量化经典麦语言程序化模型编写(精)

课程内容一、模型的基本结构和跨指标模型的编写二、跨周期模型的编写三、模型中资金管理的编写第一页，共46页。

MY语言的编写基于文华财经wh3平台中。通过本节课的学习，了解文华公式编写平台的基本函数与语法，设计自己的指标和程序化交易策略模型，实现全自动的委托发单交易。第二页，共46页。理解并规范使用技术指标，交易模型等以下名词：泛指指标、模型。没有具体指向性。指标指能够绘出图线但不发交易指令的公式。指标是一个技术分析范畴的概念。交易信号指指标上出现的提示投资者买卖的指示，可以是图线交叉、文字、图形。投资者需要按照信号指示去手动委托下单。交易信号也是一个技术分析范畴的概念。公式：第三页，共46页。交易模型：

指能够发出BK、SP等交易指令，模型还包含下单方向，交易手数，止盈止损等与交易、资金使用相关的参数设置。交易模型是一个交易范畴的概念。交易指令：

指交易模型自动发出的下单委托指令，可以不经过投资者确认直接下单，也可以等待投资者回车确认再下单。交易指令在K线图上以不同颜色和形状的箭头来代表。交易指令是一个程序化交易范畴的概念。第四页，共46页。RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;K:SMA(RSV,M1,1);D:SMA(K,M2,1);J:3*K-2*D;第五页，共46页。用指标监测行情：K线上穿D线第六页，共46页。RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;K:SMA(RSV,M1,1);D:SMA(K,M2,1);J:3*K-2*D;//以下是加入的交易指令CROSS(K,D),BK;//K向上穿越D，发出买开交易指令CROSS(J,100),SP;//J向上穿越100，发出卖平交易指令CROSS(D,K),SK;//K向下穿越D，发出卖开交易指令CROSS(0,J),BP;//J向下穿越0，发出买平交易指令AUTOFILTER;第七页，共46页。第八页，共46页。第九页，共46页。MYlanguage编写语法MYlanguage操作符第十页，共46页。1、命名部分：支持汉字、字母、数字、划线格式命名，长度控制在31字符内。命名不能和已存在的公式名称重复；2、定义变量名称变量名称不能相互重复；不能与参数名重复；不能与函数名重复；3、半角输入法的大写状态；4、每个语句应该以分号结束；第十一页，共46页。5、参数部分：可以设置六个参数首先是参数名称，然后是参数的最小值，最大值，最后是参数的默认值。在定义参数时要注意的是参数名称不可以重复,12个字符内6、运用函数语言，也就是表达你的语言函数具有自己的表达式，运行它就需要将我们的思路，按照函数的表达式套用表述。第十二页，共46页。命名参数模型源码第十三页，共46页。第十四页，共46页。A:(O+C)/2;B:C>O;//判断是否收阳；满足条件返回1，否则返回0D:TIME=0900&&C>O;//用于多条件逻辑关系MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);CROSS(MA5,MA10);第十五页，共46页。第十六页，共46页。定义变量：当根K线最高价；结算价：15周期收盘价均线（显示定义)；REF(HH,1);REF(MA15,1);HH:=H;S:=SETTLE;MA15:MA(C,15);衍生：当前K线的前一个周期最高价；

当前K线的前一个周期15均线；第十七页，共46页。在编写前，需要将交易思想清晰量化后，通过语言函数编写完成交易模型基本结构1.定义需要的每个变量2.交易条件+交易指令第十八页，共46页。MA5:=MA(C,5);

MA10:=MA(C,10);MA20:=MA(C,20);CROSS(MA5,MA10),BK;CROSS(MA10,MA5),SP;CROSS(MA10,MA5),SK;CROSS(MA5,MA10),BP;定义思路中涉及到的变量交易条件，写入交易指令第十九页，共46页。第二十页，共46页。均线上穿平空做多，均线下穿平多做空；CROSS(MA5,MA10),BPK;CROSS(MA10,MA5),SPK;具体细化思路：5日均线上穿10日均线，平空做多；5日均线下穿10日均线，平多做空；第二十一页，共46页。关键词：多个交易条件1：以均线结合KD交叉指标为例：2：练习编写：MACD、KDJ指标模型。第二十二页，共46页。MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);MA5>MA10,BK;//5日均线大于10日均线买入。MA5<MA10,SP;//10日均线大于5日均线卖出。——》模型中加入KD指标思路：均线模型第二十三页，共46页。第二十四页，共46页。DIFF:=EMA(CLOSE,SHORT)-EMA(CLOSE,LONG);

DEA

:=EMA(DIFF,N);

MACD:=2*(DIFF-DEA);

RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;

K:=SMA(RSV,M1,1);

D:=SMA(K,M1,1);

