金融统计分析全部题型整理

负债表3.中央银行期末发行货币的存量等于(B)。B.期初发行货币存量+本期发行的货币-本期回笼的货币B.负债表3.中央银行期末发行货币的存量等于(B)。B.期初发行货币存量+本期发行的货币-本期回笼的货币B.上涨、上涨XY选哪种股(A)A.X式计算是(A)。A.23.6%BB性8.对于付息债券，如果市场价格等于面值，则(C)。C.到期收益率等于票面利率9.不良资产比例增加，意味着商业银行哪种风险增加了?(C)C.信贷风险银行的标USDDEM到(B)万美元。.B.51.79BB%的时期15.外汇收支统计的记录时间应以(C)为标准.C.收支行为发生日期亿美元。则偿债率为(B)。B.30.77%列外债中附加条件较多的是(A)。A.外国政府贷款到，要全面地分析和把握金融活动对国民经济的影响，就必须要编制(B)帐户。B.资金流量帐户20.金融体系国际竞争力指标体系中用于评价货币市场效率竞争力的指标是(D)D.银行部门效率22.连接金融理论和金融统计工作最基本的内容是(B)。B.设计金融统计指标23.国际货币基金组织推荐的货币与银行统计体系的三个基本组成部分是(D)。D.货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、非货币金融机构资产负债表D26.近几年来我国连续几次降息,现在还征收利息所得税,请问政府的这种行为一般会使股市行情(A)。A.上涨AA较高AA.26.7%jij票的比例分别为0.3，0.3，0.4，则该股票投资组合的风险是(C)。ABC差A100120130B120144156C130156169A.9.0B.8.9C.11.8D.9.7AA535.存款稳定率的公式是(D)。D.报告期存款最低余额／报告期存款平均余额亿美元。则负债率为(A)。A.10.90%37.编制国际收支平衡表时应遵循以(C)为依据的计价原则。A.批发价38.我国国际收支申报实行(B)。B.交易主体40.在银行部门效率竞争力的指标体系中，用以反映商业银行的经营效率的指标是(C)。C.利差41.下列不属于中央银行专项调查项目的是(D)。D.物价统计调查42.下列不包括在我国的对外金融统计之内的是(A)。A.进出口统计43.我国货币与银行统计体系中的银行概览是(C)、风险大小应该有如下特征(D)。D.减少甚至亏损、较低XY选哪种股票?(B)D.无法确定可能性A(0.6)B(0.3)C(0.1)年收益率0.250.170.1549.纽约外汇市场美元对德国马克汇率的标价方法是(A)。A.间接标价法51.同时也被称为“一价定律”的汇率决定理论是(A)A.购买力平价模型52.息差的计算公式是(C)。C.利息收入/赢利性资产-利息支出/负息性负债53.如果银行的利率敏感性缺口为负，则下述哪种变化会增加银行的收益(B)。B.利率下降54.根据银行对负债的控制能力不同，负债可以划分为(C)。C.主动负债和被动负债55.按照国际收支的统计原则，交易的记录时间应以(B)为标准。D.收支行为发生日期亿美元，则该国的债务率为(C)。C.52.31%60.下面的指标中不属于资本成本竞争力的指标的是(A)。A.企业获得风险资本币流通是在商品流通过程之中产生的货币的运动形式。货币作为购买手段不断地离开出发点，从一个商品所有者手用是商品买卖的延期付款或货币的借贷。在商品货币关系存在的条件下，这种借贷行为表现为以偿还为条件的货币，债务人按约定日期偿还借款或贷款，并支付利息。行金融中介活动和辅助性金融活动的机构单位商业银行及类似机构。这些金融机构可以以可转帐支票存款或其他可用于支付的金融工具对其以及作为政策性银行的农业发展银行。M是由流通中的现金和活期存款两部分组成，又称狭义货币。其中，流通中的现金即M0；活期存款指可用于转帐支付的金是封闭式基金)效组合。通常所指的外汇是静态意义下的狭义的含义，是指以外币表示的可以进行国际间结算的支付手段，包括以外币银行汇票、支票、银行存款等。远期汇率是交易双方达成外汇买卖协议，约定在将来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。并不是所有的货币贬值都能达到改善贸易收支的目的。m其他经济体在一定时期(通常为一年)发生全部对外经济交易的综合记录。居民一个经济体的居民包括该经济体的各级政府及其代表机构，以及在该经济体领土上存在或居住一年(含一年)常项目指商品和服务、收益及经济转移。外债是在任何给定的时刻，一国居民所欠非居民的以外国货币或本国货币为核算单位的具有契约性偿还义务的全是指一定期内一国的外债余额占该国当期的国内生产总值的比值。利率敏感性负债的差额，该指标可衡量利率的变动对银行净利息收入影响程度。一定的风险存款稳定率是指银行存款中相对稳定的部分与存款总额的比例，其计算式是：定率=(定期储蓄存款+定期存款+活期存款*活期存款沉淀率)/存款总额*100%映了银行存款的稳定程度，是掌握新增贷款的数额和期限长短的主要依据。计算公式为：ROE后净收益／资本总额有效持续期缺口是综合衡量银行风险的指标，计算式是：资产平均有效持有期-(总负债/总资产)*负债平均有效持价值将会下降；其值为负时相反。净金融投资核算期内，各部门形成的金融资产总额与形成的负债总额的差额，等于各部门总储蓄与资本形成总额的个差额被称为净金融投资。简述金融制度的基本内容。法规、规章、条例，以及行业公约、行业惯例等。简述金融机构的基本分类及其内容。款机构,非银行金融机构包括保险公司和其他非银行金融信托机构。简述货币与银行统计对基础数据的要求。基础数据要完整;各金融机构单位报送基础数据要及时；基础数据以提供存量数据为主，以提供流量数据为辅；金融机构提供详细科目的基础数据，尽量在基础数据报表中不使用合并项或轧差项。货币与银行统计为什么以流动性为主要标志来判断某种金融工具是否为货币？的数量和货币的创造过程。对货成要充分地考虑他们的流动性。析，分析它们对证券发行主体(公司)经营状况和发展前景的影响，进而分析它们对公司股票的市场价格的影响。