演示文稿第三讲误差修正模型

（优选）第三讲误差修正模型现在是1页\一共有88页\编辑于星期三误差修正模型建立的作用为了增强模型的精度，将协整回归中的误差项et看做均衡误差，通过建立短期动态模型来弥补长期静态模型的不足。现在是2页\一共有88页\编辑于星期三现在是3页\一共有88页\编辑于星期三误差修正模型的建立首先对变量的平稳性进行检验，然后再进行协整分析，以发现变量之间的协整关系，即长期均衡关系，并以这种关系构成误差修正项。然后建立短期模型，将误差修正项看作一个解释变量，连同其它反映短期波动的解释变量一起，建立短期模型，即误差修正模型。现在是4页\一共有88页\编辑于星期三建立误差修正模型的步骤数据类型：时间序列0.数据录入1.统计性检验2.检验数据的平稳性3.协整检验4.短期误差修正现在是5页\一共有88页\编辑于星期三数据的描述性检验1.可以直观的看出数据的变化趋势2.可以有效的避免异常值对回归系数的影响，剔除异常值3.提供数据的简单统计性描述现在是6页\一共有88页\编辑于星期三单个变量的统计性描述第一步：数据录入后，右击变量，open打开第二步：view---descriptivestatistics---statstable，提供表格形式的描述性统计，如下图现在是7页\一共有88页\编辑于星期三现在是8页\一共有88页\编辑于星期三多个变量的统计性描述第一步：数据录入第二步：按住shift或者ctrl键，选择所需变量，右击，选择open---asgroup打开第三步：view---descriptivestats---commonsample，提供表格形式的描述性统计，如下图现在是9页\一共有88页\编辑于星期三现在是10页\一共有88页\编辑于星期三平稳性原理检验数据的平稳性现在是11页\一共有88页\编辑于星期三现在是12页\一共有88页\编辑于星期三检验序列是否平稳性的方法1.图示法2.用自相关系数图判断3.单位根检验现在是13页\一共有88页\编辑于星期三现在是14页\一共有88页\编辑于星期三方法1.图示法步骤：1.新建工作文件窗口2.录入时间序列数据：GDP3.双击变量，打开序列，4.在序列窗口点击view---graph，在对话框中选择线条类型：line&symbol现在是15页\一共有88页\编辑于星期三操作：双击打开序列现在是16页\一共有88页\编辑于星期三选择线条类型现在是17页\一共有88页\编辑于星期三得出图形现在是18页\一共有88页\编辑于星期三结论由GDP的时间序列图初步判断序列是不平稳的可以看出该序列可能存在趋势项，若需要单位根检验，则选择第三种模型进行检验现在是19页\一共有88页\编辑于星期三方法2：用自相关系数图判断步骤：1.新建工作文件窗口2.录入时间序列数据：GDP3.双击变量，打开序列，4.在序列窗口点击view---correlogram，在对话框中选择原始数据：level现在是20页\一共有88页\编辑于星期三操作：双击打开序列现在是21页\一共有88页\编辑于星期三选择原始数据：level现在是22页\一共有88页\编辑于星期三得出自相关系数现在是23页\一共有88页\编辑于星期三结论中国GDP时间序列的自相关系数不是很快地（如滞后期K=2）趋于0，而是缓慢下降，再次表明系列是非平稳的。现在是24页\一共有88页\编辑于星期三方法3：单位根检验步骤：1.新建工作文件窗口2.录入时间序列数据：GDP3.双击变量，打开序列，4.在序列窗口点击view---unitroottest，在对话框中选择检测方法：ADF（AugmentedDickeyFuller）；并选择对原始数据：level进行检验现在是25页\一共有88页\编辑于星期三单位根检验需要了解的基本知识单位根检验是指检验序列中是否存在单位根，因为存在单位根就是非平稳时间序列了。