2022年初级银行从业资格之初级风险管理经典例题

2022年初级银行从业资格之初级风险管理经典例题单选题（共50题）1、（2019年真题）在保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额是（）。A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.敏感度限额【答案】D2、（2018年真题）从报告的使用者来看，风险报告可分为（）。A.内部报告和综合报告B.内部报告和外部报告C.综合报告和专题报告D.综合报告和外部报告【答案】B3、（2018年真题）（）是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。A.有效流动性风险B.识别流动性风险C.市场流动性风险D.融资流动性风险【答案】D4、内部控制的()部门应当独立于内部控制的建设、执行部门，并有直接向董事会、监事会和高级管理层汇报的渠道。A.监督、管理B.交流、评价C.管理、评价D.监督、评价【答案】D5、005年6月17日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵人“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取。这种风险属于（）引发的风险。A.人员因素B.系统缺陷C.内部流程D.外部事件【答案】D6、施工进度计划是指（）。A.某项工作进行的速度B.工程施工进行的速度C.根据已批准的建设文件或签订的承发包合同，将工程项目的建设进度作出周密的安排，是把预期施工完成的工作按时间坐标序列表达出来的书面文件D.工程从开工至竣工所经历的时间【答案】C7、（2018年真题）（）并非银行账簿利率风险管理的必经程序，但却是银行账簿利率风险管理的基础。A.缺口分析B.利率预测C.久期分析D.敏感性分析【答案】B8、直接体现商业银行的风险管理水平和研究／开发能力的是（）。A.不断开发出针对不同风险种类的风险量化方法B.建立功能强大、动态／交互式的风险监测和报告系统C.采取科学的方法，识别商业银行所面临的各种风险D.采取有效措施控制商业银行的整体或重大风险【答案】B9、在风险偏好指标选取中，()是指指标设置要反映银行主要利益相关者的期望，并覆盖银行经营中面临的主要风险。A.全面性B.重要性C.及时性D.合规性【答案】A10、下列关于流动性比率指标的说法，不正确的是（）。A.流动资产与总资产的比率越高，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的能力也就越强B.易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金C.对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为50％是正常情况D.贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险【答案】C11、管理缺乏可连续性属于()。A.非财务警示信号B.财务警示信号C.区域风险信号D.行业风险警示信号【答案】A12、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1．5亿元，回收成本为0．7亿元，违约风险暴露为1．6亿元，则违约损失率为()。A.47％B.50％C.43％D.53％【答案】B13、假设某银行在2014会计年度结束时，其正常类贷款为30亿元人民币，关注类贷款为l5亿元人民币，次级类贷款为5亿元人民币，可疑类贷款为2亿元人民币，损失类贷款为l亿元人民币，则其不良贷款率约为()。A.15％B.12％C.45％D.25％【答案】A14、已知某安装工程，分项分部工程量清单计价1770万元，措施项目清单计价51.34万元，其他项目清单计价100万元，规费80万元，税金68.25万元，则其招标控制价应（）。A.2069.59万元B.1821.43万元C.1838.25万元D.1950万元【答案】A15、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。A.流动性比例=流动性负债余额/流动性资产余额X100%B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民市各项存款期末余额X100%C.核心负债比率=核心负债期末余额/核心期末余额X100%D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)/到期流动性资产X100%【答案】D16、2008年中国四川地区由于地震造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是()引发的风险。A.监管规定B.自然灾害C.业务外包D.恐怖威胁【答案】B17、根据监管要求，商业银行可采用()来计量市场风险资本。A.基本指标法B.内部模型法C.高级计量法D.内部评级法【答案】B18、风险监管的特点不包括（）。A.目标明确B.计划性弱C.提高效率D.节省资源【答案】B19、下列关于土地登记损害赔偿的说法中，错误的是（）。A.当事人提供虚假材料申请登记，给他人造成损害的，应当承担赔偿责任B.