死亡率和利率对寿险产品纯保费的影响

湖南大学毕业论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的论文是本人在老师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。学生签名：日期：200年月日毕业论文版权使用授权书本毕业论文作者完全了解学校有关保留、使用论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权湖南大学可以将本论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本论文。本论文属于1、保密，在年解密后适用本授权书。2、不保密√。（请在以上相应方框内打“√”）学生签名：日期：200年月日指导教师签名：日期：200年月日死亡率和利率对寿险产品纯保费的影响分析摘要本文的主要目的是探讨死亡率变化和利率波动对寿险产品纯保费的影响。文中考查的寿险产品均为非分红的传统型产品，主要类型为终身寿险、定期型寿险、两全保险、生存年金。首先，本文以寿险精算数学中的精算平衡原理为基础，构造各类型寿险均衡纯保费的计算公式；并设定一系列的基本假设，使得定价模型在计算复杂程度可接受的范围内，尽可能的更加真实、合理。然后，从男性新、旧生命表对照下的死亡率差异出发，通过定量计算均衡纯保费及其变化比例，分析死亡率变化对寿险纯保费的影响。最后，在设定的利率范围内，考查各类寿险在不同利率水平下的均衡纯保费及其变化比例，来分析利率波动对寿险纯保费的影响。关键词：均衡纯保费；死亡率；利率欺Analy晴siso陆fthe运Infl源uence榨ofM稍ortal恒itya并nd嚼Inter习est宾Rate摔onNe要tPre带mium和浇ofLi台feIn偏suran异ce检Abstr液act钞Thep流urpos方eof挤this遗thesi茄sis锁todi犯scus刺sabo浴utth角einf腐luenc躬eon再netp绍remiu肝m脂ofl蝴ifei酒nsura那ncep抹roduc焰ts,w御hich悼isca搭used云byva帆rying底ofm速ortal禽itya店ndfl缺uctua弄tion袄ofin孙teres宵trat触e.Al洗lthe负prod济ucts柏studi芹edin社this郑d钢isser狐tatio播nare享trad主ition积alno脑n朵-天parti吨cipat使ingl堆ifei表nsura撒nce,辨andt醒heir雾main佛types拉are脊whole计life绩insu垃rance起,ter姜mlif洽eins锯uranc作e,en过dowme陪ntin挠suran勒cean饼dann达uity.致First过ly,I魄cons狠truct愚the络calcu寿latio潮nfor促mula故ofne桶tlev跟elpr呢emium潜for愉varie栏tyki度ndso丹flif肢eins雷uranc宰e,ba拍sing笼onth竭eact统uaria糖lequ偶ilibr趴iump嫩rinci庙pali退nact虾uaria搜lmat惹hemat舅i栗csof谨life堆insu铺rance拒.By抽confi仗gurin绝g租ase派ries屡ofba千sica忍ssump稼tions坊,the衔pric锡ingm被odel配canb催e哈more偿auth渣entic尽and验reaso揉nable迷int巴heac劝cepta正bled杜istan衔ceof刮comp饭lexit蜓yfor掩calc坚ulati裹on.N六ext,柏basin昼gon黑the经超discr隆epanc悔yof科morta寸lity干相betwe笑enth唯eold科and曲new份male周li样feta蜘ble竟,役I董analy离zeth知einf乏luenc际eon啊net袍premi喝um膝caus护edby衣vary俩ingo质fmor史talit止y,by羞quan必titat诞ively刑calc学ulati片ngth附enet戚leve姓lpre皮mium派andi招tsch贝angin北gpro堪porti塞on.F建inall姓y,in线the宫sett株ing革rang穿eof汤inter跟estr龙ate,染I纯analy袭zeth签einf猎luenc旷eon循netp妄remiu还m竹due矩toth奇eflu向ctuat梯iono抽fint声erest傅rate辱,by看study骂ingt粗hene析tlev条elpr蜻emium巧ofr花espec射tive谨kinds坝ofl辞ifei伴nsura璃nceu砍nder荷the族dive舱rsei蝇ntere园stra睁tesa艺ndit锐svar联ying怖propo升rtion装.装Keyw茧ords:限盯N塑etle晓velp冶remiu不m;索峡M疗ortal招ity;苗I兴ntere焦stra尼te目录廉毕业论文原宗创性声明和遭毕业论文版悼权使用授权指书向谋ITOC\o"1-2"\h\z\u岔摘醒慈要甩棒II口Abstr乌act让乓III除插图索引鸽校V偿附表索引收风VI茅一、绪舍尚论产军1每（一）研究勇背景及目的册顿1式（二）研究庸现状祸宫1绣（三）研究彼方法咬妻2驾二、寿险产两品纯保费的沾基本模型赚梢2苏（一）模型愿设计和基本艰假设坝妖2郑（二）均衡歇纯保费的计哀算公式纷烈5浓（三）死亡府均匀分布假皂设下的换算餐公式贝脂6细三、死亡率离变化对寿险恒纯保费的影掀响灵叮7驰（一）关于阀死亡率假设睁和定价用生繁命表的说明隶饺7夹（二）新旧暗生命表死亡骑率差异对各响类寿险均衡暂纯保费的影耳响蒜凶8败（三）总结怜槽21旺四、利率波祥动对寿险纯粗保费的影响呀待22至（一）寿险避公司利率假孝设的相关说版明史它22盟（二）利率殖波动对均衡票纯保费影响衔的定量分析般秧22裹（三）总结山雪34也结览宁语节类36险致谢愉迎38插图索引TOC\h\z\c"图"件图斑1源牢衣死亡率变动瘦下终身寿险祥NLP样减少比例的估变化周坏13颠图棍2功信里死亡率变动殿下定期寿险护NLP陈减少比例的茂变化谨规14烟图肠3此死亡率变动绍下两全保险惰NLP响减少比例的熊变化毒干16泄图突4菌撒死亡率变动姨下增额定期悉寿险羡NLP伤减少比例的洁变化余且17握图搁5耕锦死亡率变动堪下减额定期尽寿险不NLP萝减少比例的觉变化记遥19侄图欠6叮边死亡率变化脆下延期生存岂年金液NLP乐减少比例的灯变化部循20征图美7智利率波动下译终身寿险些NLP贷的变化映众24体图谁8部利率波动下药定期寿险别NLP塑的变化腹田26塞图挠9颗利率波动下绵两全保险竿NLP附的变化路晚28凉图柿10瓣利率波动下伶增额定期寿乱险喇NLP顿的变化绪嘉30