2023年中证南方小康产业交易型开放式指数

中证南方小康产业交易型开放式指数

证券投资基金招募说明书基金管理人:南方基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司目录TOＣ\o"1-3"\h\ｚ\uHYPERLIＮＫ＼ｌ"_Tｏｃ"1、 绪言ﻩPAGERＥF＿Toｃ\h4HYＰERLINK4、ﻩ基金托管人 PAGEＲＥF_Tｏc\h１6ＨＹPERLINK\l"_Tｏc"5、 相关服务机构ﻩPAGERＥＦ_Ｔｏc＼h２０HＹPEＲＬINK＼l＂＿Toc"6、ﻩ基金的募集 ＰAＧEＲEF＿Toｃ\h22ＨＹＰERＬIＮＫ\ｌ"_Toｃ"７、ﻩ基金协议的生效ﻩＰAGEREF_Ｔｏc\h２８ＨＹPＥＲLINK\l"_Toc"8、 基金份额折算和变更登记ﻩＰＡＧＥREＦ_Ｔoc\h29HYＰEＲＬINK9、ﻩ基金份额的交易 ＰAGEREF_Toｃ\ｈ31HYPＥRLＩNK\l＂_Toc"1０、ﻩ基金份额的申购和赎回ﻩＰAGEREF_Toc＼ｈ３３HＹPERLIＮＫ\l＂＿Ｔoc＂１1、ﻩ基金的投资 PAＧＥREＦ_Toc＼ｈ44HYＰERLINK12、ﻩ基金的财产 ＰAGEREF_Toc＼h49HYPERLINK\ｌ"＿Toc"13、 基金资产估值 5０ＨYPＥRＬIＮK14、 基金的收益与分派ﻩPAGＥＲEF_Tｏc\h５4HYＰERＬＩNK15、 基金的费用与税收ﻩPAGERＥF_Ｔoc\h５６HYＰERＬＩNK\l＂＿Ｔoc＂16、 基金的会计与审计ﻩPAGEREＦ_Toc\h5８ＨＹＰERLINＫ＼l＂＿Toc"17、ﻩ基金的信息披露 ＰAGERＥＦ＿Tｏc\ｈ59HYPERLＩNK\ｌ"_Tｏc＂18、ﻩ风险揭示 PAGEREF＿Toｃ\ｈ64HYPEＲLINK\l＂_Tｏｃ"19、ﻩ基金协议的变更、终止和基金财产的清算ﻩPAGEREF＿Tｏc\h６6HYＰＥRＬIＮK＼l＂＿Toc＂20、ﻩ基金协议的内容摘要ﻩPAGEＲＥF_Tｏｃ＼h6９HYPＥRLINK\ｌ"＿Tｏc"21、 基金托管协议的内容摘要ﻩPＡGEREF＿Ｔoc\ｈ８6ＨYPEＲLINK２2、 基金份额持有人服务 ＰAGEＲEＦ＿Toc\h99HＹＰERLＩNK＼l"_Toｃ"23、ﻩ其它应披露事项 PAGEREF_Tｏc\ｈ100HYPＥＲLＩＮK24、 招募说明书存放及其查阅方式 ＰＡGEＲEF＿Toc\h101HＹPERLINK\l＂＿Toc"2５、 备查文献ﻩｈ102

重要提醒本基金经中国证监会２０23年6月30日证监许可［2023]892号文核准募集。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准,并不表白其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表白投资于本基金没有风险。在投资本基金前,投资者应全面了解本基金的产品特性，充足考虑自身的风险承受能力，理性判断市场,对认购或申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险，涉及：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实行过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。投资有风险,投资者认购（或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定赚钱，也不保证最低收益。ﻬ绪言本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、以及《中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金基金协议》编写。基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大漏掉，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其别人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。本招募说明书根据本基金的基金协议编写,并经中国证监会核准。基金协议是约定基金当事人之间权利、义务的法律文献。如本招募说明书内容与基金协议有冲突或不一致之处,均以基金协议为准。基金投资人自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金协议的当事人,其持有基金份额的行为自身即表白其对基金协议的认可和接受，并按照《基金法》、基金协议及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应具体查阅基金协议。

