风险管理题库(四)

.下列关于商业银行风险预期损失的说法，不正确的是(C)。，答案区域A是商业银行已经估计到将会发生的损失B等于预期损失率与资产暴露的乘积C是信用风险损失分布的方差D等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积解析：预期损失并非方差，通常为一定历史时期内损失的平均值(有时也采用用间值)。公平性、公开性、公正性安全性、公平性、效益性.《不华人民共和国商业银行法》明确规定了“商业银行以(D)为经营原则。”/答案区域公平性、公开性、公正性安全性、公平性、效益性C公正性、流动性、公开性D安全性、流动性、效益性解析：考查商业银行的经营原则。.下列(B)不属于全面风险管理模式所体现的风险管理理念和方法。，替巢底城A全面的风险管理范围B区域的风险管理体系C全程的风险管理过程D全员的风险管理文化解析：考核全面风险管理模式的风险管理理念和方法，应是全球的风险管理体系。.(B)属于商业银行所面临的市场风险。才答案区域A信用风险B商品风险C操作风险D流动性风险解析：市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种。.根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于(C)。，答案区域A操作风险B战略风险C国别风险D信用风险解析：国别风险可分为转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类。.以下对商业银行风险管理的主要策略，说法错误的是(D)。，答集区域A风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法£B风险对冲可分为自我对冲和风险对冲C风险转移包括保险转移和非保险转移D在现代商业银行风险管理实践中，风险规避主要通过对风险承担的价格补偿来实现解析：在现代商业银行风险管理实践中，风险规避主要通过限制某些业务的经济资本配置来实现.中国银监会2022年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》明确提出，系统重要性银行附加资本要求是(A)o;答案区域A1%B2%二C3%D4%解析：中国银监会2022年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》明确提出，系统重要性银行附加资本要求是1%。8.国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是(C)o答案区域A825B875C925D975解析：商业银行负债的流动性需求=0.8*（敏感负债-法定储备）+0.3•（脆弱资金法定储备）+0.15*（核心存款•法定储备）=0.8*500+0.3*1500+0.15*500=40060.根据存款分类原则，可以获得商业银行负债的流动性需求为（C）o《答案区域A商业银行负债的流动性需求=0.7x（敏感负债•法定储备）+0.2x（脆弱资金-法定储备）+0.1x（核心存款-法定储备）B商业银行负债的流动性需求=0.6x（敏感负债•法定储备）+0.3x（脆弱资金-法定储备）+0.25x（核心存款•法定储备）C商业银行负债的流动性需求=0.8x（敏感负债•法定储备）+0.3x（脆弱资金-法定储备）+0.15x（核心存款-法定储备）D商业银行负债的流动性需求=0.9x（敏感负债•法定储备）+0.4x（脆弱资金-法定储备）+0.35X（核心存款.法定储备）解析：考查可获得商业银行负债的流动性需求的条件。.（C）是指由商业银行经营、管理及其他行为或者外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。，答案区域A法律风险B战略风险D操作风险CD操作风险解析：这是声誉风险的概念。.声誉风险识别的核心是（D）。/答案区域A识别声誉风险所采用的统计方法B精确预测声誉风险发生的时间C管理层指定的风险管理政策D正确识别信用、市场、操作、流动性等风险中可能威胁商业银行声誉的风险因素解析：考核声誉风险的核心。.客户被看做是商业银行的核心资产，现在越来越多的商业银行将产品研发、未来发展计划向公众告知，增强对客户/公众的透明度。这对声誉风险管理的意义是（C）。^答案区域A提高商业银行的声誉B增加客户对银行声誉风险管理的干预程度C广泛征求客户的意见，提早预知和防范窥产品可能引起的声誉风险D增加客户对银行声誉风险管理的了解程康解析：考核增强对客户/公众的透明度的意义。64.商业银行的声誉危机管理应当建立在（D）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。《'答案区域A战略规划B管理规划C目标规划D良好的道德规范和公众利益解析：商业银行的声誉危机管理应当建立在良好的道德规范和公众利益基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。.以下不属于商业银行战略风险管理基本假设的是（C）。答臬应城A准确预测未来风险事件的可能性是存在的B预防工作有助于避免或者减少事件和未来损失C如果对未来风险加以有效管理和利用，彻底可以规避风险事件的发生D如果对未柬风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会解析：考察战略风险管理基本假设的知识。战略风险管理的基本假设包括三项:(1)准确预测未来风险事件的可能性是存在的；(2)预防工作有助于避免或者减少事件和未来损失；(3)如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会。.商业银行的(D)来源于内部经营活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化。