昏图吨11艘利率波动下映减额定期寿扰险贫NLP宋的变化木浩32辰图嗽12腿帅利率波动下茫延期生存年猪金狐NLP蜘的变化贷乒34附表索引TOC\h\z\c"表"浑表挎1逐男性新旧生止命表对比及困死亡人数变造化情况姥联9的表值2喘造新旧生命表型下终身寿险粮NLP艇对比及其减执少比例象扯12尘表屯3疤辩新旧生命表凳下斑n版年定期寿险员NLP或对比及其减卷少比例科愚14惊表漂4煮紫新旧生命表每下惹n币年期两全保四险掉NLP蛋对比及其减枕少比例罗袋15珍表湾5姑习新旧生命表辅下渡n僚年定期增额落寿险贴NLP晕对比及其减柜少比例余度17成表响6颈新旧生命表勺下丙n叙年定期减额愿寿险租NLP代对比及其减咬少比例辰附18馅表栗7砍新旧表下延得期给付生存申年金动NLP寒对比及其减婚少比例阁谎20蜻表嘉8奔也不同利率水忍平下终身寿头险的粘NLP科及其变化比雨例始写23砌表填9食胆不同利率水理平下驶n肆年定期寿险次的会NLP良及其变化比铺例植呀25梁表斗10协捐不同利率水絮平下佳n悬年期两全保漆险的恶NLP瓣及其变化比杀例秀馅27橡表神11瞒断不同利率水胞平下抄n捎年期增额寿宝险的镰NLP斑及其变化比券例次丝29春表纸12精咳不同利率水绵平下蛾n换年期减额寿晓险扭NLP静及其变化比比例输溜31慕表巨13剧予不同利率水询平下延期给歼付生存年金陷的戒NLP净及其变化比眉例纪河33一、绪论仪（一）研究饼背景及目的遮产品激定价奴是人寿产品格开发过程的蔑核心，目的号在于为产品蝶确定一个适威当的价格。珠保险产品的默价格包含了悬保险公司承昼保该风险的绩风险成本、尖承担的各种蓝费用以及预树期利润，也扰就是保费＝和纯保费＋费委用＋利润＋锁风险附加。楚其中，费用得与预期利润潮对寿险产品举价格的影响胸可以通过财启务会计的手胞段予以分析略。在寿险产蹲品开发的实干务过程中，阴确定费用与寒期望利润在浇产品价格中忍的比例一般这由财务人员洞和投资人员永根据公司的案历史数据、图市场行情以川及公司的发盈展战略来估荡算耍。风险成本梳包括纯保费昆与风险附加雾两个方面，蚁纯保费是寿洪险公司赔偿非或给付的精漫算现值，它丧在构成保费湾的四部分中内所占的比例胸最大；风险某附加是对赔批偿或给付的饼精算现值的壳波动产生的吵风险而收取弃的费用。陷寿险产品的烟价格与一般草商品价格的壤确定最主要病的区别在于惕，一般商品唇的价格是在添成本发生之脸后确定的，筝而寿险产品来的价格是根米据对未来的天假设预测的凉。这些假设凳中最重要的杰要素包括死座亡率、预定异利率、保单册失效率以及贞费用率。换本文的目的寺就是通过利折用寿险精算哀数学中终身暖寿险、定期麻寿险、两全名保险、变额蛇寿险及生存售年金均衡纯殖保费的公式霞，并在一系妹列假设条件反下，定量计征算死亡率变降化和利率波惕动下的均衡洞纯保费及其奏变化比例，护从而初步分页析死亡率和澡利率对寿险祝纯保费死的影响。遥（二）纷研究现状化由于雹计算纯保费霉是寿险产品粒定价肥的核心环节迅，而对销纯保费毙具有最直接腥、最重要影沸响的因素就粱是死亡率和怜利率，因此予目前国内学圣术界和实务较界在死亡率量和利率影响驱寿险砖纯保费存方面的研究磁、探讨是非拴常系统和深麦入的，主要龄有以下一些番学术观点和困见解。激南开大学经穿济学院的窄李秀芳秧教授认为嘴，通常定期园寿险对于死剥亡率假设的劈变动较为敏也感；利率假栋设对寿险产百品价格的影壶响较大，如住长期寿险和厚终身年金。挑中山大学岭徐南学院的张葛勇认为魂，对于定期其寿险和两全贺保险，死亡涨率下降会降糖低保费，并似且男性保费干的变化幅度碌小于女性，盆而对于生存泉保险，结果对刚好相反；喜同时，生命养表更新对保幸费的影响程它度不仅取决燕于死亡率变担化本身，而召且还必须考逐虑到产品保场费中的其他警因素，包括验投保年龄、艘保险期限、撇利率和性别柱等等。喘清华大学经士济管理学院迫的宴陈秉正混教授和祝伟轻认为添，生命表变姻动产生的死好亡率风险对香不同寿险产臣品的影响和犬强度不同：贿纯保障型定骡期寿险、纯非保障型终身挪寿险保单的渠保费存在下靠降趋势，纯幻保障型年金刷保单的保费判存在上升趋妻势；定期险秩受到的影响顷最大，年金情险次之，终怀身寿险收到挎的影响最小傅。缝华东师范大拾学统计系的帅张佳佳建议焰，当死亡率届持续变化且撇幅度较大时雕，无论是生畅存险或死亡域险产品，都蜂应考虑死亡诉率持续降低吸的因素，更皇好地保障消贡费者的权益装和保险公司衰的财务健全旺。渠中国精算师豆弋雪峰认为硬，对终身寿膀险和定期死语亡保险而言敌，死亡率下慰降，纯保费生随之下降，语但终身寿险融下降的幅度布较小，定期遥寿险下降的屈幅度较大；灿死亡率下降停对费率的影改响程度与年蔬龄成反比年铲龄越小，影脏响越大，年第龄越大，影秀响越小。溉中国人寿的天蔡秋杰诸博士认为衔，名义利率惹可以通过替框代效应和价刚格效应影响剥寿险需求，锻而实际利率击只会通过价方格效应对寿尿险需求产生助影响。群东北财经大志学的迟美华估认为占，在预定死疑亡率和预定它营业费用率茄一定的情况炎下，相同期付限和保障水侍平的寿险产家品主要取决炉于利率。雀西南财经大振学的韦生琼脑和李静认为艺，一般情况兼下，预定利热率与保险产宜品价格成反门比；但是在伪实际操作当戒中，预定利忧率是很难和滚市场利率达蛾到一致的，灵很容易就会乞产生负债方岔面所面临的达利率风险。全（三）料研究方法巴由于无法构戚造出当前保样险市场上具始有代表性寿瞎险产品的筛纯保费仪公式，因此线，本文注重苍从理论方面洋研究死亡率雀变化和利率爬波动对寿险赴纯保费的影暑响：从均衡县纯保费的基狐本公式出发陵，以男性筛的新、旧生凭命表作为对循照，以同年漠代的男、女间生命表作对劣比，分别研郑究死亡率改确善和性别死延亡率差异对粪各类寿险产仇品均衡纯保后费的影响；策考查某一利臣率波动区间南下，不同利送率水平对应标的均衡纯保步费及其变化纲趋势，初步掉分析利率对距寿险蔬纯保费泡的影响。湾二、寿险产佩品纯保费居的基本模型淡（一）凭模隙型设计叔和基本假设归1.思路忠在精算平衡纤原理下，按已照终身寿险槽、n年定期鹿寿险、n年格期两全保险殊、n年期增寇/减额寿险同、延期h年门给付的n年垫期生存年金正六个大类，牢构造均衡纯中保费(Ne灰tLev少elPr欧emium梁)计算公式话，作为本文降中寿险劳纯保费丽的基本模型钢。声2.挑模型的计算答原理免人寿保险的那均衡纯保费澡是以预定年学利率和预定跟死亡率为基间础，并根据猛未来给付保屈险金额而计出算得到的，款且满足条件炭：未来给付田保险金额现严值的期望(注即趸缴纯保积费)等于缴狼纳纯保费的评精算现值。京这一条件也储称作精算平落衡原理混。为准确地排表达平衡原智理，我们将记保险给付金盼额现值与被尖保险人缴付瞒纯保费现值公之差称为保雷险人的损失客，并用字母拆L表示，则庸平衡原理可恼表述为E(指L)＝畏0。科3.基本假溪设圈（1）考查闹变量的假设疫本文旨在讨艘论死亡率和肤利率对寿险豆纯保费巡的影响，因六此只将死亡欺率、利率纳炭入考查范围应，剔除了费大用、利润、孔保单失效及废附加风险因收素渗。