2021年6月初级银行职业资格考试《风险管理》试题（网友回忆版）汇编

2021年6月初级银行职业资格考试《风险管理》试题（网友回忆版）汇编[单选题]1.2008年国际金（江南博哥）融危机中，系统性金融风险在国际金融市场迅速蔓延很快影响到整个世界经济，下列关于系统性金融风险说法错误的是（）。A.可能导致部分金融机构的破产.倒闭或巨额损失B.一般会威胁到整个金融机构的稳定C.通过分散化投资可以降低系统性金融风险的影响D.通常会给实体经济带来严重的负面影响参考答案：C参考解析：系统性金融风险是指由于金融体系的内在相关性，单个金融机构或一部分金融机构的破产.倒闭或巨额损失，在金融机构和市场之间快速蔓延，导致整个金融系统崩溃的风险以及对实体经济产生严重负面效应的可能性。系统性金融风险难以通过在自身经济体内分散化投资完全消除。[单选题]2.下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）A.利用金融衍生品对冲或转移市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.利用经济成本配置限制高风险业务D.对总交易头寸或经交易头寸设定限额参考答案：B参考解析：市场风险控制通常是指由前台业务部门在全行的风险偏好和限额体系下，根据不同交易策略，采用远期.掉期.期权等金融产品开展主动的风险对冲管理，以降低风险敞口，保障金融市场业务稳健运营。[单选题]3.商业银行应当加强投资者教育，不断提高投资的金融知识水平和风险意识，向投资者传递（）。A.买者尽责，卖者自负B.尽职尽责，风险补偿C.银行尽责，卖者自负D.卖者尽责，买者自负参考答案：D参考解析：金融机构应当加强投资者教育，不断提高投资者的金融知识水平和风险意识，向投资者传递“卖者尽责、买者自负”的理念，打破刚性兑付。[单选题]4.（）可用于对商业银行信用风险计算模型的原形检验，但不能作为内部评级的置验依据A.违约损失率B.贷款不良率C.违约概率D.违约频率参考答案：D参考解析：违约频率是事后检验的结果，而违约概率是分析模型作出的事前预测，两者存在本质的区别。违约频率可用于对信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。违约概率和违约频率通常情况下是不相等的，两者之间的对比分析是事后检验的一项重要内容。[判断题]1.经济资本是运营部门设定的商业银行应持有的与其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本。A.正确B.错误参考答案：B参考解析：监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本，一般是指商业银行自身拥有的或者能长期支配使用的资金，以备非预期损失出现时随时可用。[判断题]2.商业银行的声誉风险管理主要应对声誉危机的处置，不需要配置风险资本。A.正确B.错误参考答案：B参考解析：2012年6月7日，银监会正式发布《商业银行资本管理办法（试行）》，自2013年1月1日开始实施。其中有关声誉风险的评估要求第五条为：商业银行应当充分考虑声誉风险导致的流动性风险和信用风险等其他风险对资本水平的影响，并视情况配置相应的资本。[判断题]3.期权的Gamma反映了标的资产波动率的变化对期权价格的影响。A.正确B.错误参考答案：B参考解析：Vega是指市场波动率变动一个单位（通常以天为单位），期权价值变化的比率，反映了波动率的变化对期权价格的影响。[判断题]4.商业银行风险管理是指社会向可持续发展转型的过程中，气候政策转向.技术革新和市场情绪变化等因素导致银行发生损失的风险。A.正确B.错误参考答案：B参考解析：转型风险是指社会向可持续发展转型的过程中，气候政策转向.技术革新和市场情绪变化等因素导致银行发生损失的风险。[判断题]5.个人住房抵押贷款以抵押住房的可售价格作为主要还款来源，信用卡消费贷款以借款人个人收入作为主要还款来源。A.正确B.错误参考答案：B参考解析：由于个人贷款的抵押权实现困难，商业银行应当高度重视借款人的第一还款来源，要求借款人以不影响其正常生活的.可变现的财产作为抵押，并且要求借款人购买财产保险。[判断题]6.协方差可以用来度量不同随机变量的相关性，其取值范围为负无穷到正无穷。A.正确B.错误参考答案：A参考解析：协方差可以用来度量不同随机变量之间的相关性，取值范围为负无穷到正无穷。[判断题]7.巴塞尔委员会2020年3月宣布，受疫情影响，将《巴赛尔III最终方案》的实施时间推迟为2023年12月31日。A.正确B.错误参考答案：B参考解析：2020月3月，巴塞尔委员会宣布，受新冠肺炎疫情影响，将《巴塞尔III最终方案》的实施时间推迟一年，至2023年1月1日。[判断题]8.了解你的