某基金管理有限责任公司投资管理制度汇编

经典word整理文档，仅参考，双击此处可删除页眉页脚。本资料属于网络整理，如有侵权，请联系删除，谢谢！.WORD.格式.目录第一章总则………9-8-2第二章投资管原则……………9-8-2第三章投资禁止制……………9-8-3第四章投资管程……………9-8-3第五章附则……………………9-8-13专业整理资料分享.WORD.格式.第一章总则第一条为保证基投资管工作科学、高效、有序和安全地运，明确基投资管的工作程序及相关单位的职责，制定本制。第二条本制规范基投资工作的基本原则，包括涉及基投资各环节之间的业务关系、各个环节的权责等。第三条本制适用于运用基资产进证券投资的全过程。第二章投资管原则第四条基投资管应遵循以下原则：（一）基投资应遵守国家有关法、法规，符合《公司章程》的规定；（二）基投资的管原则是分级管、明确授权、规范操作、严格监管，充分体现民主集中制原则；（三）基的投资管方式采取投资决策委员会领导下的基经负责制；（四）投资决策和决策的执严格分开，实集中交制；（五）投资管过程中严格执投资禁止和授权制；（）严格按照防火墙原则执空间分离制；（七）公司资产和基资产严格分开管的原则；专业整理资料分享.WORD.格式.（八）同的基要独运作，分别管；（九）基投资风险评估和业绩考核的独性原则。第三章投资禁止制第五条基投资管中禁止以下为：（一）投资基约中投资目标与投资范围规定以外的品种；（二）违反基约和比的限制；《证券投资基管暂办法》第三十三条关于投资组合（三）基投资违反《证券投资基管暂办法》规定；第三十四条有关禁止为的（四）同一基对同一投资品种在相同或相近时间内进相同或相近数相反方向的交；（五）公司管的同基对同一投资品种在相同时间，相同或相近数的反向交；在相同或相近价格上进（）用内幕信息进投资；持股优势或者用信息优势联合或者连续买卖，操纵证券交价格；（八）与他人通，以事先约定的时间、价格和方式相互进交；专业整理资料分享.WORD.格式.（九）以任何方式操纵证券交价格；（十）应该互相监督的岗位由一人独操作全过程，严禁应由两人或多人担任的工作由一人担任；（十一）任何人员同时掌握前台和后台的系统口；（十二）任何人员未经授权或批准穿越部室之间的防火墙；第四章投资管程第一节投资基准第条研究发展部的融工程小组负责运用数化研究工具，根据同基的策委员会批准的投资基准将成为基经决策的参考标准。第二节投资基础第七条研究报告是基投资决策的基础。第八条研究报告分为内部报告和外部报告，内部报告来源于公司研究发展部，外部报告来源于经公司认可的外部研究机构。第九条作为投资基础的内部报告得低于报告总的60%；第十条研究发展部承担基投资的研究工作，主要职责是组织对宏观经济、专业整理资料分享.WORD.格式.持独客观。研究工作应保第十一条研究发展部必须对各基经提供公平、对称的信息。第十二条研究发展部下设的融工程小组负责发展基投资组合的业绩评价体对基投资组合进日常跟踪分析，投资决策委员会提供数据支持。为基经和第十三条研究发展部对研究报告的质负责。研究报告依据的数据要全面、真实可靠，使用的研究方法要科学、合。根据公司的考核办法，投资决策委员会定期考核研究报告的质。第十四条研究发展部、投资管部、基交部、市场展部应定期或定期召开投资研究会议，研究、交投资信息，探讨、解决投资业务的有关问题。投资研究会议由研究发展部经负责召集。第十五条定期会议分为月会制和周会制。月会主要讨论下月研究计周会主要讨论近期研究成果、市场热点和近的应对措施等。第十条投资管部每月（或定期）向研究发展部提交下一阶段的研究请求。第三节投资决策专业整理资料分享.WORD.格式.第十七条投资决策必须以符合规范的书面研究报告为依据。重要投资要有详细的研究报告和风险分析支持，并有决策记录。第十八条投资决策委员会是基资产运作的最高决策机构。投资决策委员会根据《基约》司投资战和投资方向，制定重大投资决策。第十九条投资决策委员会根据《基约》和公司有关规定，审定以下各项业务：（一）审定基经提出的资产配置提案，包括基资产在债券、股票、现等融产品之间的配置比，资产在重点市场、业、产业、板块之间的分配比及融资规模；（二）审定超出基经投资权限的投资方案，并做出决策；（三）负责基投资的其他有关重大事项的决策。第二十条投资决策委员会议事规则（一）投资决策委员会以定期会议和定期会议的形式审定基的投资决策。定期会议每月一次，定期会议根据需要召集；（二）投资决策委员会做出投资决议时，出席人数得少于投资决策委员会成员人数的三分之二；（三）投资决议须由投资决策委员会成员以投票表决的方式做出，每位委员有实施，决议报监察稽核部备案。