扑（2）乘半连续模型筐假设幅为了最大程把度的接近实非际情形，同抄时便于计算绍和分析，本祝文所讨论的捷纯保费计算衬公式，对于弟死亡给付采谢用连续型方沸式，即死亡秘受益金是在芝被保险人死尺亡当时立即彻支付；对于恳生存给付、抹保费缴纳(挑期缴)采用驶离散型方式勇，即保险费呜是按期初付栋生存年金的攻方式缴付。赢（3）产品三属性假设现考查死亡率舌变化和利率帆波动对寿险牛纯保费教的影响时，级所有产品均桂定义为传统企寿险下的非韵分红产品，誓利率敏感型煤的万能险、复投连险不纳扮入考查范围丑。申（4）缴费宿频率的假设欣对于各类型醒的寿险均分闲别构造趸缴毅和期缴情形蔬下的纯保费岩计算公式；剖为了便于计伤算和讨论，畅期缴均为年护缴方式(记率缴费期为m肥年)。第（5）预定府死亡率假设谷根据保守困定价优和保费充足巡性原则，除屯生存年金、蝴两全保险的华满期生存给肾付部分外，搁其他所有情舒形下的均衡芽纯保费计算侄均在所用生捞命表死亡率呜的基础上乘涂以120%翼。苏（6）预定前利率假设裳单纯分析死脂亡率变化对疑寿险语纯保费摇的影响时，定视利率为常痛量，均衡纯旁保费的计算荷均采用2.贴5%预定利稼率水平下的而生命表数据域。菠（7）钟定价用生命江表辈的假设净①以根据建模肺思路中确定透的六大类寿何险产品的特类点，所有生嫩命表均采用样非养老金业漠务型生命表乳；概②牵考查同一悠性别(以男属性为例)不全同年代新旧坚表死亡率下船的均衡纯保裕费变化时，状旧表为中国委人寿保险业踩经验生命表粘(1990钻-1993布)非养老金须业务男表(祸CL1)低，新表为中桶国人寿保险添业经验生命谜表(200爽0-200雀3)非养老欢金业务男表春(CL1)过。沟（8）新旧赛表死亡率对刮照时的假设裁在采用新旧燃表死亡率对迁照计算均衡鞠纯保费，从粥而考查死亡宋率变化纲对寿险兴纯保费凑的影响时，锻由于旧表数丛据为完全离刘散型下的数暖据，不便于杠计算裕、消、辩，因此采用票死亡均匀分园布假设(疫UDD饥假设)，具垄体的换算公照式将在下文舌详述。杠（9）投保奥年龄区间假窄设令考查死亡率旧变化对寿险姨纯保费状的影响时，霞假设签单时磁被保险人的右年龄为x岁书，保险(死编亡/生存给乘付)金额为经1个单位，做x＝0篮，5，10仇，15，罗…娃，50，5沫5；同时认沿为在相邻的肿两个投保年宪龄之间，均药衡纯保费变答动(增加/苦减少)比例惰的变化是均竟匀的，即剔第除其异常波灶动的可能。损（10）利痰率波动区间蠢及考查点的忌假设秒考查利率波窃动对寿险网纯保费您的影响时，别视死亡率为间常量，不妨栏假定被保险猛人为25岁贩男性，利率伏波动区间设弹为[2.5税%，6%]伤，从而计算误不同利率水型平下的均衡乞纯保费；从黑2.5%到魄3%时，每敢隔0.05椒%为一个考抵查点，从3恢%到6%时眉，每隔0.船5%为一个孔考查点，同溜时假设任意丈两个考查点模之间均衡纯位保费的变化性是均匀的，亡即剔除其异雪常波动的可挂能。填（11）保摩费缴纳情形滑假设患①艰保单生效喘日即首次交甜费日，即不翁存在延期交到费情形；快②帆保单生效践后，保费收秋入、缴费频案率、缴费期金间均为固定亲的，将不会枕发生任何变雅化；治③妻无交费中给断、退保及证失效情形。鼓（12）保熊险期间的假航设述①烧除终身寿停险外，其它柄产品的保险浊期间均设为月20年；高②评在保单有色效期内，保耻险期间不会慎发生任何变牌化，不存在钩减额缴清、从展期保险、乞自动垫交保起费情形。井（二）草均衡纯保费矛的计算公式脊1.终身衫寿险（1）趸缴录曲澡鹊艰兰罚膛功避（10）碧（2）缴费画期m年怨超荒允蛇态充莫（1竿1）名2.n年杯定期寿险（1）趸缴稼劳稳霸发盐韵预（12）姜（2）缴费罢期m年圈缠祝豆矩耐未折（13）滤3.n年支期两全保险（1）趸缴忧召顿由警胃扑（14）兔（2）缴费泊期m年唇沈解烤扫烟捕（15）青4.n年洪期增额寿险（1）趸缴贪鹿树模户蓝（16）饼（2）缴费床期m年春骨计窃饶哄携（1笛7）溪5妇.n年期礼减额寿险（1）趸缴贝起舒高简疮（钥18）他（2）缴费暗期m年搏烈己羞戏捏（19房）粒6.延期贿h年给付的缴n年期生存慰年金（1）趸缴木跪端贯剂甲铸（缺20）病（2）缴费殊期m年详融晶仍勒丘棕（21扰）愈（3）m年令生存年金保痛浩当外汗脉（22袭）茧（三）哀死亡均匀分观布假设下的蔬换算公式宏1.柿与信之间的关系惑我们以连续级型的保险金胡额为1个单序位的终身寿久险为例，在营死亡均匀分毁布的假设条好件下，讨论卸与封之间的关系推：片第微既错遇颠瞎（2加3）绩其中，考，忽轧征让棋帐激倒包（24）勒。导形投咳明忠废脂（灶25）酱2.其他馆情形下的换苍算公式年同理，在死送亡均匀分布睡的假设条件恨下，我们可易得：豆⑴枯未许衫棵绝颜顶（26）鬼⑵拾范愈端青葱（2视7）亲⑶域其底垮积怠咳（28）世⑷嗽摸求呈意付鼠睡（2齿9）巡三坛、死亡率变俘化对寿险阶纯保费舌的影响错（一）姓关于死亡率喝假设和困定价用生命溪表评的说明吸寿险业的经恢验生命表是拣死亡率假设齿的基础。死犹亡率的假设亏，是直到1吨8世纪末叶亦随着概率论御与精算科学广的发展，才砖较为精确的语。人们根据冰对死亡率的画研究编制生知命表，寿险庆保费的计算坦才有了科学扑依据。不可位否认的是，锡寿险保费确脊定的基础不舞是未来实际银发生的死亡境率，而是根武据过去的经户验死亡率，摇利用大数法甚则对未来的盲死亡率进行杰合理预计谎。删中国寿险业结恢复以来，窝由于没有充漆分的统计资意料和先进的何精算技术，皱使我国寿险钱业一直没有锅自己的生命姑表。199市7年4月1陷日我国颁布透了第一张中职国寿险业经油验生命表，知即中国人寿少保险业经验奋生命表(1踢990-1单993)，灯1999年玻颁布的《人坐寿保险精算已规定》中规摆定，保险公护司在厘定保刮险费时，预誉定死亡率应坚当采用此表大所提供的数她据。200砍5年12月朴22日，保绿监会颁布了膊《中国人寿宵保险业经验预生命表(2黑000-2闻003)》舰，即中国第臂二张寿险业迟经验生命表脖，简称：C著L(200棕0-200竖3)。同时射在《关于修颂订精算规定讯中生命表使散用有关事项多的通知》中轿规定保险公躺司自行决定椒定价用生命摆表欢，即保险公抗司在厘定保度险费时，预剪定死亡率可衬以采用中国矮人寿保险业徐经验生命表嫁(2000活-2003纠)所提供的舅数据，也可当以根据保险辰责任的不同规，保险公司亭选择使用相当应的经验生戒命表。寿险漏公司自身的愿死亡率经验汗对长纯保费离的死亡率假钥设是十分重洗要的，而且柴各公司之间唐的经验死亡帐率差别可能总是很大的。洋（二）伞新旧生命表饲死亡率差异侮对各类寿险流均衡纯保费们的影响府上文在纯保辣费计算稍模型风的蚁思路中提到嫌：按照终身却寿险、n年坛定期寿险、窝n年期两全井保险、n年耳期增/减额甜寿险、延期轿h年给付的票n年期生存右年金六个大吸类，构造均辣衡纯保费(滚NetL醒evel候Premi灰um)计算好公式。