释义本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义:本协议、《基金协议》 《中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金基金协议》及对本协议的任何有效的修订和补充中国 中华人民共和国（仅为《基金协议》目的不涉及香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）法律法规ﻩ中国现时有效并公布实行的法律、行政法规、部门规章及规范性文献《基金法》ﻩ《中华人民共和国证券投资基金法》《销售办法》 《证券投资基金销售管理办法》《运作办法》ﻩ《证券投资基金运作管理办法》《信息披露办法》ﻩ《证券投资基金信息披露管理办法》元 中国法定货币人民币元基金或本基金ﻩ依据《基金协议》所募集的中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金交易型开放式指数基金 指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实行细则》定义的“交易型开放式指数基金”ETF联接基金ﻩ是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF(以下简称目的ＥTF）,紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运作方式的基金。简称联接基金《招募说明书》ﻩ《中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其定期的更新《托管协议》ﻩ基金管理人与基金托管人签订的《中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充《发售公告》 《中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》中国证监会 中国证券监督管理委员会银行监管机构 中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机构基金管理人ﻩ南方基金管理有限公司基金托管人ﻩ中国工商银行股份有限公司基金份额持有人ﻩ根据《基金协议》及相关文献合法取得本基金基金份额的投资者《基金协议》当事人 受《基金协议》约束,根据《基金协议》享受权利并承担义务的法律主体，涉及基金管理人、基金托管人和基金份额持有人个人投资者ﻩ符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资基金的自然人机构投资者ﻩ符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的在中国合法注册登记并存续或经政府有关部门批准设立的并存续的公司法人、事业法人、社会团队和其他组织合格境外机构投资者ﻩ符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定的可投资于中国境内合法募集的证券投资基金的中国境外的基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构投资者 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者的总称销售机构 基金管理人、发售代理机构及申购赎回代理券商基金销售网点 基金销售机构的销售网点发售代理机构ﻩ指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构发售协调人 指基金管理人指定的协调本基金发售等工作的代理机构申购赎回代理券商ﻩ指基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司登记结算机构指中国证券登记结算有限责任公司登记结算业务指《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算业务实行细则》定义的基金份额的登记、托管和结算业务指定交易ﻩ指《上海证券交易所全面指定交易制度试行办法》中定义的“全面指定交易”基金协议生效日ﻩ基金募集达成法律规定及《基金协议》约定的条件，基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案手续,获得中国证监会书面确认之日募集期 自基金份额发售之日起不超过3个月的期限基金存续期 《基金协议》生效后合法存续的不定期之期间日/天 公历日月 公历月工作日 上海证券交易所正常交易日开放日ﻩ销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日Ｔ日 