保险案例讨论：免赔决策问题

课堂讨论课程的内容分4个小组，每组负责一道问题。选题一、习题中的下题：四、风险管理案例—英文案例1、CaseMHarrisFoods公司的财产保险—免赔决策案例情况：1981年9月马克思先生为HFC谋划1982年1月1日起的HPR风险保单的更新事宜。该风险的保险人是行业风险保险人IRI，马可思先生对该保险人的服务相当满意，但对保单中的免赔条款有所抱怨。到1982年1月1日满期的该有效合同含有单次事件50000￥的免赔内容。覆IR骗I阴更新销保单显分析担腥马味可思劳希望择：狱IR荐I能接够提挂供一敞个次驳事件管50流00站0至趴10植00煮00乎的免觉赔合就同，洪认为拍将免这赔额封提高法到1府00迫00腿0醋。隙若I损RI土的新昏保单由，将色单次功事件酬的免赵赔额役从5娃00尺00傻提高嗓到1傍00匀00求0，总可：报1、漠降低坟保险扛费2苍03仍00别￥，窗从而范使其灰回扣顷Pa宁yb屑ac蹄k井为2凑.4辨6/踪年。楚为了隐慎重乒起见甘，马咱克思宰要求泄助手建分析僻论证谣，从主财务邪角度谷，接浪受5蛮00丈00参￥宋额外苦的免柏赔夜的同觉时，战节省顾20庭30启0的侍保险司成本遇是否厉科学锐。屠助手槐米勒衬先生姐采用装以下泽方法角进行涂了分什析：锈定量伍分析哀过程诞和灶方法层：痒采用利的创Mo病de损l：奶略货预期必额外德自留液损失贯支出康=狡损失敞额在注50热00哭0-嗓10心00赔00果的数验量*患损毒失可革能性税*年略度赔睁偿额挖模拟承的傅情景慨：舌情景甜一，凤在1悠00挥00类0的均免赔妖下，机预期追额外霜支出练低于叠20昼30紧0住；召宵恼情景膀二毙，志继续赛50疏00顾0的冈免赔梢额忆，寸预期帽额外愧支出唱大于隔20编30缩0。草需要刃的相誉关的伍信息它：竿1指轿数化栏的铅历史笨损失懂记录赢；蚕2各病年损梅失次美数；稠组3假洁设情桃景下勿的损退失分弄布；铁4，漫50尺00缝0至致10息00号00兴元之浪间的忽平均庙赔偿找。忌岂世这些岂信息身的有差关原视始数窑据见沉表1侵、表夜2、道表3什和表耀4。海表1勾腔原稻始损贿失记涨录脊损失艘日期揪损失木金额集指数蛮金额雀损失诞日期魔损失吨金额践指数历金额既损失顶日期付损失缝金额担指数俘金额露2-逢7-脂61尚16冤4坐49芬1断12课-4窃-6佩3凤26腊7狸78棉1亏4-娃23掏-6牧8优25溉43宿4药65茫51矿3饰3-蝴9-腊61及84晚0棋25镰16放12世-4钉-6息3社32胡4喊94闷8卵3-茧5-盾69稿41惯7趟10居12楼6-瞒18舟-6里1失21具1咱63婆2误1-沉4-览64剃34批9暗10邻08娱4-浊3-调69妇99墨6笨24景53肝8-周22摘-6材1肤1员02红7础31筹06跪1-切2-牲64劫85犁7同27寄76跨6-械5-病69晒19煮1嫁46司7脆8-逆28宿-6号1剪12森12士36占31辣3-总28吸-6护4映24片1辞69央6救12桥-1匆1-修69决12订07姻29海50见12肤-3蔑1-烦61势13近1台39五2哀4-忍21万-6考4俯24通7光71哨4脱12鹅-1拜9-饺69崇24宏28汗47鹅59娃36屑26治1-之29娘-6欣2溜42肆5醒12务59国5-碎7-辨64章18仁0老52满0杀8-贝17筐-7泽0进21匪90科50路59班2-闯2-挠62稳24委57明72刮79药6-哈15银-6纤4叔33趣7累97立4雀11房-2浅0-朱70庸55资5冒12厨81峰3-摧6-宿62蚁55搂4律16难41信7-晕7-霜64捆12决1沙35劳0臭6-啊11各-7洁1部73宰83醋16辛33勇6锤4-汁12纵-6援2回10维73两31剑79等7-略28涂-6隐4拐10柿3蛾29毙8搏10贷-2远1-首71众58指54碰12思95总3刃9-处11助-6歇2早18厉7尝55榨4佩7-砖30渣-6墨4剪50暑9印14湾71亲3-酸12录-7皂2搏44可55显9夸95渠44乞8盆9-姐18办-6驼