经济博弈论谢识予

经济博弈论谢识予第1页，共44页，2023年，2月20日，星期四教材：《经济博弈论（第二版）》

复旦大学出版社，2002年1月《经济博弈论习题指南》

复旦大学出版社，2003年1月第2页，共44页，2023年，2月20日，星期四第一章导论

本章介绍博弈论的基本概念，包括什么是博弈和博弈论，给出一些经典博弈例子。对博弈分类和博弈理论的结构作一些讨论，对博弈论的发展历史等作简单介绍。目标是让读对博弈论的内容和博弈模型有更直观的概念和印象，本教材的基本内容，以及博弈分析的基本思想方法等形成初步的认识，为后面各章展开详细分析作好铺垫和准备。

第3页，共44页，2023年，2月20日，星期四本章分五节1.1什么是博弈论1.2几类经典博弈模型1.3博弈结构和博弈的分类1.4博弈论历史和发展的简要评述1.5博弈论在我国的应用第4页，共44页，2023年，2月20日，星期四1.1什么是博弈论1.1.1从游戏到博弈1.1.2一个非技术性定义第5页，共44页，2023年，2月20日，星期四1.1.1从游戏到博弈博弈就是策略对抗，或策略有关键作用的游戏博弈Game，博弈论GameTheory，Game即游戏、竞技游戏和经济等决策竞争较量的共同特征：规则、结果、策略选择，策略和利益相互依存，策略的关键作用游戏——下棋、猜大小经济——寡头产量决策、市场阻入、投标拍卖政治、军事——美国和伊拉克、以色列和巴勒斯坦第6页，共44页，2023年，2月20日，星期四1.1.2一个非技术性定义定义：博弈就是一些个人、队组或其他组织，面对一定的环境条件，在一定的规则下，同时或先后，一次或多次，从各自允许选择的行为或策略中进行选择并加以实施，各自取得相应结果的过程。四个核心方面博弈的参加者(Player)——博弈方各博弈方的策略(Strategies)或行为(Actions)

博弈的次序(Order)

博弈方的得益(Payoffs)第7页，共44页，2023年，2月20日，星期四1.2几个经典博弈模型1.2.1囚徒的困境1.2.2赌胜博弈1.2.3产量决策的古诺模型第8页，共44页，2023年，2月20日，星期四1.2.1囚徒的困境囚徒的困境是图克（Tucker）1950年提出的该博弈是博弈论最经典、著名的博弈该博弈本身讲的是一个法律刑侦或犯罪学方面的问题，但可以扩展到许多经济问题，以及各种社会问题，可以揭示市场经济的根本缺陷第9页，共44页，2023年，2月20日，星期四一、基本模型-5，-50，-8-8，0-1，-1坦白不坦白坦白不坦白两个罪犯的得益矩阵囚徒2囚徒1囚徒1：坦白囚徒2：坦白第10页，共44页，2023年，2月20日，星期四二、双寡头削价竞争100，10020，105150，2070，70高价低价高价低价寡头2寡头1双寡头的得益矩阵政府组织协调的必要性和重要性寡头1：低价(70)寡头2：低价(70)第11页，共44页，2023年，2月20日，星期四1.2.2赌胜博弈赌博、竞技等构成的博弈问题，在经济中也有许多应用，赌胜博弈也是一类重要的博弈问题，对经济竞争和合作也有很大启示赌胜博弈的特点是一方得等于另一方失，不可能双赢，属于“零和博弈”第12页，共44页，2023年，2月20日，星期四一、田忌赛马3，-31，-11，-11，-1-1，11，-11，-13，-31，-11，-11，-1-1，11，-1-1，13，-31，-11，-11，-1-1，11，-1，1，-13，-31，-11，-11，-11，-11，-1-1，13，-31，-11，-11，-1-1，11，-11，-13，-3上中下上下中中上下中下上下上中下中上上中下上下中中上下中下上下上中下中上田忌齐威王得益矩阵取胜关键：不让对方猜到自己策略，尽可能猜出对方策略第13页，共44页，2023年，2月20日，星期四二、猜硬币博弈-1，11，-11，-1-1，1正面反面猜硬币方盖硬币方正面反面第14页，共44页，2023年，2月20日，星期四三、石头、剪子、布0，01，-1-1，1-1，11，-10，01，-1-1，10，0石头剪子布博弈方2石头剪子布博弈方1第15页，共44页，2023年，2月20日，星期四1.2.3产量决策的古诺模型古诺模型是寡头产量竞争，是市场经济中最常见的问题之一古诺1838年提出，直到现在还是经常使用古诺模型有很多扩展古诺模型与囚徒困境相似，对理解市场经济和博弈分析本身都有重要价值第16页，共44页，2023年，2月20日，星期四一、三厂商离散产量{0P4455376281612856520253056420202455525252543113333333734921213第17页，共44页，2023年，2月20日，星期四二、n个厂商连续产量第18页，共44页，2023年，2月20日，星期四1.3博弈结构和博弈分类1.3.1博弈中的博弈方1.3.2博弈中的策略1.3.3博弈中的得益1.3.4博弈的过程1.3.5博弈的信息结构1.3.6博弈方的能力和理性1.3.7博弈的分类和博弈理论的结构第19页，共44页，2023年，2月20日，星期四1.3.1博弈中的博弈方博弈方：独立决策、独立承担博弈结果的个人或组织博弈规则面前博弈方之间平等，不因博弈方之间权利、地位的差异而改变博弈方数量对博弈结果和分析有影响根据博弈方数量分单人博弈、两人博弈、多人博弈等。最常见的是两人博弈，单人博弈是退化的博弈第20页，共44页，2023年，2月20日，星期四一、单人博弈——只有一个博弈方的博弈例一：单人迷宫入口AB出口(奖金M)A,1B,1右左右左M00扩展形第21页，共44页，2023年，2月20日，星期四例二：运输路线-7000-16000-10000-10000好天气(75%)坏天气(25%)自然商人水路陆路运输路线得益矩阵01-7000-10000-16000-10000运输路线扩展形好天气(75%)坏天气(25%)单人博弈实质个体最优化问题第22页，共44页，2023年，2月20日，星期四二、两人博弈两人博弈即有两个博弈方的博弈两人博弈最常见，研究最多，是最基本和有用的博弈类型囚徒困境、猜硬币、齐威王田忌赛马等都是两人博弈两人博弈有多种可能性，博弈方的利益方向可能一致，也可以不一致第23页，共44页，2023年，2月20日，星期四三、多人博弈三个博弈方之间的博弈可能存在“破坏者”：其策略选择对自身的利益并没有影响，但却会对其他博弈方的利益产生很大的，有时甚至是决定性的影响。申办奥运会是典型例子。多人博弈的表示有时与两人博弈不同，需要多个得益矩阵，或者只能用描述法第24页，共44页，2023年，2月20日，星期四1.3.2博弈中的策略策略：博弈中各博弈方的选择内容策略有定性定量、简单复杂之分不同博弈方之间不仅可选策略不同，而且可选策略数量也可不同有限博弈：每个博弈方的策略数都是有限的无限博弈：至少有某些博弈方的策略有无限多个第25页，共44页，2023年，2月20日，星期四1.3.3博弈中的得益得益：各博弈方从博弈中所获得的利益得益对应博弈的结果，也就是各博弈方策略的组合得益是各博弈方追求的根本目标及行为和判断的主要依据根据得益的博弈分类：零和博弈、常和博弈、变和博弈第26页，共44页，2023年，2月20日，星期四零和博弈：也称“严格竞争博弈”。博弈方之间利益始终对立，偏好通常不同

