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文档简介
2023年期货从业资格题库第一部分单选题(300题)1、期货从业人员受到期货公司处分,期货公司应当在作出处分决定之日起()个工作日内向中国期货业协会报告。
A.5
B.10
C.20
D.30
【答案】:B2、中国的固定资产投资完成额由中国国家统计局发布,每季度第一个月()日左右发布上一季度数据。
A.18
B.15
C.30
D.13
【答案】:D3、期货交易所联网交易的,应当于决定之日起()日内报告中国证监会。
A.5
B.10
C.15
D.30
【答案】:B4、期货交易所的负责人由()。
A.国务院期货监督管理机构任免
B.期货交易所会员选举产生
C.期货交易所股东大会选举产生
D.期货交易所董事会任免
【答案】:A5、美国劳工部劳动统计局一般在每月第()个星期五发布非农就业数据。
A.1
B.2
C.3
D.4
【答案】:A6、以下不影响沪深300股指期货理论价格的是()。
A.成分股股息率
B.沪深300指数的历史波动率
C.期货合约剩余期限
D.沪深300指数现货价格
【答案】:B7、期货公司变更注册资本,国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起()内做出批准或者不批准的决定。
A.20日
B.30日
C.3个月
D.2个月
【答案】:A8、()对期货公司董事、监事和高级管理人员进行监督管理。
A.中国期货协会
B.期货交易所
C.中国证监会
D.中国证券监督管理委员会派出机构
【答案】:C9、12月1日,某油脂企业与某饲料厂签订合约,约定出售一批豆粕,协商以下一年3月份豆粕期货价格为基准,以高于期货价格20元/吨的价格作为现货交收价格。同时该油脂企业进行套期保值,以3215元/吨的价格卖出下一年3月份豆粕期货合约。此时豆粕现货价格为3200元/日屯。2月12日,该油脂企业实施点价,以2950元/吨的期货价格为基准价,进行
A.3235
B.3225
C.3215
D.2930
【答案】:A10、下列情形中,时间价值最大的是()
A.行权价为15的看跌期权的价格为2,标的资产的价格为14
B.行权价为12的看涨期权的价格为2,标的资产的价格为13.5
C.行权价为7的看跌期权的价格为2,标的资产的价格为8
D.行权价为23的看涨期权的价格为3,标的资产的价格为23
【答案】:D11、一般而言,GDP增速与铁路货运量增速()。
A.正相关
B.负相关
C.不确定
D.不相关
【答案】:A12、期货公司申请金融期货结算业务资格,应当向中国证监会提交申请日前()个会计年度每季度末客户权益总额情况表。
A.1
B.2
C.3
D.4
【答案】:C13、下列关于期货市场规避风险功能的描述中,正确的是()。
A.期货交易无价格风险
B.期货价格上涨则赢利,下跌则亏损
C.能够消灭期货市场的风险
D.用一个市场的赢利弥补另一个市场的亏损
【答案】:D14、在公司制期货交易所的组织机构中,负责聘任或者解聘总经理的是()。
A.股东大会
B.董事会
C.经理
D.监事会
【答案】:B15、某投资者在2015年3月份以180点的权利金买进一张5月份到期、执行价格为9600点的恒指看涨期权,同时以240点的权利金卖出一张5月份到期、执行价格为9300点的恒指看涨期权。在5月份合约到期时,恒指期货价格为9280点,则该投资者的收益情况为()点。
A.净获利80
B.净亏损80
C.净获利60
D.净亏损60
【答案】:C16、若债券的久期为7年,市场利率为3.65%,则其修正久期为()。
A.6.25
B.6.75
C.7.25
D.7.75
【答案】:B17、期货交易所的负责人由()任免。
A.国务院
B.国务院期货监督管理机构
C.中国期货业协会
D.中国银监会
【答案】:B18、根据技术分析理论,矩形形态()。
A.为投资者提供了一些短线操作的机会
B.与三重底形态相似
C.被突破后就失去测算意义了
D.随着时间的推移,双方的热情逐步增强,成变量增加
【答案】:A19、会员制期货交易所会员大会由()主持。
A.董事长
B.理事长
C.监事长
D.总经理
【答案】:B20、会员制期货交易所召开会员大会,应当将会议审议的事项于会议召开()日前通知会员。
A.3
B.5
C.7
D.10
【答案】:D21、下列关于期货交易风险揭示和管理的表述,错误的是()。
A.期货公司为客户提供互联网委托服务的,应当对客户进行互联网交易风险的特别提示
B.《期货交易风险说明书》由期货公司自行制定
C.期货公司在为客户开立账户前,应当向客户出示《期货交易风险说明书》
D.期货公司应当在传递交易指令前对客户账户资金和持仓进行验证
【答案】:B22、需求价格弹性系数的公式是()
A.需求价格弹性系数=需求量/价格
B.需求价格弹性系数=需求量的变动/价格的变动
C.需求价格弹性系数=需求量的相对变动/价格
D.需求价格弹性系数=需求量的相对变动/价格的相对变动
【答案】:D23、投资者利用股指期货对其持有的价值为3000万元的股票组合进行套期保值,该组合的β系数为1.2。当期货指数为1000点,合约乘数为100元时,他应该()手股指期货合约。
A.卖出300
B.卖出360
C.买入300
D.买入360
【答案】:B24、会员制期货交易所()以上会员联名提议,应当召开临时会员大会。
A.1/4
B.1/3
C.1/5
D.1/6
【答案】:B25、12月1日,某饲料厂与某油脂企业签订合同,约定出售一批豆粕,协调以下一年3月份豆粕期货价格为基准,以高于期货价格10元/吨的价格作为现货交收价格。同时该饲料厂进行套期保值,以2220元/吨的价格卖出下一年3月份豆粕期货。该饲料厂开始套期保值时的基差为()元/吨。
A.-20
B.-10
C.20
D.10
【答案】:D26、通过()是我国客户最主要的下单方式。
A.微信下单
B.电话下单
C.互联网下单
D.书面下单
【答案】:C27、A企业为中国的一家家具制造企业。作为出口方,A企业于1月份签订了一笔出口合同,约定三个月后交付200万美元价值的家具,而进口方则分两次支付200万美元货款:第一次是三个月后按照合同约定支付120万美元,第二次是在第一次支付完成后一个月再将剩余的80万美元尾款支付完毕。A企业认为未来半年美元兑人民币有贬值的可能,为了避免未来有可能产生的汇率损失,A企业选择分别买入三个月后和四个月后的人民币兑美元远期合约进行风险锁定。A企业在和某金融机构协商之后,分别购入三个月及四个月的人民币兑美元远期合约,对应的美元兑人民币汇率为6.8380和6.8360。则A企业在该合同下的收入为()。
A.820.56万元
B.546.88万元
C.1367.44万元
D.1369.76万元
【答案】:C28、根据《期货交易所管理办法》的规定,会员制期货交易所的会员大会每年召开()次。
A.1
B.2
C.3
D.4
【答案】:A29、期货交易所章程应当载明下列()事项。
A.所有业务制度
B.管理人员的职责明细
C.章程修改时间
D.变更、终止的条件、程序及清算办法
【答案】:D30、基差交易合同签订后,()就成了决定最终采购价格的唯一未知因素。
A.基差大小
B.期货价格
C.现货成交价格
D.以上均不正确
【答案】:B31、下列利率期货合约中,一般采用现金交割的是()。
A.3个月英镑利率期货
