2022年初级银行从业资格《风险管理》试题及答案

2022年初级银行从业资格《风险管理》试题及答案(新版)1、 ［题干］在非财务因素分析中，对借款人还款记录的持续监控属于()经营风险分析管理风险分析还款意愿分析行业风险分析【答案】C【解析】对借款人还款记录的持续监控是分析还款意愿的一种有效途径。另外，还应关注借款人在其他债权人处的履约记录，只有这样才能全面客观地揭示担保申请人的还款意愿。故选C。2、 ［题干］商业银行的资本肩负着比一般企业更为重要的责任和作用，主要体现在()。资本为商业银行提供融资吸收和消化损失限制商业银行过度业务扩张和风险承担维持市场信心。虬是商业银行风险管理根本的驱动力【答案】ABCDE。商业银行的资本肩负着比一般企业更为重要的责任和作用，A、B、C、D、E项为商业银行资本的五个主要方面的体现。3、 ［题干］“5Cs”方法属于（）评级方法。信用评分法专家判断法模型法部分基于模型法【答案】B【解析】本题考查常用的专家系统°“5Cs”方法属于专家判断法。4、 ［题干］（）是指由于股票价格的不利变动所带来的风险。股票价格风险折算风险交易风险市场风险【答案】A【解析】股票风险是指源于股票价格变动而导致亏损或收益的不确定性。5、 ［单选］在国别风险的主要类型中，（）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。主权风险政治风险传染风险转移风险【答案】D【解析】国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类。转移风险是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。6、 ［题干］货币互换交易与利率互换交易的不同点是（）货币互换需要在起初交换本金，但不需在期末交换本金货币互换需要在期末交换本金，但不需要再起初交换本金货币互换需要在期初和期末交换本金以上都不对【答案】C7、 ［题干］在商业银行的业务外包管理中，外包管理团队负责制定并通过外包的战略发展规划。（）【解析】本题考查业务外包风险管理。在商业银行的业务外包管理中，董事会负责审议批准外包的战略发展规划。8、 ［题干］下列商业银行可以用于计量交易对手信用风险的方法有()。权重法标准法现期风险暴露法内部评级法。E,内部模型法【答案】B,C,E【解析】巴塞尔委员会共提出三种交易对手信用风险暴露计量方法，较常用的方法是现期风险暴露法、标准法和内部模型法。9、 ［题干］下列选项不属于根据商业银行资本金水平和操作风险管理能力将操作风险进行划分的是()。可规避的操作风险不可降低的操作风险可缓释的操作风险应承担的操作风险【答案】B10、［题干］国别风险存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、代理行往来和由境外服务提供商提供的外包服务等经营活动中。()【答案】对【解析】本题表述正确。11、 ［题干］()是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部时间所造成的损失风险。汇率风险声誉风险战略风险操作风险【答案】D【解析】本题考查操作风险的定义。操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部时间所造成的损失风险。12、 ［题干］因未按规定造成未对特定客户履行份内义务(如诚信责任和适当性要求)或产品性质或设计缺陷导致的损失事件是执行、交割和流程管理事件。()【答案】错【解析】本题考查操作风险的分类。客户、产品和业务活动事件指因未按规定造成未对特定客户履行份内义务(如诚信责任和适当性要求)或产品性质或设计缺陷导致的损失事件。13、 ［题干］客户信用评级的发展过程是()。违约概率模型-专家判断法-信用评分法信用风险模型-专家判断法-违约概率模型专家判断法-信用评分法-违约概率模型专家判断法-违约概率模型-信用评分法【答案】C【解析】商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析三个主要发展阶段。14、 ［题干］()是金融机构愿意接受或避免的风险总体水平和风险类型的书面说明。风险战略风险偏好风险偏好表风险偏好声明【答案】D【解析】本题考查风险偏好声明的概念。风险偏好声明是金融机构愿意接受或避免的风险总体水平和风险类型的书面说明。15、 ［单选］()向董事会负责，是商业银行的执行机构。监事会董事会高级管理层经理层【答案】C【解析】高级管理层向董事会负责，是商业银行的执行机构。16、 ［题干］银行业监管机构对银行业实施监督管理，应当遵守的原则是()。依法、公开、公正、有效依法、公开、公正、效率依法、公开、公平、效率依法、公开、公平、有效【答案】B17、 ［题干］根据监管要求，商业银行的流动性比例应当不低于()。20%30%25%50%【答案】C【解析】根据《商业银行流动性风险管理办法(试行)》的规定，商业银行的流动性比例应不低于25%。18、 ［题干］针对商业银行等金融机构信用分析的骆驼(CAMEL)分析系统包括：()资本充足性资产质量管理水平盈利水平。