分析最特定股票或一定的产业或者股票市场自身预期收益的估计。基本分析主要包括宏观经济因素分析，产业分司分析。、债券的定价原理。(1)对于付息债券而言，若市场价格等于面值，则其到期收益率等于票面利率；如果市场价格低于面值，则其到期收益益率低于票面利率；(2)债券的价格上涨，到期收益率必然下降；债券的价格下降，到期收益率必然上升；(3)如果债券的收益率在整个期限内没有变化，则说明起市场价格接近面值，而且接近的速度越来越快；(4)债券收益率的下降会引起债券价格的提高，而且提高的金额在数量上会超过债券收益率以相同的幅度提高时所引起(5)如果债券的息票利率较高，则因收益率变动而引起的债券价格变动百分比会比较小(注意，该原理不适用于1年期率平价模型的主要思想和表达式。M成部分。准产收益率，r*代表以外币计价的相似资产的收益率，?Ee表示一段时间内本国货币贬值或外国货币升值的比率。它表明本国利率高于(或低于)外国利率的差额等于本国货币的预期贬值(或升值)的幅度。转移与经济转移的区别易所市场。就是经济转移。2、简述借外债的经济效益。(1)投资：借外债可以弥补国内建设资金不足，增加投资能力。(2)技术和设备：借入外债后，债务国可以根据本国的生产需要和消化能力引进国外的先进技术的设备，经过不断的吸生活。外债增加国内的生产投入，开辟新行业，建立析企业，能吸收大批的待业人员，经过培训后，不但提率，而且提高了劳动国物素质。(4)贸易：借外债不仅促进了本国的生产结构变化，而且有利于出口商品结构变化。增强债务国经营和管理国际资本的能力，进国际间经济贸易合作的开展。、简述借外债的成本。；债务偿还也称分期还本付息。为了还本付息，俩务国就要放弃一定数量用于消费和投资的购买力。(2)附带条件的外债：附带条件的外债主要是指附加其他条件的政府或国际金融组织的贷款，这些贷款的附加条件可以本付息之外的附加成本。(3)外资供应的不确定性这些不确定性往往是造成债务国清偿困难的重要原因。(4)对外债的依赖性：如果外债使用不当，不能创汇，或不能带来足以还本付息的外汇，债务国就不得不继续举新债来冲击的抵抗力就越脆弱。4、简述银行资产业务统计分析的主要内容银行资产负债管理的主要方法。动性。(2)资产分配法。即银行在选择资产的种类时，首先考虑负债结构的特点；按法定准备金比率的高低和资金周转速度来划类，并确定相应的资金投向。(3)差额管理法。差额可以分为以利率匹配和以期限匹配形成的差额，以这些差额作为资产与负债内在联系的关键因素，小或扩大差额的额度，调整资产与负债的组合和规模。金运营的管理方式。2、影响商业银行收益率的主要因素。(1)规模变动对收益的影响。银行的规模明显是一个影响收益率的因素，以资产收益率来衡量时，赢利领先的银行通常是本中获益；而以股东回报率来衡量时，规模较大的银行更具优势。(2)存款结构对收益的影响。收益率较高的银行通常存款成本结构较好。资产结构对收益率的影响也不容忽视。这方面的(3)雇员生产率水平。赢利水平高的银行通常人均创造的收入和管理的资产更多一些，生产率较高的雇员的薪水通常也较我国目前提倡的资产质量的分类体系。行要求商业银行利用国际上通用的五级分类法对贷款质量进行评估。贷款五级分类法是一套对银行的贷款质量慎会计原则等。力的四大要素的作用。行持大小；资本市场的效率竞争力表明资本市场的运行质量；而股票市场活力竞争力则预示着整个资本市场现在和货币市场的参与国际竞争能力。解释公司分析的涵义并简述其主要内容。测化发展的趋势。主要包括公司基本素质分析和公司财务分析。基本素质分析主要是一个距；按照包括的财务数据范围可以分为个别分析法和综合分析法。1/81/82.我国的货币与银行统计体系的三个基本组成部分是(B)。B.货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、特定存ABAB贷款ABAB贷款A.资本成本的大小C.资本市场效率的高低D.股票市场活力E.银行部门效率45.按照波特的竞争优势理论，企业的竞争优势可以通过(BDE)基本战略获得。EA.资本成本的大小B.资本市场效率的高低C.股票市场活力E.银行部门效率52、戈德史密斯认为，金融对经济增长的促进作用是通过(ABCD)实现的。A、提高储蓄B、提高投资总水平C、有效配置资金D、提高投资的边际收益率3、用于描叙股票市场活力的竞争力的主要指标有(ABCDE)。A.股票市场筹资额B.股票市场人均交易额C.国内上市公司数目D.股东的权利和责任E.内幕交易61.下列不属于政策银行的是(B)。B.交通银行62.中国金融统计体系包括几大部分?(D)分D.八大部分D.住户部门已知此人投资这三种股票的比例分别为0.3，0.3，0.4，则该股票投资组合的风险是(C)。C.6.2方差—协方差ABCA253035B423642C35424966.对于付息债券，如果市场价格低于面值，则(B)B.到期收益率高于票面利率大时，投资组合的非系统风险和总风险的变化分别是(B)B.降低,降低69.在通常情况下，两国(B)的差距是决定远期汇率的最重要因素。B.利率镑=(A)法国法郎。A．10.593971.我国现行的外汇收支统计的最重要的组成部分是(B)。B.结售汇统计B.减少73.下列哪项变化会导致银行负债的稳定性变差?(A)A.短期负债的比重变大72.银行平时对贷款进行分类和质量评定时，采用的办法是(D)。D.采用随机抽样和判断抽样相结合的方法抽出部分贷，并推之总体75.按优惠情况划分，外债可分为(A)。A.硬贷款和软贷款总收入的比率称为(B)。B.债务率B在银行部门效率竞争力的指标体系中，用以反映商业银行的经营效率的指标是(D)D.利差1.货币和银行统计体系将国民经济的基本单位除归入金融机构以外，还分别归入以下哪几个机构部门?(ABDE)A政府CDBC解释公司分析的涵义并简述其主要内容。财务分析。基本素质分析主要是一个析的重点放在公司潜在竞争力的分析上，包括分析一家公司在所处行业的竞争优势和劣势分析。