2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识题库检测试卷B卷附答案

2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识题库检测试卷B卷附答案

单选题（共50题）1、下列关于下行风险说法措误的是（）。A.下行风险是投资可能出现的最坏的情况，也是投资者可能需要承担的损失。B.根据CFA协会的定义，最大回撤是从资产最高价格到接下来最低价格的损失。C.投资的期限越短，最大撤回指标就越不利，因此在不同的基金之间使用该指标的时候，应尽量控制在同一个评估期间。D.从基金经理的角度看，来自于客户的收入是其主要的收入来源，失去客户是致命的损失，任何投资策略，均应考虑最大回撤指标，因为不少客户对这个指标相当重视。【答案】C2、某3年期债券的面值为1000元，票面利率为8%，每年付息一次，现在市场收益率为10%，其市场价格为950.25元，则其久期为（）。A.2.78年B.3.21年C.1.95年D.1.5年【答案】A3、股指期货的保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就会使投资者遭受较大的损失，当股指波动剧烈时，甚至会因为资产不足而被强行平仓，这种风险称之为（）A.操作风险B.市场风险C.结算风险D.信用风险【答案】B4、在()制度下，一国监管体系下注册的基金，不需要在另一个国家或地区都进行注册，或履行一定简便程序后，就可以直接销售。A.QFIIB.QDIIC.沪港通D.基金互认【答案】D5、下列各理指标中，可用于分析企业长期偿债能力的有（）。A.营运效率比率B.流动比率C.资产负债率D.速动比率【答案】C6、垃圾债券或称高收益债，其投资级别属于（），该类债券含有较高的（）。A.投资级，利率风险B.投机级，利率风险C.投资级，信用风险D.投机级，信用风险【答案】D7、马可维茨于1952年开创了以（）为基础的投资组合理论。A.最大方差法B.最小方差法C.均值方差法D.资本资产定价模型【答案】C8、关于经纪人和做市商的特点,以下表述正确的是（）A.经纪人是指令驱动市场上的流动性提供者，做市商是报价驱动市场上的流动性提供者B.经纪人可以充当做市商的角色,但做市商不能充当经纪人的角色C.经纪人的利润主要来自于证券买卖差价,做市商的利润主要来自于做市商的佣金D.经纪人是指令驱动市场上的买卖指令执行者，做市商是报价驱动市场上的流动性维持者【答案】D9、（）是上市公司向不特定对象公开募集股份的行为，是常用的增资方式。A.IPOB.增发C.回购D.分红【答案】B10、面值在每个支付日会根据某一消费价格指数调整来反映通货膨胀变化的债券是（）。A.通货膨胀联结债券B.结构化债券C.可赎回债券D.浮动利率债券【答案】A11、关于资产收益率和净资产收益率，下列表述错误的是（）。A.资产收益率相比净资产收益率，更能衡量企业获利对于股东的价值B.对于同一个企业，资产负债率越低，资产收益率与净资产收益率越接近C.净资产收益率是衡量企业最大化股东财富能力的比率D.资产收益率高，说明企业有较强的利用资产创造利润的能力，在增加收入和节约资金使用等方面取得了良好效果【答案】A12、以下策略中，属于"自下而上"策略的是（）A.投资经理小吴认为国家正大力扶持新能源汽车发展，所以在其配置中挑选新能源汽车行业投资B.投资经理小王根据上市公司中报，选择其中业绩表现突出的股票进行投资C.投资经理小周根据宏观经济数据判断中一定时期内经济复苏无望,便减少了股票配置比重D.投资经理小郑判断周边局势紧张将推高军工行业股价，于是増加了军工行业股票配置【答案】B13、证券的市场价格是由市场()所决定的。A.供求关系B.内在价值C.市场价值D.预期价格【答案】A14、下列关于制定投资决策说明书的好处说法错误的是（）。A.能够帮助投资者制定切合实际的投资目标B.能够帮助投资者将其需求真实、准确、完整地传递给投资管理人C.有助于合理评估投资管理人的投资业绩D.有助于投资管理人进一步对投资者保证收益的承诺【答案】D15、以下关于期货市场的交易制度的说法，错误的是（）。A.保证金制度B.