第五章风险衡量

第五章风险衡量

主讲人：张娓第一节风险衡量的概念和作用一、风险衡量的概念风险衡量是在对过去损失资料分析的基础上，运用概率论和数理统计的方法对某一特定或者几个风险事故发生的损失概率和损失程度做出估计，以此作为选择风险管理技术的依据。2/5/2023

重庆工商大学财政金融学院保险教研室张娓2第一节风险衡量的概念和作用对概念的理解：

1、风险衡量的基础是充分、有效的数据资料；搜集的资料要具备的条件：数据资料的大量性、具体性、同质性、相关性。2、风险衡量是对损失发生的频率和程度量化分析的过程；3、风险衡量是风险管理的重要手段。2/5/2023

重庆工商大学财政金融学院保险教研室张娓3第一节风险衡量的概念和作用二、风险衡量的理论基础

1234大数法则概率推理原理类推原理惯性原理2/5/2023

重庆工商大学财政金融学院保险教研室张娓4第一节风险衡量的概念和作用三、风险衡量的作用（一）风险衡量的作用是降低不确定性的层次和水平2/5/2023

重庆工商大学财政金融学院保险教研室张娓5不确定性水平

特性

例子无（确定）结果可以精确预测物理定理水平1结果确定概率可知硬币、抓阄水平2结果确定概率不可知火灾、车祸水平3结果不确定概率不可知太空探索第一节风险衡量的概念和作用（二）不同风险管理者对于不确定性水平的认识不同（三）合同的限制可以使不确定性的水平降低2/5/2023

重庆工商大学财政金融学院保险教研室张娓6第二节损失概率和损失程度损失频率：即损失发生的次数，测量的是在单位时间内损失事件发生的平均次数，损失程度：每发生一次事故导致标的的毁损状况，即毁损价值占被毁损标的全部价值的百分比。2/5/2023

重庆工商大学财政金融学院保险教研室张娓7第二节损失概率和损失程度一、概率的概念和类型（一）概率的基本概念概率是描述一个随机事件发生可能性大小的数值，概率就是用给定事件出现的次数除以样本总体。

P(A)=m/N2/5/2023

重庆工商大学财政金融学院保险教研室张娓8第二节损失概率和损失程度损失概率越高，表明风险事故的发生越频繁；反之，表明风险事故很少发生。运用概率衡量风险发生的频率时，考虑：1.运用概率衡量风险是在假设发生风险事故的条件不变的情况下估算的。2.确定风险事故的观察期。3.风险衡量具有时间单位的限制。4.风险事故发生的大致范围。2/5/2023

重庆工商大学财政金融学院保险教研室张娓9第二节损失概率和损失程度（二）主观概率与客观概率主观概率：是指由于不可能获得足够的信息，又无法对风险事故的发生概率作长期观察，因而，不得不依靠决策者的主观估计来决定的概率。客观概率：是指运用各种方法对事件发生的可能性进行测算而得到的概率，客观概率是不依赖决策者的意志为转移的客观存在的概率。2/5/2023

重庆工商大学财政金融学院保险教研室张娓10第二节损失概率和损失程度二、损失概率的估计在衡量损失概率时，需要考虑三项因素：一是风险单位数，二是损失形态，三是损失事件。1.一个风险单位遭受单一事件所致单一损失形态的损失概率；2.一个风险单位遭受多种事件所致单一形态的损失概率；2/5/2023

重庆工商大学财政金融学院保险教研室张娓11第二节损失频率和损失程度3.一个风险单位遭受单一事件所致多种损失形态的损失概率；4.多个风险单位遭受单一事件所致单一形态的损失概率——两个风险单位是独立的——两个风险单位是相关的5.多个风险单位遭受多种损失事件所致多种损失形态的损失概率。2/5/2023

重庆工商大学财政金融学院保险教研室张娓12第二节损失概率和损失程度三、损失程度的估计（一）损失形态（二）损失频率（三）损失时间（四）损失金额2/5/2023

重庆工商大学财政金融学院保险教研室张娓13第三节风险衡量的方法一、风险衡量的方法（一）中心趋势测量——是确定风险概率分布中心的重要方法（二）变异程度的测定——衡量风险的大小取决于不确定性的大小，取决于实际损失偏离预期损失的程度，而不确定性的大小可以通过发生损失距离期望的偏差来确定，即风险度。风险度越大，不确定性就越大。风险的稳定性可通过变异系数反映，变异系数越大，风险的稳定性越弱，风险越大。2/5/2023

重庆工商大学财政金融学院保险教研室张娓14第三节风险衡量的方法风险衡量的方法：

1、算术平均数中心趋势测量

2、加权平均数

3、中位数

1、方差和标准差

2、变异系数变异程度的测定2/5/2023

重庆工商大学财政金融学院保险教研室张娓15小王除了做电风扇生意外，还可以做冷饮生意，无论是电风扇生意，还是冷饮生意都与天气状况有关。从过去的经验中，小王发现，如果某一年夏天非常热，可以从冷饮生意中获得35％的收益；如果天气正常，可以获得10％的收益；如果天气凉快，可以获得5％的收益。如果假设天气炎热、正常、凉快的可能性分别是25％、50％和25％，那么，做冷饮生意可以得到的预期收益率是多少？如果小王销售电风扇，在气候炎热的情况下，可以获得40％的收益；在气候凉快的话情况下，不会获得任何收益；气候正常的情况下，可以获得10％的收益；那么做电风扇生意的预期收益率是多少？试比较做电风扇生意和冷饮生意的不确定性第四节损失的概率分布风险的概率分布是风险事故的总体列举，这些事故是由某一随机过程导致的。风险的概率分布是指表示每种可能结果发生的概率，是用来描述损失原因所致各种损失发