上市公别分析析法。移与经常转移的区别。移。不符合上述特征的转移就是经常转移。3，简述金融体系竞争力的四大要素的作用。中前三类指标主要是反映资本市场运行状况，资本成整个资本市场现在和未来的活力，这三个要素竞争力综市场中银行部门效率的竞争力来衡量整个货币市场的服务质量，即对经济增长的贡献和货币市场的参与国际竞来分析各个因素的影响大小和影响方向。X析表39748.351747.711999100净资本利润率(％)36．5445．630.01．解：该分析中从属指标与总指标之间的基本关系是：下面利用因素分析法来分析各个因素的影响大小和影响方向：=(报告期销售净利润率一基期销售净利润率)×基期总资本周转率X率的影响2．60％益乘数的影响响+权益乘数的影响=45.63％-36．54％=1．7l％+12．60％+(-5．22％)=9．09％根据下面连续两年的存款货币银行资产负债表(表1)，分析存款货币银行派生存款的原因。表1存款货币银行的资产负债表单位：亿元第一步：存款货币银行资产负债分析表单位：亿元7．其他(净)-900.8-1500.2-599.4-5总资本周转率(次／年)0．851．13基期权益乘数=(19．23％一18．37％)×0．85×645.064551．国外负债2275.23788.81514135．债券228.6195.7-330119931994比上年增加增量结构(%)003券况。AB重较小；融机构在中央银行的存款比重下降而非金融机构在中央银行的比重相应地上升，因此，该国家在货币乘数不变的条件下表是某公司A的1998年(基期)、1999年(报告期)的财务数据，请利用因素分析法来分析各个因素的影响大小和。销售净利润(%)资本周转率(次/年)净资本利润(%)该分析中从属指标与总指标之间的基本关系是：净资本利润率=销售净利润率×总资本周转率×权益乘数下面利用因素分析法来分析各个因素的影响大小和影响方向：销售净利润率的影响=(报告期销售净利润率-基期销售净利润率)×基期总资本周转率×基期权益乘数=(18.83%-17.62%)×0.80×2.37=2.29%总资本周转率的影响=报告期销售净利润率×(报告期总资本周转率-基期总资本周转率)×基期权益乘数=18.83%×权益乘数的影响=报告期销售净利润率×报告期总资本周转率×(报告期权益乘数-基期权益乘数)=18.83%×1.12×%净资本收益率的变化=报告期净资本收益-基期净资本收益率=销售净利润率的影响+总资本周转率的影响+权益乘数的影响=43.44%-33.41%=2.29%+14.28%+(-6.54%)=10.03%进一步分析原因。进一步分析原因。得到如下两个回归方程：第二只：r=0.024+0.9rDEr24+0.9×E(r)=0.04024.对外金融统计主要包括(ABCE)。Er24+0.9×E(r)=0.0402列方差大于第二只股票(0.0041>0.0036)，即第一只股票的风险较大。从两只股票的β系数可以发现，第一只股票的列方差大于第二只股票(0.0041>0.0036)，即第一只股票的风险较大。从两只股票的β系数可以发现，第一只股票的6.下列技术指标中，当市场行情处于盘存时会不适用的有(AB)。A趋向指数(DMI)B异同移动平均数(MACD)而第二只股票有βδ=0.9×0.9×0.0016=0.0013，仅占总风险的36%(0.0013/0.0036×100%)。而第二只股票有βδ=0.9×0.9×0.0016=0.0013，仅占总风险的36%(0.0013/0.0036×100%)。CD9.9.国际收支统计的数据来源主要有(ABCDE)=206.1678+1000/1.08=1000P=Mi∑{1/(1+=206.1678+1000/1.08=1000P=Mi∑{1/(1+r)}+M/(1+r)=1000×8%×∑1/(1+0.08)+1000/1.08(其中t=3)0.8=900.8789(其中t=3)计(季报)C金融机构对外资产负债及损益统计(季报)D对有境外账户的单位的外汇收支统计(月报)E证券投资统计(月报)t=6)21.戈德史密斯认为，金融对经济增长的促进作用是通过(ABCD)实现的。22.股票市场活力的竞争力的主要指标有(ABCDE)。00/1.08=904.0907(其中t=6)00/1.08=904.0907(其中t=6)xl日本商品的出口，因而会减少贸易顺差或扩大贸易逆差。资料，计算人民币汇率的综合汇率变动率23.下列关于动态经济分析方法特点说法正确的是(ABD)D规律性24．存款货币银行的储备资产是存款货币银行为应付客户提取存款和资金清算而准备的资金，主要包括(BE)。B.存款25.下面论点正确的有(ABDE)。双边贸易占中国外贸重双边贸易占中国外贸重222称克郎441229.非货币金融机构的储备资产是指特定存款机构为应付客户提取存款和资金清算而准备的资金，主要包括(ABC)。A.升31.下列说法正确的有(ACE)。A．买入价是银行从客户那里买入外汇使用的汇率C．卖出价是银行向客户卖出外汇时使个人直接申报为辅34.我国的存款货币银行主要包括：国有独资商业银行和(ACE)。A.财务公司C.信用合作社E.中国农业发展银行先计算人民币对各个外币的变动率先计算人民币对各个外币的变动率48%37.资金流量核算的基础数据与以下哪些统计体系有密切的关系(ABDE)。的存量结构(%)中总量的存量结构(%)中总量结构(%)(%)(%)38.货币概览也称货币统计表,它的负债方主要项目是(ABD)。A.货币和准货币B.所有者权益D.中央银行债券(净)2/8货币金即增加货币当局对存款货币银行的贷款，促进存款货币银行扩张信用。债务问题，应重新安排债务。度，以及对日本贸易的一般影响。本商品的出口，因而会减少贸易顺差或扩大贸易逆差。计算该国的负债率、债务率、偿债率，并分析该国的债务状况。各项指标均接近或超过国际警戒线，有可能引发严重的债务问题，应重新安排债务。。利率变动后两家银行收益率分别变为：A%(6)美国居民购买1万美元的英国股票1．