二答案区域A流动性风险B声誉风险C法律风险D战略风险解析：考查战略风险识别的内容。.战略风险识别不包括(D)层面。，答案区域A宏观战略B中观管理C微观执行D技术解析：在商业银行内部经营管理活动中，战略风险可以从宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面进行识别。.商业银行之间的竞争日益激烈，不可避免的浮现收益下降、产品/服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的(B)。答案区域A竞争对手风险B行业风险C客户风险D品牌风险解析：这是行业风险的表现。.战略规划应当从(A)层面开始。，答案区域A宏观战略B中观C微观D三个层面同步进行解析：战略规划应当始于宏观战略层面，但量终必须深入贯彻并落实到中观管理和微观操作层面。.从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是(C)。〈答案区域A方便取款B保护债务人C吸收损失D保护经营解析：从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是吸收损失。.资本规划采取(B)的方式，即每年重新开展一次对未来三年或者五年的规划。答案区域A定量预测B滚动预测C定性预测D时间预测解析：资本规划采取滚动预测的方式，即每年重新开展一次对未来三年或者五年的规划。.在认真总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，中国银监会提出的监管理念是(D)。，答案区域A管董事会、管风险、管经营、提高透明度B管法人、管经营、管风险、提高透明度C管董事会、管风险、管利润、提高透明度D管法人、管风险、管内控、提高透明度解析：考查银监会的监管理念。.广义上讲，银行机构的市场准入包括三个方面，其中不包括(C)。?答案区域A机构准入B业务准入C产品准入D高级管理人员准入解析：考查银行机构的市场准入内容。.关于以下银行资本监管的说法中，不正确的是(A)。答案区域A监管实践中，对资本充足率的监管不应该作为监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的依据B资本监管是提升银行体系稳定性、维护银行业公平竞争的重要手段。C资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段D资本监管是审慎银行监管的核心解析：在监管事件中，资本充足率监管贯通于商业银行设立、持续经营、市场推出的全过程，也是监管当局评估风险状况、采取监管措施的重要依据。75,下列关于市场约束和信息披露的说法，不正确的是(B)。，答案区域A银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司管理情况和部份风险管理情况所构成B信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一C市场约束是《巴塞尔资本协议H》提出的三大支柱之一D市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营水平。银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于(B)。解诉：三大支柱包括，最低资本要求、监管当局监督检查和市场约束银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于(B)。A金融机构财务报表审计B金融机构合规管理与风险控制的分析与评价C内部控制D非现场检查解析：通常情况下，银行监管侧重于金融机构合规管理与风险控制的分析与评价；外部审计则侧重于财务报表审计，关注财务信息的完整性、准确性、可靠性。.商业银行可以采取以下哪项措施进行操作风险缓释(B)。，答案区域A不连续营业方案B购买商业保险C将核心业务外包D提篙电子化水平以取代手工操作解析：操作风险缓释的措施主要有连续营业方案、商业保险和业务外包。业务外包时，外包的是非核心业务。.下列关于风险管理策略的说法，正确的是(B)。答案区域A对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资彻底消除B风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿C风险转移只能降低非系统性风险D风险规避可分为保脸规避和非保险规避解析：对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其非系统性风险就可以通过分散化的投资彻底消除；风险分散只能降低非系统性风险；风险转移可分为保险转移和非保险转移。.下列关于风险管理组织中各个机构主要职责的说法，正确的是(C)。答案区域A董事会负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程B高级管理层是商业银行的决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任£c首席风险官的独立性是首要的D风险管理部门从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作解析：高级管理层负责执行风险管理决策，制定风险管理的程序和操作规程；董事会是商业银行的决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任；监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。.根据我国《贷款通则》的有关规定，以下不属于商业银行信贷业务对象的是(B)o才答案区域A企(事)业法人fB机关单位C个体工商户D股分有限公司解析：借款人应当是经工商行政管理机关(或者主管机关)核准登记的企(事)业法人、其他经济组织、个体工商户或者具有中华人民共和国国籍的具有彻底民事行为能力的自然人。