B.5年期中国国债
C.2年期T-Notes
D.2年期Euro-SCh,Atz
【答案】:A32、()在2010年推山了“中国版的CDS”,即信用风险缓释合约和信用风险缓释凭证
A.上海证券交易所
B.中央国债记结算公司
C.全国银行间同业拆借巾心
D.中国银行间市场交易商协会
【答案】:D33、期货从业人员向中国证监会或者协会报告违法行为的,这些监管机构应当对报告行为()。
A.公开
B.保密
C.不处理
D.向公安机关报告
【答案】:B34、首席风险官不履行职责的,中国证监会及其派出机构可以依照()对首席风险官采取监管谈话、出具警示函、责令更换等监管措施。情节严重的,认定其为不适当人选。
A.《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》
B.《期货交易管理条例》
C.《期货公司管理办法》
D.《期货公司风险监管指标管理试行办法》
【答案】:A35、7月1日,某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元/吨,11月份大豆合约的价格是1950元/吨。如果某投机者采用熊市套利策略(不考虑佣金因素),则下列选项中可使该投机者获利最大的是()。
A.9月大豆合约的价格保持不变,11月大豆合约的价格涨至2050元/吨
B.9月大豆合约的价格涨至2100元/吨,11月大豆合约的价格保持不变
C.9月大豆合约的价格跌至1900元/吨,11月大豆合约的价格涨至1990元/吨
D.9月大豆合约的价格涨至2010元/吨,11月大豆合约的价格涨至2150元/吨
【答案】:D36、短期利率期货品种一般采用()。
A.现金交割
B.实物交割
C.对冲平仓
D.T+1交割
【答案】:A37、2015年2月15日,某交易者卖出执行价格为6.7522元的C欧元兑人民币看跌期货期权(),权利金为0.0213欧元,对方行权时该交易者()。
A.卖出标的期货合约的价格为6.7309元
B.买入标的期货合约的成本为6.7522元
C.卖出标的期货合约的价格为6.7735元
D.买入标的期货合约的成本为6.7309元
【答案】:D38、金融机构内部运营能力体现在()上。
A.通过外部采购的方式来获得金融服务
B.利用场外工具来对冲风险
C.恰当地利用场内金融工具来对冲风险
D.利用创设的新产品进行对冲
【答案】:C39、某投资者6月份以32元/克的权利金买入一张执行价格为280元/克的8月黄金看跌期权。合约到期时黄金期货结算价格为356元/克,则该投资者的利润为()元/克。
A.0
B.-32
C.-76
D.-108
【答案】:B40、当期权合约到期时,期权()。
A.不具有内涵价值,也不具有时间价值
B.不具有内涵价值,具有时间价值
C.具有内涵价值,不具有时间价值
D.既具有内涵价值,又具有时间价值
【答案】:C41、()是某一期货合约在当日交易中的最后一笔成交价格。
A.最高价
B.开盘价
C.最低价
D.收盘价
【答案】:D42、某股票组合市值8亿元,β值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险,基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸,卖出价格为3263.8点。该基金经理应该卖出股指期货()手。
A.702
B.752
C.802
D.852
【答案】:B43、下列哪项不是指数化投资的特点?()
A.降低非系统性风险
B.进出市场频率和换手率低
C.持有期限较短
D.节约大量交易成本和管理运营费用
【答案】:C44、在行情变动有利时,不必急于平仓获利,而应尽量延长持仓时间,充分获取市场有利变动产生的利润。这就要求投机者能够()。
A.灵活运用盈利指令实现限制损失、累积盈利
B.灵活运用止损指令实现限制损失、累积盈利
C.灵活运用买进指令实现限制损失、累积盈利
D.灵活运用卖出指令实现限制损失、累积盈利
【答案】:B45、()依法对首席风险官进行监督管理。
A.中国证监会及其派出机构
B.期货交易所
C.期货业协会
D.期货公司
【答案】:A46、()标志着我国第一个商品期货市场开始起步。
A.深圳有色金属交易所成立
B.郑州粮食批发市场成立并引入期货交易机制
C.第一家期货经纪公司成立
D.上海金属交易所成立
【答案】:B47、2月底,电缆厂拟于4月初与某冶炼厂签订铜的基差交易合同。签约后电缆厂将获得3月10日一3月31日间的点加权。点价交易合同签订前后,该电缆厂分别是()的角色。
A.基差多头,基差多头
B.基差多头,基差空头
C.基差空头,基差多头
D.基差空头,基差空头
【答案】:C48、用季节性分析只适用于()。
A.全部阶段
B.特定阶段
C.前面阶段
D.后面阶段
【答案】:B49、期货公司会员不得为知识测试评分低于()分的投资者申请开立金融期货交易编码。
A.95
B.90
C.85
D.80
【答案】:D50、影响出口量的因素不包括()。
A.国际市场供求状况
B.内销和外销价格比
C.国内消费者人数
D.汇率
【答案】:C51、中国金融期货交易所5年期国债期货合约的最后交割日为()。
A.最后交易日后第一个交易日
B.最后交易日后第三个交易日
C.最后交易日后第五个交易日
D.最后交易日后第七个交易日
【答案】:B52、某投资者在2015年3月份以180点的权利金买进一张5月份到期、执行价格为9600点的恒指看涨期权,同时以240点的权利金卖出一张5月份到期、执行价格为9300点的恒指看涨期权。在5月份合约到期时,恒指期货价格为9280点,则该投资者的收益情况为()点。
A.净获利80
B.净亏损80
C.净获利60
D.净亏损60
【答案】:C53、5月初,某交易者进行套利交易,同时买入100手7月菜籽油期货合约,卖出200手9月菜籽油期货合约,买入100手11月菜籽油期货合约;成交价格分别为8520元/吨、8590元/吨和8620元/吨。5月13日对冲平仓时的成交价格分别为8540元/吨、8560元/吨和8600元/吨,该交易者的净收益是()元。(每手10吨,不计手续费等费用)
A.100000
B.60000
C.50000
D.30000
【答案】:B54、()是中央银行向一级交易商购买有价证券,并约定在未来特定日期卖出有价证券的交易行为。
A.正回购
B.逆回购
C.现券交易
D.质押
【答案】:B55、期货交易所允许期货公司开仓透支交易的,对透支交易造成的损失,()。
A.期货交易所承担次要赔偿责任
B.期货交易所承担主要赔偿责任,赔偿额不超过损失的百分之六十
C.期货交易所不承担责任
D.期货交易所承担主要赔偿责任,赔偿额不超过损失的百分之八十
【答案】:B56、在整个利息体系中起主导作用的利率是()。
A.存款准备金
B.同业拆借利率
C.基准利率
D.法定存款准备金
【答案】:C57、证券公司介绍其控股股东、实际控制人等开户的,证券公司应当将其期货账户信息报()备案。
A.所在地中国证监会派出机构
B.与其建立介绍业务委托关系的期货公司
C.中国期货业协会
D.所在地工商行政管理机构
【答案】:A58、假设某一时刻股票指数为2290点,投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期,行权价格是2300点,若到期时股票指数期权结算价格为2310点,投资者损益为()。(不计交易费用)?