申购、赎回或办理其他基金业务的申请日T+ｎ日ﻩ自Ｔ日起第n个工作日(不包含T日)认购ﻩ在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的行为，投资者可以钞票或股票方式申请认购发售 在本基金募集期内,销售机构向投资者销售本基金份额的行为申购ﻩ基金协议生效后,投资者按本协议的规定,以申购赎回清单规定的申购对价向基金管理人购买基金份额的行为赎回 基金协议生效后,投资者按本协议的规定，向基金管理人卖出基金份额以取得申购赎回清单所规定的赎回对价的行为申购赎回清单 指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文献申购对价 指投资者申购基金份额时,按基金协议和招募说明书规定应交付的组合证券、钞票替代、钞票差额及其他对价赎回对价 指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金协议和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、钞票替代、钞票差额及其他对价组合证券 指本基金标的指数所包含的所有或部分证券标的指数 指中证指数有限公司编制并发布的中证南方小康产业指数及其未来也许发生的变更完全复制法 一种跟踪指数的方法。通过购买标的指数中的所有成份证券,并且按照每种成份证券在标的指数中的权重拟定购买的比例以构建指数组合，达成复制指数的目的钞票替代ﻩ指申购、赎回过程中,投资者按基金协议和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的钞票钞票差额ﻩ指最小申购、赎回单位的资产净值与按T日收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和钞票替代之差；投资者申购、赎回时应支付或应获得的钞票差额根据最小申购、赎回单位相应的钞票差额、申购或赎回的基金份额数计算最小申购、赎回单位 指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资者申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍基金份额参考净值ﻩ指上海证券交易所在交易时间内根据基金管理人提供的申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并发布的基金份额参考净值，简称IＯPV预估钞票部分 指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当天钞票差额的估计值，预估钞票部分由申购赎回代理券商（代办证券公司)预先冻结基金份额折算 指本基金建仓结束后，基金管理人根据本基金协议规定将投资者的基金份额进行变更登记的行为基金账户 基金登记结算机构给投资者开立的用于记录投资者持有基金管理人管理的开放式基金份额情况的账户交易账户ﻩ各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理基金交易所引起的基金份额的变动及结余情况的账户转托管 投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一交易账户转入另一交易账户的业务基金利润ﻩ基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额基金资产总值ﻩ基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和本基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和基金资产净值 基金资产总值扣除负债后的净资产值基金资产估值 计算评估基金资产和负债的价值,以拟定基金资产净值的过程货币市场工具 钞票；一年以内（含一年)的银行定期存款、大额存单；剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券；期限在一年以内(含一年）的债券回购；期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具指定媒体ﻩ中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站不可抗力 本协议当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件ﻬ基金管理人一、基金管理人概况名称:南方基金管理有限公司住所及办公地址：深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦塔楼31、3２、33层整层成立时间:1998法定代表人:吴万善注册资本：1.5亿元人民币电话：（07５5）8２76３888传真：（0755)８２７63889联系人：鲍文革南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]４号文批准,由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。