81.下列关于信用风险的表述，正确的是(AB)。答案区域A相对于市场风险而言，信用风险的可观察数据较少，且不易获取B信用风险具有明显的非系统性风险特征C信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同二D交易结算不存在信用风险E信用风险就是违约风险解析：考查信用风险的内容。82.如果房地产市场发展过热，一方面居民大量提取存款买房，另一方面地产企业和个人向银行借款，如果由于房地产市场严重下跌，大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临的主要风险是(AC)。答案区域匚A信用风险B国别风险C流动性风险e战略风险De战略风险解析：居民大量提取存款属于流动性风险；企业和个人无法偿还贷款属于信用风险，其他风险无法判断。.风险转移分为(DE)。答案区域匚A正常转移B非正常转移C安全转移e非保险转移De非保险转移解析：考查风险转移分类。.相比巴塞尔协议H,巴塞尔协议in突出表现在(ABCDE)。答案区域A重新界定监管资本的构成，恢复普通股在监管资本中的核心地位B改进风险权重计量方法，大幅度增加高风险业务的资本要求C建立逆周期资本监管机制，提升银行体系应对信贷周期转换的能力1D显著提高资本充足率监管标准E严格各类黄本工具的合格标准，从严确定资本扣除项目，强化监管资本工具的损失吸取能为解析：本题考察相比巴塞尔协议n,巴塞尔协议in的突出表现方面，以上选项内容都正确。85.按照马柯维茨理论的假设和结论，下列说法正确的有(ACDE)。答案区域,市场上的投资者都是理性的B市筋上的授资者都龛风险中性的c存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数髀内蠲行内部的管理控制系统，包括(ABCDE)。)无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合髀内蠲行内部的管理控制系统，包括(ABCDE)。答案区域A明确划分股东、董事会和高级管理层、经理人员各自的权利、责任和利益形成的相互制衡关系B为遵守既定政策和预定目标所采取的方法和手段C为保证各项业务和管理活动有效进行，保护资产的安全和完整，保证资料的真实、合法和完整，而制定和实施政策与程序D及时防范、发现和动态调整管理风险的机制E以上均对解析：考察商业银行内控的具体内容。见表2・1。.概括来说，监事会在银行风险管理方面，主要负责(DE)。答案区域A检查与调研B调阅文件C访谈座谈D篮替董事会、监事会是否尺职履职E对银行承担的风险水平和卤险管理体系的有效性进行独立的监督、评价解析：考核监事会在银行风险管理方面主要负责的事项。.在商业银行的风险管理活动中，下列哪些环节属于风险管理流程(ACE)。答案区域匚A风险监测B风险承担能力确定C风险计量D风险额度分配E风险控制解析：商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。.商业银行风险管理涉及到大量的数据，下列属于外部数据的有(ABCD)。答案区域A国内市场行情数据B外部评级数据e客户在本行的信用记录C外部损失数据De客户在本行的信用记录解析：客户在本行的信用记录属于内部数据。.个人客户第一还款来源调查的内容主要包括(BC)。答案区域A贷款用途B主要收入来源为工资收入的，对其收入水平及证明材料的真实性作出判断C主要收入来源为租金收入的，应检查其提供的财产情况二D是否以价值稳定、易变现的财产作为抵押物E信用僭猊解析：口是否以价值稳定、易变现的财产作为抵押物是对担保方式的调查。.以下关于客户评级和债项评级的说法，正确的有(ADE)。答案区域A同一个债务人的不同债项可以有不同的债项评级B同一个债务人可以有多个客户评级C债项评级由债务人的信用水平决定D客户评级主要由债务人的信用水平决定E它们是反映信用风险水平的两木维度解析：考查客户信用评级与债项评级的关系。.行为经营环境浮现恶化的预警指标主要有(BCDE)。答案区域匚A产业淳中度提高B行业露林衰退C经济箫条对行业发展产生影响D产能明显过剩厂E市场需求浮现明显下降解析：考查行业经营风险因素。.按照风险来源的不同，利率风险通常可以分为(ACDE)。答案区域A期权性风险B结构性风险匚C重新定价风险D基准风险E收益率曲线风险解析：考查利率风险的分类。.远期外汇交易是由交易双方约定在未来某个特定日期，依交易所约定的(ABC)进行交割的外汇交易。答案区域A币种B汇率C金额D利率「E期限解析：这是远期外汇交易的定义。.影响期权价值的主要因素包括(ABCD)。答案区域A标的资产的市场价格和期权的执行价格B期权的到期期限C标的资产价格的波动率rd市场利率厂E汇量解析：考查影响期权价值的主要因素。.公允价值的计量方式包括(ABCDE)。答案区域A直接使用可获得的市场价格B如不能获得市场价格，则应使用公认的模型估算市场价格C实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)D允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲E以上均对解析：上述都是。.当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述，正确的有(AD)。「答案区域直增加的幅度大，银行的市场价值将会增加厂A如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，且资产价值增加的幅直增加的幅度大，银行的市场价值将会增加直增加的幅度大，银行的市场价值将会减少谬鬻赛场利率上升，则资产与负债的价值都会减少，且资产价值减少的幅声嚼蠹余场利率下降；则资产与负债的价值都会增加，且负债价值增加的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将会增加直增加的幅度大，银行的市场价值将会减少谬鬻赛场利率上升，则资产与负债的价值都会减少，且资产价值减少的幅D如果市场利率上升，则资产与负债的价值都会减少，且资产价值减少的幅度比负债价值减办的幅度大，银行的市场价值将超解析：考察久期缺口的知识。.