攀比效应、棘轮效应和非物质因素对幸福悖论的一种规范解释

攀比效应、棘轮效应和非物质因素对幸福悖论的一种规范解释

截稿：2011-04一引言促进经济增长、提高人均收入水平，一直以来是国家宏观调控所追求的重要目标之一。当经济增长的成果被全社会各阶层共同分享时，民生福祉必然会得到改善。然而，近些年来一些经济学者通过研究声称，长期的经济增长并不会必然持续地提高人们的幸福度。这类观点在学界被称为“幸福悖论”或“Easterlin悖论”。①通过使用幸福度调研数据进行的研究表明：全球许多发达的市场经济国家和地区(如美国、日本、欧盟)的居民幸福度在近半个世纪的平均变化，与其人均收入增加的平均幅度相比呈现显著的差距，甚至一些区域的居民幸福度在近些年出现了停滞和倒退(Easterlin，1974；Veenhoven，1991；Clarketal.，2008)。这种现象在一些转型地区和发展中国家的某些区域也很普遍。黄有光(2003)认为，在过去的20年中，尽管东亚地区在经济增长方面取得了长足的进步，但在国民幸福度这一人类追求的终极目标上却毫无作为，且认为东亚地区存在“幸福度鸿沟”。类似的研究还有田国强和杨立岩(2006)采用WVS(WorldValuesSurvey)数据和ERS(EconomicResearchService)国际宏观数据对部分国家和地区的研究以及Frijters等(2004)对东德的研究。目前，幸福悖论已经成为福利经济学和幸福经济学研究中一个重要的概念，它对现代经济学理论和宏观经济实践带来了极大的挑战。在现代经济学理论中，福利常用个体的效用及其衍生形式表示，效用被假定为仅取决于其消费水平，而消费水平从微观上讲依赖于个体收入，从宏观上讲依赖于经济增长。收入的增加或经济的增长能提高个体或国家的选择组合。这样，一个自然的结论就是：经济增长和居民个体收入的提高必然会使居民获得更高的效用，从而其福利或幸福度得到提升。显然，这种理论范式还不能对幸福悖论反映的现象给予合理解释，据此提出的政策建议也必然具有局限性。Layard(2003)甚至开始质疑现代经济研究框架的适用性。本研究是对这种挑战的一个响应，下文结构安排为：第二部分述评学界对幸福悖论研究的文献，介绍本文研究的特点；第三部分构建一个规范的幸福度基本分析模型，对幸福悖论反映的内容给予理论解释，并讨论相关结论的政策含义；第四部分拓宽基本模型，从动态跨期的角度进一步对幸福悖论进行探讨；第五部分对本文的模型进行经验检验；最后为本研究特点的总结和分析。二文献述评及本文研究的特点(一)已有文献对幸福悖论的解释对幸福悖论的解释最早大部分都是来自心理学家的努力，直到近些年经济学家们才开始广泛吸取心理学家以及生物学家的研究成果，对这个现象进行深入的探索。目前，文献中对幸福悖论的解释主要有4类观点：1.个体的收入和消费行为中存在攀比效应。Easterlin(2001)认为个体的效用与自身的收入和消费水平正相关，但是与参照群体的平均收入和消费水平(或攀比水平)负相关。2.个体的收入和消费行为中存在棘轮效应。费雷和斯塔特勒(2006，中译本)认为当期收入和消费对个体的效用与其往期收入和消费水平负相关，而且随着自身收入和消费的变动，个体也会相应地调整其期望效用水平。3.非物质因素对福利水平有重要影响。Diener和Seligman(2004)认为不仅收入和消费会影响人们的效用水平，而且那些被GDP核算忽略的指标，特别是非物质因素(例如闲暇、教育、健康状况、婚姻质量、就业状态等)也会影响人们的幸福水平。4.幸福度的定点理论。该理论认为随着时间的推移，人们的幸福度都将回到某个给定的水平，幸福度实质上主要依赖于绝对的主观因素，比如基因、性格或者是通过继承而获得的容忍和克服生活困难的能力。