风险理论课程教学大纲

《风险理论》课程教学大纲一、课程基本信息课程名称(中文)风险理论(英文)Risktheory课程代码0500830课程性质必修开课院部数学与计算科学学院课程负责人授课学期5学分/学时3/48课内学时48理论学时48实验学时0实训（含上机）0实习0其他0适用专业精算学授课语言中文对先修的要求要求掌握导数、微分、一元积分等高等数学知识；掌握随机变量、分布函数、生存函数等概率基本知识对后续的支撑对参数估计、模型选择、修匀理论等精算模型提供基础知识课程思政设计保单赔付为例讲授聚合风险金模型的建立与求解时，鼓励学生利用自己所学知识，为国家和社会保险事业做出贡献。创新创业教育设计指导学生如何利用风险理论模型，来和实际经济活动向结合。比如利用Markov模型来定价长期护理保险的保费，基于短期个体风险模型，来设计对留守儿童和留守老人的保险产品设计等。课程简介课程定位：本课程是精算专业的学科专业基础课，主要面对保险精算本科专业。主要学习内容：课程主要内容包括风险理论的基本概念、经典风险度量方法、短期个体风险模型、聚合风险模型和破产模型等内容。风险理论是对保险业所面临的各种风险进行数理分析的理论。它是保险公司进行风险产品的合理定价、责任准备金的正确计提、再保险的适当安排、偿付能力的有效管理和保险公司破产的准备预警等工作的理论基础。核心学习结果：风险理论是保险精算学的重要组成部分，它涉及寿险精算，也涉及非寿险精算，它是保险精算人员对保险业务进行风险管理的重要理论工具，也是保险公司发展业务，进行有效稳健营运的理论保证。此外，风险理论的思想方法、数学模型等不仅对保险业有直接应用，而且对金融业、投资业和风险管理业等方面都有广泛应用。主要教学方法：本课堂的教学以课堂教学为主，采用多媒体为辅多种方式进行，使学生通过多种方法获得风险理论技术的有关知识、掌握相应的运算技能和分析技能。课堂教学以教师讲授为主，辅之课堂提问、专题谈论等方式促进学生积极学习。通过本课程的学习使学生掌握风险理论的基本概念、了解基本理论和方法，从而使学生初步掌握处理随机风险的基本思想方法，培养学生运用基本理论分析和解决问题的能力。二、课程目标及对毕业要求指标点的支撑序号课程目标支撑毕业要求指标点毕业要求1目标1：学生理解并掌握风险理论的相关基本概念、基本原理，并且能够将其运用到后续的精算模型学习和保险产品的设计与实现。2.2能够应用基本理论知识以及现代工具，识别、表达、分析保险理财中的复杂问题，并获得有效结论。问题分析：能够应用数学、经济学和保险学的基本原理以及现代工具，识别、表达、并结合文献资料分析复杂的精算问题，并获得有效结论。2目标2.通过学生分组完成某个风险的模型的设计，实现培养学生团队协作能力。学生需要在分工、设计、实现、口头和书面报告等环节中相互协调、相互配合。2.4能够应用基本理论知识以及现代工具，识别、表达、分析非寿险精算中的复杂问题，并获得有效结论。问题分析：能够应用数学、经济学和保险学的基本原理以及现代工具，识别、表达、并结合文献资料分析复杂的精算问题，并获得有效结论。三、教学内容及进度安排序号教学内容学生学习预期成果课内学时教学方式支撑课程目标1风险理论与保险精算：风险的概念、风险理论与保险精算、损失分布、损失分布的贝叶斯方法、随机数重点：风险概念难点：随机数认知风险理论和保险精算的的基本概念及其组成，学会基本的概率数理统计方法。我们国家在规避风险方面都做了哪些重要的贡献。国家和党领导人民在战胜自然风险方面所做的努力和奋斗。10讲授自学目标1目标22短期个体风险模型：个体保单的理赔分布、独立与分布的卷积、矩母函数、矩母函数计算理赔分布、正态分布近似总理赔模型重点：个体理赔分布难点：矩母函数以学生为中心，项目导入，以任务为驱动、以成果产出为目的，学生分组实施。使学生进一步认知风险理论模型，理解个体风险模型的基本原理，理解各部分的设计与综合，及性能优化，明确在项目中所要完成的任务目标。基于短期个体风险模型，来设计对留守儿童和留守老人的保险产品设计等。12讲授自学上机目标1目标23短期聚合风险模型：理赔次数和理赔额的分布、理赔总量模型、复合泊松模型、聚合模型的近似模型重点：理赔总量模型难点：复合泊松模型掌握聚合风险模型的基础知识，理解聚合模型的基本概念与基本原理和基本结构，能够分析和判断各种损失分布的性质，在原理结构上进行设计各种损失分布的基本结构，并可以将聚合模型应用到实际风险模型中。10讲授自学目标1目标24长期破产模型：破产概率、破产概率与调节系数、破产理论应用重点：破产概率难点：调节系数以学生为中心，学生分组实施。学生对公司破产进行实践制作并分阶段进行优化性能。学生运用课程中实施的项目，进行更加深入的实践、优化与提升。利用Markov模型来定价长期护理保险的保费。16讲授自学上机目标1目标2（说明：1.需注明融入了哪些思政元素、如何融入；2.需注明包含了哪些创新创业教育内容，如何与专业教育相结合。）四、课程考核序号课程目标（支撑毕业要求指标点）考核内容评价依据及成绩比例(%)成绩比例(%)作业上机设计考试1目标1：学生理解并掌握风险理论的相关基本概念、基本原理，并且能够将其运用到后续的精算模型学习和保险产品的设计与实现。（支撑毕业要求指标点2.2）风险的概念、风险理论与保险精算、损失分布、损失分布的贝叶斯方法、随机数00050502目标2：通过学生分组完成某个风险的模型的设计，实现培养学生团队协作能力。学生需要在分工、设计、实现、口头和书面报告等环节中相互协调、相互配合。（支撑毕业要求指标点2.4）理赔次数和理赔额的分布、理赔总量模型、复合泊松模型、聚合模型的近似模型、破产概率、破产概率与调节系数、破产理论应用5000050合计500050100注：各类考核评价的具体评分标准见《附录：各类考核评分标准表》（说明：1.评价依据主要有：平时表现、作业、案例分析、实验/实习/调研报告、上机、考试等，应根据该课程实际设置的考核方式填写，不够可以加列；2.各考核方式逐一填写评分标准表）五、教材及参考资料教材：《精算模型》肖争艳编制，中国人民大学出版社，2019ISBN：9787300275550参考书：[1]《精算中常用的统计模型》黄向阳,金阳,肖宇谷编著，中国人民大学出版社，2009ISBN：