2植44哨9之13徐30扮10油-1嫁3-催64勉16接6事48辈0追3-有28钞-7俘2窄13轻03毫53梁27决92随24帽9-变26蝶-6铅2代98周3熄29卵12茧11仅-7摊-6唯4堵48杆2朝13惊93凶4-掘21僚-7鼓2泻80庸00盐17厌13猎6单10旱-2暗3-制62废51颜9拌15剥38俯12袖-1旨5-鼓64迹30央9凳89拢3辣5-跑1-悼72月63译18惨13茫53秃9世11廊-1租-6醋2么21页3苍63奸1无7-材8-低65瓦38抄61柱10淹96派6食8-依17扬-7例2延35叼9注76喜9造12藏-2兰8-委62温42量4尼12施56革3-拜1-录66案16旺57许45晌76典11挂-7嘴-7窗2竿14肆29撇30闪61锻2-星12订-6抄3置35蜡6袍10趣42拉4-裕6-敞66不15比98票3姑44织13逗7窃12敞-9截-7唱2周54兄65瘦11搜70喷6益3-浊7-派63遭73喝06论21妥38摔4拐6-娇3-喜66眠17静07畏47杆14杰12狡-1涨2-禽72伐75滩19万16肺10答6纳6-档14尘-6馒3垂59袜17再3奇8-赢23先-6理6马92怕2赚24覆75秀12寒-2艰8-泼72辽39瓦15司83庭86姐6-您14抹-6域3相28遣1握82雷2雹8-凉30团-6偷6若19欺6腔52墨6祸9-资19愈-7效4书25毁38特5索46诸13赌0柔8-坦21眨-6箩3痰43肾0比12治69堂11益-5覆-6滨6抖60厦99舱16抄37灿0老4-征4-希75申21吸41己35省65绸8-削27劣-6借3最45俗49绸13榜31我5夜1-洁3-完67份56南3梁15掌11颜11姐-1淹6-栋76话10闪37熔52庄0最16伶33店25览7屡9-封10宪-6承3陆11工65运34赛10礼2-浇23烛-6居7演74猎90商9愈20萝10俩56胶6-哄30厚-7颈7浩34沫50扇7捧51愧02盾9宁9-灾16凤-6片3栏24洗7坑72选3饲1-掠12摄68抗69刚93锈18拉01株3挖7-劳28拖-7坏8象83圆04嚷8景10浆25荷30生注：样指数装金额阀是指竭依据稼投入毅产出咏品物陡价指队数射折算萝的损容失金独额找表2捐休保险送赔偿站记录者年份跪赔偿晴次数止年份保赔偿论次数耐年份兆赔偿伶次数委年份限赔偿昌次数状19损61否6畜19袋66与3铃19便71时2妙19微76勤1英19设62卵10排19狐67奏5铜19拘72览9成19鹿77救1傍19奔63种10接19韵68靠2瞒19宝73草0深19棉78飘1疗19远64稿13央19盘69支5织19娇74卸1富19习79幕0布19块65耻1分19麻70旅2惰19踩75划1侦19觉80猴0鞋Me薪an壮=3野.6押5只表3高卫孤赔偿签分布须表！拆！！园！！晌损失狡金额忘损失嗽次数齿占比哑%顶0-格50泊00沾0闭65炒89悬50衣00括0-翁10鸭00哑00戒3膨4.拉1金10租00剥00饿+捷5锅6.嫌9痛合计缠73福10调0.等0再表4宵玉5哈00势00粗以上栗10栋00惑00鼻内（槽含）析部分戒的到赔茅偿的匆灶平均与额技赔偿夸次数头赔偿哈额角1蝴1死1秤5弓--拼--何--争-腾滚岛驶急8苗51驼02涌9跟65隙51氏3溪95纳44鲜8眠50拴00悲00顺--饶--脉--难--荷--虫71胁19述90舟71侍19暑90除/8茎沟搞=板8往90吧00环；紫89要00届0-驰停50提00忠0祖=铲术39深00嫁0丧丹注：凉按约冰定H再FC孟的役最高锅自留壁免赔乖额为梅10逗00价00迹，因改此柜超过伯10控00惧00各的损雹失中尺，只需考虑绣第一质个1饰00监00肆0的广损失营。乘计算胀结果挪：欣运用剪模型萌和数林据进播行计减算：低超过辰50鞋00冲0以劲上的臂赔偿改平均舒额*持可能灵概率缩*室年平昨均索今赔次商数荒福党粪钻旁绳枪角盼=3串90捞00补*把（4赴.1慨%+需6.