A.5点
B.-15点
C.-5点
D.10点
【答案】:C59、期货公司()应当有效执行公司制度,防范和化解经营风险,确保经营业务的稳健运行和客户保证金安全完整。
A.总经理
B.监事长
C.副总经理
D.高级管理人员
【答案】:A60、下列选项中,关于期权说法正确的是()。
A.期权买方可以选择行权,也可以放弃行权
B.期权卖方可以选择履约,也可以放弃履约
C.与期货交易相似,期权买卖双方必须缴纳保证金
D.买进或卖出期权可以实现为标的资产保险的目的
【答案】:A61、根据《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》的规定,证券公司开展中间介绍业务应当提供()服务。
A.代理客户进行期货交易
B.代期货公司收付期货保证金
C.协助办理开户手续
D.通过证券资金账户为客户存取.划转期货保证金
【答案】:C62、关于期权的希腊字母,下列说法错误的是()。
A.Delta的取值范围为(-1,1)
B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小,只要标的资产价格和执行价格相近时,价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma值最大
C.在行权价附近,Theta的绝对值最大
D.Rho随标的证券价格单调递减
【答案】:D63、中国证监会指导和监督()对期货从业人员的自律管理活动
A.期货业协会
B.中国证监会
C.公安机关
D.期货交易所
【答案】:A64、—般情况下,同一种商品在期货市场和现货市场上的价格变动趋势()
A.相同
B.相反
C.没有规律
D.相同且价格一致
【答案】:A65、对于股指期货来说,当出现期价低估时,套利者可进行()。
A.正向套利
B.反向套利
C.垂直套利
D.水平套利
【答案】:B66、多资产期权往往包含两个或两个以上的标的资产,其典型代表是()。
A.障碍期权
B.回望期权
C.亚式期权
D.彩虹期权
【答案】:D67、某PTA生产企业有大量PTA库存,在现货市场上销售清淡,有价无市,该企业为规避PTA价格下跌风险,于是决定做卖期保值交易。8月下旬,企业在郑州商品交易所PTA的11月期货合约上总共卖出了4000手(2万吨),卖出均价在8300元/吨左右。之后即发生了金融危机,PTA产业链上下游产品跟随着其他大宗商品一路狂跌。企业库存跌价损失约7800万元。企业原计划在交割期临近时进行期货平仓了结头寸,但苦于现货市场无人问津,销售困难,最终企业无奈以4394元/吨,在期货市场进行交割来降低库存压力。通过期货市场卖出保值交易,该企业成功释放了库存风险,结果()。
A.盈利12万元
B.损失7800万元
C.盈利7812万元
D.损失12万元
【答案】:A68、期货公司应当提示客户可以通过(),查询期货交易结算结果和有关期货交易的其他信息。
A.期货电子邮局
B.中国期货业协会网站
C.期货交易自助系统
D.期货保证金安全存管监控机构
【答案】:D69、现有期货投资者保障基金不足补偿期货投资者保证金损失的,由()补偿。
A.后续缴纳的保障基金
B.风险准备金
C.期货交易所的自有资金
D.期货公司的自有资金
【答案】:A70、张某是甲期货公司的客户。甲期货公司因风险控制不力致使保证金出现缺口,申请使用期货投资者保障基金。张某保证金损失15万元。张某可能得到期货投资者保障基金补偿的最大金额为()万元。
A.15
B.14.5
C.14
D.10
【答案】:B71、在一个正向市场上,卖出套期保值,随着基差的走强,那么结果会是()。
A.盈亏相抵
B.得到部分的保护
C.得到全面的保护
D.没有任何的效果
【答案】:C72、某交易者在1月份以150点的权利金买入一张3月到期、执行价格为10000点的恒指看涨期权。与此同时该交易者又以100点的权利金卖出一张3月到期、执行价格为10200点的恒指看涨期权。合约到期时,恒指期货价格上涨到10300点,该投资者()。
A.盈利50点
B.处于盈亏平衡点
C.盈利150点
D.盈利250点
【答案】:C73、期货公司的期货从业人员不得有下列()行为。
A.提供期货市场信息
B.挪用客户的期货保证金或者其他资产
C.不以本人名义从事期货交易
D.当相关方利益与客户的利益发生冲突时,坚持客户合法利益优先的原则
【答案】:B74、()是处于风险中的价值,是指市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失。
A.ES
B.VaR
C.DRM
D.CVAR
【答案】:B75、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等中介服务机构未勤勉尽责,所出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,并处()。
A.5万元以上10万元以下罚款
B.1万元以上5万元以下罚款
C.3万元以上10万元以下罚款
D.3万元以上5万元以下罚款
【答案】:C76、某美国的基金经理持有欧元资产,则其可以通过()的方式规避汇率风险
A.卖出欧元兑美元期货
B.卖出欧元兑美元看跌期权
C.买入欧元兑美元期货
D.买入欧元兑美元看涨期权
【答案】:A77、非美元标价法报价的货币的点值等于汇率标价的最小变动单位()汇率。
A.加上
B.减去
C.乘以
D.除以
【答案】:C78、一位德国投资经理持有一份价值为500万美元的美国股票的投资组合。为了对可能的美元贬值进行对冲,该投资经理打算做空美元期货合约进行保值,卖出的期货汇率价格为1.02欧元/美元。两个月内到期。当前的即期汇率为0.974欧元/美元。一个月后,该投资者的价值变为515万美元,同时即期汇率变为1.1欧元/美美元,期货汇率价格变为1.15欧元/美元。一个月后股票投资组合收益率为()。
A.13.3%
B.14.3%
C.15.3%
D.16.3%
【答案】:D79、证券公司违反《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》业务规则时,中国证监会及其派出机构不可以采取的措施是()。
A.责令限期整改
B.监管谈话
C.拘留主要负责人
D.出具警示函
【答案】:C80、2016年3月,某企业以1.1069的汇率买入CME的9月欧元兑换美元期货,同时买入相同规模的9月到期的欧元兑美元期货看跌期权,执行价格为1.1093,权利金为0.020美元,如果9月初,欧元兑美元期货价格上涨到1.2963,此时欧元兑美元期货看跌期权的权利金为0.001美元,企业将期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为()美元/欧元。(不考虑交易成本)
A.0.3012
B.0.1604
C.0.3198
D.0.1704
【答案】:D81、上市公司发行期限为3年的固定利率债券。若一年后市场利率进入下降周期,则()能够降低该上市公司的未来利息支出。
A.买入利率封底期权
B.买人利率互换
C.发行逆向浮动利率票据
D.卖出利率互换
【答案】:D82、中国金融期货交易所的结算会员按照业务范围进行分类,不包括()。
A.交易结算会员
B.全面结算会员
C.个别结算会员
D.特别结算会员
【答案】:C83、某资产管理机构发行了一款保本型股指联结票据,产品的主要条款如表7.4所示。
A.95
B.95.3
C.95.7
D.96.2
【答案】:C84、在运营过程中,期货公司应当遵循()结算制度。
A.每日无负债
B.每周无负债
C.每月无负债
D.每年度无负债
【答案】:A85、交易者以75200元/吨卖出2手铜期货合约,并欲将最大亏损限制为100元/吨,因此下达止损指令时设定的价格应为()元/吨。(不计手续费等费用)
A.75100
B.75200
C.75300
D.75400
【答案】:C86、面属于熊市套利做法的是()。