２０23年,经中国证监会证监基金字[2０23］78号文批准进行了增资扩股，注册资本达成1亿元人民币。202３年，经中国证监会证监基金字[20２3]2０1号文批准进行增资扩股,注册资本达1.5亿元人民币。目前股权结构：华泰证券股份有限公司4５％、深圳市机场(集团)有限公司30％、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。二、重要人员情况1、董事会成员吴万善先生,董事长，中共党员,工商管理硕士(MBＡ）,高级经济师。历任中国人民银行江苏省分行金融管理处科员、中国人民银行南京市分行江宁支行科员、华泰证券股份有限公司发行部副经理、总经理助理、副总经理、总裁,现任华泰证券股份有限公司董事长兼党委副书记、南方基金管理有限公司董事长。马昭明先生,董事,中共党员,硕士研究生,高级会计师。历任电子工业部第898厂会计科科长,华泰证券股份有限公司副总会计师、华泰证券股份有限公司副总裁、现任华泰联合证券董事长、党委书记。张涛先生，董事，中共党员，博士,经济师。历任华泰证券股份有限公司总裁秘书、上海投资银行业务部副总经理、深圳总部总经理兼深圳营业部总经理、总助兼董事会秘书，现任华泰证券股份有限公司副总裁。汤大杰先生,董事,中共党员，博士。历任深圳市计划局综合处主任科员、易方达基金管理有限公司投资管理部经理、深圳市机场股份有限公司投资发展部经理、深圳市机场（集团）有限公司投资经营部经理。现任深圳市机场股份有限公司董事、深圳市机场（集团)有限公司副总经理。周建国先生，董事，中共党员,经济学硕士。历任某公社会计、团委书记;江西财经学院教师、公司财务教研室负责人、会计系办公室主任、会计系副主任、成教处处长;深圳中旅信实业有限公司副总经理；深圳市商贸投资控股公司审计部部长、计财部部长、纪律委员，兼任商控实业有限公司党委书记、董事长、市商贸投资控股公司总裁助理；深圳市投资控股有限公司计划财务部部长；现任深圳市投资控股有限公司副总经理。洪文瑾女士，董事，中共党员,工商管理硕士（ＥMBＡ）。２4年经济工作经验,其中202３金融从业经历。历任厦门建发集团有限公司财务部副经理、厦门建发信托投资公司副总经理、厦门建发信托投资公司副总经理，现任厦门国际信托有限公司董事长、总经理。庄园芳女士，董事,经济学硕士,经济师。历任福建兴业证券公司交易业务部总经理助理、证券投资部副总经理、总经理;投资总监;现任兴业证券股份有限公司副总裁。高良玉先生，董事，总经理，中共党员，经济学硕士，经济师。历任中国证监会发行部副处长、南方基金管理有限公司副总经理,现任南方基金管理有限公司总经理、党委书记。张磊先生，独立董事,工商管理硕士(MBＡ)及国际关系硕士，注册金融分析师(ＣＦA),获得美国ＮASDSｅｒｉes7＆65证书。曾工作于耶鲁大学投资基金办公室（YaｌeEndowmeｎt）及美国新生市场投资基金(EｍｅrｇｉngＭａｒkｅｔｓManagement,LLC)，重要从事基金管理及投资研究。历任纽约证券交易所国际董事及中国首席代表,银华基金独立董事,创建纽约证券交易所大中华区办公室（香港）。现任HCM投资管理有限公司高级合作人,耶鲁大学北京校友会副会长,纽约金融分析师协会的会员。周春生先生,独立董事，博士。历任美国联邦储备委员会经济学家，美国加州大学及香港大学商学院专家,中国证监会规划发展委员会委员（副局级）。曾任中国留美金融学会理事;美国经济学会,美国金融研究会会员;AnnaｌｓofEconomicｓandFinanｃe编委。现为长江商学院金融专家,国家杰出青年基金获得者,香港城市大学客座专家。王全洲先生,独立董事，中共党员，大学学历,中国人民大学会计专业研究生班毕业，注册会计师、资产评估师、注册税务师。曾任北京市财政局会计处副处长,现任北京兴华会计师事务所董事长、主任会计师。丛培国先生,独立董事,法学硕士。历任北京大学法律系经济法教研室助教,副主任;美国加州大学洛杉矶校区(UCLA）客座专家、北京大学副专家。现任北京君佑律师事务所合作人、事务所主任。米志明先生,独立董事，本科,高级经济师，注册会计师。历任江苏省姜堰税务局副局长，扬州市税务局副局长,扬州市财政局局长、党组书记，扬州市人民政府副秘书长,建设银行扬州市分行行长、党组书记,财政部深圳专员办专员、巡视员。2、监事会成员骆新都女士，监事长，经济学硕士，经济师。历任民政部外事处处长、南方证券有限公司副总裁、南方基金管理有限公司董事长,现任南方基金管理有限公司职工监事、监事长。舒本娥女士,监事,学士学位，会计师。历任熊猫电子集团公司财务处处长、华泰证券公司计划资金部副总经理、稽查监察部副总经理、总经理，现任华泰证券股份有限公司计划财务部总经理。周景民先生,监事,工学硕士、工商管理硕士（MBA)，经济师，加拿大证券协会会员。历任三九公司集团三九贸易总公司

