2023年5月基金从业资格证之证券投资基金基础知识能力提升试卷B卷附答案

2023年5月基金从业资格证之证券投资基金基础知识能力提升试卷B卷附答案

单选题（共50题）1、以下不属于权益类资产面临的非系统性风险的是()。A.汇率变动B.股票停牌C.公司因违规经营被处罚D.企业投资项目失败【答案】A2、无风险资产收益率是资金投资于某项（）的投资对象而获得收益率。A.低风险B.高风险C.没有风险D.以上三种均有可能【答案】C3、QDII机制的意义不包括（）。A.QDII机制可以为境内金融资产提供风险分散渠道，并有效分流储蓄，化解金融风险B.实行QDII机制有利于减轻资本非法外逃的压力，将资本流出置于可监控的状态C.建立QDII机制有利于支持香港、澳门和台湾的经济发展D.在法律方面，通过实施QDII制度，从长远来说能够促进我国金融法律法规与世界金融制度的接轨【答案】C4、关于债券到期收益率（YTM），下列说法错误的是（）。A.YTM隐含假设利息再投资收益率不变B.YTM是内部收益率C.YTM是当前收益率D.YTM假设投资者持有至到期【答案】C5、（）也称合约规模，是指在期货交易所的每一份期货合约上所规定的交易数量。A.报价单位B.交易单位C.最小变动价位D.合约价值【答案】B6、关于利润表分析与现金流量表分析，以下表述错误的是（）。A.分析现金流量表,有助于投资评估今后企业的偿债能力,获取现金的能力，创造现金流量的能力和支付股利的能力B.现金流量表是一个动态报告，展示企业的损益账目，反映企业在一定时间的业务经营状况，直接明了地掲示企业获取利润能力以及经营趋势。C.企业盈余水平的高低是资本市场投资的基准"风向标"，因此投资者应高度关注利润表反应的盈利水平及其变化D.投资者要预测企业未来盈余和现金流量，需重点分析持续性经营利润【答案】B7、以下常见的股票市场指数中，采用算术平均法编制而成的是（）。A.标普500B.上证综指C.沪深300D.道琼斯指数【答案】D8、应计收益率为8.21%时某5年期附息债券的价格为89.1303元，应计收益率为8.26%时其价格为88.9001元，则该债券的基点价格值为（）元。A.0.2302B.0.02302C.0.4604D.0.04604【答案】D9、投资者在持有区间所获得的收益通常来源于()。A.利息收益和价差收益B.股息和红利C.投资收益和股息收益D.资产回报和收入回报【答案】D10、国债回购作为一种短期融资工具，在各国市场中最长期限均不超过（）。A.3个月B.1年C.6个月D.1个月【答案】B11、于被动投资指数复制和调整说法错误的是（）。A.指数复制可以采用完全复制、抽样复制和优化复制等方法B.完全复制、抽样复制和优化复制指数方法所需要的样本股票数量依次递增，跟踪误差依次降低C.根据抽样方法的不同，抽样复制可以分为市值优先、分层抽样等方法D.编制指数时不用考虑各种费用，但是在复制指数时需要考虑各种成本。【答案】B12、以下不属于投资政策说明书内容的是（）。A.收益承诺B.业绩比较基准C.投资回报率目标D.投资限制【答案】A13、交易双方根据对价格变化的预测，约定在未来某一确定的时间按照某一条件进行交易或有选择是否交易的权利，涉及基础资产的跨期转移，这体现了衍生工具的（）。A.跨期性B.杠杆性C.风险性D.投机性【答案】A14、（）是反映远期利率的有效途径，它的水平和斜率反映了经济主体对未来通货膨胀的预期和对未来基本的经济形势的判断，蕴含了关于经济主体的风险态度的信息。A.菲利普斯曲线B.价格消费曲线C.经济周期曲线D.国债收益率曲线【答案】D15、不属于商业票据的特点的是（）。A.面额较大B.利率较低C.有明确的二级市场D.只有一级市场【答案】C16、下列关于房地产投资的说法中，错误的是（）。A.房地产权益基金通常以开放式基金形式发行B.房地产投资信托是一种资产证券化产品，可以采取上市的方式在证券交易所挂牌交易C.房地产投资信托基金给予个体投资者和中小型投资者新的房地产投资渠道，同时，也可以给中国现在主要依赖银行贷款进行融资的房地产公司提供新的融资渠道D.零售房地产以出租而赚取收益为目的，其投资对象主要包括写字楼、零售房地产等设施【答案】D17、以下选项中，不能用于衡量货币基金风险的指标是（）A.平均剩余期限B.跟踪误差C.融资回购比例D.平均剩余存续期【答案】B18、关于沪深300指数，以下表述错误的是()A.沪深300价格指数实时发布，全收益指数每日收盘后发布B.以2004年12月31日为基期，基点为1000点C.以总股本为权重，采用几何平均法计算D.由中证指数有限公司编制【答案】C19、2013年9月6日，首批（）正式在中国金融期货交易所推出。A.5年期国债期货合约B.10年期国债期货合约C.沪深300指数期货合约D.沪深500指数期货合约【答案】A20、某混合基金的月平均净值增长率为3%，标准差为4%，在95%的概率下，月度净值增长率区间为()A.-1%—7%B.1%—7%C.5%—11%D.-5%—11%【答案】D21、关于权益类证券风险溢价的表述，正确的选项是()A.风险资产的期望收益率与其风险溢价正相关B.只有非系统性风险才要求相应的风险溢价C.当无风险资产收益率上升时，风险资产的风险溢价随之上升D.风险资产的风险溢价上升时，无风险资产收益率随之上升【答案】A22、做市商制度是指（）。A.保证金交易市场B.经纪人市场C.报价驱动市场D.