戒9%爸）偿*3磁.6狗5贤=厉预期充的超侵额损改失1忧56贸95园￥测==驱==笑=犬以卧上为到信息屿处理侮的过霉程。吹风险啊处理煌的讨相论疼送式阅人栽：马朗克思芳德提退交摩人风：米依勒吨衫主题嫌：I他RI寿的娘免赔演额分昌析灰建议籍：戏接受局雪！版单次平事件枝免赔团额从纲50敲00执0增鸟加为世10事00鉴00刮的保悟险。摸理由本：免预赔达族10订00漫00淘可节秋省投抬保成电本2浴03借00谢，横超过忍自留群风险爬所承求担的步预期气超额航损失坝15泡69虏5，郑在扣翻除这狮一支径出后贫仍然基有4谣64赤1的醉净结枝余连。踩送洁阅人过：栗罗宾基森影提问交姜人挠：耐马克捏思正主题树：I茅RI挪的免动赔额族分析叨应该甜斟酌岸10倾00鞋00阵免赔累额是跑否最损为合为适的罗？杰是否能存在请其它漂降低埋保险桨成本腹的对呼策？绳或者骆降低析保险怎成本沉是唯善一的斥目标释。统送盯阅人桐：慕马克辫思虹提波交从人违：奔罗宾救森未主题释：I绸RI蜂的免机赔额甲分析定在细均阅了帝米勒态的分耕析和愁建议侧后，趣我需并不指认为醒应该遗改变匆免赔仔额情，虽聪然这令样可壳以节屡省保回费，衬但赖这将吩是葬“管Ri抚sk劣in航g畅a宴lo绩t京fo屠r放a序li碰tt论le子”为。嗽非常曾赞赏均你们剧的研态究精义神，嗓并期陆待着准你们巨的替城代性沉风险狼融资牌机制浙（A浙R-茫FM慧）守案例丝讨论助：吼1、沸总结粗米勒责先生建分析踩的方张法。柿2、抹如何状评价捎米勒那先生副运用眨以上挪模型巨所得乱出的恶投保料结论体？惭3、惨罗宾掌森先豆生认浓为米悔勒先稳生的阅投保伸建议艺是在嘴“睬用较珠小的嫂风险仓交换斗较大乳的风闭险牛”坑，你卡认为柜这一克反对竿意见部是否芹有道饥理？库这一届反对减意见扇可以雀进行晃定量障分析班吗？谈可仿以如正何进涝行？豆提示德：通羽过计普算估抗计的鲜年平赞均3伍.6聚5次逐索赔退的标剩准差湿。黄政肾4、葡如果眨你是唐HF象C的脱CS事O，做你将健接受必哪一排种建临议？录为乐什么妈？掠该案院例的扔思考医可以普结合括保险专学的允知识援，以仍及加奇拿大歌的案丙例等煎提供临的经栗验性钥的信泥息，时不存样在独蚁一的虚答案沾。彼本案政例的醋附录循材料号—秒见英屯文版权：罩1、瘦Ba掏ck嘱ro烛un罚d俘企业居基本洁状况卸—息略级2、闻HF杯C公甚司莲风险影管理教能力耀：风蛛险管屋理部坏门拒略择3、悼替代姻性风软险融已资工塌具的健状况逝4、狂HF候C的策损益始表和挥资产哀负债区表席等等被。畅（提戒示：令考虑灰企业哪财务捕状况缠，运灶用第饥一章反风险蹦管理例中的赖种种郊考虑段，比杠如：莲企业显流动画性问汤题、际机会吐成本炭等等侧）米讨论呆题2余：厦运用匀已经福掌握早的保轰险原盼理，内分析位对象喉公司疑的资钉产负拘债表揭。所突需信急息可经由学溜生自欣己找缘，也平可利丈用老掀师提未供财问务章侍的表闪格数梢据。硬讨论系题目应3封：衔运用寻赔付歌率和物综合产赔付直率等纽分析蓬某些贵保险董公司乔的收熊支状水况。壳所需吸要的糕信息面可由陕学生题自己揪寻找制对象察公司计的损冒益表采。门作业亩的素芹材谎：拍某某胖保险丙股份疏有限瓣公司线19续98舰年至床20丝01韵年间倦连续监四年赛的各砌项业究务和斑财务明指标怎——酬损益翅表都如附最录表班1和数2；捎要求岩：冰1、票熟悉壁保险度企业有财务俱报表执的构喉成内灶容押，冈提出逢你不衔甚明娇白的山项目箭；戏2、嚼按谅照提诉供的挖数据助信息牲来分悦析该爆保险他公司松在业况务结群构等道各方载面的远发展到状况炼。（良这一芬分析财所依汪据的秋保险欠原理飞在：隙教材牵第二臣章第骡四节车的一另、经裙营内童容和义收入忍来源平）。行分析原可以乘采用邀的分跳析指象标洗诸如劲：灿1、日业务警经营剑状况屋，必采用畏保费很、分遵保、斩投资胡等不声同业福务的图收入溉占比驱和求增长局率忙等；奸2、欲财务适稳定辅性方撤面，蹦选取刃西方核保险灾学界优认为棵最灵闪敏直篮接且做简便诸有效邀的三虑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