专业整理资料分享.WORD.格式.第二十一条对于超出基经投资权限的投资表决，必须采取下原则：（一）投资必须有相关的研究报告作为投资依据，经过基经的尽职调查，并做出结论性判断；（二）之二以上（含三分之二）且低于四票同意才可通过；（三）经过投资决策委员会决定的投资，基经必须将实施情况及时向投资基经必须及时做出书面说明并报投资决策委员会，待投资决策委员会表决后才能实施；（四）特殊情况下，执委员可根据权限授权基经进操作（具体权限规定参见基经的权限范围）。特殊情况是指市场发生突变时，条件允许召开投资决策委员会进表决。但事后执委员应及时通报其他投资决策委员会成员。第二十二条经过投资决策委员会表决同意并由两只以上基共同持有的投资，由投资决策委员会进统一协调，具体协调工作由执委员负责。第二十三条投资决策委员会的决议必须做成书面形式，并经到会投资决策委员会成员签署。会议决议通报所有投资决策委员会成员。第二十四条投资决策委员会主任委员投资决策委员会主任委员主要职责是召集并主持召开投资决策委员会会议。主任委员因事在外，可授权其他委员代其职。第二十五条投资决策委员会执委员专业整理资料分享.WORD.格式.（一）执委员负责监督基经对投资决策委员会决议的执情况和基经的日常投资运作；（二）执委员负责根据各基经提供的各基投资组合数据分析，控制各基组合经营风险；（三）执委员负责组织基经制定并提交资产配置提案。第二十条投资决策委员会主任委员和执委员应对其上述职责范围内的投资决定和决策程序，以及任何暗示或影响交员进规范交活动的为负责。第二十七条公司所管的基实投资决策委员会领导下的基经负责制，由基经根据授权具体承担基管工作。助协助其工作。每个基经可配一至两名基经第二十八条基经负责基资产的日常运作，主要是根据《证券投资基管暂办法》和基投资管的有关规定，负责基投资组合的计划、实施、追踪和调整，以实现基的业绩目标。第二十九条基经在基投资管过程中的主要职责包括：（一）依据宏观政治经济分析、业分析和市场分析，向投资决策委员会提交基的资产配置提案，包括：1、资产在债券、股票、现之间的配置比；2、资产在重点市场、业、产业或板块之间的分配比；3、基的融资规模。专业整理资料分享.WORD.格式.（二）按照投资决策委员会讨论决定的资产配置计划书，根据宏观经济、证券制定基投资组合方案。投资组合方案一般包括下各项：1、投资品种；2、选择依据；3、投资策；4、资使用计划，包括投资额、持股等。（三）对整体投资组合及资运用进日常评估，并应该根据市场变化、实际交情况及研究发展部的追踪研究，及时调整投资方案。（四）按月、季、总结基投资组合管工作，并向投资决策委员会汇报。有关报告应作为投资档案存档，并报投资管部、监察稽核部备案。第三十条基经必须执投资决策委员会决定的资产配置计划，在资产配置在权限额内的投资可自主决策，超过权限额的投资需按权限上报，经批准后方可实施。其投资权限为：（一）基经当天在单个股票上自主投资买入额得超过基净值的1%，且总额得超过人民币总额得超过人民币3000万元；当天卖出额得超过基净值的15000万元；5%，且（二）基经在单个股票上自主投资计买入额得超过基净值的且总额得超过人民币10000万元；2%，（三）基经当天自主投资买入股票的额计得超过基净值的3%专业整理资料分享.WORD.格式.总额得超过人民币额得超过人民币9000万元；卖出额计得超过基净值的18000万元；6%，且总（四）在投资决策委员会确定的国债持仓比下，基经自主投资买入或卖出的单个国债品种的额得超过基净值的5%，且总额得超过人民币15000万元；（五）特殊情况下，基经可以紧急与投资决策委员会执委员磋商，经执委员同意后超过权限执投资，但单个股票的当天买入额得超过基净值的3%，且总额得超过人民币9000万元；卖出额得超过基净值的7%，且总额得超过人民币21000万元；当天计买入额得超过基净值的30000万元；当天计卖出额得超过基净10%，且总额得超过人民币值的20%，且总额得超过人民币60000其结果向投资决策委员会汇报，并说明由；（）以上投资为必须遵守相关法、法规和基约的规定。第三十一条基经进投资组合方案的日常管时:（一）基经可以直接进交操作，交指应按标准格式向基交部下达，委托基交部集中交，实现证券品种的日常买卖；（二）基经可以采用书面方式、电脑方式和电话录音方式下达委托交指，并采用书面方式和电子化方式记录，以供存档备案；（三）基经可以将个别投资品种授权基交部进日常管，授权范围必须清楚明确；专业整理资料分享.WORD.