2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库附答案（基础题）

2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库附答案（基础题）

单选题（共50题）1、（2018年真题）商业银行在使用权重法计量信用风险监管资本中，（）的信用风险转换系数最低。A.一般未使用的信用卡授信额度B.与交易直接相关的或有项目C.个人住房抵押贷款D.与贸易直接相关的短期或有项目【答案】D2、根据报告的使用者不同，风险报告可分为()。A.内部报告和综合报告B.内部报告和外部报告C.综合报告和专题报告D.综合报告和外部报告【答案】B3、下列关于贷款风险迁徙类指标的说法，不正确的是()。A.风险迁徙类指标用来衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标B.期初正常贷款期间减少金额，是指期初正常类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款C.期初关注类贷款向下迁徙金额，是期初关注类贷款中，在报告期末分为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和D.期初可疑类贷款向下迁徙金额，是期初可疑类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额【答案】C4、影响期权价值的主要因素不包括（）。A.标的资产的市场价格和期权的执行价格B.期权的到期期权C.外汇汇率的波动D.即期市场价格的变化【答案】D5、借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失，这种情况是属于贷款五级分类中的()。A.关注B.可疑C.次级D.以上都不是【答案】C6、（2018年真题）（）是商业银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。A.监督检查B.市场准入C.最低资本充足率要求D.信息披露【答案】B7、下列选项不属于银行机构市场准入的是（）。A.机构准入B.第三方准入C.业务准入D.高级管理人员准入【答案】B8、在操作风险管理工具中，关键风险监控指标要与操作风险事件密切相关，并能够及时预警风险变化，有助于实现对操作风险的事前和事中控制。这体现的是（）原则。A.有效性B.可靠性C.敏感性D.相关性【答案】C9、（2021年真题）2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（）前达到峰值，努力争取（）年前实现碳中和。A.2030，2050B.2020，2060C.2030，2060D.2020，2050【答案】C10、下列关于风险的说法，正确的是（）。A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中C.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失【答案】D11、核心雇员流失引发的风险属于人员因素引起的操作风险，体现为对关键人员依赖的风险，下列选项中，()不是这种风险的表现。A.缺乏足够的后援／替代人员B.相关信息缺乏共享和文档记录C.雇员成本增加D.缺乏岗位轮换机制【答案】C12、根据CreditRisk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，E=2．72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（）。A.O.09B.0.08C.0.07D.0.06【答案】A13、认为银行的公共性质在于提供广泛的金融服务，对整个国民经济具有深刻的、连锁的影响，这种观点属于（）。A.利益冲突论B.债权保护论C.银行风险论D.公共性质论【答案】D14、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2005--2010年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2011年起因受到金融危机的冲击，该银行面临的流动性风险是其（）长期集聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险B.信用风险、市场风险和战略风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】B15、现场检查分析系统简称()。A.EAST系统B.MIS系统C.IT系统D.SIBs系统【答案】A16、土地总登记是指在一定时间内，对辖区（）或者特定区域内土地进行的全面登记。A.特定面积土地B.全部土地C.每宗土地D.城市用地【答案】B17、（2018年真题）外部的盗窃、抢劫行为属于（）事件。A.内部欺诈B.外部欺诈C.系统缺陷D.人员因素【答案】B18、无论是国家所有还是非国家所有的银行业金融机构所提供的服务或产品都具有一定的公共性质，应当接受（）的监督。A.中央银行B.政府或其授权机构C.行业协会D.评级机构【答案】B19、（2018年真题）银行风险监管指标设计的核心是（）。