效用论消费者行为理论

效用论消费者行为理论本章采用边际效用分析和无差异曲线分析两种方法来考察消费者行为，即消费者的消费选择是由哪些因素决定的，以及消费者达于均衡状态的条件是什么，说明了价格与收入变化对消费最优决策的影响，并用替代效应和收入效应给予解释。消费者剩余可用以评价市场结构的得失。5/18/20232本章引言：

1、消费者行为，是指人们为了满足自己的欲望而利用物品的效用的一种经济行为，即人们在市场上作出的购买决策和购买活动。2、消费者行为理论，实际上是对下述问题提出理论答案，即消费者在日常生活中决定购买的众多消费品的种类和不同消费品的不同数量，是由哪些因素和根据什么原则来决定的，以及消费者达于均衡状态的条件3、消费者行为理论的假定是：（1）消费者的信息完全性。（2）消费者的收入既定。（3）消费者的偏好既定。每个消费者都有一个偏好类型，消费者要用既定的收入，通过购买商品和劳务求得最大满足。（4）商品的价格既定。5/18/20233消费者行为模型消费者满足最大化产品消费量产品价格个人偏好个人收入要素提供量要素价格5/18/20234第一节基数效用论与边际效用分析一、欲望与效用1.欲望：对某种物品，既有缺乏的感觉，又有满足的愿望，二者相结合产生的一种心理感觉。欲望是人类一切经济活动的原动力。人的欲望又分成五个层次：生理、安全、社交、尊重和自我实现。这五个层次的欲望，由低到高，依次产生。欲望的种类又是无限的，一种欲望一经满足，又会产生新的欲望终日奔波只为饥，方才一饱便思衣；衣食两般皆俱足，又想娇容美貌妻；………若要世人心里足，除是南柯一梦西。5/18/202352.效用：是消费者从消费某种物品或某组商品时所获得的满足程度。任何一种物品的效用，不仅在于该物品本身具有的满足人们某种欲望的能力，而且还依存于消费者的主观感受。因为效用是指消费者在个人心理上感觉到的满足。所以，某种物品的效用，对同一个人来说是可比的，对不同的人来说则是不可比的。同种物品的效用也会因时因地不同而有所不同。5/18/20236

效用的大小怎样测量呢？经济学家有两种方法，即基数效用论和序数效用论。3.基数效用是指可以用基数1.2.3.5…等具体数量测量商品的效用。基数效用论者认为，效用的大小是可以用基数形式来计量和比较的，因为效用是消费者从物品的消费中得到的主观上的满足，而这种满足的程度就如同物品的重量一样，通过效用的衡量单位便可以测量。5/18/20237二、总效用和边际效用1.总效用函数

总效用是消费者在特定时期内消费一定量某种物品所获得的满足总和。用TU表示总效用，若某种商品的消费量为Q，则总效用函数为TU=U（Q）它表示：总效用量随着消费者所消费的商品量的变化而变化。实践中，消费者往往同时消费多种商品。为便于分析，可假定消费者只消费X、Y两种商品，则总效用函数为：5/18/20238TU=f（QX）+g（QY）①或TU=U（X，Y）②公式表示，总效用为X、Y这两种商品的效用之和，但①式意味着X的效用与Y的效用彼此无关；②式则表示X、Y的效用相互影响。（如盐的效用在单独使用时效用很小，但加入菜中，效用就会增大）显然②情况更比较符合实际。其一般形态为：

TU=AXY（A＞0,0<<1,

0<<1）5/18/202392.边际效用函数

边际效用（MU）是指消费者在一定时期内追加一单位某种产品消费所增加的效用。可表示为MU=TU/QX如果消费量可以无限分割，总效用函数为连续函数时，则可利用微分方程，求得总效用的精确变化率——产品X的边际效用，是X的总效用对X消费量的一阶导数：5/18/202310

如果总效用函数为多元函数，则可假定其它产品的消费量不变，而只考察其中一种产品消费量的微小变动所引起的总效用的变动，即边际效用是总效用对某一种产品消费量的一阶偏导数。如由总效用函数TU=U（X，Y）得：5/18/2023113.MU曲线与TU曲线香蕉Q

