《外汇模拟交易》实验报告

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一、实验目的1、通过实验使学生掌握外汇交易基本面分析和技术分析方法，掌握外汇交易的操作方法和技巧；认识外汇交易的特点和风险。2、通过实验训练学生应用专业理论知识分析影响外汇市场变化的因素，预测外汇汇率的发展趋势；学会使用外汇行情软件和国泰安虚拟交易所软件进行保证金交易。3、通过实验掌握国泰安虚拟交易所软件的操作方法。二、实验内容利用外汇资讯行情系统熟悉几种主要外汇币种，能看懂汇率的标价方法。对美元、欧元、日元、英镑等货币的汇率走势进行基本分析，熟悉外汇交易基本规则和行情分析方法。利用国泰安虚拟交易所软件，在实验课时间内，进行保证金外汇交易，记录交易的相关内容（具体见下页相关表格），在每次外汇交易过程中，要求学生能够说明买卖外汇，设置止损、止赢，平仓的原因，并及时总结相关经验教训。三、实验要求1、完成实验数据部分的表格，详细记录在第四部分的表格里面；2、认真分析操作的原因，保证每笔外汇买卖都有比较合理的依据，并及时总结此笔交易的依据、经验教训，完成第五部分内容。3、总结本学期外汇模拟交易的经验与感受。四、实验数据(20分)1、实验概况外汇保证金组合初值：10万美元外汇保证金组合终值：7.816769万美元投资期收益率：-21.83％2、保证金交易情况货币组合买/卖交易单位（手）占用保证金开仓价成交时间（具体到秒）平仓价平仓时间（具体到秒）收益状况第一笔EURUSD卖1012410.165001.241002018/4/1715:57:001.240902018/4/1715:58:38100第二笔EURUSD卖1012397.172001.239702018/4/1716:20:391.239602018/4/1716:30:15100第三笔EURUSD卖1014361.173001.435902018/4/1716:23:291.435802018/4/1716:30:15100货币组合买/卖交易单位（手）占用保证金开仓价成交时间（具体到秒）平仓价平仓时间（具体到秒）收益状况第四笔EURUSD卖1012386.146001.238602018/4/1713:53:341.239102018/4/1713:59:09-500第五笔EURUSD卖1012410.164001.241102018/4/1715:53:141.241102018/4/1715:55:28-200第六笔GBPUSD买1014360.155001.436002018/4/1714:46:581.435502018/4/1714:49:45-500第七笔USDCAD买1010000.000001.256702018/4/1714:24:191.256002018/4/1714:34:14-557.096第八笔USDJPY买1010000.00000106.930002018/4/1714:39:25106.900002018/4/1714:49:00-280.606五、各次交易原因分析（共40分，每小题20分）货币组合EURUSD（买/卖）交易单位（手）10收益100开仓价1.24100成交时间2018/4/1715:57:00平仓价1.24090成交时间2018/4/1715:58:381、开仓原因：1）描述近期走势由于中美贸易战，美元存在较高的风险，而欧元是世界第二大货币，故而投资者会选择欧元作为避险货币。经过长时间的大幅上涨，近期欧元进入了横盘震荡期，而且震荡幅度逐渐减小，这将可能是市场反转的信号，未来走势有很大不确定性。2）相关经济数据美国2月国际资本净流入447(亿美元)小于前值1197→跌2月外资净买入美国公债432(亿美元)2月长期资本净流入49(十亿美元)意大利3月消费者物价指数终值0.8%(年率)意大利3月消费者物价指数终值0.3%(月率)德国4月ZEW经济景气指数-8.2美国3月新屋开工(年化月率)1.9%欧元和美元经济数据都是不是很理想，因此很难判断货币对具体走势，投资风险很大3）当前技术指示KDJ：K线从上向下交叉D值时，为短期卖出讯号，交点在78左右MACD双线：DIFF在高位由上往下穿DEA，同时红柱由最高点开始收缩，是卖出信号。RSI：虽然RSI数值大于50，但RSI跌破其低点连线，考虑到数据的延迟性，故卖出。4）其他原因（如货币政策，当前焦点问题，多空心理等）2、平仓原因：由于没有重要利好利空消息，未来走势不是很清晰，故而心情忐忑，差不多了就想平仓，落袋为安3、经验教训总结由于以前没有操作过外汇，经验缺乏，对货币对不自信，总想着赚一点是一点，落袋为安。同时，由于模拟交易没有手续费，即交易成本，故而我更倾向多次操作，赚取小头。总而言之，投机性很重，货币对持有时间短，是逐小利者