A.买入1手3月大豆期货合约,同时卖出1手5月大豆期货合约
B.卖出1手3月大豆期货合约,第二天买入1手5月大豆期货合约
C.买入1手3月大豆期货合约,同时卖出2手5月大豆期货合约
D.卖出1手3月大豆期货合约,同时买入1手5月大豆期货合约
【答案】:D87、在我国,4月15日,某交易者卖出10手7月黄金期货合约同时买入10手8月黄金期货合约,价格分别为256.05元/克和255.00元/克。5月5日,该交易者对上述合约全部对冲平仓,7月和8月合约平仓价格分别为256.70元/克和256.05元/克。则该交易者()。
A.盈利1000元
B.亏损1000元
C.盈利4000元
D.亏损4000元
【答案】:C88、根据《期货公司首席官管理规定(试行)》,期货公司应当()提名并聘任首席风险官。
A.根据公司章程的规定
B.由监事会
C.由董事长
D.由总经理
【答案】:A89、期货公司申请金融期货交易结算业务资格,其注册资本应不低于人民币()万元,申请日前2个月的风险监管指标应持续符合规定的标准。
A.1000
B.2000
C.3000
D.5000
【答案】:D90、在菜粕期货市场上,甲为菜粕合约的买方,开仓价格为2100元/吨,乙为菜粕合约的卖方,开仓价格为2300元/吨。甲乙双方进行期转现交易,双方商定的平仓价为2260元/吨,商定的交收菜粕交割价比平仓价低30元/吨。期转现后,甲实际购入菜粕的价格为______元/吨,乙实际销售菜粕价格为______元/吨。()
A.2100;2300
B.2050;2280
C.2230;2230
D.2070;2270
【答案】:D91、申请人或者拟任人以欺骗、贿赂等不正当手段取得任职资格的,应当予以撤销,对负有责任的公司和人员()。
A.依法予以警告
B.予以警告,并处以3万元以下罚款
C.要求期货公司解聘该人员
D.情节严重的,暂停或者撤销任职资格
【答案】:B92、会员制期货交易所设会员大会,会员大会是期货交易所的权力机构,由()组成。
A.全体会员
B.控股10%的股东
C.全体股东推举的会员
D.中国证监会核准的会员
【答案】:A93、《中国期货业协会纪律惩戒程序》规定,协会自律监察部门应当在()个工作日内对发现的违规线索开展预调查,进行初步核实,提出是否立案的建议,报协会领导决定。
A.5
B.10
C.15
D.20
【答案】:D94、在正向市场中熊市套利最突出的特点是()。
A.损失巨大而获利的潜力有限
B.没有损失
C.只有获利
D.损失有限而获利的潜力巨大
【答案】:A95、申请设立期货公司的,具有期货从业人员资格的人员不少于()。
A.10人
B.15人
C.20人
D.30人
【答案】:B96、20世纪90年代,国内股票市场刚刚起步不久,电脑匮乏。有的投资者便以观察证券营业部门前自行车的多少作为买卖股票进出场的时点。当营业部门口停放的自行车如山时,便卖出股票,而当营业部门口自行车非常稀少时便进场买进股票。这实际上是运用了()。
A.时间法则
B.相反理论
C.道氏理论
D.江恩理论
【答案】:B97、下列选项中,其盈亏状态与性线盈亏状态有本质区别的是()。
A.证券交易
B.期货交易
C.远期交易
D.期权交易
【答案】:D98、()负责公司制期货交易所股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及期货交易所股东资料的管理等事宜。
A.董事会秘书
B.董事长
C.副董事长
D.理事长
【答案】:A99、期货公司变更法定代表人,应当自()之日起5个工作日内向住所在地中国证监会派出机构备案。
A.完成工商变更登记
B.股东会决议
C.董事会决议
D.变更后的法定代表人任职
【答案】:A100、()是指在套期保值过程中,期货头寸盈(亏)与现货头寸亏(盈)幅度是完全相同的,两个市场的盈亏是完全相抵的。
A.卖出套期保值
B.买入套期保值
C.完全套期保值
D.不完全套期保值
【答案】:C101、芝加哥期货交易所(CBOT)面值为10万美元的长期国债期货合约的报价为98-080,则意味着期货合约的交易价格为()美元。
A.98250
B.98500
C.98800
D.98080
【答案】:A102、下列关于各种交易方法说法正确的是()。
A.量化交易主要强调策略开发和执行方法
B.程序化交易主要强调使用低延迟技术和高频度信息数据
C.高频交易主要强调交易执行的目的
D.算法交易主要强调策略的实现手段是编写计算机程序
【答案】:A103、移动平均线的英文缩写是()。
A.MA
B.MACD
C.DEA
D.DIF
【答案】:A104、()的变动可以反映本期的产品供求状况,并对下期的产品供求状况产生影响。
A.当期国内消费量
B.当期出口量
C.期末结存量
D.前期国内消费量
【答案】:C105、一个红利证的主要条款如表7—5所示,
A.95
B.100
C.105
D.120
【答案】:C106、为预测我国居民家庭对电力的需求量,建立了我国居民家庭电力消耗量(y,单位:千瓦小时)与可支配收入(x1,单位:百元)、居住面积(x2,单位:平方米)的多元线性回归方程,如下所示:
A.H0:β1=β2=0;H1:β1≠β2≠0
B.H0:β1=β2≠0;H1:β1≠β2=0
C.H0:β1≠β2≠0;H1:β1=β2≠0
D.H0:β1=β2=0;H1:β1、β2至少有一个不为零
【答案】:D107、假设C、K两个期货交易所同时交易铜期货合约,且两个交易所相同品种期货合约的合理价差应等于两者之间的运输费用。某日,C、K两个期货交易所6月份铜的期货价格分别为53300元/吨和53070元/吨,两交易所之间铜的运费为90元/吨。某投资者预计两交易所铜的价差将趋于合理水平,适宜采取的操作措施是()
A.买入10手C交易所6月份铜期货合约,同时买入10手K交易所6月份铜期货合约
B.卖出10手C交易所6月份铜期货合约,同时卖出10手K交易所6月份铜期货合约
C.买入10手C交易所6月份铜期货合约,同时卖出10手K交易所6月份铜期货合约
D.卖出10手C交易所6月份铜期货合约,同时买入10手K交易所6月份铜期货合约
【答案】:D108、在我国,为了防止交割中可能出现的违约风险,交易保证金比率一般()。
A.随着交割期临近而提高
B.随着交割期临近而降低
C.随着交割期临近或高或低
D.不随交割期临近而调整
【答案】:A109、3月大豆到岸完税价为()元/吨。
A.3140.48
B.3140.84
C.3170.48
D.3170.84
【答案】:D110、我国期货交易所中采用分级结算制度的是()。
A.中国金融期货交易所
B.郑州商品交易所
C.大连商品交易所
D.上海期货交易所
【答案】:A111、某投机者预测5月份棕榈油期货合约价格将上升,故买入10手棕榈油期货合约,成交价格为5300元/吨。可此后价格不升反降,为了补救,该投机者在5000元/吨再次买入5手合约,当市价反弹到()元/吨时才可以避免损失(不计税金、手续费等费用)。
A.5100
B.5150
C.5200
D.5250
【答案】:C112、某日我国3月份豆粕期货合约的结算价为2997元/吨,收盘价为2968元/吨,若豆粕期货合约的每日价格最大波动限制为±4%,下一交易日该豆粕期货合约的涨停板为()元/吨。
A.3117
B.3116
C.3087
D.3086
【答案】:B113、根据《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》,被中国证监会认定为不适当人选的,下列说法中错误的是()。
A.期货公司应当将该人员免职
B.期货公司不得在该人员被认定为不适当人选之日起2年内任用该人员担任董事
C.该人员仍然可以依法从事期货业务
D.期货公司应当将该人员开除
【答案】:D114、当期货交易所总经理因故临时不能履行职权时,由()代其履行职务。
A.总经理指定的人员
B.总经理指定的副总经理
C.理事长
D.第一副总经理
