2023年江苏省期货从业资格投资分析套利交易策试题

江苏省2023年期货从业资格《投资分析》:套利交易策试题一、单项选择题（共25题,每题２分。每题的备选项中,只有一个最符合题意）1、下列可以从事期货交易的是（)。ﻭA.国家机关和事业单位

B.某集团下属公司ﻭＣ.期货交易所的工作人员ﻭＤ.中国期货业协会的工作人员2、《期货从业人员执业行为准则》自（)施行。

A.2０２3年7月1日

B．2０23年7月1０日ﻭＣ.２023年６月30日ﻭＤ．2023年7月3１日3、期货公司与客户对交易结算结果的告知方式未作约定或者约定不明确，期货公司未能提供证据证明已发出上述告知的,对客户因继续持仓而导致扩大的损失，期货公司应承担的补偿额(）。ﻭＡ．不超过损失的50%ﻭB.不超过损失的２0％ﻭＣ．不超过损失的80%

D．不超过损失的60%4、期货从业人员发现投资者有违法违规的行为时,应()。

Ａ.及时向主管部门报告

B.公平对待该投资者

C.及时向所在期货经营机构报告,注意防范投资者的信用风险

D.了解投资者的投资目的5、林某是甲期货公司的期货从业人员，在从业过程中,林某为了获得更多客户，在为客户提供服务过程中,多次向客户谎称其竞争对手——乙期货公司信誉低下,经常欺骗客户等，致使乙期货公司业务大幅度下滑。林某的行为违反了《期货从业人员执业行为准则（修订）》关于（)的规定。ﻭＡ.合规执业ﻭＢ.专业胜任

C.竞争准则ﻭD．不合法竞争６、分立的说法,不对的的是()。

A．期货交易所采用吸取合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继ﻭB.期货交易所采用新设合并的,合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继ﻭC.期货交易所采用吸取合并的,合并各方的债务免去

D.期货交易所分立的，其债权、债务由分立后的期货交易所承继７、2月中旬，豆粕现货价格为２76０元/吨,我国某饲料厂计划在4月份购进1000吨豆粕,决定运用豆粕期货进行套期保值。该厂__5月份豆粕期货合约。ﻭA．买入100手

B.卖出１00手ﻭＣ.买入200手

Ｄ.卖出２０0手8、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中,赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱,现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息，回答下列问题:根据《期货从业人员执业行为准则》的规定,赵某受到暂停营业处分后，应当(）。ﻭA．在处分期间不得从事任何与期货相关的活动ﻭB.参与协会组织的专项后续职业培训ﻭC．自我反省，公开道歉ﻭD.向期货业协会递交保证书,承诺不再从事违法行为9、在我国，会员制期货交易所的注册资本出资人是(）。

A.公司法人

B.自然人ﻭＣ.会员ﻭＤ．国有公司１０、某公司委托期货公司为其办理期货交易。该公司在某交易日后保证金局限性，且未在期货公司规定的时间内及时追加保证金,也没有自行平仓。期货公司在未征求该公司意见的情况下将其合约强行平仓，发生费用为Ｘ,同时产生损失Y,则下列说法对的的是（）。

A．公司承担损失Y,期货公司承担费用Ｘ

Ｂ.期货公司承担费用X和损失YﻭＣ．公司承担费用X，期货公司承担损失Y

D．公司承担费用X和损失Y

１1、期货公司首席风险官的工作底稿和工作记录应当至少保存（)年。

A.2０

B.15

C．10

D.512、期货交易所任免中层管理人员,应当在决定之日起（)日内向中国证监会报告。ﻭＡ.２ﻭB.7ﻭC.10

D．15１3、Euro-BOBL债券期货属于__。ﻭA.外汇期货

B．股指期货ﻭＣ.利率期货ﻭＤ.商品期货１4、期货公司办理()事项，国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起20日内作出批准或者不批准的决定。ﻭA.变更注册资本ﻭB．变更公司形式ﻭC.破产

D.变更3%以上的股权1５、假定年利率为8%,年指数股息率为１.５%,6月３0日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1４50点，则4月15日的指数期货理论价格是__。