—猜硬币，田忌赛马，石头-剪刀-布常和博弈：博弈方之间利益的总和为常数。博弈方之间的利益是对立的且是竞争关系

—分配固定数额的奖金、利润，遗产官司变和博弈：零和博弈和常和博弈以外的所有博弈。合作利益存在，博弈效率问题的重要性。

—囚徒困境、产量博弈、制式问题等第27页，共44页，2023年，2月20日，星期四1.3.4博弈的过程博弈过程：博弈方选择、行为的次序，包括是否多次重复选择、行为。博弈过程对博弈结果也有重要影响。根据博弈的过程，博弈可分为静态博弈、动态博弈、重复博弈。第28页，共44页，2023年，2月20日，星期四静态博弈：所有博弈方同时或可看作同时选择策略的博弈

—田忌赛马、猜硬币、古诺模型动态博弈：各博弈方的选择和行动又先后次序且后选择、后行动的博弈方在自己选择、行动之前可以看到其他博弈方的选择和行动

—弈棋、市场进入、领导——追随型市场结构第29页，共44页，2023年，2月20日，星期四重复博弈：同一个博弈反复进行所构成的博弈，提供了实现更有效略博弈结果的新可能

—长期客户、长期合同、信誉问题有限次重复博弈无限次重复博弈第30页，共44页，2023年，2月20日，星期四1.3.5博弈的信息结构完全信息博弈：各博弈方都完全了解所有博弈方各种情况下的得益不完全信息博弈：至少部分博弈方不完全了解其他博弈方得益的情况的博弈，也称为“不对称信息博弈”完美信息博弈：每个轮到行为的博弈方对博弈的进程完全了解的博弈不完美信息博弈：至少某些博弈方在轮到行动时不完全了解此前全部博弈的进程的博弈第31页，共44页，2023年，2月20日，星期四1.3.6博弈方的能力和理性完全理性和有限理性完全理性：有完美的分析判断能力和不会犯选择行为的错误有限理性：博弈方的判断选择能力有缺陷个体理性和集体理性个体理性：一个体利益最大为目标集体理性：追求集体利益最大化合作博弈：允许存在有约束力协议的博弈非合作博弈：不允许存在有约束力协议的博弈第32页，共44页，2023年，2月20日，星期四1.3.7博弈的分类和博弈理论的结构非合作博弈和合作博弈非合作博弈范围内：完全理性博弈和有限理性博弈（进化博弈）静态博弈，动态博弈，重复博弈完全信息静态博弈，不完全信息静态博弈，完全且完美信息动态博弈，完全但不完美信息动态博弈，不完全信息动态博弈零和博弈和非零和博弈，单人博弈和多人博弈第33页，共44页，2023年，2月20日，星期四1.4博弈论历史和发展简述1.4.1博弈论的早期研究1.4.2博弈论的形成1.4.3博弈论的成长和发展1.4.4博弈论的成熟及与主流经济学的融合第34页，共44页，2023年，2月20日，星期四1.4.1博弈论的早期研究博弈论历史没有公认答案对具有策略依存特点决策问题的研究可上溯到18世纪初甚至更早博弈论真正的发展在本世纪博弈论总体上仍然是发展中的学科