E,流动性【答案】A,C,E19、 ［题干］商业银行面临的国别风险存在于()经营活动中。对“一带一路”国家的授信由境外服务提供商提供的外包服务建立境外机构国际资本市场业务。E,代理行往来【答案】A,B,C,D,E【解析】《银行业金融机构国别风险管理指引》第十三条规定，“国别风险存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、代理行往来和由境外服务提供商提供的外包服务等经营活动中。”20、 ［题干］信息披露的形式包括()。上市公告书定期报告临时报告外部监管。E,招股说明书【答案】ABCE【解析】信息披露是指公众公司以招股说明书、上市公告书、以及定期报告和临时报告等形式，把公司及与公司相关的信息，向投资者和社会公众进行披露的行为。21、 ［题干］《巴塞尔新资本协议》通过降低()要求，鼓励商业银行采用()技术。监管资本，高级风险量化经济资本，高级风险量化会计资本，风险定性分析注册资本，风险定性分析【答案】A22、 ［题干］操作风险管理框架包括（）。治理架构法律体系损失事件收集信息系统°E,计量与管理的融合【答案】ACDE【解析】本题考查操作风险管理框架。操作风险管理框架包括治理架构、制度体系、损失事件收集、信息系统、计量与管理的融合。23、 ［题干］经营层在发现外包服务提供商业的业务活动存在缺陷时，应采取及时有效的控制。（）【答案】错【解析】本题考查业务外包风险管理。外包管理团队在发现外包服务提供商业的业务活动存在缺陷时，采取及时有效的控制。24、 ［题干］代理业务的操作风险类别包括（）。人员因素内部流程系统缺陷报警系统故障。E,外部事件【答案】ABCE【解析】本题考查代理业务。代理业务的操作风险类别包括：人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。25、 ［题干］商业银行计算机系统故障，使其不能正常为客户提供服务属于()风险。信用操作市场利率【答案】B【解析】系统缺陷引发的操作风险是指由于信息科技部门或服务供应商提供的计算机系统或设备发生故障或其他原因，导致商业银行不能正常提供部分/全部服务或业务中断而造成的损失。26、 ［题干］下面关于国家风险限额管理的说法，不正确的有()。国家风险暴露包括信用风险暴露、跨境转移风险以及高压力风险事件情景国家风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额国家风险限额管理基于对整个国家的综合评级国家风险限额可以根据需要决定多久重新检查一次。E,商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露【答案】B,D,E【解析】一般区域性风险限额是作为指导性的弹性限额，故B项错误;国家风险限额至少一年重新检查一次，故D项错误;总行对海外分行和海外子公司提供的信用支持是国家风险暴露中的跨境转移风险，故E项错误。27、 ［题干］有效资本监管的起点是商业银行自身严格的资本约束。()【答案】正确【解析】商业银行自身严格的资本约束是有效资本监管的起点。28、 ［题干］操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括()。数据/信息质量违反系统安全规定系统设计/开发的战略风险系统维修成本较高。E,系统的稳定性、兼容性、适宜性【答案】ABCE。操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括数据/信息质量、违反系统安全规定、系统设计/开发的战略风险、系统的稳定性、兼容性、适宜性。29、［题干］按照《巴塞尔新资本协议》的观定，()是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。法律风险市场风险操作风险合规风险【答案】A【解析】按照《巴塞尔新资本协议》的规定，法律风险是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或背惩罚性赔偿所导致的风险敞口。30、［题干］以下关于商业银行贷款转让的说法，正确的有()。贷款转让通常指贷款有偿转让贷款转让又被称为贷款出售贷款转让可以增加商业银行的收益、提高其经济资本配置效率大多数贷款转让属于一次性、无追索、一组同质性的贷款在贷款二级市场上公开打包出售°E,与组合贷款转让相比，单笔贷款的转让则相对困难【解析】组合贷款转让的难点就是资产组合的风险与价值评估缺乏透明度，而单笔贷款的转让则相对容易。31、 ［题干］()不是全面风险管理模式的特征。全球的风险管理体系全面的风险管理范围全程的风险预测过程全新的风险管理方法【答案】C【解析】全程的风险预测过程不是全面风险管理模式的特征。32、 ［题干］商业银行外部数据主要源于手工输入的数据、政府或上级部门的文件和()。国际结算系统信用卡系统储蓄系统互联网上下载的相关数据【答案】D【解析】A、B、C都是内部数据的主要来源。33、 ［题干］以下属于操作风险中人员因素导致的内部欺诈风险的行为有()。因歧视待遇事件导致的损失恶意损毁资产员工越权行为劳方索偿°E,假冒开户人【答案】B,E【解析】A、D项属于违反用工法的行为，C项属于失职违规。