下列关于蒙特卡罗摹拟法的说法中正确的是(ABCE)。答案区域A全定价估值，准确性较高需要非常庞大的资源支持B依赖参数分布假设需要非常庞大的资源支持D全定价估值，准确性较低厂E模型风险较高解析：蒙特卡洛摹拟法采用全定价估值，准确性较高。.2004年，巴塞尔委员会发布《巴塞尔新资本协议》，将银行的(BCD)纳入全面风险管理框架。l答案区域A法律风险B信用风险C操作风险e流动性风险De流动性风险解析：2004年，巴塞尔委员会发布《巴塞尔新资本协议》，将银行的信用风险、市场风险、操作风险纳入全面风险管理框架。.内部流程引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者更有会严格执行而造成的损失，主要包括(ABCDE)。答篥区以A财务/会计错误B文件/合同缺陷C产品设计缺陷D交易/定价错误E错误监控/报告解析：上述都是。.操作风险评估的原则有(ABC)。答案区域A业务流程所有人负第一评估责任原则B动态管理原则C重要性原则D由表及里E自上而下解析：操作风险的评估原则有：业务流程所有人负第一评估原则；动态管理原则和重要性原则。.在商业银行投保前，不管是商业银行自身还是保险机构都要充分评估商业银行(ABC),最终确定商业银行自担风险还是保险机构承保。答案区域A操作风险的状况自我恢复能力B风险管理能力匚C财务承受能力pD盈利能力一.自我恢复能力解析：考查操作风险缓释中商业保险的内容。.柜台业务主要操作风险成因包括(ABCD)。答案区域匚A轻蔑柜台业务内控管理和风险防范B规章制度和业务操作流程本身存在漏洞C柜台人员安全意识不强，缺乏岗位制约和自我保护意识D柜员工作强度大，但收入不高，工作缺乏热情和责任感E客户监管难度天解析：最后一项是法人信贷业务的操作风险成因。.风险报告内容大致包括以下(ABCDE)部份。答案区域A风险状况B损失事件C诱因及对策D关键风险指标资本金水平解析：考查风险报告的内容。.流动性是指商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务和增加资产的能力，其基本要素包括(ACD)。答案区域A时间B人员成本资金基本要素包括时间、成本和资金数量。.(DE)的存款通常不够稳定，对商业银行的流动性影响较大。成本资金基本要素包括时间、成本和资金数量。L答案区域A零售客户B示巅存款人匚C个人D公司客户E机构客户解析：公司/机构的存款通常不够稳定，对商业银行的流动性影响较大。.影响大额负债依赖度的是(ABC)o答案区域A大额负债B短期投资匚C盈利资产匚D长期投资厂E亏损资产解析：大额负债依赖度;(大额负债•短期投资)/(盈利资产•短期投资)。.下列属于融资预警信号的是(ABD)。答案区域匚'存款大堇流失B融资成未上升C股票价格下跌D债权人提前要求兑付造成支付能力浮现不足厂E业务的风险水平增加解析：考查融资预警信号的内容。.目前，我国商业银行流动性风险管理的通常做法包括(ABCE)。答案区域A在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策B由计划资金部门负责日常流动性管理C成立由行长和各主要业务部门负责人参加的流动性应急委员会D运用货币市场、公开市场等于外部市场平盘，保证在分行分散管理、配置资金E通过对贷存比、流动性比率、中长期贷款比例等指标的考核，加强全行流动性管理解析：运用货币市场、公开市场等于外部市场平盘，保证在总行层面分散管理、配置资金.有效的声誉风险管理是(ABC)共同作用的结果。答案区域A有资质的管理人员B高效的风险管理流程C先进的信息系统D有责任心的柜台人员严密的风险管理制度解析：有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程以及先进的信息系统共同作用的结果。.在声誉危机管理中，制定战略性的危机沟通机制主要包括哪些内容(ABDE)oL答案区域A指定危机管理负责人员，评估内外沟通机制B确保可供使用的沟通资源和技术手段，保障危机时刻的信息传递C严格管制敏感信息，避免错误或者无准备的评论传播厂D至悉危机处理的最佳媒介方式厂E在内部明确危机管理原则，并尽可能告知所有利益持有者解析：考察声誉危机管理的主要内容。.战略风险可以从(ACD)层面进行识别。答案区域A宏观战略B宏观战术C中观管理D微观执行厂E微观技术解析：在商业银行内部经营管理活动中，战略风险可以从宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面进行识别。.在战略风险评估中，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件，这些假设可以是(ABD)。答案区域A整体经济指标B利率变化及预期C公司管理结构匚D信用风险参数E公司的整体战略解析：考查战略风险评估的知识。.现场检查对银行风险管理的重要作用体现在以下哪些方面(ABCE)o「答案区域匚A发现和识别风险B保护和促进作用C反馈和建议作用答案区域A《贷款通则》Er(c厂E解析答案区域A《贷款通则》Er(c厂E解析116.《贷款风险分类指导原则》《商业银行授信工作尽职指弓》《商业银行市场风险管理指弓》《商业银行操作风险管理指弓》考查信用风险管理领域的主要监管规章制度和监管指引。