2023年计量经济学实验报告模板加实例

《计量经济学》实验报告实验项目名称:进出口关税实证分析指导教师：姓名：学号：年级专业：【实验目的】熟悉了解计量经济学建模理论与方法,掌握计量经济分析的环节；熟悉Ｅviews８的操作过程,掌握Evｉews8操作方法，学会分析数据;在实验中培养结识问题、分析问题和解决问题的能力。通过计量经济学的方法定量的研究经济问题，加深对经济理论和计量建模思想的结识;【实验规定】1．规定我们了解和熟悉计量经济学的基本知识,为具体操作做好知识准备。2.规定我们熟悉什么是计量经济，如何运用计量分析，他们各自的分类又有什么,为具体操作做好知识准备。3.规定我们运用计量经济学软件，按实际操作规范和流程进行操作解决,培养自己的动手操作能力,培养自己Evieｗｓ8熟悉限度。4.规定我们对的运用软件,明白软件中给出的数据所代表的意义。可以了解理论、数据与实际之间的相关性。【实验原理】Eｖiews8软件使用方法;单位根检查、约翰森检查、VECM模型、格兰杰因果关系分析、脉冲反映和方差分解理论。【实验内容】创建工作文献,输入数据;运用Ｅviｅｗｓ检查时间序列数据的平稳性（样本相关图和ADF检查);协整检查（约翰森检查）;构建VＥCM模型;进行格兰杰因果关系分析;进行脉冲反映和方差分解。ﻩ【实验环节】实验数据:表1进出口额—关税数据表年份进出口X(亿美元）关税Y（亿元)年份进出口X(亿美元)关税Y（亿元）年份进出口Ｘ(亿美元）关税Y（亿元)195011.33.61９7045.9７１９９0１１54.4１59１９5119.66.919７148.45199113５7187.319５219.4４．8１972６３５1９９21655.32１2.8195323.７5.11973１09.8９19931957256．5195424.４4．119７4145.7１４1９94２3６６.2272.719５53１．44．7１9７５147．５15１9９5２８08.６2９1.8１9５632.1５．４1976１３4.31519962898.８301.81９5７３１5.8197７14826.２19９73251.63１9.5１95838.７6.４19７８２06.4２8.8199832３9.５3１3195943.871979293．３２６1９9９3６０6.３562.２１9６038．16１９8038１.433．520２347４2.9750．5196129．46．2198１440.3５420２35096.5840.5１9６２26.64.81９824１6.147.520236207.77０4.３1９6329.２4.21983436．253．9２02３8509.9923.１１9６434．74.4１984535.５103.12０2311545.51０4３．819６5４2.55.7198５6９６２０5.22023142191066.２１９66４6.26．51986738.51５1.62０231７604１141.８1９6７４1.63．91987８２6.5１42.4２0２3217３7.31432.6１９６８4０.56.３19８8１027.915520２３2５63２.6１7７0１9694０．３6.41９891１16.8181.5二、实验环节:1.数据的平稳性检查（样本相关图和AＤF方法）点选X与Y二序列,按鼠标右键Open／asGrouｐ，在弹出的对话框中,选择Vieｗ/Cｏrrｅlｏｇｒaｍ,即可得出样本相关图。然后选择Quick/Serｉesｓtaｔｉsｔics／UｎitＲootteｓ,输入序列名称,然后于Ｔeｓｔtype选择AugmenteｄDickey-Fｕlｌｅr，Teｓtforｕnitrooｔiｎ选择Leveｌ，Iｎcludeｉｎtestequａｔion选择Iｎtｅrcept，即可得出ADF检查结果。对于序列Ｘ检查结果如下图所示：左图显示样本自相关函数缓慢下降且呈正弦波形，由Q记录量的随着概率知,在每一期滞后都是拒绝平稳性假设的。因此,海关货品进出口序列是非平稳的。从右图亦可得出相同的结论。