34、 ［题干］商业银行可以在短期内体会到战略风险管理的益处包括()。比竞争对手更早采取风险控制措施，可以更为妥善的处理风险事件全面、系统的规划未来发展，有助于将风险挑战转变为成长机会对主要风险提早做好准备，能够避免或减轻其可能造成的严重损失避免因盈利能力出现大幅波动而导致的流动性风险。E,强化外部监督系统和流程【答案】ABCD【解析】本题考查战略风险管理。E错误，应为强化内部控制系统和流程。35、 ［题干］经济资本主要是用来抵御商业银行的预期损失的。（）【答案】B【解析】经济资本主要是用来抵御商业银行的非预期损失。36、 ［题干］信用风险的主要形式包括（）。结算风险系统性风险非系统风险违约风险。E,战略风险【答案】AD【解析】信用风险包括结算风险和违约风险。37、 ［题干］商业银行可以利用缺口分析法，针对特定时段，计算利率敏感性资产和利率敏感性负债之间的差额，再加上表外业务头寸，以判断商业银行在过去特定时段内的流动性是否充足。（）【答案】错误【解析】缺口分析是衡量利率变化对银行当期收益的影响。理解分析类。38、 ［题干］假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是()。向人民银行再贴现发行银行债券拆人资金»用自有债券进行回购【答案】B【解析】向人民银行再贴现、拆入资金和债券回购是进行操作的短期行为，不能解决银行长期资金缺口问题。39、 ［题干］根据CeDtMonitor模型，企业贷款价值同企业负债数额的波动性的关系是：()正向关系反向关系不相关视情况而定【答案】A40、［题干］流动性风险是()长期积聚、恶化的综合作用结果。信用风险汇率风险操作风险战略风险。E,声誉风险【答案】ACDE【解析】流动性风险是信用、市场、操作、声誉及战略风险长期积聚、恶化的综合作用结果。41、 ［题干］()是金融机构愿意接受或避免的风险总体水平和风险类型的书面说明。风险战略风险偏好风险偏好表风险偏好声明【答案】D【解析】本题考查风险偏好声明的概念。风险偏好声明是金融机构愿意接受或避免的风险总体水平和风险类型的书面说明。42、 ［题干］()是指当某个特定区域的政治、经济、社会等方面出现不利变化时，贷款组合中处于该区域的借款人可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险。宏观经济因素行业风险区域风险人为风险【答案】C【解析】本题考查贷款组合的信用风险识别。区域风险是指当某个特定区域的政治、经济、社会等方面出现不利变化时，贷款组合中处于该区域的借款人可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险。43、 ［题干］代理业务的操作风险类别包括（）。人员因素内部流程系统缺陷报警系统故障。E,外部事件【答案】ABCE【解析】本题考查代理业务。代理业务的操作风险类别包括：人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。44、 ［题干］关于薪酬机制，说法错误的是（）。薪酬机制应坚持“薪酬水平与风险成本调整后的经营业绩相适应的原则”薪酬机制应坚持“短期激励和长期激励相协调”的原则薪酬支付期限应与相应业务的风险持续时期保持一致商业银行制定绩效薪酬提前预扣、扣回规定【答案】D【解析】本题考查对薪酬机制的理解。银监会要求商业银行制定绩效薪酬延期追索、扣回规定。45、 ［题干］下列对于总敞口头寸的理解不正确的是()。累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险净总敞口头寸等于所有外币多头总额短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】C46、 ［题干］战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为()。最大限度地避免经济损失、提高银行管理水平，提高银行知名度最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值最大限度地避免经济损失、维护良好的客户关系最大限度地避免经济损失、保证商业银行合理的资产负债结构【答案】B【解析】本题考查战略风险管理。银行战略风险管理的作用：最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。47、 ［题干］()是确定、沟通和监控风险偏好的总体方法，包括政策、流程、控制环节和制度。风险偏好声明风险文化风险偏好维度风险偏好框架【答案】D48、 ［题干］()是一种独立、客观的确认和咨询活动，旨在增加价值和改善组织的运营。内部审计内部控制风险政策风险缓释【答案】A【解析】本题考查内部审计的定义。内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动，旨在增加价值和改善组织的运营。49、 ［题干］下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是()。