9787300102559[2]《精算模型》肖争艳，中国人民大学出版社，2015第2版ISBN：9787300215402

[3]《生命表编制理论与实验》孙佳美编著，南开大学出版社2013年第1版ISBN：9787310043040[4]《精算模型—寿险和年金》朱彦云，高等教育出版社，2008ISBN：9787040224689[5]《寿险随机精算模型》肖宇谷，张景肖,清华大学出版社，2016ISBN：

9787302434276[6]《回归模型》孟生旺，中国人民大学出版社，2015ISBN:9787300220642六、教学条件需要多媒体教室，电脑要安装好Windows7、R软件、Office2010以上版本的正版软件。

附录：各类考核评分标准表风险理论评分标准教学目标要求评分标准权重（%）90-10080-8960-790-59目标1：学生理解并掌握风险理论的相关基本概念、基本原理，并且能够将其运用到后续的精算模型学习和保险产品的设计与实现。（支撑毕业要求指标点2.2）能使用风险理论的相关基本概念、基本原理正确求解与风险理论有关的题目能使用风险理论的相关基本概念、基本原理正确求解与风险理论有关的绝大多题目能使用风险理论的相关基本概念、基本原理正确求解与风险理论有关的大多题目能使用风险理论的相关基本概念、基本原理正确求解与风险理论有关的少数题目70目标2：通过学生分组完成某个风险的模型的设计，实现培养学生团队协作能力。学生需要在分工、设计、实现、口头和书面报告等环节中相互协调、相互配合。（支撑毕业要求指标点2.4）设计的题目创意大、知识点分布广、难度适中、提供的解答正确设计的题目创意较大、知识点分布较广、大部分题目难度适中、提供的解答无原则性错误设计的题目创意一般、涉及多个主要知识点、难度有偏差、提供的解答有少量错误设计的题目创意较差、知识点分布集中、难度偏差较大、提供的解答错误