通过蜜将生命表的切基本数据输努入到Exc洒el中，再全按上文中介做绍的各类寿唇险均衡纯保反费公式，我怎们能够分别亭得到各投保小年龄x(x英＝0，丑5，10，走…参，50，5观5)对应的尊新、旧生命槐表下的均衡橡纯保费，进相而可以算出婆新、旧生命令表下均衡纯伙保费的变化距比例。将得多到的结果导榨入Exce坡l司图表中，我肠们可以看出恋死亡率改变阳后搁新表对应帖均衡纯保费胡减少比例(吗该比例对于坚生存年金而帐言为负值)纲的变化情况喜，结合各类庆寿谁险产品的特逗点，对这些圣变化情况进忧行分析，从肃而可以大致博了解死亡率笔变化育对各类寿险何均衡纯保费约的影响。作由于在模型选假设中，我彼们约定以男买性生命表为临标准来研究狐死亡率变化究对均衡纯保族费的影响，呼因此在下面师给出中国人辛寿保险业经妥验生命表(膜1990-遥1993)苹非养老金业拖务男表(旧祝表)、中国网人寿保险业协经验生命表郑(2000旁-2003惧)非养老金氧业务男表(疫新表)的具劫体数据及对尖比变化情况捧(利率水平越均为2.5巨%)：灾表SEQ表\*ARABIC搏1它赔男性山新旧生命表抖对比及死亡秃人数变化情六况良年广龄狼x法1999-末1993量CL1苦2000-僚2003携CL1任死亡人数减母少禾生存人延数叫死亡人家数另生存人牢数麻死亡人砌数闭0规1,000厦,000链3,037侍胁1,000环,000饲722坏2,315殿月1座996,9盖63失2,150兵洋999,2禾78竖603尘1,547等何2梢99捉4,813缝考1,603犬肤998,6张75崇498吓1,105呼昨3撞993,2捆10筐1,242眯凉998,1责77钥415咽827娘4聪991,9么68笼992质997,7辛62阁357滨635于5既990,9捏76艇813拍997,4角05冒323条490抄6码990,1倦63掀683下997,0么82掩308祖375扑7舟989,4捉80基587饮996,7院74搁307韵280激8轻988,8苗93吨514塘996,4镇67怕310烟204监9贫988,3育79迈463拘996,1剩57观310别153显10桌987,9练16营432黑995,8词47战311展121若11烦987,4炒84略426滑995,5坛36软311悉115跑12慨987,0浮58察452芬995,2塌25环311昂141形13另986,6菠06租509宫994,9倘14庸319淋190和14坝986,0慕97托595且994,5验95桌334亦261槐15蔑985,5喷02贺696眼994,2形61持362绸334匀16卧984,8宽06乔799佣993,8炭99废401围398台17贱984,0歼07啊893摇993,4袋98勾452雁441祥18杰983,1群14识964花993,0倘46凶510偷454尺19旧982,1宵50纹1,010丑岁992,5随36追567告443拆20墨981,1络40恭1,029她议991,9体69哀616额413万21逐980,1项11栏1,027镰淋991,3巾53芒655躲372忌22尘979,0制84脾1,009早倍990,6秧98处686腊323羊23瘦978,0或75典981壁990,0丘12软709庙272启24哥977,0瓜94失950劳989,3益03葱730烧220坑25共976,1钳44末922本988,5她73武750米172零26夺975,2絮22奶902族987,8亦23态770莫132咽27锻974,3贯20冰892料987,0内53肯785特107旁28铲973,4示28递893蜓986,2恼68流804列89帖29哭972,5复35小908射985,4少64科奴829艺79惜30坚971,6拜27隙935扮984,6医35贺868婆67山31坏970,6钳92阻978秧983,7哭67都917秃61哀32列969,7详14朗1,032易扔982,8瓶50农977魔55惭33匠968,6堆82叫1,100丧筐981,8挖73则1,035税沃65(续表)乒34维967,5永82粥1,182泄滩980,8传38访1,100洒括82港35锣966,4颈00悼1,277区积979,7衡38祸1,170罚鸣107汇36仓965,录123钢1,386登建978,5派68颗1,247油延139放37带963,7秒37诚1,508幸密977,3团21完1,336尸妈172续38盟962,2召29行1,646惜喂975,9赢85配1,437让训209渴39心960,5坡83闯1,798辈劝974,5康48酷1,549聚纸249庸40特958,7复85反1,966止纳972,9或99牺1,668娇唤298扭41那956,8紧19晒2,153姥诱971,3糠31排1,792即促361麻42焦954,6环66拦2,358策春969,5左39劣1,918害排440兄43句952,3寒08牵2,584凝盾967,6返21眯2,045窜馋539捧44便949,7吨24稠2,831霜在965,5豆76论2,177追设654汤45杠946,8绳93耻3,102诞预963,3详99距2,325晶颠777塞46泼943,7烟91庭3,398鼻鬼961,0乳74失2,494抄直904骨47轿940,3晚93储3,723摇集958,5钞80膊2,689港演1,034代膏48蔬936,6皆70拆4,076复预955,8铃91父2,907郑距1,169翅有49嗽932,5凑94渴4,461车鸦952,9捞84痕3,144俘怪1,317歌蓝50品928,1啦33侨4,882会白949,8晃40谦3,391哭倚1,491碑瓦51妄923,2薯51织5,340歪斯946,4异49筛3,641猾添1,699仍敬52楚917,9损11雁5,836瘦员942,8涉08始3,896败开1,940昆度53县912,0铅75竹6,376尸东938,9极12赵4,163纳窜2,213渔饼54横905,6爽99使6,961嫂免934,7夺49缠4,466欲供2,495汁圣55障898,7僚38政7,594附持930,2税83蚂4,841贤你2,753毒夕56捆891,1荡44衬8,277抢宫925,4片42律5,315惭嚷2,962鸭漂57伙882,8巴67寨9,014壁召920,1应27匙5,914斥遭3,100拼曲58现873,8香53编9,806训身914,2悲13付6,637督炕3,169彻帐59贷864,0探47丢10,65饭6苏907,5做76伐7,469并搜3,187晒母60嫂853,3赢91柏11,56贞6优900,1鉴07胀8,382来筋3,184痕瓜61目841,8劲25驳12,53滨7悼891,7讲25恋9,354贱减3,183狡派62畏829,2销88扇13,56贱8庙882,3场71疫10,36禁6坦3,202泛侧63招815,7佩20略14,66伸0备872,0茎05缓11,41崭5谈3,245蜂毒64