A.行业监管B.合规监管C.法律监管D.风险监管【答案】D20、银行业是()的行业。A.低杠杆、低风险B.低杠杆、高风险C.高杠杆、高风险D.高杠杆、低风险【答案】C21、对于超限额的处置，应由（）负责组织落实。A.合规管理部门B.风险管理部门C.内部控制部门D.监管部门【答案】B22、下列选项中，()是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任范围，并接受仔细的、独立的监控。A.外部控制环境B.风险识别与评估C.内部控制措施D.监督、评价与纠正【答案】C23、项目施工组织设计批准后，（）牵头向项目现场管理工程师交底。A.项目总工程师B.方案编制人C.项目现场管理工程师D.分包单位施工人员【答案】A24、以下（）方面不能确定商业银行具体披露的内容和要求。A.效益性B.流动性C.安全性D.全面性【答案】D25、下列担保形式中，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同的是()。A.留置B.抵押C.质押D.定金【答案】A26、从各类限额的关系看，处在最顶端的是（）。A.行业限额B.客户限额C.市场限额D.国别限额【答案】D27、超额准备金率计算公式中的各项存款不包括下列哪一项？()A.保证金B.活期存款C.应解汇款D.财政性存款【答案】D28、下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是（）A.先进的企业级风险管理信息系统一般采用浏览器和服务器结构B.风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误C.风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员D.风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们所应当看到的风险信息【答案】C29、由吊杆支架悬吊安装的风管，每直线段均应设刚性的（）。A.固定支架B.矩形支架C.防晃支架D.单脚支架【答案】C30、某电气工程施工中发生触电事故，经抢救15人生还，5人死亡，该事故属于（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】C31、下列选项不属于根据商业银行资本金水平和操作风险管理能力将操作风险进行划分的是（）。A.可规避的操作风险B.不可降低的操作风险C.可缓释的操作风险D.应承担的操作风险【答案】B32、通常由（）负责制定交易账簿和银行账簿划分政策和程序，负责明确交易账簿、银行账簿不同业务类型的市场风险计量方法、计量系统，通过市场风险限额指标监控交易头寸与银行交易策略是否一致，包括交易品种、交易规模，以及交易账簿头寸、敏感度、风险价值等，开展风险报告与分析。A.前台业务部门B.中台业务部门C.后台业务部门D.风险管理部门【答案】D33、关联交易是指发生在集团内()之间的有关转移权利或义务的事项安排。A.高级管理层B.关联方C.控股股东D.董事会成员【答案】B34、下列不属于常用的市场限额风险的是（）。A.交易限额B.风险限额C.止损限额D.定价限额【答案】D35、经济资本主要用于规避银行的（）。A.非预期损失B.预期损失C.大规模损失D.普通性损失【答案】A36、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债1=1800亿元，资产加权平均久期为DA=5年，负债加权平均久期为D1=3年，根据久期分析法，如果市场利率从4％下降到3．5％。则商业银行的整体价值约（）。A.减少22亿元B.增加22亿元C.增加26亿元D.减少26亿元【答案】B37、自我评估法的主要目标是()。A.鼓励各级机构制定与业务战略目标配套的评估机制B.鼓励各级机构尽量降低风险，实现利益最大化C.鼓励各级机构建立良好的操作风险管理氛围D.鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理【答案】D38、如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为（）万美元。A.700B.300C.600D.500【答案】B39、下列关于授信审批的说法，不正确的是（）。A.授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放B.原有贷款的展期无须再次经过审批程度C.在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量D.在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险【答案】B40、下列各项不属于商业银行业务外包的是（）。A.技术外包B.程序外包C.业务营销外包D.资金交易业务外包【答案】D41、用于计算监管资本的内部操作风险计量方法，必须基于对内部损失数据至少()年的观测，无论内部损失数据是直接用于损失计量还是用于验证。A.2B.4C.5【答案】C42、下列久期计算方法中，（）能更好地体现隐含期权价值的变动。A.有效久期B.久期缺口C.修正久期D.麦考利久期【答案】A43、下列不属于商业银行监事会履行监督评价职责事项的是（）A.