盯市制度C.交割制度D.净额清算制度【答案】D16、在发达国家，货币市场工具主要有（）。A.Ⅰ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ【答案】C17、目前，办理摘取前结算业务的系统是（）。A.深圳清算所客户终端系统B.中债综合业务平台C.大连清算所客户终端系统D.债券综合业务平台【答案】B18、在成员国监管机关允许的情况下，基金投资于国际组织担保的证券，应投资于不少于（）个主体发行的证券，对每个主休发行证券的投资比例不得超过（）。A.5；20%B.5；30%C.6；25%D.6；30%【答案】D19、下列关于净资产收益率的说法中，错误的是（）。A.净资产收益率低，说明企业利用其自有资本获利的能力强，投资带来的收益高B.由于现代企业最重要的经营目标是最大化股东财富，因而净资产收益率是衡量企业最大化股东财富能力的比率C.影响净资产收益率的因素有很多，系统研究影响和改善净资产收益率的方法称为杜邦分析法D.净资产收益率也称权益报酬率，强调每单位的所有者权益能够带来的利润【答案】A20、以下反映投资组合市场风险的指标中属于基于收益率及方差的风险指标有（）。A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤC.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤD.Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ【答案】D21、下列关于回转交易的说法错误的是（）。A.证券的回转交易是指投资者买入的证券，经确认成交后，在交收完成前全部或部分卖出B.债券竞价交易和权证交易实行当日回转交易C.B股实行当日回转交易D.B股实行次交易日起回转交易【答案】C22、下列（）关于有效前沿的说法是错误的。A.如果一个投资组合在所有风险相同的投资组合中具有最高的预期收益率，或者在所有预期收益率相同的投资组合中具有最低的风险，那么这个投资组合就是有效的B.如果一个投资组合是有效的，那么投资者就无法找到另一个预期收益率更高且风险更低的投资组合C.有效前沿是由所有投资组合构成的集合D.在一定的风险水平下，有效前沿上的投资组合期望收益率水平最高【答案】C23、（）认为股票变化表现为三种趋势，即长期趋势、中期趋势和短期趋势。A.过滤法则B.止损指令C.“量价”理论D.道氏理论【答案】D24、基金（）是指通过对基金所拥有的全部资产及全部负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程。A.基金评价B.基金清算C.收益率计算D.资产估值【答案】D25、（）的特点是快捷、简便，其实质是资金清算风险由交易双方承担。A.纯券过户B.见券付款C.见款付券D.券款对付【答案】A26、某期同业存单发行价格为97．1628，面值为100元，期限1年，到期一次还本付息。关于此同业存单，以下说法错误的是()A.浮动利率债券B.贴现债券C.发行收益率2.92%D.零息债券【答案】A27、如果某债券基金的久期为4年，市场利率由5%上升到6%，则该债券基金的资产净值约()。A.上升4%B.上升6%C.下降4%D.下降5%【答案】C28、证券A与证券B的收益率相关系数为0.4,证券A与证券C的收益率相关系数为-0.7则以下说法正确的是（）A.当证券A上涨时，证券C下跌的可能性比较大B.当证券B上涨时，证券C上涨的可能性比较大C.当证券A上涨时，证券B下跌的可能性比较大D.当证券B上涨时，证券C下跌的可能性比较大【答案】A29、一个拥有100%权益资本的公司被称为()。A.杠杆公司B.无杠杆公司C.全资公司D.无负债公司【答案】B30、信用风险事件对持有相关债券的基金和基金公司带来的影响有（）。A.发生债券信用风险事件后，相关债券流动性丧失，很难变现B.交易对手信用风险主要是指发行债券的借款人可能因发生财务危机等因素，不能按期支付契约约定的债券利息或偿还本金，而使投资者蒙受损失C.分散化投资不能降低信用风险带来的影响D.