零售内部评级法

联合工作中的实例，说说怎样对零售客户进行内部评级。并比较国际先进银行零售业务内部评级方法，对我行的零售业务内部评级方法与应付策略提出相应的见解或改进建议。零售信贷业务的特色与企业信贷业务不一样，其主要特色是：数目宏大，单笔金额小，单笔管理成本高；客户单笔风险大，信息分别，管理难度高；业务审批要求效率高，决议一定快速坚决。这些特色决定了银行要对零售风险推行量化管理与集约化管理。依据统计，全世界90％以上的信誉卡业务都采纳信誉评分模型办理。现代统计技术微风险模型不停地被运用到零售风险组合管理中，特别是信誉评分模型在零售业务中获得宽泛使用，有效地实现了零售风险计量的客观性、正确性，为模型在零售业务管理中的宽泛应用确立了坚固基础。一、我行对照国际先进银行零售业务内部评级法的差距我行的零售业务今年发展快速，当前已经初步形成了以个人按揭、花费信贷为主导的零售业务产品系统，随心贷、自购贷、商购贷也逐渐上市推行。从管理系统上，我行的个人信贷风险管理流程基本形成，建立了前、中、后台互相制衡、相互独立、职责明确的风险管理流程，个人信贷风险监测、控制和处理系统逐渐成立。但与外国先进银行对比，因为零售业务起步较晚、数据累积时间不足，管理手段还比较落伍。1、是零售业务贷款决议主要以人工主观判断为主，还没有实现标准化和自动化。当前，我行零售业务的各种客户群、不一样产品的评分模型建设落伍，零售业务的审批和回收等工作流程和环节较长，占用人员许多，经营成真相对较高，业务效率较低。2、是零售业务没有进行贷款池区分，不可以计算各贷款池的风险因素。当前，我行还没有依据零售内部评级法的要求，对风险类型进前进一步的细化，依据业务风险特色的同质性进行分类管理。还不可以计算零售业务贷款池的PD、LGD和EAD等基本风险峻素，各个贷款池的风险胸怀还处于空白。零售业务的资本金还只好采纳标准法，没法采纳内部评级法进行资本的计算。3、是信息储存分别，缺少用于零售业务信誉风险剖析的数据库。几年来，我国各大银行的零售业务IT系统微风险管理系统建设发展快速，但信息比较分别，缺少一致的标准。别的，因为零售信贷业务起步较晚，各种建模数占有待进一步的累积。4、是在评级结果考证和评级应用等方面还比较落伍，还没有成为信贷审批、产品订价、市场营销、绩效查核的主要手段。二、我行的应付策略怎样提高我行零售业务的风险管理水平，重点在于提高零售风险量化水平易实现零售业务办理的自动化和标准化。零售内部评级法的核心就是要求银行实现对零售业务风险的正确量化。所以，我行应当踊跃推动零售业务内部评级法建设，依据新资本协议零售内部评级法的要求，借鉴国际先进银行最正确实践，联合我国零售业务的特色，建设知足我国零售业务需要的信誉评分模型系统，实现零售业务管理的自动化和标准化，达到国际一流商业银行的零售业务风险管理水平。是成立我行零售业务内部评级系统的基础。内部评级系统建设是一项巨大工程，我行应在组织领导、方法系统、数据累积、系统开发、制度建设、人材培育等方面做好基础性工作。数据是内部评级法项目的基础，我行要依据各种风险模型研发和系统建设的需要，进行数据的累积和清理，对有些重点数据进行补录。2、是建立我行的零售业务信誉风险评分模型系统。零售信誉评分模型客观性、一致性、正确性、全面性、效任性，信誉评分模型能够在系统内实现自动化办理，更合用于数目巨大的零售业务。所以，我行应在对零售业务数据进行多维度剖析的基础上，联合客户、产品组合状况，借鉴国际先进银行零售业务风险管理的最正确实践，开发各种零售信誉评分模型，建立切合我行实质的零售信誉风险评分模型系统，实现贷款审批、贷款订价、贷后预警的自动化和标准化。3、是区分零售业务信誉风险裸露贷款池。在对我行零售财产组合现状微风险管理现状进行多维剖析的基础上，明确各种零售贷款池的定义和区分标准，考证贷款池的区分微风险胸怀的合理性，并测算各种贷款池的