某日国际外汇市场主要货币对美元的即期汇率如下表，请说明下列的各种交易应使用何种汇率，并计算客户需支付的或可B银行。这是由银行利率敏感性资产占比较大的比重，从而必须承受较高利率风险的原因。额。13.日元对美元汇率05.69变为122.05，试计算日元与美元汇率变化幅度，以及对日本贸易的一般影响。卖出GBP/USD1.50751.5083USD/GPY106.55106.65美元对日元汇率的变化幅度(1：22.05／105.69—1)×100％＝15.48％，即美元对日元升1值5.48%。USD/CHF1.20901.2105日元贬值不利于外国商品的进口，有利于日本商品的出口，因而会增加贸易顺差或减少贸易逆差。ABABABUSD/FRF5.10555.1075103%、102%，以直接标价法表示的上实际汇率为8.27，要求计算A国的均衡汇率，并结合给出的有关数据做出基本分析。USD/NLG1.66421.6652答案：美元从美国进口某种牌号的汽车，需多少本(3币)本；国客户出500000美元以换取英镑，该客户可得到多少英(4镑)一；荷兰出口商E=×向美国出口商品，他的收入100美元可兑换成多少本国货币(5；)某客户卖出日元1000000可得多少美元？(Pb/Pa)解：根据所结汇率，说明各种交易使用何种汇率，并计算客户需支付或可获得的金额。(9%/12%)×(107%/123ABA说明该国国际收支状况，并分析该国外汇市场将出现何种变化。个因素的影响百分比(2。)分析其中的主要影响因素。影响百分比分别(是计：算保留一位小数百分比)对金融机构负债增加的影响百127.2亿元/4071亿元=47.3%非金融机构存款增加的影响百215.6亿元/4071亿元=54.4%3．某国提高利率水平，试分析该政策对即期汇率和远期汇率的影响。(2)从影响百分比看，非金融机构存款增加的影响最大，其次是对金融机构负债增加的影响。现汇时往往会采取掉期交易，即卖出这种货币的远期，从而使其远期贴水。说明该国国际收支状况，并简要说明该国经济状况。基金管理人00万元应付未付款，对其基金托管0有万元应付未付款。试计算该基金的总资产、基金总负债、基金总净值、基金由上计算结果可知，该国国际收支总体状况是顺差，且主要是由经常帐户顺差引起的，说明该国经常性交易具有优单位净值。入又可流向国外，是经济繁荣国家的典型特征。缩时，分别起扩大和衰减作用的影响百分比。(2)分析其中的主要影响因素。制定货币政策从而确定了货币供应量控制目标后，有两条途径实现目标，一是前面所说的变动基础货币的数量，二是调、超额发行货币变化减少的影响百分=-71.8亿元/4071亿元=--1.7%准备率和非金融机构在中央银行的存款与中央银行全部存款的比率的影响。其中，法定存款准备率、超额准备率和非金对金融机构负债增加的影响百127.2亿元/4071亿元=47.3%央银行的存款与中央银行全部存款的比率对货币乘数的影响是反方向的。也就是说，准备率越高、中央银行发生的对非非金融机构存款增加的影响百22比15.6亿元/4071亿元=54.4%存款越多，货币乘数的放大作用就越受到限制，反之，货币乘数的放大作用将越得到发挥。现金比率对货币乘数的影响(2)从影响百分比看，非金融机构存款增加的影响最大，其次是对金融机构负债增加的影响。全确定的。(3)从1993年与1999年的货币乘数比较看有显著提高。货币乘数提高的主要原因是中央银行将法定存款准备6．已知某支股票年初每股市场价5，年底的市场价值3是0元，年终分红3元，要求写出计算该股票年收益率的公式，并根据13%下调到8%，导致货币乘数放大，加强了货币乘数放大基础货币的效果。已知数据计算。18.日元对美元汇率22.05变为105.69，试计算日元与美元汇率变化幅度，以及对日本贸易的一般影响。答案：股票收益率计算公式R=：(P+D-P)/P该股票年收益率计算R：=(30+3-2/25=32%解：日元对美元汇率的变化幅度(12：2、05／105．69—1)xl00％=15．48％，即日元对美元升值15．48％；美元对日元汇率的变7．用两只股票的收益序列和市场均收益序列数据，得到如下个回归方程r：=0第.001：.5r第二只：r=0.034+1.1r并且化幅度：(105．69／122．05—1)*100％＝—13．4％，即美元对日元贬值13．4％。日元升值有利于外国商品的进口，不利于日有E(r)=0.020，δ=0.002第一只股票的收益序列方.081，第二只股票的收益序列方为0072。试分析这两只票的收本商品的出口，因而会减少贸易顺差或扩大贸易逆差。19．某商业银行为进行储蓄存款额预测，取4连个续月的储蓄存款数据，以时间为解释变量建立回归模型。17本年从1月份ErErYTy129，＝第二只股票的期望收益为E：(r)=0.034+1.×1E(r)=.034+1.×10.020=0.056300，＝4900，5．6。试计算回归方程的系数和的值，并19测9年1—3月份储蓄存款额。由于第一只股票的期望收益高，所以投资于第的收益要大于第二只股票。解:根据公式，∑-(-支付和资相应的，第一只股票的收益序列方差大于第二只0股.8>0.007)即第一只股票的风险较大。b=(24*1943129-300*148785.6)/(24*4900-300*300)=72.44119211931193850从两只股票的β系数可以发现，第一只股票的系统风险要高于第二只票=，1.5β×1.5×0.0025=0.005，6占该股票全部风险的a=148785.6/24-72.44*300/24=5293.9市场现值(9年)益计产现金(3年)91期对法国法郎：(1-119.91-121.13)=1.01%，即人民币对美元升值1.01%(0.106%*20%)+(2.58*25%)+(-1.48%*15%)+(-0.27%*20%)+(1.26%*10%)+(1.01%*10%)=0.62%从总体上的债务状况。、债务率、偿债率，并分析该国的债务状况。