以下关于商业银行信用风险控制措施的描述，正确的有(ABCD)o答案区域A限额管理对控制商业银行业务活动的风险非常重要，目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖B信用风险缓释是指银行运用合格的抵(质)押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或者降低信用风险C商业银行信用风险控制措施主要包括限额管理、信用风险缓释、关键业务流程/环节控制、资产证券化与信用衍生产品D商业银行利用资产证券化能够改善资本状况，增强商业银行的流动性解析：考察商业银行信用风险控制的措施。.用标准法计算的操作风险资本要求系数0为18%的业务有(BDE)。一答案区域A证券投资基金托管rb公司金融C单位贷款D支付和清算厂E交易和销售解析：系数B代表商业银行在特定产品线的潜在操作风险损失与该产品线总收入之间的关系；证券投资基金托管和单位贷款的p系数都为15%0118.下列关于风险管理中压力测试的说法，正植的有(ABCDE)。L答案区域A实施压力测试的频度应当与其规模、风险水平及市场影响力相适应B应当明确抵御流动性危机的最短生存期，最短生存期应当不低于一个月C可以根据可量化的极端变化来生成压力测试的假设前提D压力测试需要考虑各类风险与流动性风险的内在关联性E压力测试和事后检验应当有书面记录解析：考查压力测试的相关内容。.商业银行的以下风险管理措施中，属于风险转移策略的有(ABCD)。L答案区域A购买保险B第三方担保C备用信用证D期权合约E期货合约解析：考察风险转移。风险转移是指通过购买某种金融产品或者采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。.风险管理信息系统应当(ABCD)。答案区域匚A建立错误承受程序B设置灾难恢复以及应急操作程序C随时进行数据信息备份和存档，定期进行监测并形成文件记录D设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵厂E为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志解析：为每一个系统用户设置独特识别标志，并定期更换登录密码或者磁卡。.信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。B二答案区域A正确B错误解析：市场风险具有数据优势和易于计量的特点.经济资本与商业银行实际风险水平没有任何关系。B答案区域A正确B错误解析：经济资本是一种彻底取决于商业银行实际风险水平的资本，商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多。.风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段，因此商业银行风险管理的目标是控制以至最终消除风险。B二答案区域A正确B错误解析：风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡。.内部数据是从各个业务信息系统中抽取的、与风险管理相关的数据。A《答案区域A正确B错误解析：考察风险管理信息系统数据的知识。.风险管理信息系统应当设置灾难恢复以及应急操作程序。A二答案区域A正确B错误解析：考查风险管理信息系统的内容。.质押是指债务人或者第三方不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。(B)「答案区域A正确B错误解析：抵押是指债务人或者第三方不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。质押又称动产质押，是指债务人或者第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。.违约概率就是违约频率，是商业银行客户信用风险事前分析的一项重要内容。B，答案区域A正确A股本收益率(ROE)B资产收益率(ROA，C风险调整的业绩评估方法(RARM)D风险价值(VAR)解析：采用风险调整的业绩评估方谢RAPM)来综合考量商业银行的盈利能力和风险水平，已经成为国际先进银行的递行做法。9.以下关于收益的计量，说法错误的是(B)。才答案区域A绝对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部份的绝对量B百分比收益率是绝对收益计量方法C百分比收益率是当期资产总价值的变化及现金收益占期初投资额的百分比D在两位投资者绝对收益相同的情况下，实际投资效果不同，这时就要用到百分比收益率来判断解析：百分比收益率是相对收益计量方法。.某投资者在年初以每股50元的价格购买了某公司股票1000股，半年后每股收到0.5元现金返利，同时以每股55元的价格卖出这1000股股票，则该投资者在该笔投资上的年化收益为(D)o，答案区域A10%B11%C21%D23%解析：半年收益率为(554QS50"50=11%,所以年化收益率为1.1仅1.11-1=23%.商业银行在投资决策时，根据理性投资原则，下列投资组合方案最佳的是(C)o二答案区域A预期收益率11%,方差8%B预期收益率11%,方差10%C预期收益率12%,方差8%D预期收益率12%,方差10%解析：作为理性投资者，是偏好收益、厌恶风险的，即收益越大越好，风险越小越好。对照四个选项，可以看出“预期收益率12%,方差8%”的方差小而收益大12;公司管理是指在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决(B)关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。答案区域A投资一经营B委托一代理£C管理一执行D房有一横前解析：考察公司管理的知识。.