【答案】:B115、存款准备金是金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要而准备的在()的存款。
A.中国银行
B.中央银行
C.同业拆借银行
D.美联储
【答案】:B116、证券公司依法接受期货公司委托协助办理开户手续的,应当按照本规定的要求对照核实客户真实身份,采集并留存客户影像资料,与其他资料一起提交给()审核开户和存档。
A.证券公司
B.期货交易所
C.期货结算机构
D.期货公司
【答案】:D117、在美国本土之外,最大的、最有指标意义的欧洲美元交易市场在(),欧洲美元已经成为国际金融市场上最重要的融资工具之一。
A.巴黎
B.东京
C.伦敦
D.柏林
【答案】:C118、期货交易所宣布进入异常情况并决定暂停交易的,暂停交易的期限不得超过()个交易日,但经中国证券监督管理委员会批准延长的除外。
A.1
B.2
C.3
D.4
【答案】:C119、关于国债期货套期保值和基点价值的相关描述,正确的是()。
A.对冲所需国债期货合约数量=债券组合的基点价值÷【(CTD价格×期货合约面值÷100)×CTD转换因子】
B.对冲所需国债期货合约数量=债券组合价格波动÷期货合约价格
C.国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值乘以其转换因子
D.基点价值是指利率每变化一个基点时,引起的债券价格变动的相对额
【答案】:A120、期货交易所宣布进入异常情况并决定暂停交易的,暂停交易的期限不得超过()交易日。
A.4个
B.5个
C.3个
D.2个
【答案】:C121、在我国,金融机构按法人统一存入中国人民银行的准备金存款不低于上旬末一般存款金额的()。
A.4%
B.6%
C.8%
D.10%
【答案】:C122、下列是专业投资者的是()。
A.北京某公司最近1年末净资产5000万元,金融资产2000万元,1年证券投资经验
B.深圳某公司最近1年末净资产2000万元,金融资产1000万元,2年证券投资经验
C.上海某公司最近1年末净资产1800万元,金融资产1000万元,2年证券投资经验
D.成都某公司最近1年末净资产1800万元,金融资产1500万元,1年证券投资经验
【答案】:B123、下列选项中不属于理事会职权的是()。
A.审议批准风险准备金的使用方案
B.审议批准根据章程和交易规则制定的细则和办法
C.监督总经理组织实施会员大会和理事会决议的情况
D.决定增加或者减少期货交易所注册资本
【答案】:D124、期货公司申请停业,停业期限届满后仍未能恢复营业的,中国证监会可以()。
A.吊销期货公司营业执照
B.强制转让期货公司股权
C.变更期货公司业务范围
D.注销期货公司期货业务许可证
【答案】:D125、()是指每手期货合约代表的标的物的价值。
A.合约价值
B.最小变动价位
C.报价单位
D.交易单位
【答案】:A126、按照《期货公司监督管理办法》设立的期货公司,可以依法从事(),不需要特意的取得相应的业务资格。
A.金融期货经纪
B.商品期货经纪业务
C.境外期货经纪
D.期货投资咨询
【答案】:B127、改革开放以来,()标志着我国期货市场起步。?
A.郑州粮食批发市场以现货交易为基础,引入期货交易机制
B.深圳有色金属交易所成立
C.上海金属交易所开业
D.第一家期货经纪公司成立
【答案】:A128、期货现货互转套利策略执行的关键是()。
A.随时持有多头头寸
B.头寸转换方向正确
C.套取期货低估价格的报酬
D.准确界定期货价格低估的水平
【答案】:D129、()应当对期货从业人员的执业行为进行检查,期货从业人员及其所在机构应当予以配合。
A.中国期货业协会
B.期货保证金安全存管监控机构
C.期货交易所
D.期货保证金存管银行
【答案】:A130、《证券期货市场诚信监督管理办法》规定,本法规定的违法失信信息,在诚信档案中的效力期限为()年,但因证券期货违法行为被行政处罚、市场禁入、刑事处罚和判决承担较大侵权、违约民事赔偿责任的信息,其效力期限为()年。
A.3;10
B.5;10
C.5;3
D.3;5
【答案】:D131、除了合约名称、交易单位、报价单位、最小变动价位等条款,期货合约中还规定了()这一重要条款。
A.最低交易保证金
B.最高交易保证金
C.最低成交价格
D.最高成交价格
【答案】:A132、当人们的收入提高时,期货的需求曲线向()移动。
A.左
B.右
C.上
D.下
【答案】:B133、收盘价是指期货合约当日()。
A.成交价格按成交量加权平均价
B.最后5分钟的集合竞价产生的成交价
C.最后一笔成交价格
D.卖方申报卖出但未成交的最低申报价格
【答案】:C134、下列关于低行权价的期权说法有误的有()。
A.低行权价的期权的投资类似于期货的投资
B.交易所内的低行权价的期权的交易机制跟期货基本一致
C.有些时候,低行权价的期权的价格会低于标的资产的价格
D.如果低行权价的期权的标的资产将会发放红利,那么低行权价的期权的价格通常会高于标的资产的价格
【答案】:D135、由于大多数金融时间序列的()是平稳序列,受长期均衡关系的支配,这些变量的某些线性组合也可能是平稳的。
A.一阶差分
B.二阶差分
C.三阶差分
D.四阶差分
【答案】:A136、期货交易所应当解散的情形是()
A.总经理决定解散
B.中国证监会决定关闭
C.会员数量少于规定的最低数量
D.中国国货业协会请求解散
【答案】:B137、甲是某期货公司的首席风险官,在任职期间,由于一些违法行为被中国证监会认定为不适当人选。根据规定,甲自被认定为不适当人选之日起()内,任何期货公司不得任用甲担任董事、监事和高级管理人员。
A.6个月
B.1年
C.2年
D.3年
【答案】:C138、某投资者买入一份看跌期权,若期权费为C,执行价格为X,则当标的资产价格为(),该投资者不赔不赚。
A.X+C
B.X—
C.C—X
D.C
【答案】:B139、沪深300股指期货每日结算价按合约()计算。
A.当天的收盘价
B.收市时最高买价与最低买价的算术平均值
C.收市时最高卖价与最低卖价的算术平均值
D.最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价
【答案】:D140、9月15日,美国芝加哥期货交易所1月份小麦期货价格为950美分/蒲式耳,1月份玉米期货价格为325美分/蒲式耳,套利者决定卖出10手1月份玉米合约同时买入10手1月份小麦合约,9月30日,同时将小麦和玉米期货合约全部平仓,价格分别为835美分/蒲式耳和290美分/蒲式耳。
A.缩小50
B.缩小60
C.缩小80
D.缩小40
【答案】:C141、期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为()。
A.无套利区间的上界
B.期货低估价格
C.远期高估价格
D.无套利区间的下界
【答案】:A142、在我国申请设立期货公司,要求主要股东以及实际控制人具有持续盈利能力,信誉良好,最近()年无重大违法违规记录。
A.1
B.2
C.3
D.5
【答案】:C143、期货公司金融期货结算业务,是指期货公司作为实行()的金融期货交易所的结算会员,依据相关规定从事的结算业务活动。
A.会员统一结算制度
B.会员分级结算制度
C.保证金结算制度
D.每日无负债结算制度
【答案】:B144、会员制期货交易所设理事会,每届任期()年。
A.2
B.3
C.5
D.7
【答案】:B145、下列关于期货公司分支机构经营管理的表述,错误的是()。
A.期货公司可以与他人合资、合作经营管理分支机构
B.期货公司不得将分支机构承包、租赁给他人经营管理
C.期货公司不得将分支机构委托给他人经营管理
D.期货公司应当对分支机构实行集中统一管理
【答案】:A146、期货公司风险监管指标不包括()。
A.最低额度保证金
B.净资本与净资产的比例
C.负债与净资产的比例
D.规定的最低限额的结算准备金要求