(2)从影响百分比看，非金融机构存款增加的影口向最大，其次是对金融机构负债增加的影响(2)从影响百分比看，非金融机构存款增加的影口向最大，其次是对金融机构负债增加的影响项指标均接近或超过国际警戒线，有可能期资本)。(1)美国向中国出口10万美元小麦，中国以其在美国银行存款支付进口货款。意大利旅游，使用支票支付食宿费用1万美元，意大利人将所获美元存入美国银行。(4)美国政府向某国提供100万美元的谷物援助(5)美国政府向巴基斯坦提供100万美元的货币援用力。解以美国为例，分析说明有关情况在编制国际收支平衡表时如何记帐。10万美元；美国在资本项下借记`10万美元，因为中国在美国存款减少，即美国外债减少。(2)美国在商品项下借记1万美元；美国在短期资本帐下贷记工员万美元，因为墨西哥和美国提供的短期贸易融资使美意味这美国对外负债增加。可以带来货币流入。存款。会将所得美元存入美国银行。月份98109811981299019902990399049905贷款余1151011777118601200212240额.7.9.2.1.4增长率0.75%0.36%1.20%0.84%请完成表格中空余的单元。利用三阶滑动平均法预测6月份的增长率和贷款余额。份额 经营环境和竞争环境的A、B银行，假设其利率敏感性资产的收益率等于市场利率(因为它们同步、下面是五大商业银行的存款总量数据，假设你是建设银行的分析人员，请就本行的市场竞争状况作出简要分析。在五大国有商业银行中位居第二，仅次于工行，但差距较大。从余额上看与农业银行的差距很小，收到农行的较大挑战。看，本行存款增长率低于中行和农行，仅大于工行。资产的平均有效持续期是：(850/1200)*2.65+(300/1200)*5.97=3.37年债务率=外债余额/外汇总收入=92%，该指标力略低于国际通用1%的标准。偿债率=年偿还外债本息/额年外汇总收32%，该指标该国的国际储备较为充足。注：一般的标准是，储备总额应等3进口额，储备超6过个月进口额的国家感觉压力会更3/8负债的平均有效持续期是：(650/1104)*1+(454/1104)*3.49=2.02年高于国际上通用0%的标准。由以上计算可以看到，该国的外债余额过大，各项指标均接近或超过国际警戒线，有可能引发严。的但是，这个规则是在资本流动控制较多的年代形成的。因此，在评优价储备的适当水平时，还应考虑许(多1)因3/8增长率——0.85%1.19%1.15%0.70%0.20%0.84%1.14%23.下面是五大商业银行的存款总量数据，假分析人员，请就本行的市场竞争状况作出简要分析。比上月新增额(亿)1288.09增长率——0.85%1.19%1.15%0.70%0.20%0.84%1.14%23.下面是五大商业银行的存款总量数据，假分析人员，请就本行的市场竞争状况作出简要分析。比上月新增额(亿)1288.09841.26271.55218.6159.5410.73金融机构总计五行总计本期余额(亿)102761.6469473.0427333.1614798.608193.3015．下表是某公的1998年(基期、)1999年(报告期)的财务数据，请利用因素分析法来分析各个因素的影响大小和影响方向。表月份1999.11999.21999.31999.41999.51999.61999.8基金A1.01231.01341.01451.02781.02801.03151.0320基金B1.01301.01451.01301.02581.02201.03251.0350门的资金流量数据，分析该部门的融资特点。某年度非金融企业部门的资金来源数据2.0643.442.3733.41A的财务分析表17.620.80指标名称销售净利润率%()权益乘数.832.3733.412.0643.44该分析中从属指标与总指标之间的基本关系是：净资本=利润率×总资本周转率×权益乘下数面利用因素分析法来分析各个因素的影响大小和影响方向：.29%2.37=14.28%权益乘数的影响=报告期销售净利润率×报告期总资本周转率×(报告期权益乘数-基期权益乘数)=18.83%×1.12×(2.06-2.37)=-6.54%净资本收益率的变化=报告期净资本收益-基期净资本收益率=销售净利润率的影响+总资本周转率的影响+权益乘数的影响9%+14.2.54%)=10.03%.5非金融企业部门的资金筹集得净资产收益率下降6了.54个百分点，该因素对净资产收益率的下降影响较大，需要进一步分析原因。16.利用下表资料，计算人民币汇率的综合汇率变动率报告期829.247.551279.5208.12德国马克双边贸易占中国外贸总值的830.127.751260.80107.83日元英镑港币货币名称基期解：先计算人民币对各个外币的变动率=0.62%AB基础货币表单位：亿元年基础货币其中：发行货币金融机构在中央银行存款非金融机构在中央份银行的存款总量结构总量结构总量结构总量结构2076020760857485749673852325133663解：首先，由表2可以看出，发行货币和金融机构在中央银行的存款是构成基础货币的主要部分，相对于二者，非金融机构在中央银行的存款在基础货币的比重较小；其次，B两年的基础货币总量未变，而且发行货币在基础货币的比重也没有变化；BA年，金融机构在中央银行的BA第二步：从表中的结构指标看，6.5单位：亿元1.企业可支配收入2.从其他部门借入(1)从金融机构净借入统计误差资金来源6324.15421.23689.356.71675.2900.8789其(中t=3)C15941.27206.111.31E行3206.7185.452.744=22.9%15941.27206.111.31E行3206.7185.452.744=22.9%+1000/1.01069.027(其中t=6)D=904.0907(其中t=6)的较大挑战。3—43—4A公司的财务分析表指标名称销售净利润率%()权益乘数17.620.8083实实物投资1.