因登记错误，给他人造成损害的，登记机构应当承担赔偿责任C.国土资源行政主管部门工作人员疏忽、过失等原因造成错误的由国家代偿，工作人员不负责任D.如果损害是由于第三人的过错造成的，例如登记申请人假冒他人名义申请登记给他人造成损害的，登记机关承担赔偿责任后，可以对第三人追偿【答案】C20、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.经济资本B.监管资本C.账面资本D.实收资本【答案】B21、下列属于商业银行持股人永久性资本投入的是()。A.固定资本B.经济资本C.监管资本D.账面资本【答案】D22、把到期日按时间和价值进行加权的衡量方式是（）。A.凸性B.久期C.敞口D.缺口【答案】B23、以下属于适应有关客户信用风险监测的预警管理的是（）。A.存贷比监管预警管理B.行业和市场风险C.拨备覆盖比预警管理D.集中度风险预警管理【答案】B24、操作风险定义为()。A.操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布B.操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险C.商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外情况D.由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险【答案】B25、根据商业银行不同客户的信贷业务特点及各自的风险特性，可将商业银行客户划分为()。A.企业客户和团体客户B.法人客户和个人客户C.单位客户和团体客户D.单位客户和机构客户【答案】B26、（2018年真题）商业银行将（）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.盈利能力B.战略发展计划C.企业社会责任D.领导能力【答案】C27、某商业银行由X、Y两个核心业务部门构成，其总体经济资本为120亿元，假设单独计算X、Y业务部门的非预期损失分别为60亿元、90亿元，则应当给X、Y业务部门配置的经济资本分别为（??）。A.X60亿元，Y60亿元B.X60亿元，Y90亿元C.X48亿元，Y72亿元D.X30亿元，Y90亿元【答案】C28、某公司2000年销售收入为20亿元人民币，销售净利率为15%，2000年初所有者权益为28亿元人民币，2000年末所有者权益为36亿元人民币，则该企业2000年净资产收益率为（）。A.9.4%B.5.2%C.9.2%D.8.4%【答案】A29、银行持股人的永久性资本投入，即资产负债表上的所有者权益，主要包括普通股股本／实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、投资重估储备、一般风险准备等，即资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分，则该资本属于商业银行资本概念中的（）。A.账面资本B.经济资本C.监管资本D.实体资本【答案】A30、（2020年真题）根据监管要求，我国国内系统重要性银行资本充足率不得低于（）。A.11%B.8%C.11.5%D.10.5%【答案】C31、市场准入的主要目标不包括（）。A.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系B.维护银行市场秩序C.保护存款者的利益D.行政复议的依据、标准、程序公开【答案】D32、某银行2006年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元，各项贷款余额总额为40000亿元，若要保证不良贷款率低于3%，则该银行次级类贷款余额最多为()亿元。A.200B.400C.600D.800【答案】C33、商业银行的一笔关联交易被否决后，在()个月内不得就同一内容的关联交易进行审议。A.6B.9C.12D.24【答案】A34、(?)是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。A.内部控制B.风险控制C.风险治理D.公司治理【答案】A35、（2021年真题）下列不属于商业银行监事会履行监督评价职责事项的是（）A.监督董事会和高级管理层在风险管理方面的履职尽责情况B.监督董事会和高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价C.监督董事会和高级管理层加强风险管理，完善内部控制所做的相关工作D.监督商业银行和风险管理部门在风险管理中的工作情况【答案】D36、信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款的层面上，还应当从贷款组合的层面进行（）。A.识别、计量、监测和控制B.预测、识别、监测和控制C.识别、预测、控制和调整D.预测、记录、控制和调整【答案】A37、以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是()。A.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据B.