金融风险管理智慧树知到答案章节测试2023年山东管理学院

第一章测试金融风险的特点包括

（

）

A:传导性

B:普遍性

C:不可管理性

D:双重性

E:隐蔽性

答案:ABDE在对风险进行管理时，人们更多地强调它的损失，但实际中，风险的存在提供了获得额外收益的可能性，这说明金融风险具有双重性。（

）

A:对

B:错

答案:A（

）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。

A:市场风险

B:信用风险

C:操作风险

D:流动性风险

答案:B银行风险管理的流程是(

)。

A:风险识别→风险控制→风险监测→风险计量

B:风险控制→风险识别→风险计量→风险临测

C:风险控制→风险识别→风险监测→风险计量

D:风险识别→风险计量→风险监测→风险控制

答案:D监事会的职责为：确保商业银行有效识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险，并承担商业银行风险管理的最终责任。（

）

A:错

B:对

答案:A第二章测试一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施()。

A:风险转移

B:风险规避

C:风险分散

D:风险对冲

答案:C根据马可维茨的资产组合理论，分散投资可降低风险。如果投资于两种资产，下列情况中开始抵消风险的是（）。

A:两种资产收益率的相关系数小于1

B:两种资产收益率的相关系数为-1

C:两种资产收益率的相关系数为0

D:两种资产收益率的相关系数为1

答案:ARAROC是指经预期损失和以（）计量的非预期损失调整后的收益率。

A:核心资本

B:附属资本

C:经济资本

D:监管资本

答案:C经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是()。

A:RAROC=(收益-预期损失)/非预期损失

B:RAR0C=(预期损失-非预期损失)/收益

C:RAROC=(非预期损失-预期损失)/收益

D:RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失

答案:A全面风险管理体系有三个维度，下列选项属于这三个维度的是（）。

A:企业的资产规模

B:企业的各个层级

C:全面风险管理要素

D:企业的目标

答案:BCD保险是一种广泛应用且是典型的风险分散方法。（）

A:对

B:错

答案:B风险自留是指企业自我承担风险。（）

A:对

B:错

答案:A风险自留的目的是在损失发生之前安排资金。（）

A:错

B:对

答案:AVaR的两个要素是置信水平和持有期。（）

A:错

B:对

答案:A经济资本用于承担风险的股东投资总额，又叫做非预期损失。（）

A:错

B:对

答案:B第三章测试以下关于商业银行对借款人的信用风险因素的分析和判断，明显错误的()

A:如果借款人过去总能及时、全额地偿还本金和利息，则其更容易或以较低的利率获得银行货款

B:一般来说，收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难

C:在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的企业吏容易出现违约

D:资产负债比率对借款人违约概率的影响较大

答案:C信用风险很大程度上是一种()，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。

A:非系统性风险  

B:既属于系统风险又属于非系统风险 

C:系统性风险

D:不属于系统风险也不属于非系统风险

答案:A多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。

A:CreditMetrics模型

B:CreditRisk+模型

C:CreditPortfolioView模型

D:KMV模型

答案:C资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。

A:等于

B:小于

C:大于

D:无关

答案:B（）属于ZETA评分模型中的变量指标。

A:流动性指标

B:资产收益率

C:累计盈利能力指标

D:规模指标

E:资本化程度指标

答案:ABCDE由外在不确定性导致的信用风险等金融风险称为非系统性风险。（）

A:对

B:错

答案:B某项金融资产的方差越大，说明金融风险越小。（）

A:对

B:错

答案:B在Z评分模型中，Z值越大，资信状况越差。（）

A:错

B:对

答案:A使用专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析都能够直接估计出客户的违约概率。()

A:对

B:错

答案:BCreditRist+、CreditMetrics和KMV并称为三大银行风险模式。（）

A:错

B:对

答案:B第四章测试关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的（）

A:市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动

B:承担过多的信用风险会同时增加流动性风险

C:操作风险不会对流动性造成显著影响

D:声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难

答案:C下列商业银行资产中，通常最具流动性的资产是（）

A:抵押给第三方的资产

B:股票

C:同业借款

D:国债

答案:D下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。

A:政府税款

B:公共事业费收入

C:居民储蓄

D:证券业存款

答案:D从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依存度（）、自身流动性风险管理的要求（）。

A:较低、较高

B:较低、较低

C:较高、较高

D:较高、较低

答案:B分析商业银行资产负债期限结构时，应重点关注的内容有()。

A:存贷款基准利率调整

B:长期资产是否有足够的长期负债来支持

C:短期资产是否恰当地与短期或长期负债相匹配

D:资产配置是否合理

E:财务报表编制基础是否一致

答案:ABCD商业银行的流动性风险通常是信用风险、市场风险、操作风险等重要风险长期积聚、恶化的综合结果。（）

A:对

B:错

答案:A绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行外部环境的变动。（）

A:对

B:错

答案:B商业银行应当根据资产负债的不同流动性，以现金备付、二级备付、三级备付、法定准备等多级流动性准备，实行弹性的、多层次的资产负债期限结构匹配（）。

A:错

B:对

答案:B合格的优质流动性资产是可以迅速变现或者有些资产未来的到期日在30天以内的。（）

A:错

B:对

答案:B存贷比的比例不低于75%。（）

A:对

B:错

答案:B第五章测试在某一时点上债券的投资期限越长，收益率越低，其收益率曲线为（

）。

A:正向收益率曲线

B:水平收益率曲线

C:波动收益率曲线

D:反向收益率曲线

答案:D银行外汇存款和外汇贷款的币种头寸错配时，银行的汇率（

）就会增加。

A:折算风险

B:交易风险

C:经济风险

D:价格风险

答案:B（

）是指双方约定在未来的

A:期权合约

B:远期合约

C:掉期合约

D:期货合约

答案:B（

）赋予其购买者在期权到期日或到期日之前的任一时间以固定的价格出售标的资产的权利。

A:看涨期权

B:买入期权

C:看跌期权

D:期权合约

答案:C商品价格风险的定义中的商品包括农产品、矿产品(包括石油)和贵金属(包括黄金)。(

)