【答案】:A147、某期货公司申请金融期货结算业务资格时,申请日在下半年的,还应当提供()。
A.前3个会计年度的财务报告
B.从事金融期货结算业务的计划书
C.经审计的半年度财务报告
D.经具有证券.期货相关业务资格的会计师事务所出具的资产负债表
【答案】:C148、关于期货交易与远期交易的说法,以下正确的是()。
A.远期合约与期货合约都具有较好的流动性,所以形成的价格都是权威价格
B.两者信用风险都较小
C.交易均是由双方通过一对一谈判达成
D.期货交易是在远期交易的基础上发展起来的
【答案】:D149、某投资者为了规避风险,以1.26港元/股的价格买进100万股执行价格为52港元的该股票的看跌期权,则需要支付的权利金总额为()港元。
A.1260000
B.1.26
C.52
D.520000
【答案】:A150、期货公司申请设立营业部,应当于申请日前()符合期货公司风险监管指标标准。
A.2年
B.6个月
C.1年
D.3个月
【答案】:D151、美国银行公布的外汇牌价为1美元兑6.67元人民币,这种外汇标价方法是()。
A.美元标价法
B.浮动标价法
C.直接标价法
D.间接标价法
【答案】:D152、保证金比例通常为期货合约价值的()。
A.5%
B.5%~10%
C.5%~15%
D.15%~20%
【答案】:C153、申请期货公司总经理、副总经理的任职资格,应当具有从事期货业务()年以上经验。或者其他金融业务()年以上经验,或者法律、会计业务()年以上经验。
A.1;2;3
B.3;4;5
C.4;5;6
D.3;3;5
【答案】:B154、能源期货始于()年。
A.20世纪60年代
B.20世纪70年代
C.20世纪80年代
D.20世纪90年代
【答案】:B155、期货公司资产管理业务投资非期货类品种的,期货公司应当自开立账户之日起()个工作日内向中国期货保证金监控中心备案。
A.5
B.10
C.3
D.15
【答案】:A156、道琼斯工业平均指数的英文缩写是()。
A.DJIA
B.DJTA
C.DJUA
D.DJCA
【答案】:A157、自被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选之日起()年内,任何期货公司不得任用该人员担任董事、监事和高级管理人员。
A.1
B.2
C.3
D.5
【答案】:B158、4月18日,大连玉米现货价格为1700元/吨,5月份玉米期货价格为1640元/吨,该市场为()。(假设不考虑品质价差和地区价差)
A.反向市场
B.牛市
C.正向市场
D.熊市
【答案】:A159、最长的欧元银行间拆放利率期限为()。
A.1个月
B.3个月
C.1年
D.3年
【答案】:C160、在我国,证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务时,可以()。
A.将客户介绍给期货公司
B.利用证券资金账户为客户存取.划转期货保证金
C.代理客户委托下达指令
D.代替客户签订期货经纪合同
【答案】:A161、期货公司应当按照()的原则传递客户交易指令。
A.时间优先
B.数量优先
C.效率优先
D.规模优先
【答案】:A162、若某投资者以4500元/吨的价格买入1手大豆期货合约,为了防止损失,立即下达1份止损单,价格定于4480元/吨,则下列操作合理的有()。
A.当该合约市场价格下跌到4460元/吨时,下达1份止损单,价格定于4470元/吨
B.当该合约市场价格上涨到4510元/吨时,下达1份止损单,价格定于4520元/吨
C.当该合约市场价格上涨到4530元/吨时,下达1份止损单,价格定于4520元/吨
D.当该合约市场价格下跌到4490元/吨时,立即将该合约卖出
【答案】:C163、期货公司首席风险官向()负责。
A.中国期货业协会
B.期货交易所
C.期货公司监事会
D.期货公司董事会
【答案】:D164、对于期货交易来说,保证金比率越低,期货交易的杠杆作用就()。
A.越大
B.越小
C.越不确定
D.越稳定
【答案】:A165、期货公司及其从业人员从事期货投资咨询业务,应当遵守有关法律、法规、规章和本办法规定,遵循()原则,基于独立、客观的立场,公平对待客户,避免利益冲突。
A.诚实信用
B.谨慎
C.公开、公平、公正
D.适当性
【答案】:A166、期货从业人员在执业过程中应当以适当技能,以小心谨慎、
A.为投资者创造大权益
B.最大限度维护投资者利益
C.保证投资者满意
D.维护投资者的合法权益
【答案】:D167、期货公司应当保留书面月度及年度风险监管报表,相应责任人员应当在书面报表上签字,并加盖公司印章,该报表的保存期限应当不少于()年。
A.1
B.3
C.5
D.10
【答案】:C168、我国境内期货交易所均采用计算机撮合成交,分为连续竞价与集合竞价两种方式。进行连续竞价时,计算机交易系统一般将买卖申报单以()的原则进行排序。
A.数量优先,时间优先
B.价格优先,数量优先
C.价格优先,时间优先
D.时间优先,数量优先
【答案】:C169、证券公司介绍其客户到期货公司开户,当期货、现货市场行情发生重大变化致该客户期货账户可能出现风险时,证券公司可以()。
A.为客户提供融资
B.代客户下达平仓指令
C.向客户提示风险
D.利用证券资金账户为客户追加期货保证金
【答案】:C170、下列关于中国期货业协会章程的表述中正确的是()。
A.由协会理事会制定,并报会员大会批准
B.由协会理事会制定,并报会员大会备案
C.由协会会员大会制定,并报国务院期货监督管理机构备案
D.由协会会员大会制定,并报国务院期货监督管理机构批准
【答案】:C171、按照持有成本模型,当短期无风险资金利率上升而其他条件不变时.国债期货的价格会()。
A.上升
B.下降
C.不变
D.不确定
【答案】:B172、关于“基差”,下列说法不正确的是()。
A.基差是现货价格和期货价格的差
B.基差风险源于套期保值者
C.当基差减小时,空头套期保值者可以减小损失
D.基差可能为正、负或零
【答案】:C173、在国际外汇市场上,大多数国家采用的外汇标价方法是()
A.英镑标价法
B.欧元标价法
C.直接标价法
D.间接标价法
【答案】:C174、4月份,某空调厂预计7月份需要500吨阴极铜作为原料,当时铜的现货价格为53000元/吨,因目前仓库库容不够,无法现在购进。为了防止铜价上涨,决定在上海期货交易所进行铜套期保值期货交易,当前7月份铜期货价格为53300元/吨。到了7月1日,铜价大幅度上涨.现货铜价为56000元/吨,7月份铜期货价格为56050元/吨。如果该厂在现货市场购进
A.盈利1375000元
B.亏损1375000元
C.盈利1525000元
D.亏损1525000元
【答案】:A175、某股票当前价格为88.75港元,其看跌期权A的执行价格为110.00港元,权利金为21.50港元。另一股票当前价格为63.95港元,其看跌期权8的执行价格和权利金分别为67.50港元和4.85港元。()。比较A、B的时间价值()。
A.条件不足,不能确定
B.A等于B
C.A小于B
D.A大于B
【答案】:C176、交易结算会员期货公司可以为()办理金融期货结算业务。
A.本公司的客户
B.交易所的其他交易结算会员
C.其他公司的客户
D.交易所的非结算会员
【答案】:A177、期货公司接受客户全权委托进行期货交易的,对交易产生的损失,承担主要赔偿责任,赔偿额()。
A.不超过损失的90%
B.为损失的90%以上
C.为损失的80%以上
D.不超过损失的80%
【答案】:D178、期货公司除董事长、监事会主席、独立董事以外的董事、监事和财务负责人的任职资格,由()依法核准。
A.中国证监会
B.拟任人员所在地的中国证监会派出机构
C.期货公司住所地的中国证监会派出机构
D.中国期货业协会
【答案】:C179、下列关于期货公司提供交易咨询服务的表述,错误的是()。
A.期货公司提供的投资方案或者期货交易策略应当以本公司的研究报告、合法取得的研究报告、相关行业信息资料以及公开发布的相关信息等为主要依据