该理论的公共政策涵义是任何旨在提高个体福利的计划都是无效的(Graham，2005)。(二)已有文献在模型设置上的特点研究发现，对居民幸福度与人均收入之间关系进行解释时所提出来的理论几乎都是描述性或经验性的。在研究幸福度的经济学文献中，很少有严谨和规范的经济理论，特别是缺少从幸福度最大化的视角来研究这些问题的奠基性文献。大多数研究没有考虑个体最优选择问题，只有为数不多的文献采用现代经济学中规范的理论模型研究这类问题，下面集中介绍一些代表性的研究。Ng和Wang(1993)、Ng和Ng(2001)以及Ng(2003)建立了一个代表性消费者模型，解释了经济增长减少福利水平的可能性。在这类模型中，福利水平的降低主要来源于两个方面：生产带来的环境污染以及相对收入效应。田国强和杨立岩(2006)同时考虑了收入和非收入因素，将心理学和经济学中的攀比理论和“忽视的变量”理论的基本思想统一起来，在帕累托最优标准和个人自利性假设下，探讨了幸福悖论的成因并给出了相应的解决方案。Clark等(2008)则将攀比效应和棘轮效应纳入传统的个体效用模型对幸福悖论进行了简单地解释。Choudhary等(2008)使用了包含攀比效应和劳动力供给的一个新凯恩斯浮动价格模型，通过探讨模型的均衡和不均衡路径以及非货币效应，对幸福悖论给出了一种解释。整体而言，已有文献对幸福悖论的研究还处于初级探索阶段，比较缺乏能够广泛融合众多相关成果的研究。(三)本文研究的特点在回归到以边沁为代表人物的福利(或幸福)最大化理论前提下，本文将攀比效应、棘轮效应和非物质因素这些已有文献比较公认的重要因素有机地纳入传统的个体效用模型，构建一个带有交叉学科色彩的幸福度理论测度模型，并在个人自利性假设下，多角度地对幸福悖论进行解释，尽可能地把相关文献的研究统一到本文的大框架之中，进一步讨论模型的政策含义，并对本文的理论模型进行经验证实。值得着重解释的是，如果把攀比效应和棘轮效应从模型中剔除，从后面第三部分第一节的结果可以看出，这样做将无法解释一些区域居民幸福度随着自身收入的增加而逐步放缓，但不存在饱和点的情形；如果把非物质因素从模型中剔除，对比后面第三部分第一节和第二节的结果可以看出，这样做将无法求得幸福度达到饱和点的居民收入，进而无法解释幸福悖论。因此，本文把攀比效应、棘轮效应和非物质因素三者在模型中统一起来，有效地解决这两类问题。三幸福度的基本理论测度模型及对幸福悖论的解释本文假定个体效用的基本模型为科布—道格拉斯(Cobb-Douglas)形式，即如式(1)所示：这里用它作为非物质因素的代表。影响居民幸福度的非物质因素有很多种，比如闲暇、信任程度、文化环境、家庭关系等。但考虑到本文的研究方法主要是用理论模型去解释幸福悖论，模型只是对现实社会的简化和抽象，因此不可能也没必要把所有的非物质因素都纳入模型。本文选择闲暇作为众多非物质因素代表的原因主要是：(1)相对而言，现代经济学中对信任程度、文化环境等其他非物质因素处理的模型不成熟，目前还没有很好的方法能够把它们与收入等因素在理论模型中有机地联系起来。(2)有利于沿袭现代经济学的研究框架，在保证模型能够解释幸福悖论的大提前下，便于模型的构建和求解。(3)把闲暇纳入模型的做法，有利于未来的研究者把本文的工作与前面提到同类研究者的工作进行比较，凸显本文的边际贡献。α、β和γ分别是相应的幂指数，且0＜α≤1，0≤β，γ＜1。值得指出的是，这里假定α、β和γ在研究期间恒定，即此处的模型只针对某个发展阶段而言，这样我们就可以集中讨论只存在单个幸福度饱和点的情形，避免陷入对存在多个幸福度饱和点情形的繁杂讨论。本节的研究只考虑个体消费的一阶段模型，即模型不考虑储蓄，收入完全转化成消费。