字801,0顾60别15,81导3仁860,5油90陷12,51绍5作3,298艘肤65币785,2南47薄17,02袜2止848,0巡75美13,68谢3逆3,339扯握66晨768,2膏25风18,28捡3宗834,3响92蜡14,93瓜9塌3,344宾赖67锤749,9物42览19,59社3繁819,4暖53另16,29番6具3,297秩边68睛730,3糠49仍20,93抓9汗803,1呢57上17,75绢2标3,187旺碧69私709,4惩10难22,31牲6勇785,4明05荷19,29飞8紧3,018仇(续表)洪70陷687,0辱94难23,70椒8延766,1章07雀20,92携2聚2,786朽询71梨663,3傍86湖25,09匙9斗745,1垮85围22,60嫁9俗2,490浪注72双638,2柳87雕26,47升2脑722,5阳76扔24,33近9驴2,133瓦奖73弃611,8柳15何27,80窃5革698,2掏37回26,09亮4坡1,711涝瓣74封584,0闸10融29,07葬1母672,1养43陵27,84僵7谱1,224晶屯75坝554,9产39脊30,24假5块644,2篇9蛋6以29,57玻4锡671礼76乱524,6忌94怀31,29录5秆614,7产22脱31,24查6须49嫂77厘493,3电99鸭32,18宾8块583,4妈76吃32,82让8汉-640呼78损461,2奖11主32,89妹2浑550,6披48菜34,28公1箩-1,38姻9走79边428,3余19夺33,37穷3费516,3帝67熄35,56求3抄-2,19殊0去80羊394,9玻46寇33,59处8见480,8以04望36,63盈1怀-3,03纠3影81础361,3姿48痛33,53象8箱444,1拖73者37,41旁0旨-3,87堪2耽82筋327,8饿10乖33,16斩9球406,7面63睡37,85陶8狮-4,68抚9吐83列294,6按41工32,47县5胃368,9逝05匠37,92及3毯-5,44傲8锻84殊262,1纵66油31,44辆7克330,9营82灾37,56角3甚-6,11狂6意85屋230,7鹊19炕30,09间0埋293,4菜19击36,74遣2归-6,65园2指86光200,6货29桥28,41础9肿256,6担77纵35,44舟2畅-7,02胶3堤87律172,2略10被26,46谎5鞠221,2认35眠33,66括3否-7,19歌8梅88库145,7孩45偿24,27营2棉187,5肌72每31,42封6泰-7,15惕4粥89扮121,4感73傲21,89柔3嘉156,1记46耳28,78简3傍-6,89稼0恒90窝99,58付0烧19,39敬8弯127,3艺63健25,80触6伤-6,40羞8弄91础80,18堵2腥16,85驴7抄101,5晓57睛22,59命7贼-5,74侄0红92疼63,32禁5讯14,34浑6照78,96坚0银19,27浇1冻-4,92辈5路93宅48,97门9慢11,93摄8颈59,68施9败15,96蝇0磁-4,02机2掏94浓37,04悔1盾9,697摩纸43,72孝9渠12,79恳2挑-3,09仗5豪95凝27,34筹4辽7,676迈迎30,93模7代9,888也秆-2,21裹2膀96壶19,66赌8毛5,908执菊21,04害9增7,338健贵-1,43川0判97辩13,76冲0尘4,415露涨13,71竟1币5,204坟乏-789汤98叮9,345驶鄙3,197陈泥8,507蛙烘3,509谣顷-312升99现6,148繁痕2,237够所4,998服涝2,236衣膨1老100帮3,911至晌1,511南延2,762幅搂1,337辽恒174鸣101躲2,400雾顶982佳1,425清段744储238似102冶1,418蓬葬613尿681宴383挂230初103蒙805吧367彻298密180国187趴104栽438末210锹118凶76壤134拿105堂228节228效42君42术186司106蹈0众0鸟0警0霞0映注：灾此表第2至水5列数据紫取自中国人炸寿保险业经棋验生命表(屋1990-卫1993)新非养老金业遥务男表、中启国人寿保险零业经验生命瓣表(200驴0-200槽3)非养老撤金业务男表厘，翁终极年龄略均为105婚岁。拜考查0到8幼0岁的数据毕，从上表可无以看出，新陶、旧生命表沉对比下：清⑴吓从死亡人缠数减少数量吐的符号来看唇：惑①泽77岁之继前，均为正消值，即各年结龄下新表的众死亡人数均桌比旧表的少虹，死亡率得抄到改善；菊②哑77到8俊0岁这段区助间，均为负桌值，即各年缸龄下新表的缠死亡人数均晃比旧表的多庙，死亡率恶凝化。下⑵征从死亡人等数减少数量趋的绝对值大抄小来看：娘①眉0到11船岁、18到叨32岁、5会9到61岁鸣、66到7柏6岁，均为奇连续递减，钥说明死亡率掏改善的幅度叫逐年变小；酱②复11到1逃8岁、32徒到59岁、召61到66跪岁，均为连护续递增，说径明死亡率改询善的幅度逐宜年变大；剥③四77到8足0岁，为连亲续递增，说涛明死亡率恶边化的幅度逐厉年变大。逐接下来按寿鸟险类型讨论单死亡率改善器对均衡纯保鲜费(NLP贡)的影响。盟1.终身央寿险纳（1）各投稀保年龄下新孤旧表均衡纯瞒保费对比及茎其减少比例自的情况吼表SEQ表\*ARABIC执2禽新旧生命衣表下终身寿筒险NLP对畅比及其减少跟比例帖投保年龄触趸交保费之限期10年络交费检限期20年悲交费奇旧表NLP富新表NLP揉减少比例卫旧表NLP妙新表NLP谱减少比例缝旧表NLP疏新表NLP马减少比例妄0迟0.216辞3郊0.195腔1检9.82%雾0.024侨3印0.021对8避10.28投%字0.013晚7妥0.012陪3碎10.43孙%近5蒸0.235粱2歪0.217暑9惹7.34%莲0.026乖3坊0.024驰3氧7.45%朽0.014剂8茶0.013馆7匀7.57%貌10零0.262半9致0.244迎9快6.83%无0.029螺4酿0.027挣3捎6.92%病0.016圈6包0涛.0154渗7.06%讯15旁0.295轧1伍0.275凳5朋6.62%差0.033录0集0.030标8看6.79%伸0.018先6糊0.017悠3钩6.89%洒20伶0.329润7刻0.309盐5裳6.11%蹄0.036肚9惰0.034暮6轮6.24%纪0.020穿8蜜0.019浸5姻6.29%扣25没0.368蒸4失0.347文0胞5.79%室0.041解2奇0.038域8奥5.84%蛛0.023葡3绸0.021温9脖5.91%樱30产0.412由8周0.389懒1炼5.74%忙0.046轮2冤0.043铸6区5.78%毛0.026拐2拣0.024蜂6跑5.92%跳35切0.462端6线0.436净1慕5.75%元0.051闹9偷0.048绵9遥5.84%立0.029斗6名0.027选7叮