.整体价值无变化D.流动性增强E.流动性下降【答案】A4、集团法人客户的信用风险特征有(?)。A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.真实财务状况易于掌握D.系统性风险较高E.风险识别和贷后管理方便【答案】ABD5、在商业银行操作风险管理中，风险缓释主要包括()。A.限额管理B.购买保险C.资产组合管理D.业务外包E.制定连续营业方案【答案】BD6、经济资本对商业银行的管理有重要的意义，下列说法正确的有（）。A.经济资本有助于商业银行提高风险管理水平B.经济资本应与商业银行的整体风险水平成反比C.商业银行会计资本的数量应该不大于经济资本的数量D.经济资本是银行为未来资产的非预期损失而持有的资本金E.经济资本有助于商业银行制度科学的业绩评估体系【答案】AD7、代理是民法中一项重要的法律制度，下列各项不属于代理范围的是（）。A.委托代理B.法定代理C.责任代理D.指定代理【答案】C8、假设其他条件相同，则下列关于商业银行各种流动性比率的表述，正确的有（）A.银行敏感负债与总资产的比率越高，流动性风险越高B.银行核心存款比例越高，流动性风险越低C.银行贷款总额与总资产的比率越低，流动性风险越高D.银行大额负债依赖度越低，流动性风险越高E.银行现金头寸指标越高，流动性风险越低【答案】AB9、零售风险暴露应同时具有的特征包括()。A.债务人是一个或几个自然人B.笔数多，单笔金额小C.债务人基本没有其他实质性资产或业务，除了从被融资资产中获得的收入外，没有独立偿还债务的能力D.对发行方资产或收入具有剩余索取权E.按照组合方式进行管理【答案】AB10、某管道安装工程，在进行阀门安装前，根据现行国家标准《通用阀门标志》GB1220的规定，对阀门进行了强度和严密性试验。根据背景资料，回答下列问题。A.0.5MPaB.0.6MPaC.0.8MPaD.1.0MPa【答案】D11、商业银行对操作风险的识别方法，包括(?)。A.内部衡量法B.外部衡量法C.自我评估法D.因果分析模型E.损失概率法【答案】CD12、操作风险按照损失形态进行分类，可分为（）。A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.账面减值E.追索失败【答案】ABCD13、风险识别应涵盖银行面临的所有重大风险，包括（）。A.表内与表外B.集团层面C.投资组合层面D.收益层面E.业务条线层面【答案】ABC14、设计良好的关键风险指标体系的原则不包括（）。A.平衡性B.整体性C.客观性D.敏感性E.及时性【答案】AC15、在一个会计年度内