监督董事会和高级管理层在风险管理方面的履职尽责情况B.监督董事会和高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价C.监督董事会和高级管理层加强风险管理，完善内部控制所做的相关工作D.监督商业银行和风险管理部门在风险管理中的工作情况【答案】D44、2004年6月，巴塞尔委员会颁布的《巴塞尔新资本协议》中明确提出，()形成三大支柱，它们相辅相成，不可或缺，共同为促进金融体系的安全和稳健发挥作用。A.资本构成、内部审计、市场竞争B.资本要求、监督监管、市场竞争C.资本要求、监督检查、市场约束D.资本比例、外部审计、市场约束【答案】C45、在《商业银行风险监管核心指标》中，流动性比率为流动性资产余额与流动性负债余额之比，不得低于（）。A.30%B.25%C.50%D.75%【答案】B46、《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供的三种操作风险经济资本计量方法不包括（）。A.高级计量法B.标准法C.基本指标法D.内部评级法【答案】D47、检查工序活动的结果，一旦发现问题，应采取的措施（）。A.继续作业活动，在作业过程中解决问题B.无视问题，继续作业活动C.停止作业活动进行处理，直到符合要求D.停止作业活动进行处理，不做任何处理【答案】C48、下列不属于商业银行流动性应急机制中的预警信号的是（）。A.银行控股股东变更B.资产规模急剧扩张C.无保险的存款D.银行评级下调【答案】A49、商业银行对()变化的敏感程度直接影响资产负债的期限结构。A.汇率B.利率C.宏观经济政策D.市场价格【答案】B50、设定贷款投放的行业比例属于以下哪种风险管理策略（）。A.风险规避B.风险转移C.风险对冲D.风险分散【答案】D多选题（共20题）1、某公司2012年销售收入为2亿元，销售成本为1.5亿元，2012年期初应收账款为7500万元，2012年期末应收账款为9500万元，下列财务比率计算正确的有()。A.销售毛利率为25%B.应收账款周转率为2.11C.销售毛利率为33.33%D.应收账款周转天数为153天E.应收账款周转率为2.35【答案】AD2、法定公积金有专门的用途，（）不属于法定公积金的用途。A.弥补亏损B.提高员工福利C.扩大公司生产经营D.增加公司注册资本【答案】B3、关于债项评级说法，错误的有（）。A.债项评级是对交易本身的特定风险进行估测B.债项评级反映的是客户违约后的债项损失大小C.特定风险因素包括抵押、优产品类别、地区、行业等D.债项评级只能反映债项本身的交易风险E.债项评级不可以同时反映客户信用风险和债项交易风险【答案】D4、若其他条件相同，则下列关于商业银行各种流动性比率的分析，正确的有()。A.银行贷款总额与总资产的比率越低，流动性风险越低B.银行大额负债依赖度越低，流动性风险越低C.银行敏感负债与总资产的比率越高，流动性风险越高D.银行核心存款比例越高，流动性风险越低E.银行现金头寸指标越高，满足即时现金需要的能力越强【答案】CD5、下列哪类人员不适合采用外部招聘的方式：（）。A.补充初级岗位B.获取现有员工不具备的技术C.选拔高级职位D.获得能够提供新思想的员工【答案】C6、商业银行提高贷后管理的质量和效率的途径包括（）。A.加强贷后管理人员岗位培训B.建立并完善贷后管理制度体系C.强化贷后激励约束考核D.优化岗位设置、明晰管理责任E.加强贷后管理与贷款申报、授信审批环节的衔接【答案】BCD7、项目经理部通过动态的、高速度、高质量地处理大量项目施工及相关信息，和有组织的信息流通，实现项目管理（）。A.制度化B.信息化C.组织化D.安全化【答案】B8、全面风险管理模式体现了先进的风险管理理念和方法，包括()。A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.全套的风险管理方法E.全员的风险管理文化【答案】ABC9、战略风险管理的作用有()。A.比竞争对手更早采取风险控制措施，可以更为妥善地处理风险事件B.全面、系统地规划未来发展，有助于将风险挑战转变为成长机会C.对主要风险提早做好准备，能够避免或减轻其可能造成的严重损失D.避免因盈利能力出现大幅波动而导致的流动性风险E.优化经济资本配置，并降低资本使用成本【答案】ABCD10、商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应当更多地关注系统性风险可能造成的影响，包括（）。A.微观经济因素B.宏观经济因素C.行业风险D.声誉风险E.区域风险【答案】BC11、商业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有（）。A.临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙B.未审核客户有效身份证办理大额取现业务C.未能正确识别假钞D.未经授权办理大额取现业务E.无支付凭证或使用内部凭证办理客户资金支付业务【答案】BCD12、操作风险按照损失形态进行分类，可分为（）。A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.账面减值E.追索失败【答案】ABCD13、商业银行对保证担保