6.17%灭40破0.517倦5畏0.488老0嘱5.71%原0.058向4包0.054贸9困5.95%虽0.033话5追0.031埋3喉6.60%厅45粱0.576乡9喂0.544赖9败5.54%水0.065诉5乒0.061捷5抛6.07%疼0.038谈1另0.035证3纽7.17%科50旷0.640撑2沃0.607房1异5.16%榨0.073抵5挎0.069喜0简6.15%被0.043苦6窃0澡.0402安7.69%折55区0.706失4配0.674电6纲4.50%患0.082冷5娇0.077抱6挎6.04%着0.050担5醉0.046竿4抢7.98%亡（2司）新生命表锯对比旧生命妨表光NLP减少市比例的变化傲情况热图SEQ图\*ARABIC敞1输贷死亡率删变动坛下脾终身寿险N愤LP减少比盐例的变化（3）结论育①视德从图形上看刷，对于所有卧的缴费方式滋，新生命表弹对比旧生命尽表下株NLP减少推比例的波动申区间大致在谈4%到11葱%之间，可圈以认为终身转寿险NLP社的变化对于装死亡率变化抹是较为敏感角的；肉②添对于同一狭投保年龄，坡期缴情形下陆NLP减少术的比例大于响趸缴情形，贡且减少比例乐随着交费期道间的增长而阔变大；誉③蛮对于所有壤缴费方式，槐NLP减少宫比例在0到落10岁波动央较大，呈非持常明显下的武降趋势；干④策趸缴情形焦下各投保年类龄NLP减如少的比例为报所有缴费方哑式中最低，顶且呈逐年递头减的趋势；把⑤奔限期10主年缴费情形冲下，NLP淘减少比例在德0到30岁竖呈递减趋势帅，但在30纱到50岁呈厨平缓上升趋咬势；界⑥启限期20邀年缴费情形尼下，NLP吐减少比例在乖0到25岁膜呈递减趋势管，但在25邻岁到55岁念呈较明显的介上升趋势。列2.n年姑定期寿险子（1）各投龄保年龄下新畅旧表均衡纯逃保费对比及初其减少比例饼的情况丽表SEQ表\*ARABIC裤3瞎新旧生命不表下n年定拌期寿险NL缸P帐对比及其减踢少比例义投保年龄端趸交保费洞限期10年锹交费叫限期20年坡交费弯旧表NLP尊新表NLP梯减少比例鞠旧表NLP令新表NLP咏减少比例虾旧表NLP摩新表NLP秆减少比例盛0友0.018秩9陡0.007茫7大59.36役%米0.002船1洽0.000被9馆59.56他%丈0.001谜2岛0.000庆5祥59.63钞%现5心0.013馆7槐0.008久0捉41.63西%贫0.001收5抄0.000啊9杠4酿1.71%汗0.000易9眯0.000盖5仍41.78患%卷10勺0.015醋2盖0.010技2紫32.99碍%椒0.001翻7萄0.001灭1街33.05锅%程0.001暖0症0.000涛6唤33.15旁%行15雕0.018拍2倘0.013去3额26.90动%陆0.002梁0祖0.001廊5层27.03已%杜0.001皆1移0.000叼8疤27.11妨%抹20术0.021当1雁0.017夹4萍17.22老%店0.002喇4该0.001父9说17.33啄%主0.001句3偏0.001窃1稠17.38刷%兔25喜0.026白9钩0.023丝0励14.53体%备0.003巴0速0.002枕6乐14.57雁%纠0.001奇7栏0.001拌4闯14.63甩%宅30算0.039撒6都0.031拥7键19.97堂%嚷0.004太4防0.003磁5狮20.01赚%尊0.002宴5姓0.002暮0五20.13误%真35陡0.061置7尾0.045示1锅26.86相%抱0.006秃9线0.005帖1凉26.93喜%恒0.003挪9滴0.002李9堤27.19面%异40贼0.097宝0连0.066杠7访31.28邪%旧0.010怪9彻0.007亚5职31.45驾%驼0.006敬3阿0.004急3锣31.93疾%般45趁0.151酬0垒0.105挤4盏30.23诸%勇0.017屿1薄0.011畏9腿30.62妹%害0.010巷0特0.006肯8烘31.43镜%纸50让0.230锹8猜0.169仍7孔26.45朴%剪0.026遮5麦0.019翼3求27.22竭%心0.015顿7慎0.011慨2懂28.41姓%乏55屑0.342蚕4席0.271糟0穴20.84滴%侄0.040袭0尤0.031磨2脾22.12姐%润0.024浑5踩0.018招7释23.73迹%绳注：此表为贩20年定期日寿险的NL扛P，即n潮＝20。祝（2文）新生命表偶对比旧生命墓表NLP减哨少比例的变酒化情况杂图SEQ图\*ARABIC咐2万啦死亡率滋变动啄下命定期寿险N道LP减少比社例的变化（3）结论膜①熊臂从图形上看色，对于所有厌的缴费方式另，新表对比薯旧表时下NLP减巴少比例的波怒动区间大致薪在15%到肥60%之间兄，说明定期妙寿险NLP服的变化对于查死亡率变化多是非常敏感绞的；消②祖对于同一都投保年龄，灯期缴情形下哲NLP减少剩的比例略大荣于趸缴情形换，且减少比浪例随着交费派期间的增长期而略微增长笼；阿③脏对于所有身缴费方式，桑NLP减少办比例在0到瓶25岁、4窄0到55岁晴呈较明显的陶递减趋势，剥但在25岁毙到40岁呈井平稳上升趋俱势。剩3.n年宵期两全保险酱（1）各投笛保年龄下新驰旧表均衡纯戚保费对比及扶其减少比例捡的情况下表SEQ表\*ARABIC党4嫌新旧生命脊表下n年期株两全保险N忧LP对比及惹其减少比例手投保年龄拢趸交保费馅限期10年俭交费伍限期20年猴交费到旧表NLP宣新表NLP族减少比例焰旧表NLP滑新表NLP乘减少比例敢旧表NLP蜻新表NLP资减少比例貌0疼0.617叮7削0.613竭1汇0.75%始0.069息4瞒0.068掏5铲1.26%乳0.039统1恭0.038郊5含1.42%包5甲0.614拖9涝0.612兔9诱0.32%隔0.068渡7沙0.06曾84郊0.45%碌0.038牧7垂0.038恢5犹0.57%叙10铁0.615问4据0.613损6夫0.29%悠0.068分8躲0.068怜5筛0.38%奴0.038散8熟0.038轿5劣0.53%伏15康0.616绞6能0.614快7洒0.32%金0.069赢0紫0.068呀7汁0.50%啦0.038灯9骄0.038利7同0.61%根20引0.617挎4裂0.616妈0与0.23%帅0.069获1岸0.068卵9镜0.36%痒0.039维0廊0.038巴8医0.42%拐25违0.618钉8赌0.617附7业0.19%餐0.069柴3花0.069访1拨0.24%酷0.039粮1么0.039禁0伏0.31%择30字0.622祥5浑0.620屑4替0.35%朱0.069尚7涨0.069激5子0.39%怒0.039玩5烤0.039芽3池0.54%引35概0.629碍3今0.624荒6乱0.74%脉0.070矿7央0.070谢1千0.84%预0.040绝2伐0.039教7泼1.19%到40绍0.640堡2雷0.631巧2书1.40%怒0.072袭2计0.071滥0拥1.65%允0.041同4衬0.040闲5颜2.34%恭45惰0.657至1嚼0.642勾6结2.21%右0.074奴6描0.07势26童2.75%弹0.043茫4胃0.041辈7词3.89%顺50僻0.682唉6辉0.662旋0恶3.02%爆0.078担4纱0.075行2孩4.03%膏0.046糠5挪0.043异9绘5.60%袖55壁0.719片2隔0.693济7让3.55%裂0.084怪0咏0.079眯8兽5.10%李0.051忙4跌0.047邮8议7.06%滩注：此表为陕20年期两策全保险的N滤LP，即n猛＝20耻。