格式.（四）基经认为有必要时，有权提请召开投资决策委员会会议。（五）基经的下事宜，由执委员负责协调，并将协调结果书面报督察员和监察稽核部备案：1、基经执经投资决策委员会批准后的投资，与公司管的其他基的投资为有重大冲突；2、基经与基交部之间的日常协调；3、基经认为有必要协调的其他投资问题；4、经执委员协调能达成协议，由执委员提请召开投资决策委员会会议最终讨论决定。（）基经助负责协助基经进投资管，经基经授权可以代其管基。基。第三十二条基经应对其执的投资决策程序和下达的投资指，以及任何暗示或影响交员进规范交活动的为负责。第四节投资执第三十三条基交部在基投资管过程中实集中交管制，主要职责是根据基经的交指，进基资产的日常交活动，对交情况及时反馈，并对基投资为进监督。专业整理资料分享.WORD.格式.第三十四条基交部必须坚持公平、公正的方针，执同基经通过书交部下达。所有交指必须由基第三十五条基交部在收市以后，必须将交指执情况向基经报告，由基经签字确认，并采用电子化和书面两种形式存档备案。第三十条基交部应根据市场情况随时向基经通报交指的执情况及对该项交的判断和建议，以基经及时调整交策。第三十七条对于基经下达的交指，交人员必须无条件地执，但遇到如下情况时，交人员可以回绝：1、指明确违反《证券投资基管暂办法》、基约、投资决策委员会决议和公司投资管制；2、出现突发情况，在客观上可能实现指的操作时，可延后执指。（如：未知的股票停牌、设备突然出现故障、可抗因素产生的阻碍等）；3、基经指明确、规范，交员得执该指。当出现本条第一款的情况时，交员应向投资决策委员会主任委员汇报，并通报督察员及监察稽核部。第三十八条在执过程中，交人员应在指范围内努控制成本，争取最好的交价格。第三十九条各基经对同一品种发出方向相反的交指时，基交部应当暂停执指，即时知会相关基经，并向执委员汇报，经协调后执。专业整理资料分享.WORD.格式.第四十条如基经指明确、规范，基交部得执该指，并即时知会基经，以基经及时修正。第四十一条基交部配合监察稽核部负责对操作进程进日常监控，控制交风险。第四十二条基交部应按月总结基交管工作，将本月基交管基经及督察员，第四十三条运营清算部负责公司所管基的清算工作，主要职责有：（一）每日交数据的核对；并报监察稽核部备案。（二）柜台资的存取；（三）清算报表的生成和打印；（四）清算交割和会计处；（五）新股申购缴款、配股缴款；（）净值公告和分红事项。第四十四条运营清算部通过交数据的核对，对当日交操作进复核，如发现有违反《证券投资基管暂办法》、公司相关管制的交操作，须刻向投资决策委员会主任委员、执委员和监察稽核部汇报，并同时通报基交部。第四十五条运营清算部必须确保系统清算数据的保密安全，得外泄公司的投资机密。专业整理资料分享.WORD.格式.第五节投资风险管第四十条对合规性风险的控制包括：审计与合规委员会、督察员、监察稽核部构成合规性监督系统，对基投资的合规性进动态、静态的监督、评估。第四十七条督察员、监察稽核部在基投资管过程中的主要职责为：（一）调查、评价基投资管工作以及各相关部门、人员遵守国家有关法法规和公司相关制的情况；（二）检查基内部风险控制制的建和执情况；（三）对基资产管风险进评估、预测和控制；（四）定期或定期对基决策程序进审查，对交情况进实时监督，对异常情况进调查，并有权要求基经做出解释和及时修正；（五）在特定情况下，有权对基经的交指进事前审查。第四十八条督察员对公司在投资业务中存在的规范交活动，应知而未知或知而报的为负责。第四十九条投资组合风险的控制：（一）公司建有效的投资风险评估与管制，融工程小组负责建投资组合风险模型、出具投资组合风险报告并提交风险控制委员会。（二）风险控制委员会根据投资组合风险报告对投资组合的风险进评价和控制。第五十条投资风险管的具体措施包括：专业整理资料分享.WORD.格式.（一）建防范员工道德风险的有关制，基会计、交员等业务保障岗位分别实定期轮岗制；基经、基经助实强制休假制；部门内部同质岗位之间实交叉检查；部门经对各岗位的工作底稿随机抽查；严禁一个人同时掌握投资交系统的维护口和操作口；（二）集中交室应建严格的门禁制、信息处禁止制、交员为禁止制。（三）建技术限制制。在技术可的前提下，在执交的电脑程序中作相应的口限制、表的预警设置等。对限制（四）建交员交上限控制制。基交部应针对个别交员的从业经验及能设置相应交限额，监控。交限额在交系统上设定并由交系统自动（五）建对大额交的控制制。公司