企业可支配收入2.从其他部门借入(1)从金融机构净借入(2)从证券市场净借入统计误差11849.86324.15421.23689.356.71675.24.50053.3745.7531.130.48.140.88资金运用资金来源0.48%。405.221.13400.1219.91法国法郎405.221.13400.1219.91法国法郎单单位：亿元资金来源统计误差企业可支配收入从其他部门借入从金融机构净借入从证券市场净借入从国外净借入7069.87081.94378.794.62608.6146.517、表2是某国家A17、表2是某国家A，B两年的基础货币表，试根据它分析基础货币的结构特点并对该国两年的货币供应量能力进行比较分析。表2第一步：计算如分析表。非非金融企业部门的资金筹集资金运用实物投资14298.2100资金来源企业可支配收入7069．849从其他部门借入7081．950从金融机构净借入4378．731从证券市场净借入94．60从国外净借入2608．618统计误差.66426652USD/.66426652以解：根据所结汇率，说明各种交易使用何种汇率，并计算客户需支付或可获得的金额。2、某国某年第一季度的国际收支状况是：贸易帐户差3元，劳务帐户差额为顺22差7亿美元，单方转移帐户为顺差104亿美元，长期资本帐户差额为顺19差6亿美元，短期资本帐户差额为3差亿美元，请计算该国国际收支的经济帐户差额、综合差额，说明该国国际收支状况，并分析该国外汇市场将出现何种变化。答案：(计算该国国际收支的经常帐户差额、综合差额，说明该国国际收支状况，并分析该国外汇市场将出现何种变化。该国国际收支总体状况是逆差，且主要是由经常帐户逆差引起的；3．某国提高利率水平，试分析该政策对即期汇率和远期汇率的影响。答案：该国提高利率水平，会引起资本流入该国，由此对该国货币需求增大，使该国货币升值。该国提高本币利率，会对该货币的需求，以期获得一定期限的高利息收人，但为了防止将来到期时该种货币汇率下跌带来的风险和损失，人们货币现汇时往往会采取掉期交易，即卖出这种货币的远期，从而使其远期贴水。C基金对其基金管理人2有00万元应付未付款，对其基金托管0元应付未付款。试计算该基金的总资产、基金总负债、基金净值、基金单位净值。)9%(2)从影响百分比看，非金融机构存款增加的影响最大，其次是对金融机构负债增加的影响。据已知数据计算。答案：股票收益率计算公式R=：(P+D-P)/P该股票年收益率计算R：=(30+3-2/25=32%7．用两只股票的收益序列和市场平均收益序列数据，得到如下两个回归方程r：=0第.001：.5r第二只：r=0.034+1.1且有E(r)=0.020，δ=0.002第一只股票的收益序列方差0.081，第二只股票的收益序列方差0.07试分析这两只股票的收益和风险状况。解：第一只股票的期望收益为E：(r)=0.030+1.E(r)=0.030+1.0.020=0.060第二只股票的期望收益为E：(r)=0.034+1.×1E(r)=0.034+1.×10.020=0.056由于第一只股票的期望收益高，所以投资于第一只股票的收益要大于第二只股票。从两只股票的β系数可以发现，第一只股票的系统风险要高于第二只票=，1.×1.5×0.0025=0.005，6占该股票全部风险的69.14%(0.0056/0.008100%)，而第二只股票有=1.1×1.1×0.0025=0.003，0仅占总风险1.67%(0.0030/0.0072计算该国的负债率、债务率、偿债率，并分析该国的债务状况。指标高于国际上通用2的0%的标准。由以上计算可以看到，该国的外债余额过大，各项指标均接近或超过国际警戒线，有严重的债务问题，应重新安排债务。本商品的出口，因而会减少贸易顺差或扩大贸易逆差。计算该国的负债率、债务率、偿债率，并分析该国的债务状况。的20%的标准。债务外债余额/外汇总收92%，该指标力略低于国际通用的标准。由以上计算可以看到，该国的外债余额过各项指标均接近或超过国际警戒线，有可能引发严重的债务问题，应重新安排债务。利率变动后两家银行收益率分别变为：A%商业银行7个月的各项贷款余额和增长速度序列：月份98.1098.11月份98.1098.1198.1299.01增长率-----0.85%1.19%？99.0300？99.040.84%99.0512850.7？？0.70%解:利用原表计算出完整的表格如下：月份98．1098．1198．1299．0199．0299．0399．0499．05部分中，以从金融机构借入为主，31%占；其次从国外借入，1占8%。证券市场对促进企业融资的作用非常有限。B银行：5%*0.7+8%*0.3=5.9%1．某日国际外汇市场主要货币对美元的即期汇率如下表，请说明下列的各种交易应使用何种汇率，并计算客户需支付的或可A银行收益率低银行，利率变化银行收益率下降2.5%，使B银行收益率下降3.5%，从而使变化后银行的收额。益率高于B银行。这是由银行利率敏感性资产占比较大的比重，从而必须承受较高利率风险的原因。GBP/USDGBP/USDUSD/GPYUSD/CHFUSD/DEMUSD/FRF5075106.551.20901.48565.105513.日元对美元汇率05.69变为122.0试计算日元与美元汇率变化幅度，以及对日本贸易的一般影响。日元贬值不利于外国商品的进口，有利于日本商品的出口，因而会增加贸易顺差或减少贸易逆差。50836.65210548615.10754/8.29%2.37=14.28%权益乘数的影响=报告期销售净利润率×报告期总资本周转率×(报告期权益乘数-基期权益乘数)=18.83%×1.12×(2.06-2.37)=-6.54%净资本收益率的变化=报告期净资本收益-基期净资本收益率=销售净利润率的影响+总资本周转率的影响+权益乘数的影响9%+14.2.54%)=10.03%.29%2.37=14.28%权益乘数的影响=报告期销售净利润率×报告期总资本周转率×(报告期权益乘数-基期权益乘数)=18.83%×1.12×(2.06-2.37)=-6.54%净资本收益率的变化=报告期净资本收益-基期净资本收益率=销售净利润率的影响+总资本周转率的影响+权益乘数的影响9%+14.2.54%)=10.03%净资产收益率下降.54个百分点，该因素对净资产收益率的下降影响较大，需要进一步分析原因。