使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制C.在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对RAROC指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理D.在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等【答案】B38、下列有关风险管理信息系统的说法，有误的是（）。A.风险管理信息系统一般采用浏览器和服务器结构B.针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置同等的登录级别C.为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡D.对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据【答案】B39、（2018年真题）下列关于商业银行董事会风险管理职责的描述中，错误的是（）。A.判断银行面临的主要风险，确定适当的风险容忍度和风险偏好B.承担风险事件的直接责任及风险管理的最终责任C.根据银行风险状况、发展规模和速度，建立全面的风险管理战略、政策和程序D.督促高级管理层有效地识别、计量、监测、控制并及时处置商业银行面临的各种风险【答案】B40、如果第一个资产组合的预期收益为8％，标准差为6％，第二个资产组合的预期收益为8％，标准差为3％，那么投资者通常会选择的资产组合是（）。A.第一个B.第二个C.第一个或第二个均可D.均不选择【答案】B41、巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过（）来提高市场的监管资本要求。A.设定附加因子B.提高风险系数C.设定乘数因子D.提高置信水平【答案】A42、下列各项对商业银行风险预警程序的顺序描述，正确的是（）。A.风险分析→信用信息的收集和传递→风险处置→后评价B.风险分析→后评价→信用信息的收集和传递→风险处置C.信用信息的收集和传递→风险分析→风险处置→后评价D.信用信息的收集和传递→后评价→风险分析→风险处置【答案】C43、（2021年真题）下列关于风险价值计量的表述正确的是（）A.风险价值计量能涵盖极端市场变动可能带来的损失情况B.风险价值能直接指明市场风险的具体来源C.风险价值计量的是“在一定的概率下的最大损失”，但不能捕捉置信度以外的损失情况D.风险价值是即将发生的真实损失【答案】C44、银行因员工知识／技能匮乏所造成的损失，属于操作风险类型中的（）。A.可规避的操作风险B.可降低的操作风险C.可缓释的操作风险D.应承担的操作风险【答案】D45、(?)因素引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失。A.内部欺诈B.内部流程C.系统缺陷D.外部事件【答案】B46、世界上第一个资产证券化产品是（)。A.转手转付证券B.资产支付证券C.知识产权证券化D.住房抵押贷款证券【答案】D47、影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于（）。A.行业因素B.项目因素C.地区因素D.宏观经济因素【答案】B48、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（）。A.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移B.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估C.一些关键流程和核心业务不应外包出去D.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险【答案】A49、（2020年真题）资本是银行从事经营活动必须注入的资金，（）本质上是一个风险概念，通过对该类资本的计量，可以将银行不同的风险进行定量评估并转化为统一的衡量尺度。A.监管资本B.经济资本C.账面资本D.结算资本【答案】B50、下列不属于商业银行的战略风险体现的是()。A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性B.为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷C.为实现战略目标对竞争对手造成损害D.为实现目标所需要的资源匮乏【答案】C多选题（共30题）1、零售风险暴露应同时具有的特征包括()。A.债务人是一个或几个自然人B.笔数多，单笔金额小C.债务人基本没有其他实质性资产或业务，除了从被融资资产中获得的收入外，没有独立偿还债务的能力D.对发行方资产或收入具有剩余索取权E.按照组合方式进行管理【答案】AB2、商业银行风险管理部门的职责包括()。A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额B.确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构C.核准复杂金融产品的定价模型D.协助财务控制人员进行价格评估E.全面掌握商业银行的整体风险状况【答案】ACD3、黄金价格的波动不属于（）。