基于供应链下商业银行风险管理策略研究

基于供应链下商业银行风险管理策略研究基于供给链下商业银行风险管理策略研究

但如果商业银行不能为此提供高效的金融，就会对整个银行体系甚至其他相关行业带来危机，因此我们有必要对供给链金融的商业银行风险管理策略进行分析。

引言：

供给链金融是一种新型的金融模式，通过融资，将供给链上相关企业作为整体提供相关的效劳。它立足于供给链上的所有权的特性及交易关系，将资金注入到供给链上的关联企业，促进了供给链的顺畅流转及供给链上“产、供、销〞的巩固。

供给链金融可使中小企业融资问题得到有效缓解，将整个社会资源配置效率提高，并使供给链整体的竞争实力得到提升。由于供给链的增长空间极其广大，同时风险报酬率极高，因此而成为商业银行竞相竞争的新领域。随着供给链竞争时代的到来，大力扶持供给链金融，战略意义极其重大。

一、商业银行供给链金融开展的现状及问题

供给链上商业银行的风险是指企业在融资的过程中，因为各种不确定的、不可预测的因素，而导致预期收益和实际收益出现了偏差，不可防止的出现了损失。在商业银行的开展过程中，供给链金融的开展为其提供了新的市场时机，将新的融资渠道提供应中小企业。

同时，由于受到多方面根底环境的影响，包括信息技术、法律和市场因素，进而导致各种潜在风险的存在，如信用风险和市场风险等，使商业银行的风险管理工作面临着诸多需要的调整的地方。通过分析以上的现状，可将供给链下商业银行金融开展中存在的问题概括为下列几点[1]：

一是存贷利差仍旧是目前国内商业银行最主要的利润来源，而在央行的利率管制下，这种业务模式还将会继续延续下去，直到利率市场化出现。由于自身的动力缺乏，商业银行无法变革自身的业务模式。

二是供给链金融是基于高低游真实交易及流动资产担保下背景下的业务。为了更好的与之相适应，必须建立一套完整的风险管理体系。而我国目前的银行还处于原始的经营阶段，由固定资产抵押发放贷款，还没有深入的投入和研究供给链金融，这样对该业务的进一步完善和开展起到了一定的妨碍。

三是存在着“先圈地，后开展〞的思维定势。尽管我们早就步入了WTO时代，但却不能真正实现由主营业务向零售银行的转型。国内商业银行中，具备可操作的业务标准，并建立完善的供给链金融业务确实是寥寥无几。

二、基于供给链下商业银行风险管理措施

1、市场风险和法律风险的控制措施

分析成熟的金融市场，只有实现利率市场化，才能真正的控制利率风险。商业银行在通过改革进入利率市场化前，对利率风险的控制，应主要采取缺口管理的办法。而在一般情况下，即期利率的敏感性缺口管理即银行的缺口管理，它通过对敏感性缺口的打消或缩小。而降低银行利率。通过利率波动的降低，而躲避银行风险的发生[2]。

而作为的新兴金融业务，供给链金融有着较多的参与主体，在交易过程中，由于不断流转的抵押物所有权，而出现所有权归属的法律纠纷。但是目前在实际的工作落实中；由于各种不确定因素的出现，而修订和调整现行的法律法规的过程是需要逐渐完善的[3]。

作为一个客观存在的因素，法律漏洞对供给链金融的开展形成了一定的制约。特别是在供给链金融业务的一些领域，还有法律的空白存在。制定详细和严谨的合同条款和协议，并对各项流程中的职责归属和借贷双方的业务和权力进行明确，可对供给链金融法律风险进行有效的弥补。同时，依据法律法规程序对各类手续进行办理，能将银行的法律风险有效降低[4]。

2、信用风险的控制措施

由于供给链高低游的中小企业，多为供给链金融中的受信企业，整个供给链信用大小，是由其营运状况所决定的。银行首先应对受信企业的整体信用状况进行考虑，并分析和度量融资企业的开展前景、经营状况和整体实力。首先，企业进行风险反抗的直接保障，就是企业整体经营规模的大小，企业如果在市场上处于主动经营的状态，会积极参与竞争，进而将自己的整体信用水平提升[5]。反之的话，那么不会获得银行的信用认可。

其次，企业的运营状态的良好与否，在一定程度上是由企业的内部管理水平和管理者的素质所决定。高素质的人才队伍，可使决策风险降低，同时可使企业决策的有效性提高，进而能够控制企业的整体开展。