在下一节，我们将放松这些假定进一步拓展研究。在目前假设条件下，个体的效用函数变为：(一)幸福度函数不包含非物质因素的情形这种情况下，个体的收入变动区间应是从较低的水平到适当高但不是非常高的中等水平，因为根据Ng和Wang(1993)与Clark等(2008)的相关研究，人们在收入达到非常高水平时闲暇等非物质因素对其幸福度将有重要影响。此时，1-α-β-γ=0，个体的幸福度函数变为：(二)幸福度函数中包含非物质因素的情形如果某区域的居民在某些时期普遍非常重视闲暇等非物质因素，并将它作为影响自身幸福度的重要组成部分，那么在通常情况下，该时期其居民的人均收入整体将处在较高的水平，而且该类型区域一般都属于富裕地区。此时，个体的幸福度函数为：式(7)表明，在这种情形下，个体幸福度是存在饱和点的。这个模型可以解释在富裕区域中人们的收入达到一定程度之后，幸福度反而有所下降的现象。这与田国强和杨立岩(2006)的研究相比，在模型的具体构造形式上更加简化，但在模型的前提假设和基本结论方面却基本保持一致。与前面第一种情形对比可知：只要个体更加注重非物质因素对自身福利的影响，其幸福度就更有可能存在饱和点。这就是说，为了提升社会福利，政府不应当片面地追求经济增长，而应当树立以人为本的全面科学发展观，通过有效的宏观调控政策增加在居民闲暇、基础建设、医疗保健、自然环境保护等非物质因素上的公共支出，促使人们社会交往和公共生活品质的提升，努力帮助个人实现全面发展目标，使得最大多数人获得最大幸福度。进一步，我们讨论两种特殊的情形：1.棘轮效应不显著时，假定γ=0。根据式(7)可知，幸福度达到饱和点的收入水平为：研究表明，通常全社会中居民之间相对收入差距的大小与攀比效应的程度呈显著的正相关关系(弗雷和斯塔特勒，中译本，2006；布鲁尼和波尔塔，中译本，2007)。因此，这里的理论结果就表明了重视社会公平，积极提高低收入者的收入水平，加强管理和引导高收入和高消费群体，减少贫富差距过大的重要性，否则人们会由于过分攀比导致自身福利下降，享受不到经济增长带来的好处。2.攀比效应不显著时，假定β=0。根据式(7)可知，幸福度达到饱和点的收入水平为：从政策意义上讲，这里的理论结果充分表明了建立良好的收入和消费习惯，以及提高教育水平以增加个体理性的重要性，否则人们会由于对自身收入获取和消费等方面的适应性，导致幸福度水平下降，享受不到个体收入增加带来的收益。四对幸福度基本理论测度模型的进一步拓展在基本模型中，我们只在一个固定时期内考虑个体幸福度最大化问题，且假定在该期内收入完全转化成消费。本节放松这些假定并做进一步的拓展研究。考虑到本节只是对基本模型的拓展，证明前面基本模型得出的重要结论在更一般的情形下也成立，为了避免不必要的重复，这里只研究个体幸福度函数中同时包含攀比效应、棘轮效应和非物质因素最复杂的情形。其他简单的情形可以参照此分析方法进行类推。在不影响模型基本机制的前提下，为便于分析，这里假定在棘轮效应方面个体在每一期的消费受前一期的影响。那么，该模型中幸福度达到饱和点时的收入可以通过下列的方程求得：在其他条件不变的情形下，y*将随着贴现因子D的增加而变大。这表明，提高居民对未来的预期将在同等条件下更有利于延迟其福利饱和点的到来。这要求政府从宏观上维持社会经济稳定发展，保持在信贷、投资等方面宏观政策的一致性，完善社会保障体系，开发更多更有效的风险管理工具，以便让居民对未来的发展环境形成良好的预期。五对幸福度理论测度模型的经验检验本节利用相关数据来检验前面的幸福度理论测度模型。