货币组合EURUSD（买/卖）交易单位（手）20收益1600开仓价1.23820成交时间2018/4/1819:28:06平仓价1.23900成交时间2018/4/1820:20:152、开仓原因：1）描述近期走势虽然从17日下午开始货币对一直在下跌，但是从18日凌晨开始，跌幅减缓，并且逐渐上涨到1.2370左右横盘调整很长时间。2）相关经济数据欧洲3月消费者物价指数(年率)终值1.3%欧洲3月消费者物价指数(月率)1.0%3）当前技术指示RSI：RSI的数值大于50，处在60左右，是多方市场MACD双线：DIFF在欲穿而未穿DEA，但红柱由最高点开始收缩KDJ4）其他原因（如货币政策，当前焦点问题，多空心理等）2、平仓原因：追涨杀跌止盈平仓由于前日的大幅下跌，故而上涨回调的概率增加。但是由于没有重大利好消息，故而上涨幅度有限。于是我在较高点位设置了止盈指令，到达该价格时自动止盈平仓。3、经验教训总结这次交易的特点是追涨杀跌，我买入的时候已经呈现明显的多头行情，故而能盈利的空间不大。同时，我设置了止盈平仓，防止我因为价格上涨而惜售，使盈利流失。

六、外汇交易实验的个人总结（800字左右） （40分）这次实践课受益颇多，如止损止盈、技术分析、自信等经验，以及我的操作策略。心态很重要，要对自己自信：有一次买卖方向是正确的，但是由于短期回调，我对自己对货币对不自信，以为方向错了就立即平仓，结果平仓之后他才下跌，当时真是后悔不已。合理设置止损止盈价很重要，原因有二：1、行情转瞬即逝，你点击平仓时看到的价格和你实际平仓价格不一样，甚至有的时候会出现亏损。2、刚开始操作外汇，心态比较保守，因此止损价设置较高，这就导致了一旦行情有小幅度的逆势调整，系统便会立即平仓，从而失去了后续大行情带来的盈利。由于模拟交易无需手续费，故而没有操作费用，这就使得我频繁开仓平仓。平均持仓时间只有几分钟。不过没有手续费的特点，减少了我买交叉汇率的成本。由于老师要求买直盘，而且根据无套利理论，理论上可以通过买卖直盘货币对构建交叉盘货币对。我之所以想买交叉盘货币对的原因是直盘都是对美元的价格，与美元息息相关，限制了盈利空间。一般来说盈利有两种方式：量和价价就是要给货币对足够的时间涨到足够的价位，运气好遇到大行情，时间大概半个小时，运气不好一直在调整、波动的话估计一天都不一定能盈利。但是我操作有持有时间短，具有投机性，以及不用手续费的特点，故而我选择量的策略，通过增加手数来赚取价格的小幅变动。我的手数从10手每次变为40手每次。我构建交叉盘货币对的时候，主要策略是根据货币强弱指数，买入强势货币，卖出弱势货币。在刚开始操作的时候，我是按照30M那一列买的，但是由于30M那一列变化太快，有时还没来得及交易，便又变了一个货币对，平均持仓时间3分钟左右，有的甚至只有十几秒。而且，该指标太过灵敏，出现大趋势下的回调情况时，可能会误导投资者逆