下列关于经济合作发展组织(OECD)的公司管理观点的说法，不正确的是(A)o，答案区域A管理结构框架应确保经理对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督B公司管理应当维护股东的权力，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇£c如果股东权力受到伤害，他们应有机会得到有效补偿D管理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及为保持企业财务持续稳健而积极进行合作解析：管理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督，并确保董事会对公司和股东的受托责任。.关于商业银行内部控制的主要原则，下面的论述中，正确的是(A)。j答案区域A内部控制应当渗透到商业银行的各项业务过程和各个操作环节，并须由全B错误解析：违约概率与违约频率是不同的概念。违约频率是事后检验的结果，违约概率是分析模型作出的事前预测，两者存在本质的区别。.资产证券化是商业银行管理流动性风险、提高资产流动性的一个重要方式。二答案区域A正确B错误解析：考察商业银行资产证券化的知识。商业银行利用资产证券化，可以获取高流动性的现金资产，有效缓解商业银行的流动性压力，增强商业银行的流动性，有利于商业银行的资本管理。.远期净敞口头寸的数量等于卖出的远期合约头寸减去买入的远期合约头寸。B「答案区域A正确B错误解析：应是买入的合约头寸减去卖出的合约头寸。答案区域

A正确B错误答案区域

A正确B错误解析：内幕交易是内部欺诈之一。化的综合结果。A答案区域

A正确化的综合结果。A答案区域

A正确B错误解析：虽然流动性风险通常被认为是商业银行破产的直接原因，但实质上，流动性风险是信用、市场、操作、声誉及战略风险长期积聚、恶化的综合作用的结果。答案区域匚A正确B错误）的蠹商迎银行减少各种潜在答案区域匚A正确B错误）的蠹商迎银行减少各种潜在解析：当来源金颔大于」133.最大限度的增加讼的风险损失。B二答案区域A正确B错误解析：应该是减少诉讼威胁，而不是增加。答案区域A正确B错误134.答案区域A正确B错误解析：商业银行进行的压力测试应当通过定量分析为主的方法测算在某些不利情景下可能发生的损失和风险资产的变化。135.效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源，提高监管效率，主要保证全面履行监管职责，确保监管目标的实现，监管成本属于次要方面，无需考虑。B二答案区域A正确B错误高监管效率，既要保证全面履行监管职责，确保监管目标的实现，又要努力降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。解析：效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源，提高监管效率，既要保证全面履行监管职责，确保监管目标的实现，又要努力降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。136.20世纪60年代，商业银行的风险管理进入全面风险管理模式阶段。B答案区域A正确B错误解析：20世纪60年代，商业银行的风险管理进入负债风险管理模式阶段；20世纪60年代以前属于资产风险管理模式阶段；20世纪70年代属于资产负债风险管理模式阶段；20世纪80年代之后，商业银行的风险管理进入全面风险管理模式阶段。.在业务外包过程中，由于供应商的过错造成供应中断而引起银行部份支付业务无法正常运行，此风险属于外部事件引起的操作风险。A答案区域A正确B错误解析：此风险是业务外包风险，属于外部事件。.《巴塞尔新资本协议》中，最低资本要求是第二支柱。B，答案区域A正确B错误解析：《巴塞尔新资本协议》中，最低资本要求是第一支柱。.风险限额是指所允许的最大损失额。B答案区域A正确B错误解析：止损限额是指所允许的做大损失额。.国际率先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法(RAPM)中被广泛接受和普遍使用的指标RAROC是风险调整的资本收益率。A答案区域A正确B错误解析：在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)o体人员参预受内圈㈱1黑^耀“舞重翻罐噩羲翻人不得拥有不受嚼魏翳以督评价部门必须与内部控制的建设、执行部门密切联系。解析：商业银行的经营管理应当体现"内控优先”的要求；内部控制应具有高度3普普施冬旱☆布囊帮南/,内贾普曹目束的权利；内部控制的监督、评价部15”风险着理的盲标是(C)。、 丁口°才答案区域A消除风险B实现收益最大化C实现收益和风险的平衡D降低风险解析：风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡。.从国际商业银行建设情况看，国际金融协会的调研报考显示仅(C)的机构将风险偏好与日常决策相联系。(答案区域A0.2B0.3C0.37D0.28解析：从国际商业银行建设情况看，国际金融协会的调研报考显示仅37%的机构将风险偏好与日常决策相联系。.下列不属于商业银行风险管理部门的职责的是(B)。/答案区域A负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管通体素B建立有关风险管理政策和指导原则的档案和手册Q组织并展各项风险管理工作D符毓行承担的风险进行识别，计量、监测、控制、缓释以及风险敞口的报告解析：考察商业银行风险管理部门职责的知识。.外部监督机构对商业银行风险管理能力评估的主要方面不包括(D)。答案区域A董事会和高级管理层对银行所承担的风险是否实施有效监督B银行是否制定了有效的政策、措施和规定来管理业务活动C银行的风险识别、计量、监测和控制系统是否有效D银行是否制定了未来几年的盈利目标19.商业银行完整的风险管理流程可以挨次概括为19.商业银行完整的风险管理流程可以挨次概括为(C)四个主要步骤。风险计量、风险识别、风险监测、风哙计量、风险控制

风险监测

风险控制

风险控制)答案区域 一风险计量、风险识别、风险监测、风哙计量、风险控制