企业信用状况是由企业的经营状况所决定的，企业经营状况的三大关键因素，包括营运能力、盈利能力和偿债能力。银行对企业考察的规范，是看企业能否维持一定的短期偿债能力。而对企业偿债能力进行分析的关键指标，包括资产负债率等。企业归还债务和可持续开展的前提保障，就是企业的盈利能力。

企业的经营运营能力简称为应运能力，营业周期及存货周转率是企业应运能力的财务指标，对企业资金的运用效率及经济资源管理起到了一定的揭示作用。企业的资金有着越高的流动性，那么就会有越强的偿债能力，随之会有越快的获取利润的速度[6]。

除此之外，近几年有许多专家学者也都先后提出了基于VAR值的信用风险考量，作为银行方抵御信用风险的一种措施。银行方可将融资方式、产品还款方式以及其他多种影响因素综合考量建立风险模型，利用足够的历史数据，采用多种方式进行风险考量测试。又因为供给链金融的业务模式会将风险以乘数形式放大，因此加强对信用风险显得尤为重要。

3、加强对动产的管理

供给链金融业务的主要风险之一就是操作风险，面向多个主体，组合多种金融产品，是供给链金融主要发展的业务。银行首先要评价授信企业，进而对供给链的生产运作情况进行评估和分析，由于有众多的人力因素出现在整个效劳过程中，会不可防止的出现操作风险。所以，银行必须大力培养一批有着丰盛经验和过硬专业知识的专职人员来控制和评估风险。并制定一套行之有效的流程标准和规那么制度，对每一个业务流程严格控制，严格执行和设计各种契约，只有这样才能加强对动产的管理，防备一些不必要的风险，确保动产的平安。4、加强对资金的管理

一方面，由于供给链金融业务都是用未来变现的资金来完成支付，因此特别需要关注资金是否能够按期按量回收，如果资金不能按时归还相应债务，此违约造成的影响会因乘数效应而被放大。为了保证资金能够按期按量回收，需要实时关注授信企业的资金流动情况，需要关注是否有相关保证、担保等额外的代偿。

另外一个方面，针对作为保证金留存银行的这局部资金，银行要切实做好封闭式管理，确保这局部资金的平安且得到有效妥善的管理。

5、建立内部资本充足评估程序

根据商业银行资本管理方法的有关规定，商业银行也需要建立稳健的内部资本充足评估程序。该程序是基于银行风险暴露对银行整体资本充足性进行预估的行内流程。该程序需要有效精准辨认、衡量和管理各种风险，需要衡量足够抵补风险所需的经济资本，并且能够产生向金融监管机构要求的相关报表附件等信息。

6、建设一支高素质的供给链金融操作队伍

作为一种新兴的融资模式，供给链金融业务和传统的信贷的全新理念有所不同，进而在风险的控制上也非常多变和复杂，要求商业银行所组建的供给链操作队伍必须具备高水平和高素质。供给链金融业务因为和传统业务有所不同，因此，要求操作供给链金融业务的银行人员具备下列几个方面的素质[7]：

一是职业道德必须良好，从事供给链金融业务的银行工作人员一定要自觉遵守相关工作的规定和要求，用高度的责任心用心做好每一件事情，保持崇高的职业道德涵养。

二是具有高超的控制风险的能力，业务技能一定要丰盛且必须专业，同时工作经验必须丰盛，还要不时的根据自己能力欠缺的方面，进行及时充电，确保自己的业务能力能够跟上且胜任其变化开展。

三是具有对关键岗位健全的补偿措施和忠诚度，由于银行工作人员比拟熟悉供给链业务的运作模式，所以对于融资行为的风险所在，他们往往更分明，这样就很难防备银行工作人员内部作案，所以要求从业人员的忠诚度是至关重要的。在日常工作中，有关的局部领导一定要注重这方面工作的发展，从思想和工作实处进行，进而提高人员的责任心与忠诚度。

银行工作人员在一般情况下，包括下列两种情形的违法操作，既内外串谋和内部作案。而银行工作人员在经济利益的驱使下，同时处于供给链金融业务的运行模式中，往往会更多出现与企业勾结的情况。所以对操作风险进行控制的必要措施，除了要对专门的规那么进行制定外，还应提高供给链金融业务从业人员的职业道德素质[8]。

7、结束语

新的历史时期，商业银行过去传统的单一的授信模式被供给链金融所改变。通过对供给链高低游的整合，对银行信贷业务的新局面进行了开创。但是目前，基于供给链下，我国商业银行的开展还处于初级阶段，会难免出现各种风险问题以及一些缺陷和缺乏