TU

MU01234560121821222220126310-2MU＞0时，TU递增；MU=0时，TU最大；MU﹤0时，TU下降。MU为TU曲线的斜率。123456OQMUTUOQ5/18/2023124.边际效用递减规律（1）在一定时间内，某商品的边际效用随着其数量的增加而不断减少的现象，被称为边际效用递减规律，又叫戈森第一定律。德国经济学家戈森在1854年提出了两条有关欲望的规律：一是欲望强度递减规律，它说明在一定时期内，一个人对某种商品的欲望强度会随着商品数量的增加而不断降低或减少；二是享受递减规律，这是指随着人们欲望的满足，从商品使用所得到的享受是不断减少的。效用是对欲望的满足；随着商品数量的增加，人们的欲望强度递减，从商品中所得到的享受或满足程度就会递减；商品的边际效用也就会递减。5/18/202313（2）边际效用递减规律的特点：第一，边际效用的大小同人们的欲望强度成正比。第二，边际效用大小同人们消费的商品数量成反比虽然人们不能准确说出每单位的边际效用，但可以以人们愿意支付的需求价格来近似地表示。第三，边际效用离不开时间因素，是在特定时间内的效用。人们的欲望具有反复性或再生性，边际效用也具有时间性。5/18/202314第四，边际效用实际上永远是正值，虽然在理论分析时有负效用。这是因为作为有理性的消费者，在一种商品的边际效用趋近于零时，由于人们的欲望有多样性，他会改变消费内容与消费方式，去满足其它欲望，以增加总效用。第五，边际效用是决定商品价值的主观标准。主观效用论者认为，商品价值由边际效用决定。消费数量少，边际效用就高，价值或需求价格也就高；反之，则相反。5/18/202315三、消费者均衡1、消费者均衡，是指能使消费者实现效用最大化的购买行为状态。2、消费者均衡的原则或预算分配原则，是指消费者在花掉其全部收入的情况下，使花费在每一种商品上的最后一单位货币所提供的边际效用都相等。MUx/Px=MUy/Py=

(是不变的货币的边际效用)例如消费者购买A、B两种商品的组合，当达到均衡时，实现效用最大化的A和B的购买组合是一个特定的唯一的组合，消费者货币收入的使用和分配不会再发生任何调整和转移，处在相对静止的状态。5/18/2023163、消费者均衡的条件如果消费者只购买一种商品且无预算约束，则总效用最大化的条件是MU/P=。如果消费者是购买两种以上商品组合，则有消费者均衡的限制条件和实现条件：②①5/18/202317例：设：消费者购买X、Y两种商品，X、Y的价格分别为PX=10；PY=20，消费者的收入I=100。组合方式QXMUXQYMUY12345678910543210-1-2-3-41234565432得最大总效用29单位QY=2QX=6QX=10QY=0QX=4QY=3QX=2QY=4QY=1QX=85/18/2023183、消费者均衡条件的经济含义即为什么当消费者的购买组合满足MUx/Px=MUy/Py=条件时，才能获得最大均衡？（1）从MUx/Px=MUy/Py的关系分析当MUx/Px<MUy/Py时，说明同样花一单位货币，此时消费者购买的商品x所得到的边际效用比购买商品y所得到的边际效用小。那就要调整。一方面，减少x的购买增加y的购买，效用减少量比增加量小，总效用会增加；另一方面，在边际效用递减规律作用下，商品x的边际效用会随着购买量的不断减少而增加，商品y的边际效用会随着购买量的不断增加而减少。直至MUx/Px=MUy/Py时，说明消费者获得最大效用。当MUx/Px>MUy/Py时，相反。5/18/202319（2）从MUx/Px=的关系分析当MUx/Px<时，说明此时消费者用一单位货币购买了商品X所得到的边际效用小于货币的边际效用（吃亏的感觉），意味着消费者购买的商品X过多。那么他就会减少该商品购买，直至MUx/Px=。当MUx/Px>时，相反。所以，MUx/Px=MUy/Py=

是消费者效用最大化的均衡条件5/18/202320消费者均衡条件的推导：消费者只购买两种商品X、Y；目标函数：TU=f（X，Y）；约束条件：PXQX+PYQY=M将式移项，可得将代入，可得要TU最大，令式的一阶导数等于05/18/202321四、个人需求曲线的推导123451086422222254321QMUP愿意支付的P大小取决于MU，P同比于MU递减，Q与P反向变动MU12543DQPO图B设=2消费者均衡条件=MU/P图A108642MUOQ12345123455/18/202322五、消费者剩余1、概念