对于Ｙ的检查结果如下图所示：左图显示样本自相关函数缓慢下降且呈正弦波形，由Q记录量的随着概率知,在每一期滞后都是拒绝平稳性假设的。因此，海关货品进出口序列是非平稳的。从右图亦可得出相同的结论。为了让序列平稳,对原始数据取对数后再进行差分,在Evieｗs命令框输入：ｇenrｘt=lｏg(x)和genryｔ=lｏg(y)分别得到序列ＸT和ＹＴ，检查结果如下图：从上图中可以看出,对于解决后的数据是平稳的，即lnＸt和lｎYt都是一阶单整序列。２.协整检查（约翰森检查方法）在出现的ｇｒｏup之窗口点选Ｖｉeｗ/Graph…会出现GｒapｈOpｔioｎｓ对话框，在Grapｈtype之Genｅraｌ选Baｓiｃｇｒapｈ,在Specｉfｉc选Lｉne&Ｓymboｌ/Singｌegrapｈ按拟定从上图可以看出，lnXt和lnYｔ具有共同的变化趋势。下面进行约翰森检查:(１）在grouｐ之窗口点选View/ＣointｅgrａtionＴｅst…，会出现CointeｇratioｎＴｅsｔＳｐeciｆiｃatｉon对话框,在Dｅteｒministｉctrｅnｄasｓuｍptioｎoftesｔ选择Summaｒizeall5ｓｅtｓofａssuｍptions，按拟定后会出现JohａnsenCoｉntegｒaｔionTesｔSuｍｍary,可依此结果选择的设定。因此,可以选择有截距没有趋势，滞后期为1的设定,继续进行检查。（2)再按一次View/CｏiｎtｅgraｔｉｏｎＴｅst,并依前一环节选择协整检定的设定由Joｈanseｎ协整检定，不管在Traｃetｅｓt与Max-ｅiｇenｖalｕetest其p－value值均远小于0.05的临界值，因此lnXｔ和lnYt之间存在协整关系。3.估计VAR模型从上表可知,我们估计的VAR模型是:lｎYｔ=0.70lnYt－１＋０.2５lnXｔ-1-0.09lnＹt-2+0.14ｌｎXt-2-０．6３lnＸｔ=－0.15lnYt-1＋1.４4lnＸt-１+0.1３lnYt-2-0.40ｌnＸt-2－0．03该模型的稳定性检查如下:通过上图可知，我们所建立的VAR模型是稳定地。4.格兰杰因果关系检查

对lnYt和ｌnXt一阶差分序列进行格兰杰检查，判断变量变化的先后时序，结果如下:通过上图可以看出,在2阶滞后的情况下,lnXt是lnYt的格兰杰因素，但是lnYt不是lnXt的格兰杰因素。即是说,进出口的多少可以解释关税的多少。5.估计VECM由于lnYt和lnXt序列之间存在协整关系,为进一步研究它们之间的短期关系,建立误差修正模型。（1)拟定滞后期。先执行一次Quick/EstimateVAR，然后在模型估计窗口点选Vｉew/LａgStrucｔurｅ/LａgLｅngtｈCriｔeria。从图中可以看出,滞后期取3比较合意。（2）重新执行Proc/MａkｅVectoｒAutoｒegrｅsｓioｎ，在Ｂａsics下选择VectorErrorＣｏrrｅcｔion，在LａgIｎtervalsforＤ（Enｄogenous）选3。由上图我们可以看出，回归方程为：Ｄ(ｌnＹt)=-０.４１＊(lnYt-1－1.02*lnXt-1＋2.16)+０.10*D(ｌnYｔ-１)-0.１2*Ｄ(lnYｔ-２)－0.03＊D(lnYｔ-3)-０.01*Ｄ(lｎＸｔ-１)－0.36＊Ｄ(ｌnXｔ-2)-0．10*D(lnXｔ－3)+０．17D（lｎXt)＝-0.13*(ｌｎＹt-1-1.02*lnXt-１+2.16）-0.05＊D(lｎYt-１)+0.0１＊Ｄ（lｎYt-2）＋0.0８＊Ｄ(ｌnＹt-3)+０．57*Ｄ(lnXt-1)－0.37*D(lnXｔ-２)-０.２3＊Ｄ(lnXt-3）+0.13VECM模型的拟合度较低,因此模型并不精确,也许是由于短期影响因素众多,而此模型只考虑了lnＹt和lnXt之间的关系。6.脉冲反映和方差分解【实验总结】1.ﻩ熟悉了ＥＶｉews8.０软件的运营环境;２. 运用所给的数据建立所需的文献、参数等；3.ﻩ运用数据进行经济意义