完整的模型如下：McKelvey和Zavoina(1975)、平狄克和鲁宾费尔德(中译本，1999)等通过理论和经验研究证明，对于式(15)所示的多元离散选择模型，在将被解释变量的定序数据转换成定距数据，将所有的变量进行标准化处理，以使它们均具有零均值和单位方差之后，就可以对这种多元线性回归模型使用经典的最小二乘方法进行估计，得到的估计系数可以作为相应的采用多元离散选择模型估计方法得到的变量系数的良好近似。(一)攀比效应显著且考虑非物质因素情形的检验通过初步检验，我们发现在1993-2008年比利时居民个体福利模型中的棘轮效应不显著，但攀比效应显著。这里就以该国家为例做进一步的检验。若记每期的攀比效应，则完整的模型为：在数据来源方面，幸福度数据来自文献中常用的权威数据库——全球幸福度数据库。收入数据取自世界银行每年公布的以购买力评价为基础的可比价人均GDP。攀比效应采用该国每年的人均GDP数据与其所在的整个欧洲地区的平均人均GDP数据之比。休闲的数据来自OECD的统计数据库。④样本期间为1983-2008年。从表1可以看到，被解释变量和解释变量的序列均为一阶单整的，这允许我们可以对三个新变量整体做进一步的协整检验。其中，使用Johansen协整检验(以迹统计量为标尺)的结果如表2所示。从表2中可以看到，在5％的显著性水平下，三个新变量之间存在协整关系。对三个新变量进行初步的简单线性回归，发现两个新解释变量的方差膨胀因子均为1.00，条件指数也均为1.00，说明解释变量之间不存在严重的多重共线性。经过反复试验，式(17)所示模型在1983-2008年的样本期内较好的模拟结果如式(18)所示：其中，括号内的数据为对应系数的t值。从误差项的移动平均模型来看，滞后算子多项式的根的倒数都在单位圆之内，这表明该模型是稳定的。整个模型的拟合优度=0.62，该数值若以严格的参数统计数据检验标准来看似乎有些偏小，但是在这种原始模型实际为多元被解释变量模型的条件下，该数值在同类研究中属于比较高的。⑤事实上，该类模型的一个重要特点就是其拟合优度往往都偏低，Graham(2005)等文献还对此进行了理论和经验探讨。此外，对式(18)所示模型残差序列的异方差和序列相关的检验结果显示，残差序列不存在显著的异方差和序列相关问题。根据OECD公布的薪酬数据，可以计算出样本期间全职工人每小时的平均薪酬为3.56美元。在前面的理论模型中，我们知道在攀比效应显著且考虑非物质因素时，幸福度达到饱和点时的收入水平为(α+β)Tw(见式(8))。代入这里的实际数据，可知：如果所在年份为非闰年时，则幸福度达到饱和点时的年预期薪酬水平为：=(0.6+0.3)×8760×3.56=28067.04(美元)；如果所在年份为闰年时，则幸福度达到饱和点时的年预期薪酬水平为：=(0.6+0.3)×8784×3.56=28143.936(美元)。经对照发现，非闰年和闰年的年预期薪酬数值均位于实际1991年和1992年的全职工人年人均薪酬数值之间。从比利时在1982-2008年居民幸福度与人均GDP自然对数的对比走势图不难发现，随着人均收入的逐步增加，该国在1991年的居民幸福度明显为一个饱和点(见图1)。这与本文的模拟结果非常接近。(二)棘轮效应显著且考虑非物质因素情形的检验其中，括号内的数据为对应系数的t值。拟合优度R2=0.78。采用前面的类似做法，可以计算得出：如果所在年份为非闰年时，则幸福度达到饱和点时的年预期薪酬水平为：=(0.62+0.31)×8760×2.42=19715.256(美元)；如果所在年份为闰年时，则幸福度达到饱和点时的年预期薪酬水平为：=(0.62+0.31)×8784×2.42=19769.2704(美元)。经对照，闰年和非闰年的年预期薪酬数值均位于实际1992年与1993年的全职工人年人均薪酬数值之间。从意大利在1984-2008年居民幸福度与人均GDP自然对数的对比走势图不难看出，随着人均收入的逐