课程高级计量经济学英文课件胡ch01the nature of econometrics and economic data

陕西师范大学国际商学院胡秋灵研究生计量经济学精品课程-胡秋灵1教材:伍德里奇.计量经济学导论：现代观点（第五版）.中国人民大学出版社，2015研究生计量经济学精品课程-胡秋灵2参考书:研究生计量经济学精品课程-胡秋灵3古扎拉蒂.计量经济学基础(第5版).中国人民大学出版社，2011.李子奈.计量经济学（第4版）.

高等教育出版社，2015格林.计量经济分析（第6版）.中国人民大学出版社，2011伍德里奇.横截面与面板数据的经济计量分析(第2版).中国人民大学出版社，2016恩德斯.应用计量经济学：时间序列分析（第二版）.高等教育出版社，2006上机参考书:研究生计量经济学精品课程-胡秋灵4高铁梅.计量经济分析方法与建模——Eviews应用及实例（第二版）.清华大学出版社，2009Eviews8

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Guide主讲教师及联系方式研究生计量经济学精品课程-胡秋灵5主讲教师：胡秋灵；曹培慎办公地点：文澜楼1426；金融系办公室联系电话：；电子邮箱：；内容简介研究生计量经济学精品课程-胡秋灵6第1章计量经济学与经济数据简介什么是计量经济学经验经济分析的步骤经济数据的结构计量经济分析中的因果关系和其他条件不变的概念本章小结关键术语习题计算机练习内容简介（续）研究生计量经济学精品课程-胡秋灵7第一篇横截面数据的回归分析第2章简单回归分析第3章多元回归分析：估计第4章多元回归分析：推断第5章多元回归分析：OLS的渐近性第6章多元回归分析：深入专题第7章含有定性信息的多元回归分析第8章异方差性第9章模型设定和数据问题的深入探讨内容简介（续）研究生计量经济学精品课程-胡秋灵8第二篇时间序列数据的回归分析第10章时间序列数据的基本回归分析第11章OLS用于时间序列数据的其他问题第12章时间序列回归中的序列相关和异方差性内容简介（续）研究生计量经济学精品课程-胡秋灵9第三篇高级专题讨论第13章跨时横截面的混合：简单面板数据方法第14章高级的面板数据方法第15章工具变量估计与两阶段最小二乘法第16章联立方程模型第17章限值因变量模型和样本选择纠正第18章时间序列高级专题第19章一个经验项目的实施问题的提出文献回顾数据的收集计量经济分析实证论文的写作Chapter

1

The

Nature

of

Econometricsand

Economic

Data研究生计量经济学精品课程-胡秋灵101.1

WHAT

IS

ECONOMETRICS?

（Why

studyEconometrics?）1.2

STEPS

IN

ECONOMETRIC

ANALYSIS1.3

THE

STRUCTURE

OF

ECONOMIC

DATA1.4

CAUSALITY

AND

THE

NOTIONOF

CETERISPARIBUS

IN

ECONOMETRIC

ANALYSISThe

application

of

statistical

and

mathematicaltechniques

to

problems

in

economics.（参看：李子奈计量经济学，第1章）研究生计量经济学精品课程-胡秋灵111.1

What

is

Econometrics?Why

study

Econometrics?研究生计量经济学精品课程-胡秋灵12Rare

in

economics

to

have

experimental

data

Need

to

use

nonexperimental,

or

observational,

data

tomake

inferencesImportant

to

be

able

to

apply

economic

theory

to

realworld

datatotestatheoryor

toestimatearelationshipA

formal

economic

model

can

be

tested

Theory

may

be

ambiguous(不明确的)as

to

the

effectof

some

policy

change–can

use

econometrics

toevaluate

the

program

or

policy1.2

Steps

in

Econometric

Analysis研究生计量经济学精品课程-胡秋灵13careful

formulation

of

the

question

of

interesta

formal

economic

model

is

constructed(Becker’s

economic

model

of

criminal

behavior)turn

it

into

an

econometric

model(form

ofthe

function;

unobserved

variables;u)parameters

hypotheses

of

interest

can

be

statedcollect

data

of

the

relevant

variablesestimate

the

parameters

and

to

test

hypothesesof

interestUse

to

test

a

theory

or

study

a

policy’s

impact1.3

The

Structure

of

EconomicData研究生计量经济学精品课程-胡秋灵14Types

of

Data

–

Cross

SectionalTypes

of

Data

–

Time

SeriesTypes

of

Data

–

PanelTypes

of

Data

–

Cross

Sectional研究生计量经济学精品课程-胡秋灵15Cross-sectional

data

is

a

random

sample

Each

observation

is

a

new

individual,

firm,

etc.

withinformationatapointintime

If

thedata

isnot

arandom

sample,

we

have

asample-selection

problemTypes

of

Data

–

Time

Series研究生计量经济学精品课程-胡秋灵16

Time

series

data

has

a

separate

observation

for

eachtimeperiod

–e.g.

stock

prices

Since

not

a

random

sample,

different

problems

toconsiderTrends

and

seasonality

will

be

importantTypes

of

Data

–

Panel研究生计量经济学精品课程-胡秋灵17

Can

pool

random

cross

sections

and

treat

similar

to

anormal

cross

section. Willjust

need

to

account

fortime

differences.

Can

follow

the

same

random

individual

observationsover

time

–

known

as

panel

data

or

longitudinal

data（面板数据／综列数据）1.4

The

Question

ofCausality研究生计量经济学精品课程-胡秋灵18（因果关系问题）

Simplyestablishingarelationshipbetween

variablesis

rarely

sufficientWant

to

the

effect

to

be

considered

causal

If

we’ve

truly

controlled

for

enough

othervariables,then

the

estimated

ceteris

paribus（其他条件不变）effect

can

often

be

considered

to

be

causalCan

be

difficult

to

establishcausalityExample:

Returns

to

Education研究生计量经济学精品课程-胡秋灵19

A

model

of

human

capital

investment

impliesgetting

more

education

should

lead

to

higherearningsIn

the

simplest

case,

this

implies

an

equation

likeEarnings

=

b0

+

b1education

+

uExample:

(continued)研究生计量经济学精品课程-胡秋灵20 The

estimate

of

b1,

is

the

return

to

education,

b