消费者剩余是指消费者愿意支付的价格与实际支付的价格之间的差额。是对消费者从交易中所得利益的一种货币度量。由于消费者愿意支付的价格取决于商品的边际效用；而实际支付的价格取决于该商品的市场供求关系。所以消费者剩余与市场价格反相关。是消费者的主观心理评价反映消费者通过购买商品所感受到福利改善5/18/2023232、消费者剩余的度量设需求函数为P=f(Q)，市场价格为P=P0=f(Q0)（1）离散型D消费者剩余CS实际支出Q0P0市场价格OPQ消费者剩余CS1234P1P2P3P45/18/202324D实际支出Q0P0市场价格OPQ消费者剩余CS（2）连续型5/18/2023253、消费者剩余的应用减少消费者剩余－为了督促居民节约用水，实行阶梯式定价增加消费者剩余－有条件的优惠价格购物（家家悦超市过去曾采用持当天的满30元购物小票，优惠价买2斤鸡蛋）5/18/202326第二节序数效用与无差异曲线分析一、序数效用1.基数效用论的难题：各种商品的效用大小难以准确计量；效用受相关商品数量变动的影响。2.序数效用论认为，效用不是数量多少的问题，而是顺序、先后、优劣的问题，故应按消费者对不同物品的偏好程度，用第一、第二、第三…等序数加以排列。这样人们不必说出每种商品的绝对效用是多少，而只须按偏好程度排列出相对效用即可。5/18/2023273.序数效用论关于消费者偏好的基本假定：第一，偏好的完全性。对任何A、B两种商品，人们总是能作出：

U（A）＞U（B）或U（A）＜U（B）或U（A）=U（B）

三者必居其一，且只居其一。第二，偏好的可传递性。如有三种商品，若U（A）＞U（B）；U（B）＞U（C）；则U（A）＞U（C）；第三，偏好的非饱和性。一般来说，对同种但不同数量的（好的）商品组合，人们总是偏好数量多的一组。5/18/202328二、无差异曲线

1.无差异曲线是表示在偏好既定条件下,能给消费者带来同等程度满足的两种商品的不同数量组合的点的轨迹。商品组合商品X商品YABCD2468126432468X12108642•B•C•DYO•AU1-5/18/2023292.无差异曲线的特点（1）无差异曲线的斜率为负。（2）在坐标图上有一组无差异曲线群，不同位置的曲线代表不同的满足水平。（3）任意两条无差异曲线不能相交。（4）无差异曲线凸向原点。说明边际替代率是递减的XYOU2U3U15/18/2023303、特殊形状的无差异曲线（1）U1U4U3U2XY234112340完全替代品XY234112340U1U3U2完全互补品5/18/202331特殊形状的无差异曲线的经济学含义（2）消费者偏好X，愿以较多的Y换取较少的XOXYU3U1U2Y中性商品,要提高U，只有增加X，而Y无所谓。OXYU3U1U2Y是厌恶品，若必须消费，需补偿一定量X，以保持U不变；反之，欲减少Y，必须要减X以便减少Y，否则U会增加。XOYU3U1U25/18/2023324.边际替代率

（1）

边际替代率是指为了保持同等满足程度，增加一种商品的数量同必须放弃的另一种商品数量之间的比率。（是斜率的绝对值，即取正值。）

例如，增加X商品的数量必须放弃一定量的Y品，就是以X商品替代Y商品的边际替代率。公式为：A—B：263B—C：221C—D：210.5变动情况MRSXY2468X12108642•B•C•DYO•AU1-MRSXY＝3MRSXY＝1MRSXY＝0.55/18/202333

（2）边际替代率递减规律：在维持效用水平不变的情况下，当连续不断增加某种商品的消费数量时，消费者所愿意放弃的另一种商品的数量是递减的。原因是：数量持续增加的某种商品的边际效用是递减的，故一种商品对另一种商品的替代能力越来越弱。边际替代率也是两种商品的边际效用的比率YMUY=XMUX即