单位根就是指单位根过程，可以证明，序列中存在单位根过程就不平稳，会使回归分析中存在伪回归。1.单位根检验的方法2.最优滞后项的选择3.确定序列具有单位根的阶数现在是26页\一共有88页\编辑于星期三现在是27页\一共有88页\编辑于星期三1.单位根检验的方法单位根检验有众多的模型可供选择，常用的ADF（AugmentedDickeyFuller）检验和P-P（Phillips-Perron）检验推荐使用：ADF检验现在是28页\一共有88页\编辑于星期三2.最优滞后阶数的选择1.AIC信息准则2.SC准则现在是29页\一共有88页\编辑于星期三AIC信息准则AIC值最小AIC信息准则，又称赤池信息量准则Akaikeinformationcriterion、简称AIC，是衡量统计模型拟合优良性的一种标准，是由日本统计学家赤池弘次创立和发展的。AIC鼓励数据拟合的优良性但是尽量避免出现过度拟合(Overfitting)的情况。所以优先考虑的模型应是AIC值最小的那一个。现在是30页\一共有88页\编辑于星期三SC值最小SC信息准则，又称施瓦兹准则，即SchwarzCriterion其检验思想也是通过比较不同分布滞后模型的拟合优度来确定合适的滞后期长度。检验过程是：在模型中逐期添加滞后变量，直到SC值不再降低时为止，即选择使SC值达到最小的滞后期k。SC信息准则现在是31页\一共有88页\编辑于星期三AIC最小原则是判定模型好坏标准之一，犹如R2（R平方）一样。AIC和SC(舒瓦茨信息）常常一并作为判断模型拟合程度的标准之一，特别是在滞后阶数的选择上。比如，一个VAR（向量自回归模型），经济理论往往无法确定滞后阶数，这时往往采用AIC或者SC最小原则，即观察不同的阶数的VAR模型，哪个模型的AIC或者SC值最小就选用哪个模型进行分析。AIC、SC都会在模型参数中给出。现在是32页\一共有88页\编辑于星期三确定序列具有单位根的阶数现在是33页\一共有88页\编辑于星期三现在是34页\一共有88页\编辑于星期三现在是35页\一共有88页\编辑于星期三现在是36页\一共有88页\编辑于星期三ADF检验形式的选择现在是37页\一共有88页\编辑于星期三操作：数据（gini2，lnpergdp）现在是38页\一共有88页\编辑于星期三第一步：输入变量（略）打开序列，点击Quick---EstimateEquation对变量ginigini(-1)ct进行自回归现在是39页\一共有88页\编辑于星期三目的：查看常数项和时间趋势项是否显著现在是40页\一共有88页\编辑于星期三第二步：上图结果显示常数项显著，因此对原始数据单位根检验中同时加入常数项现在是41页\一共有88页\编辑于星期三注意：Maximunlags严格的说，要逐步加入滞后期，最后根据AIC最小准则来选取如果对回归结果不那么严格要求，可以选用系统默认的滞后期本案例中，默认的滞后期是8现在是42页\一共有88页\编辑于星期三结果现在是43页\一共有88页\编辑于星期三结论：原假设H0：Gini有一个单位根ADF结果显示，不能拒绝原假设(p=0.8453),因此序列gini不平稳,并存在单位根。现在是44页\一共有88页\编辑于星期三第三步：对一阶差分进行检验现在是45页\一共有88页\编辑于星期三目的：检验序列的单整数I(1)?I(2)?I(0)说明原始序列是平稳的由于差分之后，没有常数项，因此选择无常数项和时间趋势项进行检验现在是46页\一共有88页\编辑于星期三结果现在是47页\一共有88页\编辑于星期三结论：原假设H0：Gini的一阶差分有一个单位根ADF结果显示，拒绝原假设(p=0.0000),因此序列gini的一阶差分平稳,序列GINI属于一阶单整I(1)差分的表示方法：一阶差分：D+变量名