风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分风险偏好需要有效传导至各实体、条线商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致【答案】A【解析】风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分。在风险偏好设置与实施过程中，需要注意以下几点：一是充分考虑利益相关者的期望。权衡各利益相关者的期望，实质上是收益性与安全性的平衡。二是将风险偏好与战略规划有机结合。三是向业务条线和分支机构传导。四是持续地监测与报告。50、 ［题干］()是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率。资本充足率核心资本充足率资产负债率速动比率【答案】A【解析】资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率。51、 ［题干］下列属于法人信贷业务评级授信环节的操作风险的是（）。客户提供虚假的财务报表和企业信息，骗取评级授信贷款合同要素填写不规范未及时收取贷款利息，贷款利息计算错误未关注企业生产经营中的重大经营活动和重大风险问题【答案】A【解析】本题考查法人信贷业务。B属于贷款发放环节的操作风险，CD属于贷后管理环节的操作风险。52、 ［题干］计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下哪些变量?（）违约概率违约损失率违约风险暴露期限。E,行业风险指数【答案】A,B,C【解析】预期损失二预期损失率乂资产风险敞口二借款人的违约概率X违约损失率X违约风险暴露。53、 ［题干］操作风险基本指标法的计算思路是，商业银行所持有的操作风险资本等于前三年中，每年正的总收入的平均值乘上一个固定比例（用a表示）。各银行统一使用的a值为（）。15%10%18%12%【答案】A54、 ［题干］外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。（）【答案】A【解析】略55、［题干］2011年，在巴塞尔协议III出台之际，中国银监会提出了四大监管工具，包括（）。资本要求 B.杠杆率C.存贷比 D.拨备率。E,流动性要求【答案】ABDE【解析】本题考查银行监管。2011年，在巴塞尔协议I出台之际，中国银监会及时推出资本要求、杠杆率、拨备率和流动性要求四大监管工具。56、 ［题干］在高管层的领导下，风险管理部门负责的工作主要有（）。风险管理政策制度风险管理工具方法风险管理信息系统风险敞口报告。E,重大风险管理事项的审议、审批【答案】ABCD57、 ［题干］下列不属于风险内部报告的内容的是（）。评价整体风险状况提供监管数据识别当期风险特征总结转向风险工作【答案】B【解析】本题考查风险报告的内容。风险内部报告通常包括：评价整体风险状况，识别当期风险特征，分析重点风险因素，总结专项风险工作，配合内部审计检查。B选项属于外部报告的内容。58、 ［题干］我国商业银行流动性风险管理的通常做法是()在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策将总行缺口集中到分行通过制定本外币资金管理办法，对日常头寸的监控、调拨、清算进行管理运用货币市场、公开市场等与外部市场平盘，保证在分行分散管理、配置资金。E,通过对贷存比、流动性比率、中长期贷款比例等指标的考核，加强对全行流动性的管理【答案】A,C,E【解析】在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策;将分行缺口集中到总行;通过制定本外币资金管理办法，对日常头寸的监控、调拨、清算进行管理;运用货币市场、公开市场等与外部市场平盘，保证在总行分散管理、配置资金。59、 ［题干］以下不属于商业银行内部控制必须贯彻的原则的是()。全面审慎有效协助【答案】D【解析】商业银行的内部控制必须贯彻全面、审慎、有效、独立的原则。60、 ［题干］操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括()。数据/信息质量违反系统安全规定系统设计/开发的战略风险系统维修成本较高。E,系统的稳定性、兼容性、适宜性【答案】ABCE。操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括数据/信息质量、违反系统安全规定、系统设计/开发的战略风险、系统的稳定性、兼容性、适宜性。61、 ［题干］下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的有()。经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)在单笔业务层面上RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配°E,使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式【答案】B,C,D,E【解析】经风险调整的业绩评估方法是以经济资本配置为基础的。