B.期货公司应当告知客户自主做出期货交易决策,独立承担期货交易后果,并不得泄露客户的投资决策计划信息
C.期货公司应当就市场行情做出确定性判断,以利于客户做出投资决策
D.期货公司应当向客户明示有无利益冲突,提示潜在的市场变化和投资风险
【答案】:C180、申请期货公司董事、监事、财务负责人、营业部负责人的人员,自取得任职资格之日起()个工作日内未在期货公司任职,其任职资格自动失效。
A.15
B.20
C.30
D.60
【答案】:C181、依照法律、法规和国务院授权,统一监督管理全国证券期货市场的是()。
A.中国证监会
B.中国证券业协会
C.证券交易所
D.中国期货业协会
【答案】:A182、3月中旬,某大豆购销企业与一食品厂签订购销合同,按照当时该地的现货价格3600元/吨在2个月后向该食品厂交付2000吨大豆。该大豆购销企业,为了避免两个月后履行购销合同采购大豆的成本上升,该企业买入6月份交割的大豆期货合约200手(10吨/手),成交价为4350元/吨。至5月中旬,大豆现货价格已达4150元/吨,期货价格也升至4780元/吨。该企业在现货市场采购大豆交货,与此同时将期货市场多头头寸平仓,结束套期保值。3月中旬、5月中旬大豆的基差分别是()元/吨。
A.750;630
B.-750;-630
C.750;-630
D.-750;630
【答案】:B183、国内某证券投资基金股票组合的现值为1.6亿元,为防止股市下跌,决定利用沪深300指数期货实行保值,其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9,假定当日现货指数是2800点,而下月到期的期货合约为3100点。那么需要卖出()期货合约才能使1.6亿元的股票组合得到有效保护。
A.99
B.146
C.155
D.159
【答案】:C184、国债期货是指以()为期货合约标的的期货品种。
A.主权国家发行的国债
B.NGO发行的国债
C.非主权国家发行的国债
D.主权国家发行的货币
【答案】:A185、技术分析中,波浪理论是由()提出的。
A.菲波纳奇
B.索罗斯
C.艾略特
D.道?琼斯
【答案】:C186、某投资人在5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。9月时,相关期货合约价格为150美元/吨,则该投资人的投资结果是()。(每张合约1吨标的物,其他费用不计)
A.-30美元/吨
B.-20美元/吨
C.10美元/吨
D.-40美元/吨
【答案】:B187、2001年“9*11”恐怖袭击事件在美国发生,投资者纷纷拋售美元,购入黄金保值,使得世界黄金期货价格暴涨。同时,铜、铝等有色金属期货价格和石油期货价格也暴涨,而美元则大幅下跌。这属于()对期货价格的影响。
A.经济波动周期因素
B.金融货币因素
C.经济因素
D.政治因素
【答案】:D188、期货从业人员因执业过错给期货经营机构造成损失的,下列表述正确的是()。
A.应当承担相应责任
B.是否承担责任,由中国期货业协会决定
C.是否承担责任,由中国证券监督管理委员会决定
D.如损失较小,可不承担责任
【答案】:A189、某投资者买入3个月欧洲美元期货合约10手(合约规模为100万美元),当价格上升150基点时平仓,若不计交易成本,该投资者的盈利为()美元。
A.75000
B.37500
C.150000
D.15000
【答案】:B190、期货交易的结算由期货交易所统一组织进行,期货交易实行()制度。
A.当日无负债结算
B.当日可负债结算
C.当日收盘价为结算价
D.累计结算
【答案】:A191、公司制期货交易所的最高权力机构是()。
A.董事会
B.监事会
C.总经理
D.股东大会
【答案】:D192、按照《期货公司首席风险官管理规定(试行)》的规定,下列不属于选聘首席风险官的主要判断标准的是()。
A.是否诚信守法
B.是否熟悉期货法律法规
C.是否符合规定的任职条件
D.是否具有期货公司高级管理人员的任职经历
【答案】:D193、期货公司申请金融期货全面结算业务资格,申请日前3个会计年度连续盈利、每季度末客户权益总额平均不低于人民币()亿元。
A.1
B.4
C.3
D.2
【答案】:C194、()应当设立专门的纪律惩戒及申诉机构,制订相关制度和工作规程,按照规定程序对期货从业人员进行纪律惩戒,并保障当事人享有申诉等权利。
A.期货业协会
B.中国证监会
C.公安机关
D.期货交易所
【答案】:A195、因期货经纪合同无效给客户造成经济损失的,下列关于责任承担方式的说法,正确的是()。
A.根据无效行为与损失之间的因果关系确定责任的承担
B.应当由期货公司承担责任
C.根据朝货公司和客户的约定承担责任
D.应当由期货公司和客户承担同等责任
【答案】:A196、6月份大豆现货价格为5000元/吨,某经销商计划在9月份大豆收获时买入500吨大豆。由于担心价格上涨,以5050元/吨的价格买入500吨11月份的大豆期货合约。到9月份,大豆现货价格上涨至5200元/吨,期货价格也涨至5250元/吨,此时买入现货并平仓期货。则该经销商进行套期保值操作后,实际购进大豆的价格为()。
A.5250元/吨
B.5200元/吨
C.5050元/吨
D.5000元/吨
【答案】:D197、全面结算会员期货公司应当按规定向()报送非结算会员及非结算会员客户的相关信息。
A.中国证监会
B.中国证监会派出机构
C.期货保证金安全存管监控机构
D.中国期货业协会
【答案】:C198、产品发行者可利用场内期货合约来对冲同标的含期权的结构化产品的()风险。
A.Rho
B.Theta
C.Vega
D.Delta
【答案】:D199、投资者准入要求包含资产指标的,应当规定投资者在购买产品或者接受服务前()符合该指标。
A.当天
B.当月
C.一定时期内
D.以上都不对
【答案】:C200、假设沪深300股指期货价格是2300点,其理论价格是2150点,年利率为5%。若三个月后期货交割价为2500点,那么利用股指期货套利的交易者从一份股指期货的套利中获得的净利润是()元。
A.45000
B.50000
C.82725
D.150000
【答案】:A201、在我国申请设立期货公司,要求主要股东以及实际控制人具有持续盈利能力,信誉良好,最近()无重大违法违规记录。
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
【答案】:C202、取得从业资格考试合格证明或者被注销从业资格的人员连续()未在机构中执业的,在申请从业资格前应当参加协会组织的后续职业培训。
A.2年
B.3年
C.5年
D.6年
【答案】:A203、根据《期货经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》,经营机构按其风险承受能力至少划分为()。
A.六类
B.五类
C.四类
D.三类
【答案】:B204、申请总经理、副总经理的任职资格,应当担任期货公司、证券公司等金融机构部门负责人以上职务不少于()年,或者具有相当职位管理工作经历。
A.2
B.3
C.5
D.10
【答案】:A205、制定《期货从业人员管理办法》的法律依据是()。
A.《中华人民共和国证券法》
B.《中华人民共和国民法通则》
C.《期货交易管理条例》
D.《期货公司管理办法》
【答案】:C206、下列关于期货公司股东会的表述,错误的是()。
A.期货公司股东会做出决议后的3个工作日内,应当向中国证监会备案
B.期货公司股东按照出资比例或者所持股份比例行使表决权
C.期货公司股东会每年应当至少召开一次会议
D.期货公司股东会应当按照《公司法》和公司章程,对职权范围内的事项进行审议和表决
【答案】:A207、沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,若交易成本总计35点,则有效期为3个月的沪深300指会数期货价格()。