在所有的债券之中，除政府发行的债券往往被市场认为没有违约的风险【答案】A31、下列几种情况，不属于再融资的是（）。A.配股B.增发C.定向增发D.送股【答案】D32、市场利率走低时，以下判断正确的是()。A.债券价格上升，再投资收益下降B.债券价格不变，因为利息收益相对增加，但再投资收益下降，两者互相抵消C.债券价格下降，再投资收益下降D.债券价格上升，再投资收益上升【答案】A33、复利终值的计算方法（）。A.FV=PV（1+i）^nB.PV=FV（1+i）^nC.FV=PV（1+i^n）D.PV=FV（1+i^n）【答案】A34、我国证券市场发展的先后顺序为（）。A.柜台市场>交易所市场>银行间市场B.交易所市场>银行间市场>柜台市场C.柜台市场>银行间市场>交易所市场D.交易所市场>柜台市场>银行间市场【答案】A35、关于我国的证券交易所，以下描述正确的是（）A.我国的证券交易所都采用的是公司制B.我国证券交易所的总经理是由国务院证券监督管理机构任免C.我国的证券交易所的设立是由证监会决定D.我国证券交易所的决策机构是董事会【答案】B36、关于β系数，以下表述错误的是（）。A.β系数可以用来衡量证券承担系统风险水平的大小B.β系数的绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强C.β系数是对放弃即期消费的补偿D.反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性【答案】C37、下列UCITS三号指令对基金管理公司提出的最低资本要求中，说法错误的是（）。A.管理公司的起始资本不能低于12.5万欧元B.资本在任何情况下不能低于13周的“固定经营成本”C.管理资产超过2.5亿欧元时，管理公司资本应增加相当于管理资产0.02%的资本D.ABC选项都有错误【答案】D38、财务报表分析的对象是（）。A.企业的各项基本活动B.企业的经营治动C.企业的投资活动D.企业的筹资治动【答案】A39、下列说法中错误的是（）。A.远期、期货和大部分合约有事被称作远期承诺B.期权合约和远期合约以及期货合约的不同在于其损益的不对C.信用违约互换合约使买方可以对卖方行使某种权利D.期权合约和利率互换合约被称为单边合约【答案】D40、大额可转让定期存单的期限最短的是（）。A.1天B.14天C.3个月D.9个月【答案】B41、市销率指标的引入主要是为克服市盈率等指标的局限性，在评估股票价值时需要对公司的收入质量进行评价；市销率有助于考察公司收益基础的稳定性和可靠性，有效把握其收益的质量水平。上述说法（）。A.错误B.部分错误C.正确D.部分正确【答案】C42、假设市场的风险溢价是7.5%，无风险利率是3.7%，A股票的期望收益为14.2%，该股票的贝塔系数是（）。A.2.76B.1C.1.89D.1.4【答案】D43、估值方法的（）是指基金在进行资产估值时均应采取同祥的估值方法，遵守同样的估值规则。A.公开性B.一致性C.长期性D.准确性【答案】B44、单个机构自债券借贷的融人余额超过其自有债券托管总量的()或单只债券融入余额超过该只债券发行量()起，每增加5个百分点，该机构应同时向全国银行间同业拆借中心和中央结算公司书面报告并说明原因。A.30%;30%B.30%;15%C.30%;20%D.15%;15%【答案】B45、李先生将1000元存入银行，银行的年利率是5%,按照单利计算，5年后能取到的总额为（）。A.1250元B.1050元C.1200元D.1276元【答案】A46、下列关于回购协议的表述，错误的是（）。A.回购协议是指资金需求方在出售证券的同时与证券的购买方约定在一定期限后按约定价格购回所卖证券的交易行为B.由于买断式回购历史很长，回购市场目前以买断式回购为主要交易品种C.按回购期限划分，我国在交易所挂牌的国债回购可以分为1天、2天、3天、4天、7天、14天、28天、91天和182天D.本质上，回购协议是一种证券抵押贷款，抵押品以国债为主【答案】B47、评价企业盈利能力时，我们最常用到的是（）。A.净资产收益率B.存货周转率C.销售利润率D.负债权益比【答案】A48、根据全球投资业绩标准关于收益率计算的具体条款，在计算总收益时，必须计入投