62、［题干］以下哪些是声誉风险管理中应强凋的内容？()明确商业银行的战略愿景和价值理念有明确记载的声誉风险管理流程及政策深入理解不同利益持有者对自身的期望值有明确记载的危机处理或决策流程°E,建设学习型组织【答案】ABCDE【解析】声誉风险管理中应强调的内容包括十项，题干中的五个选项均正确，除此之外，还包括：(1)培养开放、互信、互助的机构文件；(2)建立强大的、动态的风险管理系统;(3)建立公平的奖惩机制;(4)利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户；⑸建立公开、诚恳的内外部交流机制，尽量满足不同利益持有者的要求。63、［题干］()重点反映某一领域的市场风险状况。市场风险计量管理报告市场风险专题报告重大市场风险报告市场风险监测分析日报【答案】B【解析】本题考查市场风险监测报告。市场风险专题报告重点反映某一领域的市场风险状况。64、 ［题干］新产品/业务风险管理原则不包括（）。有效性原则统筹性原则全面性原则公平性原则【答案】D【解析】本题考查新产品/业务风险管理。新产品/业务风险管理原则主要有：（1）统一性原则；（2）全面性原则；（3）适应性原则；（4）有效性原则；（5）统筹性原则。65、 ［题干］衡量风险的指标有（）方差久期凸度风险价值(VaR)。E,期望收益【答案】A,B,C,D【解析】E选项衡量的是收益的指标。66、 ［题干］下列()不是健康风险文化的内容。加强高级管理层的驱动作用树立正确的贷款经营方式树立正确的风险管理理念创建学习型组织，充分发挥人的主导作用【答案】B【解析】健康的风险文化至少应包括：(1)树立正确的风险管理理念；(2)加强高级管理层的驱动作用；(3)创建学习型组织，充分发挥人的主导作用67、 ［题干］损失数据收集工作应明确的内容有()。损失的定义职责分工统计标准损失形态。E,报告路径【答案】ABCDE68、 ［题干］正向收益率曲线意味着()。投资期限越长，收益率越高投资期限越长，收益率越低投资期限越短，收益率越高收益率高低与投贷期限的长短无关【答案】A【解析】正向收益率曲线意味着投资期限越长，收益率越高。69、 ［题干］当久期缺口为()时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱;如果市场利率上升，流动性也随之增强。正值负值C.零无法判断【答案】B【解析】当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱;如果市场利率上升，流动性也随之增强。70、 ［判断］限额管理是最常用的风险事后控制的手段。（）【答案】错【解析】本题考查风险限额管理。限额管理是最常用的风险事前控制的手段。71、 ［题干］实践表明，良好的（）管理已经成为商业银行的主要竞争优势，有助于提升商业银行的盈利能力并保障战略目标的实现。市场风险流动性风险声誉风险国家风险【答案】C【解析】本题考查声誉风险。实践表明，良好的声誉风险管理已经成为商业银行的主要竞争优势，有助于提升商业银行的盈利能力并保障战略目标的实现。72、 ［题干］易变资产是指那些受利率等经济因素影响较大的资金来源，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分资金来源容易流失。（）【答案】错【解析】题中所述为易变负债。73、［题干］下列银行活动中，存在汇率风险的有()为客户提供外汇即期交易为客户提供外汇远期交易为客户提供外汇期货交易进行自营外汇交易°E,吸收外币存款【答案】ABCDE【解析】五个选项均存在汇率风险。74、［题干］下列关于商业银行风险管理模式经历的发展阶段，说法正确的是()。资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理。E,以上选项都正确【答案】ACD【解析】本题综合考察商业银行风险管理的发展阶段。75、 ［题干］清晰的战略风险管理流程不包括()。战略风险识别战略风险规划战略风险评估监测和报告【答案】B【解析】清晰的战略风险管理流程包括战略风险识别、战略风险评估、监测和报告。76、 ［题干］针对商业银行等金融机构信用分析的骆驼(CAMEL)分析系统包括：()资本充足性资产质量管理水平盈利水平。E,流动性【答案】A,C,E77、 ［题干］下列关于久期分析的说法，不正确的是()。久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响如采用标准久期分析法，不能反映基准风险如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确【答案】A【解析】缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响，而久期分析则衡量利率变动对银行经济价值影响。所以选项A说法有误。78、［题干］内部欺诈是指()。商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动8.