A.汇率风险B.衍生品风险C.商品价格风险D.股票价格风险E.资产价格风险【答案】BCD4、流动性资产包括（）。A.现金B.超额准备金C.短期内到期的贷款D.活期存款E.中央银行借贷【答案】ABC5、王某是王拐村村民，为了多赚点钱，王某带领全家出去打工，导致无人打理自家耕地，致使耕地荒芜达三年之久，根据规定，其所在的集体组织有权（）。A.终止承包合同，收回发包的土地B.中止承包合同，等王某回来以后再回复合同的履行C.要求王某承担违约责任D.对王某处以罚款【答案】A6、商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案，其中的战略规划应当包括（）。A.实施方案中所涉及的风险因素B.与其他竞争对手战略实施方案的比较C.实施方案的潜在收益以及可以接受的风险水平D.尽可能包括实施方案的预期风险损失和财务分析E.银行日常经营管理的规范【答案】ACD7、根据监管机构的要求，商业银行使用标准法计量操作风险资本应当至少满足的条件包括（）。A.董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构B.商业银行应建立与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理系统C.商业银行应系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据，定期根据损失数据进行风险评估，并将评估结果纳入操作风险监测和控制D.商业银行应建立清晰的操作风险内部报告路线E.商业银行应投入充足的人力和物力支持在业务条线实施操作风险管理，并确保内部控制和内部审计的有效性【答案】ABCD8、（）登记资料是指涉及国家安全、军事设施等单位的土地登记资料内容。A.特殊B.秘密C.特密D.机密【答案】A9、不论采取何种方式，操作风险报告的内容都应当包括()A.风险状况B.损失事件C.诱因与对策D.关键风险指标E.资本金水平【答案】ABCD10、下列选项中，不属于施工项目目标控制问题的要素的是（）。A.施工项目B.控制主体C.纠偏措施D.排除干扰【答案】D11、国别风险可能由()等情况引发。A.一国或地区经济状况恶化引发B.政治和社会动荡C.政府拒付对外债务D.资产被国有化或被征用E.外汇管制或货币贬值等【答案】ABCD12、商业银行可根据自身业务特色和需要，对以下（）风险因素的变化可能对各类资产、负债，以及表外项目价值造成的影响进行压力测试。A.存贷款基准利率连续累计上调/下调250个基点B.市场收益率提高/降低50%C.持有主要外币相对于本币升值/贬值20%D.重要行业的原材料/销售价格上下波幅超过50%E.GDP、CPI、失业率等重要宏观经济指标上下波幅超过20%【答案】ABCD13、如果房地产市场发展过热，一方面居民大量提取存款买房。另一方面大量房地产企业和个人向银行借款，这种情况下，当房地产市场严重下跌，大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临的主要风险包括()。A.流动性风险B.市场风险C.操作风险D.声誉风险E.信用风险【答案】AB14、2007年美国次贷危机引发的全球金融危机给银行业的风险管理带来了深刻教训，主要体现在()。A.与实体经济脱节的金融创新潜藏着巨大风险B.资产价格泡沫破裂使银行资产负债表短时间内严重受损C.信息披露制度的不完善助推了危机的形成和扩大D.全球经济金融一体化进程的加快为金融危机向全球集中创造了条件E.全球经济金融一体化进程的加快为金融危机向全球扩散创造了条件【答案】ABC15、商业银行划分为交易账簿和银行账簿的目的有（）。A.实施有效的市场风险管理B.准确计量市场风险监管资本C.建立管理会计系统D.以公允价值计量银行资产E.真实反映银行财务状况【答案】AB16、商业银行的授信审批和信贷决策一般遵循（）原则。A.展期重审原则B.统一考虑原则C.公平竞争的原则D.后续监督原则E.审贷分离原则【答案】AB17、风险治理是（）之间在风险管理职责方面的监督和制衡机制。A.董事会B.业务条线C.股东大会D.高级管理层E.风险管理部门【答案】ABD18、室外会受风力干扰，不便于用线锤检查垂直度的管子，可用（）控制垂直度。A.水准仪B.经纬仪C.全站仪D.红外线激光水平仪【答案】B19、商业银行进行风险转移的主要方式包括（）。A.备用信用证B.担保C.承诺D.期权合约E.购买保险【答案】ABD20、根据《巴塞尔新资本协议》的规定，针对个人的循环零售贷款应满足的标准有()。A.贷款是循环的、无抵押的、未承诺的B.子组合内对个人最高授信额度不超过10万欧元C.必须保留子组合的损失率数据D.循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致E.办理该业务时，应当高度重视借款人的资信状况和变化趋势【答案】ABCD21、根据中国银监会的监管规则，银行机构的市场准入包括（）。A.从业人员准入B.法人准入C.机构准入D.业务准入E.高级管理人员准入【答案】CD22、保证法律责任一般包括()。A.部分责任保证B.连带责任保证C.一般责任保证D.全部责任保证E.完全责任保证【答案】BC23、根据监管机构的要求，商业银行符合下列哪些条件时，可以使用标准法计算操作风险资本?（）A.