MRSXY=Y/X=MUX/MUY5/18/202334第三节、预算线1.预算线

表示消费者在收入和价格既定情况下，所能购买的两种商品不同数量组合点的轨迹。1020304060200(I/PY)=4080=(I/PX)YXACDEB预算线预算空间或可购集5/18/2023352.预算线的斜率预算方程：I=QXPX+QYPY。对方程求解得：预算线的斜率等于两种商品的价格比YXABo5/18/202336商品价格变化对预算线的影响收入I变化对预算线的影响XYOXYO3.预算线的移动：XYO5/18/202337第四节、消费者均衡MWU1U3YABXOE•U2假定条件：一是偏好既定，即一簇U既定；二是收=支既定，价格既定，即预算线唯一不变在既定的收入水平条件下，U3效用水平虽高，但不可能实现；U1与AB虽有交点，但未能实现效用最大；只有U2在与AB相切，切点处满足消费者均衡。一、消费者均衡的条件5/18/202338二、关于消费者均衡的两种分析方法：序数效用分析与基数效用分析－殊途同归基数效用论：核心为边际效用，当购买的各种物品的边际效用之比等于它们的价格之比时，消费者达到效用最大；序数效用论：核心为无差异曲线，当预算线与无差异曲线相切时，消费者达到效用最大。基数效用论与序数效用论结论完全一致。5/18/202339三、收入变化对消费者均衡的影响1.收入--消费曲线ICC2.恩格尔曲线ECI=PX•OgI=PX•OiI=PX•OeackX数量IOEC(或PY•Of)由ICC曲线可推导出恩格尔曲线EC，后者表示某商品的均衡购买量与收入水平的关系。如左图中，当收入等于PX•Oe时，ICC线表明消费者购买Oa单位商品X；其余依此类推，可得EC。efdcQYQXOCBAE3E2E1jihgabknICCU3U2U15/18/202340

根据不同形状的恩格尔曲线可区分出正常品、劣等品和奢侈品IEC必需品XIXIEC劣等品XI-X奢侈品ECIXIX5/18/202341四、价格变化对消费者均衡的影响1.价格－消费曲线PCCB3PCCYXOB2U2E2X2Y2U1E1X1Y1U3E3X3Y3AB1PCC是指在消费者的偏好、收入以及其他商品价格不变的条件下，与一种商品的不同价格水平相联系的消费者均衡变化的轨迹5/18/202342B3PCCdXYXOPXXOB2U2E2X2Y2PX2E2PX3E3U1E1X1Y1U3E3X3Y3X2X3X1PX1E1AB12.由PCC推导个人需求曲线这就是序数效用论关于需求曲线的推导过程5/18/202343

五、市场需求曲线D20406080100120140160180PQdAdBdC654321OD5/18/202344第五节、替代效应和收入效应(希克斯分解)总效应YXOFEF1BQBU2AQAU1替代效应收入效应1、正常物品的替代效应和收入效应这是将价格和收入两方面变化引起的效用水平变化的综合分析收入效应：反映了由于商品价格变动引起实际购买力变化，所引起的对该商品购买量的变化。总效应=替代效应+收入效应替代效应：反映了在保持效用水平不变的条件下，一种商品价格的变化所引起的该商品购买量的变化CQCE`F`5/18/2023452、劣等品的替代效应与收入效应X为劣等品时，替代效应与收入效应的方向相反。总效应=QAQC－QCQB=QAQB这时，替代效应的绝对值大于收入效应的绝对值。总效应仍然符合需求法则。QAQBQCYXABCU2U1F1FEO0＜总效应＜替代效应5/18/202346如果X商品价格下降,总效应为负，说明替代效应的绝对值小于收入效应的绝对值，总效应的变动方向将与价格变动方向相同。这种违反需求法则的现象，称为吉芬品3、吉芬品的替代效应与收入效应A1B1C1YXABCU2U1K1KFO价格下降，总效应为负英国人吉芬于19世纪发现，1845年爱尔兰发生灾荒，土豆价格上升，但是土豆的需求量却反而增加了。这一现象在当时被称为“吉芬难题”。这类需求量与价格呈同方向变动的特殊商品被称为吉芬物品。5/18/202347各种商品价格变动的效应商品类别价格变动方向替代效应收入效应替代效应与收入效应相比较总效应正常品－++替代效应≥收入效应≤+劣等品－+－替代效应＞收入效应+吉芬品－+－替代效应＜收入效应－5/18/202348附：收入效应和替代效应的斯勒茨基分解1)让相对价格变化,同时调整货币收入使得购买力(购买的商品数量)保持不变;2)对购买力进行同比例调整,然后使得相对价格不变Xab替代效应；Xbc收入效应。XY0AaXaB1I2cXCJKI1bXbB0I05/18/202349低档商品和吉芬商品降价的Slutsky分解Y0XaXacXcXbbY0XaXacXcbXb替代效应收入效应5/18/202350第六节不确定性和风险1．不确定性：在事先不能准确地知道自己的某种决策的结果。只要可能结果不止一种，就会产生不确定性。风险，在知道各种可能结果时，如果还知道各种可能结果发生的概率，则称这种不确定性为风险。初始货币财富100元。面临是否购买某种彩票的选择。彩票购买支出5元。中彩的概率为2.5%，可以得到200元的奖金；不中彩的概率为97.5%。决定：不购买彩票，可以稳妥持有100元初始货币财富。购买彩票，中彩会拥有295元。不中彩，只有95元。5/18/2023512、彩票的不确定性购买彩票有两种可能结果：中与不中。（1）拥有财富W1；概率p，0<p<1；（2）拥有货币财富W2，概率为1-p。这张彩票可表示为：L=[p，(1-p)；W1，W2]。简单表示为：L=[p；W1，W2]。比如：持有100元的初始货币财富。彩票的购买成本支出是5元。中彩概率为2.5%，可得到200元奖励；会拥有295元