16.利用下表资料，计算人民币汇率的综合汇率变动率E=e×(Rb/Ra)×(Db/Da)(9%/12%)×(107%/123=8.27×——————————————(102%/103=8.27×0.665294656=5.50A的主要影响因素。%(2)从影响百分比看，非金融机构存款增加的影响最大，其次是对金融机构负债增加的影响。双边贸易占中国外贸总值的货币名称基期报告期830.127.751260.80107.83405.22121.13829.247.551279.52108.12400.12119.91镑港币德国马克法国法郎.5表2某国家A、B两年基础货币表单位：亿元款与中央银行全部存款的比率对货币乘数的影响是反方向的。也就是说，准备率越高、中央银行发生的对非金融机构的存款越多，货币乘数的放大作用就越受到限制，反之，货币乘数的放大作用将越得到发挥。现金比率对货币乘数的影响方向不(是3)完全确定的。12从1993年与1999年的货币乘数比较看有显著提高。货币乘数提高的主要原因是中央银行将法定存款1准3%备下8由%，导致B20760100857441852341366318货币乘数放大，加强了货币乘数放大基础货币的效果。解：首先，由表2可以看出，发行货币和金融机构在中央银行的存款是构成基础货币的主要部分，相对于二者，非金融机构在中央银18.日元对美元汇率22.05变为105.69，试计算日元与美元汇率变化幅度，以及对日本贸易的一般影响。行的存款在基础货币的比重较小；品的出口，因而会减少贸易顺差或扩大贸易逆差。缩了。99.02？月份98.1098.1198.1299.0199.04？99.030099.05解:利用原表计算出完整的表格如下：月份98．1098．1198．1299．0199．0299．0399．0499．05贷款余额比上月新增额(亿)1288.09841.26271.55218.6159.5410.73金融机构总计五行总计本期余额(亿)102761.6469473.0427333.1614798.608193.3017.620.80指标名称销售净利润率%()权益乘数83单位：亿元5421.23689.356.775.2.5非金融企业部门的资金筹集0053.3745.7531.130.4814.140.88实物投资1.企业可支配收入2.从其他部门借入(1)从金融机构净借入(2)从证券市场净借入11849.86324.15421.23689.356.71675.24.52.从其他部门借入资金运用资金来源统计误差统计误差差美元，劳务帐户差额为逆12亿美元，单方转移帐户为顺7差6亿美元，长期资本帐户差额为6美元，差美元，劳务帐户差额为逆12亿美元，单方转移帐户为顺7差6亿美元，长期资本帐户差额为6美元，短期资本帐户差额为3美元，请计算该国国际收支的经常帐户差额、综合差：，先计算人民币对各个外币的变动率说明该国国际收支状况，并简要说明该国经济状况。对美元：(1-829.24/830.2*100%=0.106，%即人民币对美元升0值.106%解：经常帐户差=额贸易帐户差额+劳务帐户差单方转移帐户差453+(-192)+76=337亿美元;经常帐户为顺差对日元：(1-7.55/7.7)5*100%=2.58，%即人民币对日元升2值.58%综合差额=经常帐户差长期资本帐户差短期资本帐户差337+(-96)+63=304亿美元。综合差额也为顺差对英镑：(1-1279.52/1260.)80=-1.48%，即人民币对英镑贬1值.48%由上计算结果可知，该国国际收支总体状况是顺差，且主要是由经常帐户顺差引起的，说明该国经常性交易具有优势对，港多币余：-入108.12/107.3=--0.27%，即人民币对港币贬0值.27%又可流向国外，是经济繁荣国家的典型特征。对德国马克：(1-400.12/405.2=1.26%，即人民币对美元升1值.26%17．已知我国1993年基础货币13146亿元，货币供应4880亿元，法定准备金率13%；1999年我国基础货3620亿元，货币供应对法国法郎：(1-119.91-121.3=1.01%，即人民币对美元升1值.01%量119898亿元，法定准备金8率%，要求：(1)计算1993年、1999年的货币乘数(。2)做出货币乘数作用及其影响因素上的理论说明以。贸易比重为权数计，算综合汇率变动率(0：.106%*20)%+(2.58*25+(-1.48%*15)%+(-0.27%*20)%+(1.26%*10+(1.01%*10 (3)结合计算结果和有关数据请做出基本分析。=0.62%答案：(1)1993年的货币乘34880亿元/13146亿元=2.65从总体上看，人民币升值0了.62%1999年的货币乘119898亿元/33620亿元=3.57 (2)货币乘数是基础货币和货币供应量之间存在的倍数关系。它在货币供应量增长和紧缩时，分别起扩大和衰减作用。1央表国家A，B两年的基础货币表，试根据它分析基础货币的结构特点并对该国两年的货币供应量能力进行比较分析。定货币政策从而确定了货币供应量控制目条，途径实现目标一，是前面所说的变动基础货币的数二量是，调节基础货币乘数。理论上认为，货币乘数主要受四个因素的影响，即：现金比率(流通中的现金与各项存、准)备率、超额准备率和非金融机构在中央银行的存款与中央银行全部存款的比率的影响。其中，法定存款准备率、超额准备率和非金融机构在中央银行的存业部门的资金流量数据，分析该部门的融资特点。