A:对

B:错

答案:B第六章测试下列各项中，属于操作风险损失法律成本的是（）。

A:资金划转错误

B:仲裁费用

C:自然灾害所导致的账面价值减少

D:违反产业政策所遭受的罚款

答案:B某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件归于（）类别。

A:系统缺陷

B:人员因素

C:内部流程

D:外部事件

答案:D以下不属于商业银行管理操作风险的缓释手段的是（）。

A:商业保险

B:业务外包

C:独立营业方案

D:业务连续性管理计划

答案:C商业银行可以采取以下哪项措施进行操作风险缓释（）。

A:外包数据备份业务

B:改变市场定位

C:放弃衍生产品创新

D:实行差错率考核

答案:A商业银行未按有关规定造成未对特定客户履行分内义务，这种行为应归属于操作风险中的内部欺诈类别。（）

A:对

B:错

答案:B不属于计算操作风险监管资本要求的三种方法的是（）。

A:标准法

B:基本指标法

C:高级计量法

D:内部评级法

答案:D因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚，属于操作风险损失形态的（）。

A:账面减值

B:资产损失

C:监管罚没

D:法律成本

答案:C总损失是考虑了损失回收影响之后的损失，包括保险缓释前净损失和保险缓释后净损失两个口径。（）

A:错

B:对

答案:A在操作风险监管资本的计量方法中，对治理结构数据处理、模型建立和计量等方面的要求最高的是（）。

A:高级计量法

B:权重法

C:基本指标法

D:标准法

答案:A操作风险缓释是指商业银行根据操作风险识别、计量的结果，结合银行发展战略、业务规模与复杂性，以下不属于操作风险缓释技术的是（）。

A:业务连续性管理计划

B:信用衍生工具

C:保险

D:业务外包

答案:B第七章测试下列风险中不属于系统性风险的是（）。

A:项目投资失败风险

B:通货膨胀风险

C:货币政策风险

D:利率变动风险

答案:A认识系统性金融风险的本质，要从风险因素、（）及损失入手。

A:风险监测

B:风险事故

C:风险识别

D:风险控制

答案:B因信息不对称会引发道德风险和逆向选择，从而干扰市场运，所以在对系统性金融风险的防范时应（）。

A:强调数据透明度

B:重视获取充分信息

C:尊重市场规律

D:严守市场纪律

答案:B（）是指政府政策（特别是经济政策，如产业政策、货币政策、财政政策、税收政策等）变动给市场和投资人造成的影响。

A:政策风险

B:信用风险

C:操作风险

D:声誉风险

答案:A若把金融机构组成的金融系统比作证券组合，宏观审慎监管关注的是组合的总体业绩，而微观审慎监管给予每种证券同等关注。（）

A:错

B:对

答案:B在认识系统性金融风险的本质时，体制或制度性风险因素往往表现为（

）因素之间的关系。

A:微观

B:中观

C:其他都是

D:宏观

答案:D（）是指政府无力偿还债务或拖欠债务(包括对内债务和对外债务)，一般表现为主权信用风险迅速提高。

A:金融危机

B:债务危机

C:货币危机

D:银行危机

答案:B以下不属于系统性金融风险本质特征的是（）。

A:产生于融资过程

B:导致的危机具有传染性

C:要求政策反应

D:风险与收益具有对称性

答案:D定期、全面的系统风险评估和压力测试是推进动态监管最为重要的工具。（）

A:错

B:对

答案:B国际上一般仅凭会计信息和资产负债表信息判断银行的风险状况。（）

A:对

B:错

答案:B第八章测试（）是指商业银行的债务人不能或不愿履行债务而给债权银行造成损失的可能性，或是由于交易双方违约或不履行义务而给作为交易一方的银行带来不利影响。

A:国别风险

B:操作风险

C:信用风险

D:流动性风险

答案:C狭义上，信用卡风险是指因信用卡无担保循环信贷的产品特性和贷款实际发生的非计划性、无固定场所、授贷个体多、单笔金额小等特点，导致发卡机构产生损失的可能性。（）

A:对

B:错

答案:A关于开办并购贷款业务的商业银行法人机构应当符合的条件，不正确的是（）。

A:有健全的风险管理和有效的内控机制

B:资本充足率不低于8％

C:其他各项监管指标符合监管要求

D:有并购贷款尽职调查和风险评估的专业团队

答案:B证券公司风险可分为系统性风险和非系统性风险，以下不属于系统性风险的是（）。

A:财务风险

B:经济周期风险

C:利率风险

D:购买力风险

答案:A在对商业银行并购贷款风险进行管理时，一般要求并购贷款期限不超过（）年。

A:5

B:8

C:7

D:6

答案:C第九章测试证券公司自营业务不包括（）。

A:可转换债券

B:回购业务

C:融资融券

D:认股权证

答案:C金融风险预警的运作程序包括（）。

A:信息收集与整理

B:建立风险预警模型

C:临界值确定

D:灯号显示

E:指标选择

答案:ABCDE流动性风险指标包括（）。

A:核心负债比例

B:不良资产率

C:流动性缺口率

D:流动性比例

答案:ACD市场风险指标包括累计外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度。（）

A:错

B:对

答案:B金融风险识别的目的在于使金融机构了解一定时期风险的特征，明确风险管理的重点。（）

A:对

B:错

答案:A第十章测试《巴塞尔新