员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失【答案】B【解析】本题考查操作风险分类。内部欺诈事件是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件。79、［题干］商业银行风险管理的主要策略不包括()。风险分散风险对冲风险规避风险清除【答案】D【解析】商业银行通常运用的风险管理策略可以大致概括为风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿五种策略。80、 ［题干］下列不属于债项评级系统中要进行计量和评价的特定风险因素的是()。抵押质押优先性产品类别【答案】B【解析】特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等。81、 ［题干］针对未来特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足，这种流动性评估方法是()。流动性比率/指标法现金流分析法缺口分析法久期分析法【答案】C【解析】本题考查的是缺口分析法的概念。82、 ［题干］()是指由于汇率波动对外汇持有者或外汇经营者的外汇资产与负债损失或收益造成的不确定性。利率风险 B.汇率风险C.股票风险 D.商品风险【答案】B【解析】本题考查汇率风险的定义。汇率风险是指由于汇率波动对外汇持有者或外汇经营者的外汇资产与负债损失或收益造成的不确定性。83、 ［题干］下列关于资产证券化的说法，正确的是()。具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点有利于分散信用风险，改善资产质量以上都正确【答案】D。信用资产证券化具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点，有利于分散信用风险，改善资产质量。在某种程度上，资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的。84、 ［题干］香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产（可在7天内变现的流动资产）比率维持在（）以上。15%20%25%30%【答案】A85、 ［题干］经风险调整的资本收益率（RAROC）的计算公式是（）RAROC=（收益-预期损失）非预期损失RAROC=（收益-非预期损失）/预期损失RAROC=（非预期损失一预势损失）/收益RAROC=（预期损失一非预剃损失）/收益【答案】A【解析】经风险调整的资本收益率是指经预期损失（E1。）和以经济资本（EconomicCapital，）计量的非预期损失（UL）调整后的收益率，其计算公式RAR0C=（收益-预期损失）/经济资本（或非预期损失）。86、 ［题干］商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。贷款企业专业调查机构贷款审批人商业银行【答案】D【解析】从本质上说，业务操作或服务虽然可以外包，但其最终责任仍由商业银行承担。商业银行仍然是外包过程中出现的操作风险的最终责任人，对客户和监管者承担着保证服务质量、安全、透明度和管理汇报的责任。87、 ［题干］某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响，从操作风险事件种类来看，该事件应归于（）类型。外部事件人员因素系统缺陷D.内部流程【答案】A【解析】外部欺诈事件是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。88、 ［题干］()指由于工作失误、失职或内部事件，使原本能够追偿但最终无法追偿所导致的损失，或因有关方不履行相应义务导致追索失败所造成的损失。法律成本追索失败资产损失账面减值【答案】B【解析】本题考查追索失败的定义。追索失败指由于工作失误、失职或内部事件，使原本能够追偿但最终无法追偿所导致的损失，或因有关方不履行相应义务导致追索失败所造成的损失。89、 ［题干］下列关于市场风险资本要求的说法，不正确的是()。市场风险是指因市场价格变动而导致商业银行表内头寸损失的风根据基准市场的价格，市场风险可分为利率风险、股票价格风险、汇率风险和商品风险巴塞尔委员会《资本协议市场风险补充规定》要求商业银行对交易账户中受利率影响的各类金融工具及股票所涉及的风险、商业银行全部的外汇风险和商品风险计提资本《商业银行资本充足率管理办法》确定交易账户头寸超过85亿元人民币或总资产的10%的商业银行需单独计提市场风险资本【答案】A【解析】市场风险在“表内外”这个地方经常出考点，市场风险是指因市场价格变动而导致商业银行表内、表外头寸损失的风险。90、 ［题干］衡量风险的指标有（）方差久期凸度风险价值（VaR）。E,期望收益【答案】A,B,C,D【解析】E选项衡量的是收益的指标。91、 ［题干］银监会提出的银行监管理念不包括（）。管法人管风险管内控管存款【答案】D【解析】本题考查银行监管。商业银行监管的理念是“管法人、管风险、管内控、提高透明度”，所以D项符合题意。92、 ［题干］贷款损失准备不