命（2）柱新生命表对学比旧生命表佩NLP减少坑比例的变化持情况虏图SEQ图\*ARABIC塞3狱毛死亡率变动雾下两全保险词NLP减少抬比例的变化（3）结论怖①图从图形上码看，对于所呼有的缴费方推式，在0到姻35麻岁时，新表厉对比旧表吼下NLP减嫁少比例的波毙动区间大致朋在0.2%腔到1.5%连之间，可以最认为该年龄如区间段两全栗保险NLP坊的变化对死闹亡率变化级是不敏感的荐；在35到葬55岁时，抬波动区间大扑致在1.5悄%到7.1尽%之间，且搭减少比例随止着投保年龄夕的推移而明馅显升高，说裕明该年龄区婚间段两全保普险NLP的物变化对死亡骨率变动是较败为敏感的，求且敏感程度旁随年龄推移暮而增大；苏②剥对于同一污投保年龄，萍期缴情形下命NLP减少凯的比例大于看趸缴情形，柴且减少比例光随着交费期致间的增长而指变大；竭③伙对于所有赵缴费方式，冠NLP减少吨比例在0到振35岁总体冈上呈平缓递斗减趋势，且菠0到5岁该橡趋势较明显聋，但在35劝岁到55伶岁呈明显上举升趋势。尿4.n年滴定期增额寿思险凯（1）各投篇保年龄下新船旧表均衡纯译保费对比及狱其减少比例坛的情况误表SEQ表\*ARABIC怖5渡新旧生命处表下n年定舱期增额寿险私NLP对比铃及其减少比与例恭投保年龄艺趸交保费担限期柄10烛年交费嚷限期各20理年交费裕旧表番NLP职新表简NLP千减少比例毕旧表老NLP材新表芝NLP坐减少比例笛旧表惑NLP赛新表锐NLP带减少比例鱼0名0.137字6组0.070止5协48.78割%酿0.015骑4挺0.007狮9嫁49.04沸%覆0.008祝7霞0.004时4鞠49.13碎%甜5抗0.150大2棋0.092领2抗38.65真%瞎0.016称8要0.010摩3尾38.73田%都0.009病5返0.005何8粉38.81当%清10萝0.165伍8毅0.118甲6艳28.50庆%村0.018崇5连0.013晋2蛛28.57艺%禽0.010缎4挤0.007芹4砌28.67众%备15抚0.182草4争0.150报1柳17.75量%尖0.020姐4直0.016裁8欲17.89泛%画0.011外5蛮0.009扩4蜘17.98天%针20折0.223诵6穗0.195督5笼12.55瓦%家0.025察0界0.021极9朽12.67沸%幅0.014仗1迅0.012惨3膏12.72浇%弯25胞0.319弟7录0.268悼1源16.13演%饺0.035良8栏0.030管0壤16.18悉%闻0.020级2暮0.016蔑9获16.23争%护30栏0.494农6景0.377鼓9扇23.59那%约0.055呢4蜡0.042阶3吓23.62垄%廉0.031原4病0.023盆9跌23.73混%量35禾0.778馒8她0.542着5好30.34之%骂0.087胞4圆0.060寿8鼠30.41负%称0.049挽8粗0.034纳5组30.66计%崖40屠1.220娇3梦0.814壶5破33.25印%环0.137荷6闪0.091在6稠33.42救%矛0.079伞0烛0.052彼2荡33.89存%体45桌1.883割9并1.334培5晒29.17竹%贝0.213云9洪0.150喜7先29.56闲%弄0.124茧3助0.086日6贤30.38气%饲50缺2.836旁7毁2.175驼0爬23.33佩%停0.325脉7喜0.247才1德24.12阵%泛0.193争1础0.144遇1零25.37召%捉55印4.107居9架3.423丙5椅16.66剩%撤0.480编0桑0.393呀6愚18.00灰%社0.293事5毯0.235粗7法19.70烛%凡注：此表为燥20年定期知增额寿险的贩NLP，即第n＝2症0。喇（2）纯新生命表对妖比旧生命表糠NLP减少恩比例的变化止情况叮图SEQ图\*ARABIC孟4凡窄死亡率变动辩下增额定期先寿险NLP滔减少比例的行变化（3）结论卸①盏跌从图形上看欲，对于所有障的缴费方式聋，新表对比传旧表奸下NLP减影少比例的波去动区间大致梦在12%到仪50%之间认，说明定期煎增额寿险N壶LP盆的变化对于使死亡率变化陪是非常敏感哗的；僵②冻对于同一南投保年龄，头期缴情形下收NLP减少行的比例略大怪于趸缴情形蹦，且减少比帝例随着交费钻期间的增长余而略微增长鼻；颗③缠对于所有谱缴费方式，瞒NLP减少丛比例在0到裂20岁、4蒜0到55岁奔呈明显的递僵减趋势，但击在20岁到苹40岁呈平泥稳上升趋势失。离5.n年记定期减额寿到险帝（1）各投令保年龄下新妄旧表均衡纯姐保费对比及攀其减少比例轻的情况爽表SEQ表\*ARABIC沸6他新旧生命径表下n年定网期减额寿险暖NLP对比答及其减少比贷例崖投保年龄驳趸交保费遣限期瓶10黑年交费捆限期近20王年交费礼旧表顽NLP浴新表碑NLP笑减少比例侧旧表需NLP疑新表牵NLP译减少比例六旧表捏NLP汁新表息NLP送减少比例练0爪0.259伴5煎0.090碎9谁64.96摇%界0.029贯1州0.010吃2垒65.14炒%惹0.016提4匀0.005抓7医65.20宋%贡5电0.138兽1劝0.076础1侮44.87坝%购0.015暗4辰0.008赵5植44.94致%棍0.008钻7斧0.004侄8先45.01温%物10满0.152敏6服0.094弱8线37.87食%筝0.017度0朱0.010救6亲37.92叶%肢0.009绳6椒0.006鼠0屑38.02轮%懒15剂0.199浙8忌0.129糖3步35.26蹦%炒0.022陡4握0.014最4店35.38店%塑0.012乳6疯0.008蜻1古35.45抹%菠20脑0.218央6推0.170副5扰22.00庆%符0.024岸5庙0.019温1干22.10您%患0.013扎8追0.010魂7竟22.15燕%致25吸0.244捧3太0.214瞎0仆12.43衔%隆0.027忌3徐0.023梯9碑12.47割%甜0.015载4哥0.013润5震12.53齿%甜30仙0.336幅4阁0.287脏1巾14.66敏%搁0.037平7教0.032季1变14.70浇%森0.021樱3周0.018停2朴14.83扁%啊35剖0.517器5荣0.405照6仔21.62读%炸0.058蹲1沃0.045回5老21.70乖%退0.033俗1辣0.025每8勿21.97叙%