不中彩概率为97.5%，什么都得不到，只持有95元即彩票：p=2.5%，1-p=97.5%；W1=295元，W2=95元L=[2.5%；295，95]5/18/2023523、彩票的期望值效用消费者面临彩票L=[p；W1，W2]彩票的期望值，即彩票L=[2.5%；295，95]的期望值2.5%×295＋95×（1－2.5%）＝100＝100元的初始货币财富假定消费者在无风险条件下可以持有的确定的货币财富量等于彩票的期望值，即5/18/2023534、彩票的期望效用函数每个消费者对待风险的态度存在差异，各自的行为选择不一样。但是，追求的目标都是为了得到最大的效用期望效用函数＝冯.诺曼-摩根斯顿效用函数：消费者在不确定条件下可能得到的各种结果的效用的加权平均数。5/18/2023545、风险态度风险回避者的效用函数U(W)OWU(W)U(W)pU(W1)+(1-p)U(W2)BU[pW1+(1-p)W2] ApW1+(1-p)W2W2W1U(W1)U(W2)实际生活中，大多数消费者都是风险回避者风险回避者的效用函数是严格向上突出的假定消费者的效用函数为A、风险回避者的效用函数5/18/202355B、风险爱好者的效用函数U(W)风险爱好者的效用函数是严格向下突出的W1OpU(W1)+(1-p)U(W2)U[pW1+(1-p)W2]BApW1+(1-p)W2U(W1)U(W2)WU(W)W25/18/202356C、风险中立者的效用函数AO pU(W1)+(1-p)U(W2)U[pW1+(1-p)W2]W2pW1+(1-p)W2

W1U(W1)U(W2)U(W)WU(W)风险中立者的效用函数是线性的5/18/202357消费者投保以后所拥有的稳定财产量，等于风险条件下的财产的期望值

对于风险回避者来说，确定的财产期望值的效用水平，肯定会大于风险条件下的财产的期望效用。所以，消费者愿意购买保险。尽管投保并没有改变消费者的财产的期望值，但投保以后消除了风险，可以使消费者获得稳定的收入。

5/18/202358本章总结关于基数效用论，教材总结了三个缺陷：效用大小难以衡量；不同人的效用之间难以比较；其理论基础“边际效用递减”规律极其脆弱。关于序数效用论，指出四个不足：无差异曲线建立的前提—两种商品之间任意替代，在实践中是不现实的；在琳琅满目的世界里，要作出偏好选择是一件困难的事；由边际效用递减规律而得的边际替代率递减规律的假定，同样是脆弱的；其实价格大小对边际效用也是有影响的。

5/18/202359

世界是精彩的，经济模型是单纯的。尽管在现实中我们会发现许多现象与我们的模型不大相符。但它毕竟提供了一个有助于我们理解消费者行为的基本框架，这个框架也为厂商和政府作出决策提供了有用的信息。特别是基数效用论和序数效用论分别提供的非常有价值的“边际效用分析法”和“无差异曲线分析法”。发现问题是我们学习的较高境界，经济理论的发展更有待于大家矢志不移的努力5/18/2023601.威海市由于水源不足，自来水供应紧缺。请根据边际效用递减原理，建议一种方案，以使政府采取适当措施来缓解或消除这个问题。简要叙述你的方案，并回答方案对于（1）消费者剩余有何影响？（2）对于生产资源配置有何有利或不利效应？（3）对于城市居民有何影响？能否有什么补救办法？2.考虑两种可以鼓励地方政府建设或扩建公共停车场的办法。第一个建议是中央政府为公共停车场提供款项；第二个建议是中央政府为任何建设或扩建项目支付25%的费用。如果每个计划支出的钱数是相同的，你预计哪一个办法在鼓励地方建设停车场上最有效？请用收入效应和替代效应的观点来解释你的答案。思考题5/18/2023613.许多政府项目是以实物来补助人们的。举例说，食品券就只能用来购买食