A.1459.6４点

Ｂ．146０.６４点ﻭC．1４６9.64点ﻭＤ．1４70.６４点16、当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时,该期权为＿_。ﻭA．实值期权ﻭB.虚值期权ﻭＣ.平值期权

Ｄ.市场期权1７、期货公司任用境外人士担任经理层人员职务的比例不得超过公司经理层人员总数的（)。

A．15%

Ｂ．20％ﻭC．30%ﻭＤ.５０％18、期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属（）。ﻭA．期货交易所ﻭＢ.中国证监会ﻭC．期货投资者保障基金

D．风险准备金１９、中国期货业协会是（)。ﻭＡ．事业单位

Ｂ.公司法人

C.社会团队法人ﻭD.从事期货经营的机构２0、法规、政策规定向投资者承诺或保证收益，情节严重的，由中国期货业协会()

Ａ.暂停从业人员资格6个月至12个月ﻭB.撤消期货从业人员资格并在２年内拒绝受理其从业人员资格申请ﻭC.撤消期货从业人员资格并在3年内或永久性拒绝受理其从业人员资格申请ﻭD.公开通报批评21、下列关于中国期货业协会的说法，不对的的是(）。

A．中国期货业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会ﻭB．中国期货业协会的章程由理事会制定ﻭＣ．中国期货业协会的章程要报国务院期货监督管理机构备案

D.中国期货业协会理事会成员通过选举产生22、某投资者在５月份以4.5美元/盎司的权利金买入一张执行价格为4０0美元／盎司的６月份黄金看跌期权，结果最后交割日的价格上涨为450美元／盎司，则该投资者损失__。

A．45．5美元/盎司

B．54．5美元/盎司

C.50美元/盎司

D.4.5美元/盎司2３、客户对交易结算报告的内容有异议的，应当在（）内向期货公司提出书面异议。ﻭA．交易完毕15日ﻭB．交易完毕3０日

C.收到结算报告的当天ﻭD.期货经纪协议约定的时间24、内幕交易等重大期货违法行为时,经国务院期货监督管理机构重要负责人批准，可以限制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间最多为（)个交易日。

Ａ．5

Ｂ.10ﻭC.20ﻭD．3０25、下列选项中,不属于期货公司申请设立营业部时，应向拟设立营业部所在地的中国证监会派出机构提交的材料的是(）。

A.拟设立营业部的决议文献ﻭB.申请日前6个月月末的风险监管报表ﻭC.营业部的管理制度文本

D．拟任用从业人员名册、期货从业人员资格证书复印件二、多项选择题(共２5题,每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意）1、基金托管人的重要职责涉及__。

A.接受基金管理人委托，保管信托财产

B.计算信托财产本息

C．签署基金管理机构制作的决算报告

Ｄ．基金收益的分派和本金的偿还2、美国期货投资基金的联邦监管机构涉及_＿。ﻭＡ．证券交易委员会

B．全国证券商协会ﻭC．全国期货业协会ﻭD.商品期货交易委员会３、期货交易所会员享有的权利涉及（)。ﻭＡ.参与会员大会,行使选举权、被选举权和表决权

B.按照期货交易所章程和交易规则行使申诉权

C.联名建议召开会员大会ﻭD．按照规定转让会员资格4、赵某是某期货公司从业人员,在从业过程中,赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱,现在欠了很多赌债,千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息,回答下列问题:期货业协会在调查赵某的违规行为时,发现赵某曾经运用自己职务上的便利侵吞公司财产,已经构成了犯罪,对此，期货业协会应当（)。ﻭA.向中国证监会报告ﻭB．移交司法机关追究刑事责任ﻭＣ．直接对其进行刑事处罚ﻭD．对其进行行政处罚后再移交司法机关解决５、未决仲裁等或有负债的()。ﻭA.性质ﻭB．涉及金额ﻭＣ.也许发生的损失