第35页，共44页，2023年，2月20日，星期四2000年前我国古代的“齐威王田忌赛马”1500年前巴比伦犹太教法典“婚姻合同问题”等。1838年古诺寡头模型。1883年伯特兰德寡头竞争模型。

1913年齐默罗象棋博弈定理、“逆推归纳法”1921-1927年波雷尔混合策略的第一个现代表述，有数种策略两人博弈的极小化极大解

1928年诺伊曼和摩根斯坦扩展形博弈定义，证明有限策略两人零和博弈有确定结果

第36页，共44页，2023年，2月20日，星期四1.4.2博弈论的形成冯.诺伊曼和摩根斯坦《博弈论和经济行为》TheoryofGamesandEconomicBehavior1944引进扩展形（extensiveform）表示和正规形（normalform）或称策略形（strategyform）、矩阵形（matrixform）表示提出稳定集（stablesets）解概念正式提出创造博弈论一般理论的主意给出博弈论研究的一般框架、概念术语和表述方法第37页，共44页，2023年，2月20日，星期四1.4.3博弈论的成长和发展

一、第一个研究高潮，本世纪40年代末和50年代初1950年纳什提出“纳什均衡”（Nashequilibrium）概念和证明纳什定理，发展非合作博弈的基础理论。

1950年MelvinDresher和MerrillFlood在兰德公司（美国空军）“囚徒的困境”（Prison’sdilemma）博弈实验，（HowardRaiffa）独立进行这个博弈实验；1952-1953年期间（L.S.Shapley）和（D.B.Gillies）提出“核”（Core）作为合作博弈的一般解概念Shapley提出了合作博弈的“Shapley值”（Shapleyvalue）概念等。奥曼（R.J.Aumann）“40年代末50年代初是博弈论历史上令人振奋的时期，原理已经破茧而出，正在试飞它们的双翅，活跃着一批巨人。”

第38页，共44页，2023年，2月20日，星期四二、50年代中后期一直到70年代博弈论发展的青年期1954-1955年提出了“微分博弈”（Differentialgames）的概念。奥曼则在1959年提出了“强均衡”（Strongequilibrium）的概念。“重复博弈”（Repeatedgames）也是在50年代末开始研究的，这自然引出了关于重复博弈的“民间定理”（Folktheorem）。1960年（ThomasC.Schelling）引进了“焦点”（Focalpoint）的概念。博弈论在进化生物学（EvolutionaryBiology）中的公开应用也是在60年代初出现的。

第39页，共44页，2023年，2月20日，星期四塞尔腾(Selten)1965提出“子博弈完美纳什均衡”(subgameperfectNashequilibrium)1975年提出的“颤抖手均衡”(Tremblinghandperfectequilibrium)海萨尼(Harsanyi)1967-1968三篇构造不完全信息博弈理论的系列论文，“贝叶斯纳什均衡”(BayesianNashequilibrium)。海萨尼1973年提出关于“混合策略”的不完全信息解释，以及“严格纳什均衡”(StrictNashequilibrium)。70年代“进化博弈论”（Evolutionarygametheory）的重要发展，（JohnMaynardSmith）1972年引进“进化稳定策略”（

Evolutionarilystablestrategy，ESS）等。“共同知识”（Commonknowledge）的重要性，因为奥曼1976年的文章引起广泛的重视。

第40页，共44页，2023年，2月20日，星期四三、40年代末到70年代末是博弈论发展的重要阶段这个时期博弈理论仍然没有成熟，理论体系还比较乱，概念和分析方法很不统一，在经济学中的作用和影响还比较有限，但这个时期博弈论研究的繁荣和进展却是非常显著的。对这一阶段博弈论研究的迅速发展，除了理论发展自身规律的作用以外，全球政治、军事、经济特定环境条件的影响（战争和冷战时期的军事对抗和威慑策略研究的需要，经济竞争、国际经济竞争的加剧），以及经济学理论发展本身的需要等，都起了重要的作用。正是因为有了这一阶段博弈论研究的繁荣发展，才有80、90年代博弈论的成熟和对经济学的博弈论革命。

第41页，共44页，2023年，2月20日，星期四1.4.4博弈论的成熟及与主流经济学的融合

一、80、90年代是博弈论走向成熟的时期

1981（ElonKohlberg）

“顺推归纳法”（Forwardinduction）克瑞泼斯（DavidM.kreps）和威尔孙（Robert