J:=3*K-2*D;

(CROSS(K,D)&&J<30)||(CROSS(DIFF,DEA)&&MACD>1),BK;

(CROSS(D,K)&&REF(J,1)>70)||(CROSS(DEA,DIFF)&&MACD<-1),SP;

(CROSS(D,K)&&J>70)||(CROSS(DEA,DIFF)&&MACD<-1),SK;

(CROSS(K,D)&&REF(J,1)<30)||(CROSS(DIFF,DEA)&&MACD>1),BP;AUTOFILTER;总结：多条件下用“（）”明确逻辑关系第二十五页，共46页。第二十六页，共46页。跨周期函数介绍引用某品种在某个周期上加载了某个指标的数据。用法：#IMPORT[CODE,PERIOD,FORMULA]ASVAR引用CODE所对应的合约PERIOD周期下指标FORMULA的数据。CODE文华码，PERIOD周期，FORMULA引用指标名，VAR定义变量名第二十七页，共46页。跨周期跨合约模型的编写规则1.只能引用.FML/.XFML文件2.只能引用如下周期：MIN1MIN3MIN5MIN15MIN30HOUR1DAYWEEKMONTH3.只能短周期引用长周期4.被引用的指标中不能存在引用5.如果不写文华码，默认引用当前合约,也可以直接写合约代码如:rb12016.FORMULA引用指标名，只能引用除数字、或者数字开头的名称之外的名称。第二十八页，共46页。例同一合约不同周期的数据调用

要求当日均线出现多头排列时，5分钟KD线金叉，做多。当日均线出现空头排列时，5分钟KD线死叉，做空。第二十九页，共46页。先建立一个指标名称AAAMA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);MA30:=MA(C,30);在建立你的模型#IMPORT[,DAY,AAA]ASVARDM5:=VAR.MA5;DM10:=VAR.MA10;DM30:=VAR.MA40;RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;K:SMA(RSV,M1,1);D:SMA(K,M2,1);J:3*K-2*D;DM5>DM10&&DM10>DM30&&CROSS(K,D),BPK;DM5<DM10&&DM10<DM30&&CROSS(D,K),SPK;AUTOFILTER;第三十页，共46页。30分钟周期上，当前面一根MA5大于MA10，并且5分钟周期上，MA5上穿MA10，做多。30分钟周期上，当前面一根MA5大于MA10，并且5分钟周期上，MA5下穿MA10，做空。尾盘平仓例同一合约不同周期的数据调用

要求第三十一页，共46页。先建立一个指标名称AAARMA5:=REF(MA(C,5),1);RMA10:=REF(MA(C,10),1);在建立你的模型#IMPORT[,MIN30,AAA]ASVARDM5:=VAR.RMA5;DM10:=VAR.RMA10;MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);RM5>RM10&&CROSS(MA5,MA10)&&TIME<1450,BK;(RM5<RM10&&CROSS(MA10,MA5))||TIME>=1450,SP;RM5<RM10&&CROSS(MA10,MA5)&&TIME<1450,SK;(RM5>RM10&&CROSS(MA5,MA10))||TIME>=1450,BP;AUTOFILTER;第三十二页，共46页。思考：不同合约的数据如何调用

第三十三页，共46页。第三十四页，共46页。1、头寸函数函数介绍第三十五页，共46页。第三十六页，共46页。第三十七页，共46页。第三十八页，共46页。第三十九页，共46页。第四十页，共46页。2、利用头寸函数实现对仓位的加减。注意，交易时要考虑前一信号方向防止锁仓。第四十一页，共46页。例：资金管理模型-加减仓模型A:=多头交易条件;B:=空头交易条件;E:=多头平仓条件;F:=空头平仓条件;A&&NOT(ISLASTBK),BK(2);B&&NOT(ISLASTSK),SK(2);BUYVOL>2&&A&&BARSBK>1,BK(1);SELLVOL>2&&B&&BARSSK>1,SK(1);E&&ISLASTBK,SP(BUYVOL);F&&ISLASTSK,BP(SELLVOL);第四十二页，共46页。3、利用BKPRICE和SKPRICE等函数。编写限价止盈、限价止损和追踪止损。第四十三页，共46页。例：限价止损、限价止盈模型A:=多头交易条件;B:=空头交易条件;E:=多头平仓条件;F:=空头平仓条件;A,BK;E||C<=BKPRICE-100||C>=BKPRICE+150,SP;B,SK;F||C>=SKPRICE+100||C<=SKPRICE-150,BP;AUTOFILTER;第四十四页，共46页。例：追踪止损JW:=5;//定义最小价位ZS:=10;//定义止损为10个最小价位BC:=5;//定义步长为5个最小价位MA1:=MA(C,5);//5周期均线