单单位：亿元资金来源统计误差企业可支配收入从其他部门借入从金融机构净借入从证券市场净借入从国外净借入7069.87081.94378.794.62608.6年基础货币其中：发行货币金融机构在中央银行存款年基础货币其中：发行货币金融机构在中央银行存款非金融机构在中央份银行的存款总量结构总量结构总量结构总量结构A207601008574419673472513非非金融企业部门的资金筹集资金运用实物投资14298.2100资金来源企业可支配收入7069．849从其他部门借入7081．950从金融机构净借入4378．731从证券市场净借入94．60从国外净借入2608．618统计误差b=(24*1943129-300*148785.6)/(24*4900-300*300)=72.44a=148785.6/24-72.44*300/24=5293.912850.7增长率-----0.85%1.19%？0.70%？0.84%？解：国际储备总额可支付进口的=月期数末国际储备总平均月度进95/(493/12)=7.1812097.512200.312345.512487.612575.01216207005.812850.7该国的国际储备较为充足注。：一般的标准是，储备总额应等于至少3个月的进口额储，备超过6个月进口额的国家感觉压力会更小。增长率——0.85%1.19%1.15%0.70%0.20%0.84%1.14%.7b=(24*1943129-300*148785.6)/(24*4900-300*300)=72.44a=148785.6/24-72.44*300/24=5293.912850.7增长率-----0.85%1.19%？0.70%？0.84%？解：国际储备总额可支付进口的=月期数末国际储备总平均月度进95/(493/12)=7.1812097.512200.312345.512487.612575.01216207005.812850.7该国的国际储备较为充足注。：一般的标准是，储备总额应等于至少3个月的进口额储，备超过6个月进口额的国家感觉压力会更小。增长率——0.85%1.19%1.15%0.70%0.20%0.84%1.14%.7。=900.8789其(中t=3)15941.27206.111.31E行3206.7185.452.74其中t=6)4=22.9%的较大挑战。15．下表是某公的1998年(基期、)1999年(报告期)的财务数据，请利用因素分析法来分析各个因素的影响大小和影响方向。表3—4A公司的财务分析表。99.8032003501999.11999.21.01231.01341.01301.01451999.31999.41.01451.02781.01301.0258999.6.0315.032599.5028002202.3733.4117.620.802.3733.412.0643.4418.831.122.0643.44门的资金流量数据，分析该部门的融资特点。某年度非金融企业部门的资金来源数据A的财务分析表指标名称销售净利润率%()权益乘数净资本利润率%()资金来源1.企业可支配收入6324.1净资本=利润率×总资本周转率×权益乘下数面利用因素分析法来分析各个因素的影响大小和影响方向：金融统计分析方法资金来源1.企业可支配收入6324.1净资本=利润率×总资本周转率×权益乘下数面利用因素分析法来分析各个因素的影响大小和影响方向：5/8序列分析和弹性分析方法等。方法。、数量经济分析方法方法等。机联系，并设计有关分析指标。要目的；(2)主要问题及其影响；(3)问题形成的原因；(4)对策研究；(5)附录：分析方法的介绍。章货币与银行统计分析节货币与银行统计体系的定义 (反映了中央银行基础货币的创造)、存款货币银行的资产负债表(反映了存款货币的创造)和非货币金融机构的资产负货币创造的影响并为统计广义流动性货币提供了基础)。得到金融概览，进一步得到M2的规模。币概行概览。以上账户都是金融机构的人民币信贷收支活动，不包括外币账户。银行统计的特点较强的时效性。银行统计的基本要求四，金融机构单位应提供详细科目的基础数据，尽量在基础数据报表中不使用合并项或轧差项。体系对金融交易按照市场价格估价，即按照市场上交易发生时的成交价格估价节交易主体分类企部门。部门的构成1.货币当局：即中央银行。我国的中央银行是中国人民银行。根据《中国人民银行法》的规定，它担负有重要的职责。节货币当局资产负债表的资产业务1.国外资产(净)：主要包括货币当局持有的外汇、货币黄金和在国际金融机构的净头寸。2.对政府的债权：主要包括中央银行持有的国债，以及中央银行对政府的借款、垫款和透支。贷款、贴现、回购等等。4.对非货币金融机构的债权：主要包括中央银行持有的非货币金融机构发行的债券。。1.储备货币：主要包括中央银行发行的货币(含存款货币银行的库存现金)、各金融机构缴存中央银行的法定存款准备金具体指中央银行发行的中央银行债券。是指各级政府在人民银行账户上的预算收入与支出的余额。节存款货币银行的资产负债表银行的资产币银行持有的国外有价证券、与国外的同业往来以及外币库金，它是存款货币银行以人民币记值的对非居民的债权。券和对政府债权：主要指它持有的中央银行的债券和政府的债券。行向各类非金融机构单位发放的贷款和投资。金融机构债权：是指存款货币银行在非货币金融机构存放的款项，以及存款货1.国外负债：是存款货币银行以人民币记值的对非居民的负债。有以下几个方面:银行负债：是指存款货币银行向中央银行借入的款项。.对非货币金融机构的负债：是指非货币金融机构在存款货币银行的存款以及存款货存款货币银行为筹措资金而发行的债券。银行的资本金。。。，一般大量采用的具体方法是因素分析法、指数法和雷达图法。析测的研究活动。它有三个理论假设：1.趋向指数(DirectionalMovementIndex,简称DMI)；2.异同移动平均数(MovingAverageConvergenceandDivergence,简称MACD)；3.相对强弱指数(RelativeStrengthIndex,简称RSI