舰40乡0.816否8谷0.585烘4石28.33敲%克0.092自1只0.065傻8抱28.51缎%柱0.052司8雕0.037婆5管29.01可%准45细1.287膝9界0.878盘5贴31.79赚%绝0.146士2属0.099互2嫂32.16械%或0.085坝0腰0.057需0招32.96桐%侦50所2.010凳0禁1.389俘6指30.87讨%篇0.230改8案0.157体9起31.58寄%巾0.136污8只0.092零1饼32.71设%突55棋3.082斜5狮2.268鲜2肤26.42厌%豆0.360寻2戴0.260皱8捞27.60字%酒0.220伪3避0.156桶2耐29.10秃%雁注：此表为碌20年定期穴减额寿险的衬NLP，即准n＝2醋0。葬（2）赛新生命表对金比旧生命表熊NLP减少桨比例的变化猾情况类图SEQ图\*ARABIC妙5竞鸭死亡率变动爽下减额定期抱寿险NLP餐减少比例的店变化（3）结论骂①傲矩从图形上看妖，对于所有亏的缴费方式享，新表对比往旧表款下NLP减僻少比例的波剩动区间大致许在14%到哀66%之间摘，说明定期班减额寿险N雷LP甩的变化对于厅死亡率变动永是非常敏感猛的；除②名对于同一矩投保年龄，阁期缴情形下芒NLP减少抹的比例略大坚于趸缴情形凶，且减少比丹例随着交费湖期间的增长答而略微增长拖；房③在对于所有挺缴费方式，纯NLP减少照比例在0到忌25岁呈明丽显递减趋势拆，45到5氧5岁呈平缓裕下降趋势，潜但在25岁稠到45岁时厨呈平稳上升商趋势。薄6.延期三h年给付的盲n年期生存争年金崇（1）各投戴保年龄下新价旧表均衡纯棵保费对比及进其减少比例习的情况昏表SEQ表\*ARABIC持7眉新旧表下鼓延期给付生辨存年金NL队P对比及其煤减少比例振投保年龄债趸交保费阁限期射10互年交费应限期源20添年交费卵旧表NLP胆新表NLP窝减少比例垄旧表NLP秃新表NLP脸减少比例仆旧表佩NLP原新表哭NLP门减少比例雹0胃13.91物78违14.04誓33膨-0.90谁%甩1.562甘8酿1.568逗8专-0.38卸%倘0.880租2煌0.882息1市-0.22狭%估5乘13.99池21民14.04摸70京-0.39培%象1.563汽8讽1.568研0氏-0.27执%额0.880汉6句0.881肿8睁-0.14斥%释10扁13.97瞒45赔14.02陪68果-0.37萝%堡1.561刃4座1.565痕9贵-0.28汇%皇0.880洁0装0.881茎2弯-0.13估%购15答13.93劫69吩13.99金37滨-0.41贿%雹1.559牵6火1.563念2施-0.23劫%寻0.879洁3同0.880探4贸-0.12银%锅20逮13.91份35恐13.95祥36仪-0.29险%笨1.557昂7诱1.560破1劣-0.16揪%晋0.878朽5虹0.879脖3捆-0.09山%评25滚13.86扔83罚13.90报44绸-0.26恋%边1.552胆2间1.555捆4具-0.21裙%玩0.876俯5尚0.877带7绑-0.14缺%励30优13.75童58江13.82困36拆-0.49暖%墙1.540秩9察1.547犯9笼-0.45赌%损0.872理6挑0.875衫2歉-0.30群%肠35策13.55瓦30篮13.69介65驶-1.06棚%设1.521渗8羡1.536岁3芹-0.96绢%酸0.866幼1渐0.871揭4街-0.60夺%移40仿13.22齿71填13.49丰27旬-2.01泳%盏1.491揭5朝1.517伪5雾-1.75观%房0.855扁8叛0.864杰7椒-1.04弦%妄45谎12.72厘51机13.15扬01申-3.34厚%梨1.444该8晶1.484掏8羡-2.77璃%舱0.839冶8格0.852讲9广-1.57训%黎50黑11.97浆82概12.57弓32怖-4.97桥%稻1.375播1鹅1.428厌4变-3.88葱%黎0.815态5昌0.833瞒2却-2.17靠%少55煮10.91盈68柱11.63糟89揪-6.61央%横1.275针6里1.338愿1焰-4.90具%怨0.780苏0吸0.801厚3按-2.73质%优注：此表为降延期5年给科付20年期衡生存年金的花NLP，即估h＝5卫，n＝支20。逃（2）指新生命表对齐比旧生命表莲NLP减少合比例的变化检情况尝图SEQ图\*ARABIC陡6芒遭死亡率变化打下延期生存胸年金NLP歌减少比例的昏变化榆注：对于年掏金产品而言背，死亡率改胳善相当于生椅存率的提高本，因此年金旬产品的价格幅会升高，即换NLP减少提比例为负值摩。（3）结论旋①院从图形上义看，对于所碗有的缴费方项式，在0到仅30躺岁，新表对块比旧表镇下NLP减责少比例绝对廉值的波动区袭间大致在0巧.1%到1佩%之间，可国以认为该年者龄区间段延争期给付生存浙年金NLP拜的变化(N丹LP增加)姨对于死亡率愧变动纹是不敏感的皱；在30到雁55岁时，叔波动区间大贞致在1%到胜6.7%之约间，且减少恼比例的绝对懒值随着投保纤年龄的推移仁而明显升高抵，说明该年筑龄区间段N捐LP的变化塞(NLP增收加)对死亡安率变动是较歇为敏感的，陕且敏感程度忘随年龄推移贱而增大；每②毒对于同一折投保年龄，桂趸缴情形下天NLP减少恰比例的绝对贫值大于期缴佩情形，且减脱少比例的绝益对值随着交眉费期间的增勾长而变小；理同时，在3疗0岁之后，站三种缴费情骆形下NLP糊减少比例的伴绝对值之间烈的差异，随耗着投保年龄算的推移而明吸显增大；包③隆对于所有倘缴费方式，弊NLP减少撇比例的绝对外值在0到2语0岁总体上糕呈平缓递减莲趋势，但在被20岁到5驳5岁呈明显画上升趋势。（三）总结遍综上所述，丰从各类寿险惑产品不同缴痕费方式下N晴LP减少比尚例的幅度及摧其变化趋势引来看，我们舞可以大致得扩到以下几点泄结论：哥⑴段在相同的纺缴费方式下绿：乖①窃也死亡率变化瞧对各类定期推型寿险(固算定保额、增针额、减额)核NLP的影腹响非常明显迟，NLP减析少比例的波组动范围大致屡在10%到滥70%之间悟；骂②柿对终身寿吼险的影响较顶为明显，N误LP波动范敞围大致在4终%到11%隆之间；注③低对两全保衬险和延期给安付生存年金散而言，从0知到30岁，芬NLP压对于死亡率展变化恒是不敏感的饼，其减少比遗例的波动范隶围大致在0忙.1%到1轧.5%之间凡；但从30挎岁到55岁踏，NLP罚对死亡率变希化慎的敏感程度皆随投保年龄押推移而明显省增加，波动匙范围大致在届1.5%到严7.1%之尼间。析⑵各对于同一款类产品而言燕：泉①宜对于非年无金型的寿险惠产品，期缴返情形下NL该P减少的比虑例大于趸缴摘情形，且减羽少比例随着康交费期间的视增长而变大阴；禁②键对于年金到型的寿险产硬品，趸缴情银形下NLP锄减少的比例梁的绝对值大季于期缴情形园，且减少比掉例的绝对值易随着交费期汁间的增长而允变小；签③免定期型寿用险三种缴费戏方式下NL脉P减少比例霜最为接近；卧但对于其他破产品而言，盯30岁之前俯各缴费方式纷下的NLP鬼减少比例的豪差异较小，巴30岁之后尺该差异随投六保年