本案例：DGini二阶差分：DD+变量名

本案例：DDGini现在是48页\一共有88页\编辑于星期三同理，相同的过程处理序列GDP原始数据ADF检验现在是49页\一共有88页\编辑于星期三一阶差分检验现在是50页\一共有88页\编辑于星期三结论：原假设H0：GDP的一阶差分有一个单位根ADF结果显示，拒绝原假设(p=0.0000),因此序列gini的一阶差分平稳,序列GDP属于一阶单整I(1)总结：GDP和GINI都属于一阶单整I(1)现在是51页\一共有88页\编辑于星期三单位根检验表格的形成在论文中，单位根检验要做成如下表格的形式现在是52页\一共有88页\编辑于星期三协整检验现在是53页\一共有88页\编辑于星期三现在是54页\一共有88页\编辑于星期三协整检验的方法现在是55页\一共有88页\编辑于星期三现在是56页\一共有88页\编辑于星期三现在是57页\一共有88页\编辑于星期三现在是58页\一共有88页\编辑于星期三现在是59页\一共有88页\编辑于星期三协整检验方法2：Johansen协整检验直接用Eviews可操作得出结果步骤：1.ctrl+变量名，同时选择GDP和GINI，右击open—asgroup2.在打开的group窗口点击View---cointegrationtest现在是60页\一共有88页\编辑于星期三现在是61页\一共有88页\编辑于星期三现在是62页\一共有88页\编辑于星期三现在是63页\一共有88页\编辑于星期三现在是64页\一共有88页\编辑于星期三现在是65页\一共有88页\编辑于星期三现在是66页\一共有88页\编辑于星期三现在是67页\一共有88页\编辑于星期三现在是68页\一共有88页\编辑于星期三现在是69页\一共有88页\编辑于星期三结果输出现在是70页\一共有88页\编辑于星期三现在是71页\一共有88页\编辑于星期三结论：协整检验说明在95%的置信区间存在2个协整方程协整关系写成代数表达式：lnGDP=-73.75119lnGINI+e协整方程表达式代表两变量之间长期稳定的关系现在是72页\一共有88页\编辑于星期三方法3：检验残差协整存在的一个重要条件就是估计协整回归方程的残值应是平稳的。步骤1：对两变量进行单位根检验，若被解释变量Y和解释变量X都为一阶单整即：Y----I（1）X---I（1）现在是73页\一共有88页\编辑于星期三步骤2：对方程进行回归得出残差项步骤3：对残差项进行单位根检验，若原假设成立，说明残差不平稳，即为I(1);若残差项平稳（即为0阶单整），则两变量之间存在协整关系（即长期稳定的某种关系）。现在是74页\一共有88页\编辑于星期三协整检验结果的形成现在是75页\一共有88页\编辑于星期三现在是76页\一共有88页\编辑于星期三传统的经济模型通常表述的是变量之间的一种“长期均衡关系”，而实际上经济数据往往产生于“非均衡过程”，因此建模时需要用数据的动态非均衡过程来逼近经济理论的长期均衡过程。表现在方程式中，就是每个变量的滞后也会出现在模型之中。误差修正模型正是为了度量某一时期内生变量Yt在某一时点关于外生变量Xt的短期偏离。短期误差修正现在是77页\一共有88页\编辑于星期三例如：在建立消费和收入的协整方程后，为考察我国消费和收入的动态关系，则需要建立误差修正模型，以考量当消费短期波动偏离长期均衡时，怎样的调整力度可以将非均衡状态拉回到均衡状态。首先对变量进行协整分析，以发现变量之间的协整关系，即长期均衡关系，并以这种关系构成误差修正项。然后建立短期模型，将误差修正项看作一个解释变量，连同其它反映短期波动的解释变量一起，建立短期模型，即误差修正模型。现在是78页\一共有88页\编辑于星期三短期误差修正前提：X、Y是协整的第一步：回归以下方程，得出残差第二步：再估计以下方程

r

应该是负值，且具有显著性现在是79页\一共有88页\编辑于星期三步骤：前面步骤：单位根、协整检验（省略）第一步：第一个回归LSYY(-1)XX(-1)得出残差第二步：Genre=residGenrdY=d(Y)Genrdx=d(X)第三步：回归LSDYDXe(-1)得出e(-1)的回归系数现在是80页\一共有88页\编辑于星期三第一个回归现在是81页\一共有88页\编辑于星期三第二步现在是82页\一共有88页\编辑于星期三第三步现在是83页\一共有88页\编辑于星期三现在是84页\一共有88页\编辑于星期三注意：短期修正系数，即E(-1)的系数应该为负，且显著由于我选择的数据有问题，所以这里的结果不显著，是错误的。实际操作中，这组数据不能用这个模型。现在是85页\一共有88页\编辑于星期三ECM修正的效果(结果解释）修正项（ecm^t-