指令驱动市场【答案】C23、关于标准普尔500指数和道琼斯工业平均指数排行，以下表述错误的是（）。A.标准普尔500指数由普尔公司编制，道琼斯工业平均指数目前由《华尔街日报》编辑部维护B.两个指数都是衡量美国股票市场价格水平以及收益率的指标C.两个指标都包含近年来发展循序的服务性行业和金融业公司D.标准普尔500指数比道琼斯工业指数覆盖的公司更多,更能反映广泛的市场变化【答案】C24、下列关于久期的说法，不正确的是()。A.久期也称持续期B.久期是对固定收益产品的利率敏感程度的衡量C.市场利率变化时，固定收益产品久期越长，价格变动幅度越小D.利率大幅变动时，用久期估计固定收益产品的价格变化并不准确【答案】C25、下列不属于影响公司发行在外股本的行为是（）。A.兼收并购B.权证的行权C.再融资D.权益投资【答案】D26、下列关于固定利率债券的表述中,错误的是A.固定利率债券在到期日一次性支付利息和本金B.固定利率债券有固定面值C.固定利率债券有固定到期D.固定利率债券有固定票面利率【答案】A27、关于绝对收益，以下表述正确的是（）A.绝对收益是证券或投资组合在一段时间内所获得的正回报，测量的是增值的程度B.绝对收益大部分时间是正的，有时也为负C.绝对收益是投资组合或证券在一定时间段内所获回报，是基金业绩评价的初始步骤D.绝对收益通常需要选取一个基准进行比较【答案】C28、在其他条件都一样的情况下，以下期权价格最高的是的（）A.执行价格为10元，标的资产市场价格为13元的看涨期权B.执行价格为11元，标的资产市场价格为12元的看涨期权C.执行价格为10元，标的资产市场价格为11元的看涨期权D.执行价格为10元，标的资产市场价格为12元的看涨期权【答案】A29、基金的年化收益率为35%,年化标准差为28%,在标准正态分布下，该基金年度收益率在67%的可能下处于如下区间（）。A.70%-35%B.63%-7%C.28%-63%D.28%-28%【答案】B30、下列基金类型中，投资者对基金费用的高低最敏感的是()。A.股票型基金B.货币市场基金C.混合型基金D.平衡型基金【答案】B31、投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合。这种说法（）。A.错误B.正确C.部分正确D.部分错误【答案】B32、下列不属于中央银行的货币政策采用的三项政策工具的是（）。A.公开市场操作B.调节税收C.利率水平的调节D.存款准备金率的调节【答案】B33、下列关于短期融资券的说法中，错误的是（）。A.短期融资券的投资者为银行间债券市场的机构投资者B.短期融资券通过市场招标确定利率C.短期融资券发行者必须为具有法人资格的企业D.短期融资券由商业银行承销并采用担保方式发行【答案】D34、()指期权的买方只有在期权到期日才能执行期权，既不能提前也不能推迟。A.美式期权B.欧式期权C.看涨期权D.看跌期权【答案】B35、如果一只股票基金的年周转率为()，意味着该基金持有股票的平均时间为1年。A.20%B.50%C.80%D.100%【答案】D36、某可转换债券面额为1000元，规定其转换价格为25元，则1000元债券可转换为（）股普通股票。A.25B.40C.1000D.250【答案】B37、在通货膨胀不大的情况下，名义利率与实际利率的正确关系是（）。A.实际利率=名义利率-通货膨胀率B.实际利率=名义利率/（1+通货膨胀率）C.实际利率=名义利率*（1+通过膨胀率）D.实际利率=名义利率+通货膨胀率【答案】A38、以下选项中不属于可能存在操作风险的是（）。A.交易执行不独立于基金经理B.交易价格显著偏离公允价格C.对交易所规则及相关法律法规不熟悉D.对交易对手风险的评估与控制不足【答案】C39、以下关于回购协议市场说法不正确的是（）。A.我国存在两个分离的国债回购市场B.我国金融市场上的回购协议以国债回购协议为主C.场外交易的参与者包括个人和企业D.场内交易指上海证券交易所和深圳证券交易所【答案】C40、银行A因急需1000万元资金头寸，将其持有的部分利率债质押给银行B，并与银行B签订了回购协议，10天后将债券回购，并支付银行B年化3.6％的利率，银行A到期回购的价格为（）万元。A.1002B.1001C.1003D.1000【答案】B41、下列选项不属于基金业绩评价需考虑的因素的是()。A.投资目标B.风险水平C.基金规模D.成立时间【答案】D42、如果基金的贝塔系数大于1,说明该基金是（）A.价值型基金B.激进型基金C.成长型基金D.防御型基金【答案】B43、（）是指私募股权投资基金将其持有的项目在私募股权二级市场出售的行为。A.首次公开发行B.管理层回购C.二次出售D.借壳上市【答案】C44、没有到期期限，无需归还股本，可获得固定股息，但一般情况不享有表决权的证券是（）A.普通股B.存托凭证C.优先股D.权证【答案】C45、公司债券的发行主体是（）。A.有限责任公司B.股份公司C.集体所有制公司D.混合所有制公司【答案】B46、.衍生工具的特点不包括()。A.跨期性B.杠杆性C.联动性D.低风险性【答案】D47、投资组合A、B的主动比重分别为30％、60％，且A、B的基准指数相同，可以得出以下结论（）。A.投资组合A与基准的相关性较投资组合B与基准的相关性要低B.市场上涨时，投资组合B一定会跑赢投资组合AC.投资组合B与基准的表现可能比投资组合A与基准的表现差别大D.市场上涨时，