A.在3065以下存在正向套利机会
B.在2995以上存在正向套利机会
C.在3065以上存在反向套利机会
D.在2995以下存在反向套利机
【答案】:D208、()是指对整个股票市场产生影响的风险。
A.财务风险
B.经营风险
C.非系统性风险
D.系统性风险
【答案】:D209、7月11日,某供铝厂与某铝贸易商签订合约,约定以9月份铝期货合约为基准,以低于铝期货价格150元/吨的价格交收。同时该供铝厂进行套期保值,以16600元/吨的价格卖出9月份铝期货合约。此时铝现货价格为16350元/吨。8月中旬,该供铝厂实施点价,以14800元/吨的期货价格作为基准价,进行实物交收。同时按该价格将期货合约对冲平仓。
A.基差走弱100元/吨,不完全套期保值,且有净亏损
B.与铝贸易商实物交收的价格为14450元/吨
C.对供铝厂来说,结束套期保值交易时的基差为一200元/吨
D.通过套期保值操作,铝的实际售价为16450元/吨
【答案】:D210、中国证监会()中国期货业协会从业人员的自律管理活动。
A.审查和监督
B.指导和审查
C.指导和监督
D.管理和监督
【答案】:C211、下列可以从事期货交易的是()。
A.国家事业单位
B.某集团下属公司
C.期货交易所的工作人员
D.中国期货业协会的工作人员
【答案】:B212、技术分析三项市场假设的核心是()。
A.市场行为反映一切信息
B.价格呈趋势变动
C.历史会重演
D.收盘价是最重要的价格
【答案】:B213、国际上,公司制期货交易所的总经理由()聘任。
A.董事会
B.中国证监会
C.期货交易所
D.股东大会
【答案】:A214、期货公司修改与申请交易编码相关的客户资料,应当向()提交修改申请。
A.期货业协会
B.监控中心
C.中国证监会
D.中国证监会派出结构
【答案】:B215、为提高期货从业人员的职业道德和专业素质,()应当组织期货从业人员后续职业培训。
A.中国证券监督管理委员会
B.中国证券监督管理委员会及其派出机构
C.中国期货业协会
D.财政部
【答案】:C216、看涨期权空头的损益平衡点为()。(不计交易费用)
A.标的物的价格+执行价格
B.标的物的价格—执行价格
C.执行价格+权利金
D.执行价格—权利金
【答案】:C217、证券公司申请介绍业务资格,风险控制指标中,净资本不低于净资产的()。
A.70%
B.100%
C.120%
D.150%
【答案】:A218、《期货从业人员执业行为准则(修订)》是()对期货从业人员进行纪律惩戒的依据。
A.期货交易所
B.中国证监会
C.从事期货经营业务的机构
D.中国期货业协会
【答案】:D219、()是指合约标的物所有权进行转移,以实物交割或现金交割方式了结未平仓合约的时间。
A.交易时间
B.最后交易日
C.最早交易日
D.交割日期
【答案】:D220、对于某债券组合,三只债券投资额分别为200万元、300万元和500万元,其久期分别为3、4、5,则该债券组合的久期为()。
A.1.2
B.4.3
C.4.6
D.5
【答案】:B221、在供给曲线不变的情况下,需求曲线右移将导致()。
A.均衡价格提高
B.均衡价格降低
C.均衡价格不变
D.均衡数量降低
【答案】:A222、在美国10年期国债期货的交割,卖方可以使用()来进行交割。
A.10年期国债
B.大于10年期的国债
C.小于10年期的国债
D.任一符合芝加哥期货交易所规定条件的国债
【答案】:D223、期货公司涉及重大诉讼时,期货公司及其相关股东、实际控制人应当自该事件发生之日起()。
A.5日内知会国务院期货监督管理机构
B.5日内向国务院期货监督管理机构提交书面报告
C.10日内知会国务院期货监督管理机构
D.10日内向国务院期货监督管理机构提交书面报告
【答案】:B224、对卖出套期保值者而言,能够实现期货与现货两个市场盈亏相抵后还有净盈利的情形是()。(不计手续费等费用)
A.基差从-10元/吨变为20元/吨
B.基差从30元/吨变为10元/吨
C.基差从10元/吨变为-20元/吨
D.基差从-10元/吨变为-30元/吨
【答案】:A225、下列不属于期货公司高管的是()。
A.副总经理
B.技术部主任
C.财务负责人
D.首席风险官
【答案】:B226、申请期货公司董事、监事、财务负责人、营业部负责人的人员,自取得任职资格之日起()个工作日内未在期货公司任职,其任职资格自动失效。
A.15
B.20
C.30
D.60
【答案】:C227、期货交易和期权交易的相同点有()。
A.交易对象相同
B.权利与义务的对称性相同
C.结算方式相同
D.保证金制度相同
【答案】:C228、2011年5月4日,美元指数触及73。这意味着美元对一揽子外汇货币的价值()。
A.与l973年3月相比,升值了27%
B.与l985年11月相比,贬值了27%
C.与l985年11月相比,升值了27%
D.与l973年3月相比,贬值了27%
【答案】:D229、一般认为核心CPI低于()属于安全区域。
A.10%
B.5%
C.3%
D.2%
【答案】:D230、期货公司的从业人员在本公司经营范围内从事期货业业务行为产生的民事责任,由()承担。
A.从业人员本人
B.直接负责的主管人员
C.期货公司负责人
D.期货公司
【答案】:D231、参数优化中一个重要的原则是争取()。
A.参数高原
B.参数平原
C.参数孤岛
D.参数平行
【答案】:A232、当股指期货的价格下跌,交易量减少,持仓量下降时,市场趋势是()。
A.新开仓增加.多头占优
B.新开仓增加,空头占优
C.平仓增加,空头占优
D.平仓增加,多头占优
【答案】:D233、世界上最主要的畜产品期货交易中心是()。
A.芝加哥期货交易所
B.伦敦金属交易所
C.芝加哥商业交易所
D.纽约商业交易所
【答案】:C234、根据《期货经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》规定,投资者提供的信息发生重要变化是,对于可能影响其投资者分类的,投资者应当及时告知()。
A.证券交易所
B.经营机构
C.国务院监督委员会
D.证券业协会
【答案】:B235、某日,某期货公司有甲、乙、丙、丁四个客户,其保证金占用及客户权益数据分别如下:则()客户将收到《追加保证金通知书》。
A.丁
B.丙
C.乙
D.甲
【答案】:A236、中国金融期货交易所采取()结算制度。
A.会员分类
B.会员分级
C.全员
D.综合
【答案】:B237、根据《期货从业人员执业行为准则(修订)》的规定,当期货从业人员发现投资者有不诚信行为时,应当()。
A.报告中国期货业协会
B.报告中国证监会派出机构
C.报告期货交易所
D.及时向所在期货经营机构报告,并注意防范投资者的信用风险
【答案】:D238、看跌期权多头损益平衡点等于()。
A.标的资产价格+权利金
B.执行价格-权利金
C.执行价格+权利金
D.标的资产价格-权利金
【答案】:B239、期货合约与远期现货合约的根本区别在于()。
A.前者是标准化的远期合约,后者是非标准化的远期合约
B.前者是非标准化的远期合约,后者是标准化的远期合约
C.前者以保证金制度为基础,后者则没有
D.前者通过对冲或到期交割来了结,后者最终的履约方式是实物交收
【答案】:A240、7月30日,某套利者卖出10手堪萨斯交易所12月份小麦合约的同时买人10手芝加哥期货交易所12月份小麦合约,成交价格分别为1250美分/蒲式耳和1260美分/蒲式耳。9月10日,同时将两交易所的小麦期货合约全部平仓,成交价格分别为1252美分/蒲式耳和1270美分/蒲式耳。该套利交易()美元。(每手5000蒲式耳,不计手续费等费用)
A.盈利9000
B.亏损4000
C.盈利4000
D.亏损9000
【答案】:C241、下列关于期货交易
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