风险监测

风险控制

风险控制A风险监测、风险识别、B风险控制、风险计量、C风险识别、风险计量、D风险识别、风险监测、解析：银行风险管理流程。.(D)是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施以及合格的风险缓释工具，进行有效管理和控制的过程。答案区域A风险识别B风险计量C风险监测D风险控制解析：这是风险控制的定义。.盈利能力比率用来衡量管理层将销售收入转换称实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力，其中，不属于盈利能力比率的是(A)。答案区域A资产负债率B销售毛利率C销售净利率D净资产收益率解析：资产负债率属于杠杆比率.某企业2022年销售收入10亿，销售净利率为14%,2022年年初所有者权益为39亿，2022年末所有者权益为45亿，则该企业2022年净资产收益率为(C)。答案区域A0.03B0.0311£C0.0333D00358解析「净资产收益率=净利润(期初所有者权益合计+期末所有者权益合计)+2]x100%,10x14%+[(39+45)+21=3.33%.所设一家银行，今年的税后收入为20000万元，资产总额为1000000万元，股东权益总额为300000万元，则资产收益率为(A)。;答案区域A0.02B0.25£C0.03D035解析：.资产收益率(ROA)主要反映商业银行的管理效率，即将商业银行的资产转化为净收益的能力，也是反映商业银行经营状况的综合指标。资产收益率(ROA)=税后净收入/资产总额。该项指标是反映商业银行资产质量、收入水平、成本管理水平、负债管理水平以及综合管理水平的综合指标。所以，根据资产收益率的计算公式，可得：资产收益率(ROA)=20000/1000000=0.02。24.在商业银行信用风险识别过程中，分析企业偿债能力的指标不包括(A)。^答案区域A存货周转率B速动比率C资产负债率D利息保障倍数解析：存货周转率是效率比率指标，体现管理层管理和控制资产的能力。见表3-1o.下列关于担保的说法，不正确的有(B)。，答案区域A连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任B抵押要求债务人将抵押财产移交债权人占有C质押方式下，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿D债务人可以向债权人给付定金作为债权的担保E风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力解析：抵押是债务人或者第三方不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保,质押是指债务人或者第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债券的担保。所以抵押不要求债务人将抵押财产移交债权人占有，质押才这样要求。.商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的面上进行综合考量，这是因为(D)。，答窠区域A把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D贷款组合中的各笔贷款风险之间通常具有相关性，单笔贷款风险的简单加总普通不等于贷款组合的总体风险解析：风险贷款组合内的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合

的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。.若借款人甲乙内部评级违约概率1年期违约概率分别为0.02%和0.04%,则根据《巴赛尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为(D)。，答案区域A0.02%,0.04%B0.03%,0.03%C0.02%,0.03%D003%004%解施,《巴建东新咨本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年违约概率与0.03%中的较高者。币政策的影响下，(B)币政策的影响下，(B)。二答案区域A企业的违约风险都会有一定程度的提高B企业的违约风险都会有一定程度的降低C企业的违约风险不受影响D企业的违约风险一定荟提高解析：高利率水平表示中央银行正在实施紧缩的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，所有企业的违约风险都会有一定程度的提高。反之，则浮现相反的情况。.某1年期零息债券的年收益率为16.7%,假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为(B)。二答案区域A0.05B0.1C0.15D0.2解析：考核KPMG风险中性定价模型，设违约概率为X,(1-X)(1+16.7%)=(1+5%L解出X为0.10.箍据死亡率模型，仅设某3年期辛迪加贷款，从第一年至第三年每年的边际死亡率挨次为0.17%、0.60%、0.06%,则3年的累计死亡率为(C)。二答案区域A0.17%B0.77%匚C1.36%D2.32%解析：根据死亡率模型，SR=1・MMR,其中MMR为边际死亡率，SR为每年的存活率，则SR1=1-0.17%=99.83%,SR2=1-0.60%=99.4%,SR3=1-0.60%=99.4%,故3年的累计死亡率CMR3SR1xSR2xSR3=1-99.83%x99.40%x99.40%=1.36%.一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1%,违约后回收率为40%,则预期损失为(A)万元。