D.预计损失的会计解决情况6、证券公司申请中间介绍业务资格，应建立健全与介绍业务相关的()等制度。

A.风险隔离

Ｂ．合规检查ﻭＣ．内部控制

D．业务规则7、期货交易所的非期货公司结算会员的从业人员不得()。ﻭA．代理客户从事期货交易

B．收取客户手续费ﻭC．为客户提供期货市场行情信息

D．运用结算业务关系及由此获得的结算信息损害非结算会员及其客户的合法权益8、期货交易所会员管理办法的内容应当涉及（）。ﻭA.会员资格的取得条件

Ｂ．会员资格的终止条件

C.对会员的监督管理ﻭD.会员资格的取得程序９、期货从业人员不得从事或协同从事（）等行为。ﻭA．编造并传播有关期货交易的虚假信息ﻭB．欺诈客户ﻭC.内幕交易ﻭＤ．操纵期货交易价格1０、期货交易所认为必要的,可以分别或同时采用规定_＿等措施，以警示和化解风险。

A．会员报告情况

B.客户报告情况

C.谈话提醒

D．发布风险提醒函ﻫ1１、期货从业人员违反《期货从业人员执业行为准则（修订)》,(),予以公开谴责。

A.情节严重

Ｂ.情节较轻

C．导致严重后果

D.未导致严重后果12、当履行期货期权合约后,__。ﻭＡ.看涨期权的买方持有多头期货头寸ﻭB．看涨期权的卖方持有空头期货头寸ﻭC．看跌期权的买方持有空头期货头寸ﻭＤ．看跌期权的卖方持有多头期货头寸13、跨期套利的策略涉及__。ﻭA.正向市场牛市套利

B．正向市场熊市套利

C.反向市场牛市套利ﻭD．反向市场熊市套利14、会员制期货交易所会员享有的权利涉及（)。

A.在期货交易所从事规定的交易、结算和交割业务

B．参与会员大会

C．使用期货交易所提供的交易设施

D.按规定转让会员资格15、在审理期货纠纷案件中,人民法院对会员资格或交易席位进行保全的重要内容有（）。ﻭA.与会员资格相应的会员资格费

B.与会员资格相应的会员交易席位ﻭC.应当依法裁定不得转让该会员资格

D．不得停止该会员交易席位的使用16、关于预计负债说法对的的()

Ａ．期货公司应当按照公司会计准则的规定确认预计负债

B.中国证监会派出机构可以规定期货公司对预计负债进行专项说明ﻭC．有证据表白期货公司未能准确确认预计负债的,中国证监会派出机构应当规定期货公司相应增长负债金额ﻭD．有证据表白期货公司未能准确确认预计负债的,中国证监会派出机构应当规定期货公司相应核减净资本金额１７、(）依法对期货市场客户开户实行自律管理。

A．财政部ﻭB.中国期货业协会

C.期货交易所ﻭD．中国证监会1８、期货公司的董事会除应当行使《公司法》规定的职权外,还应当履行下列（)职责。ﻭA．研究制定客户保证金安全存管制度,保证客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项规定ﻭB．研究制定风险管理、内部控制制度ﻭC.审议并决定客户保证金安全存管制度，保证客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项规定

Ｄ.审议并决定风险管理、内部控制制度19、双重顶形反转形态的成立条件是＿_。

Ａ.有两个相同高度的高点

B．有两个相同高度的低点ﻭC．向下突破颈线

Ｄ．向上突破颈线20、期货期权合约中可变的合约要素是_＿。ﻭA．执行价格

B．权利金ﻭC.到期时间

Ｄ.期权的价格２１、监事和高级管理人员的任职资格的情形有()。

A.因违法行为或者违纪行为被解除职务的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构的负责人，或者期货公司、证券公司的董事、监事、高级管理人员，自被解除职务之日起未逾5年ﻭB．因违法行为或者违纪行为被撤消资格的律师、注册会计师或者投资征询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员，自被撤消资格之日起未逾５年

C．因违法行为或者违纪行为被开除的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构、期货公司、证券公司的从业人员和被开除的国家机关工作人员,自被开除之日起未逾5年ﻭＤ．国家机关工作人员和法律、行政法规规定的严禁在公司中兼职的其别人员２2、期货交易所章程中应当载明的事项