南开大学计量经济学

第二章:一元线性回归模型

§2.1模型的假定§2.2参数的最小二乘估计§2.3最小二乘估计量的性质§2.4系数的显著性检验§2.5预测误差和预测区间第一页，共三十九页。§2.1模型的假定第二页，共三十九页。§2.1模型的假定第三页，共三十九页。§2.2参数的最小二乘估计第四页，共三十九页。§2.2参数的最小二乘估计第五页，共三十九页。§2.2参数的最小二乘估计第六页，共三十九页。§2.2参数的最小二乘估计第七页，共三十九页。§2.2参数的最小二乘估计t12345678910X19202224293137404042Y18192021242830333736例2-1第八页，共三十九页。§2.2参数的最小二乘估计第九页，共三十九页。§2.2参数的最小二乘估计第十页，共三十九页。§2.2参数的最小二乘估计第十一页，共三十九页。§2.3最小二乘估计量的性质1.线性特性（Linear）

第十二页，共三十九页。§2.3最小二乘估计量的性质2.无偏性（unbiased）

第十三页，共三十九页。§2.3最小二乘估计量的性质3.有效性（efficiency）

第十四页，共三十九页。§2.3最小二乘估计量的性质3.有效性（efficiency）

第十五页，共三十九页。§2.3最小二乘估计量的性质3.有效性（efficiency）

第十六页，共三十九页。§2.3最小二乘估计量的性质3.有效性（efficiency）

第十七页，共三十九页。§2.3最小二乘估计量的性质3.有效性（efficiency）

第十八页，共三十九页。§2.3最小二乘估计量的性质3.有效性（efficiency）

Gauss—Markov定理：满足性质1、2、3的最小二乘估计量是最优线性无偏估计量（bestlinearunbiasedestimator：BLUE）第十九页，共三十九页。§2.3最小二乘估计量的性质3.有效性（efficiency）

第二十页，共三十九页。§2.3最小二乘估计量的性质3.有效性（efficiency）

第二十一页，共三十九页。§2.4系数的显著性检验定理1

第二十二页，共三十九页。§2.4系数的显著性检验定理1

第二十三页，共三十九页。§2.4系数的显著性检验定理2

第二十四页，共三十九页。§2.4系数的显著性检验证明：第二十五页，共三十九页。§2.4系数的显著性检验第二十六页，共三十九页。§2.4系数的显著性检验最小二乘估计量的大样本性质：

第二十七页，共三十九页。§2.4系数的显著性检验第二十八页，共三十九页。§2.4系数的显著性检验第二十九页，共三十九页。§2.4系数的显著性检验第三十页，共三十九页。§2.4系数的显著性检验第三十一页，共三十九页。§2.4系数的显著性检验第三十二页，共三十九页。§2.4系数的显著性检验第三十三页，共三十九页。§2.4系数的显著性检验第三十四页，共三十九页。§2.5预测误差和预测区间第三十五页，共三十九页。§2.5预测误差和预测区间第三十六页，共三十九页。§2.5预测误差和预测区间第三十七页，共三十九页。§2.5预测误差和预测区间第三十八页，共三