二答案区域A3.6B36[C2.4D24解析：预期损失=违约概率X违约损失率X违约风险暴露=1%X(1—40%)X600=3.6(万元)。其中违约损失率=1一违约回收率。.某银行2022年末关注类贷款余额为2000亿元，次级类贷款余额为400亿元，可疑类贷款余额为1000亿元，损失类贷款余额为800亿元，各项贷款余额总额为60000亿元，则该银行不良贷款率为(D)。不答案区域A1.33%B2.33%£C3.00%D3.67%解析：不良贷款包括可疑类贷款、损失类贷款和次级类贷款。不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)+各项贷款x100%=[(400+1000+800)]+60000]x100%=3.67%33.某银行2022年初正常类赍款余额为10000亿元，其中在2022年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为900亿元，期间正常贷款因回收减少了800亿元，则正常类贷款迁徙率为(C)。答案区域A7.00%B8.00%C9.80%D9.00%解析：正常贷款迁徙率=期初正常类贷款向下迁徙金额/(期初正常?一期初正常类贷款期间减少金额)x100%o其中，期初正常类贷款而期初正常类贷款中，在报告期末分类为关注、次级、可疑、损失类的额之和。根据公式可得出，正常类贷款迁徙率=900/(10000-800)x100%«9.8%34.某银行2022年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%,则贷款实际计提准备为(A)亿元。，答案区域A880，B1375£C1100D1000解析：贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备，因此，贷款实际计提准备=贷款应提准备X贷款损失准备充足率=1100x80%=880(亿元)35.商业银行在针对单一客户进行限额管理时，普通首先需要计算客户的(D)。答案区域A平均债务承受能力B最低债务承受能力C普通债务承受能力D最高债务承受能力解析：考察单一客户授信额管理的内容。.在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，银行采用合格净额结算缓释信用风险时，应在(C)的基础上监测和控制相关的风险暴露。答案区域A多头头寸B空头头寸C净头寸D总头寸解析：考核银行使用合格净额结算缓释信用风险。.假设资本要求(K)为2%,违约风险暴露(EAD)为10亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为(C)亿元。;答案区域A12.5B10C2.5D1.25解析：风险加权资产(RWA)=Kx12.5x10=2.5(亿元)。.下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是(B)。“答案区域A收益率曲线风险也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式B利率风险可分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险C基准风险是一种越来越重要的利率风险，源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权性条款D利率风险是由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险解析：重新定价风险也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式：期权性风险是一种越来越重要的利率风险，源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权性条款；汇率风险是由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损

失的风险。.汇率风险是指由于(B)的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。答案区域A利率B汇率二C价格D产品解析：这是汇率风险的定义。.(B)是最常用的对冲汇率风险、锁定外汇成本的方法。《答案区域A远期利率交易B远期外汇交易C即期利率交易D即期外汇交易解析：远期的内容。.以下(C)期权具有内在价值。，答聚区域A价外期权与平价期权B价内期权与平价期权匚C仅有价内期权D仅有价外期权解析：价外期权与平价期权的内在价值为零。.以下(B)金融资产的公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益。《答案区域A以公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产二B持有待售C持有到期的投资D贷款和应收款矗的号矗矗常辨密神易霜获得的资产的预期价值。”矗的号矗矗常辨密神易霜获得的资产的预期价值。”^答案区域A名义价值B市场价值C公允价「D实际价(解析：考查市场价值的定义。.假设某商业银行总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为(D)。答案区域A100亿元B1500(亿•年)C1年D1.5年解析：久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产『负债加权平均久期=6・900/1000*5=1.5(年)。.(B)是最容易即急商业银行操作风险的业务环节。答案区域A法人信贷业务B柜台业务二C个人信贷业务D皮金交易业务解析：考查柜台业务的内容。.从资金交易业务流程来看，资金交易不包括(D)环节。二答案区域A前台交易B中台风险管理C后台清算D柜台审核解析：考查资金交易的