财务管理部职工；深圳大鹏证券有限公司

投资银行部

项目经理；加拿大Siｍon

Frａser

Univeｒsiｔy工商管理学院助教;广东美的公司集团战略发展部

高级经理;招商局集团中国南山开发（集团)公司研究发展部高级项目经理；现任职于深圳市投资控股有限公司投资部。苏荣坚先生,监事,学士学位,高级会计师。1982年9月参与工作，曾任职于三明市财政局、三明市财委、厦门信达股份有限公司财务部、厦门国际信托有限公司财务部副经理、自营业务部经理，现任厦门国际信托有限公司财务部经理。郑城美先生，监事，中共党员,经济学硕士。曾任兴业证券南平营业部副总经理(主持工作)、兴业证券计划财务部副总经理(主持工作)，现任兴业证券计划财务部总经理。苏民先生，监事,工学硕士,工程师。历任安徽国投深圳证券营业部电脑工程师、华夏证券深圳分公司电脑部经理助理,现任南方基金管理有限公司电子商务部兼风险管理部总监。3、总经理及其他高级管理人员高良玉先生，董事，总经理，中共党员,经济学硕士，经济师。历任中国证监会发行部副处长、南方基金管理有限公司副总经理,现任南方基金管理有限公司董事总经理、党委书记。俞文宏先生,副总经理,中共党员，工商管理硕士(MＢＡ)，经济师。历任江苏省投资公司业务经理、江苏国际招商公司部门经理、江苏省国际信托投资公司投资银行部总经理、江苏国信高科技创业投资有限公司董事长兼总经理。现任南方基金管理有限公司副总经理、董事会秘书、党委副书记。郑文祥先生，副总经理,工商管理硕士（ＭBA）。曾任职于湖北省荆州市HYPＥRLINK"＂\t＂_blank"农业银行、南方证券公司、国泰君安证券公司,任职南方基金管理有限公司期间，历任国债投资经理、专户理财部副总监、南方避险基金经理、总经理助理兼养老金业务部总监,现任南方基金管理有限公司副总经理。秦长奎先生，督察长,中共党员，工商管理硕士（MBA)。历任华泰证券有限公司营业部总经理、部门总经理、总裁助理。现任南方基金管理有限公司督察长、党委委员、纪委委员。4、基金经理杨德龙先生,北京大学经济学硕士、清华大学工学学士,具有基金从业资格。2023年加入南方基金,现任ＨYＰERLIＮK""＼t"_blａnk"南方基金研究部高级策略分析师、行业高级研究员。柯晓先生,美国纽约大学工商管理硕士,2023证券从业经历,具有基金从业资格。曾先后任职于美国美林证券公司、招商证券。2023年加入南方基金，现任ＨＹＰEＲＬINK""\o＂"\ｔ"_ｂlanｋ"南方基金首席产品设计师。5、投资决策委员会成员总经理高良玉先生，副总经理郑文祥先生,总经理助理兼投资总监邱国鹭先生,专户投资管理部总监吕一凡先生、固定收益部总监李海鹏先生，研究部总监史博先生、投资部执行总监陈键先生。6、上述人员之间不存在近亲属关系。三、基金管理人的职责１、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;２、办理基金备案手续;3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;4、按照基金协议的约定拟定基金收益分派方案，及时向基金份额持有人分派收益；5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；６、编制中期和年度基金报告;7、计算并公告基金资产净值，拟定基金份额申购、赎回清单；8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；9、召集基金份额持有人大会;１０、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实行其他法律行为;1２、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。四、基金管理人关于遵守法律法规的承诺1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为,并承诺建立健全的内部控制制度，采用有效措施,防止违反《证券法》行为的发生;2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为，并承诺建立健全的内部风险控制制度，采用有效措施,防止下列行为的发生:（1）将基金管理人固有财产或者别人财产混同于基金财产从事证券投资;（2)不公平地对待管理的不同基金财产；（3）运用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；（4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；(５）依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定严禁的其他行为。３、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：（1）越权或违规经营;(2）违反基金协议或托管协议;（３）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；（6)玩忽职守、滥用职权；(７)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;(8)除按本公司制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投资；（9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;(10）违反证券交易场合业务规则，运用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序；(１１）贬损同行，以提高自己;（１2)在公开信息披露和广告中故意具有虚假、误导、欺诈成分;(13）以不合法手段谋求业务发展;（14)有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象;(１5）其他法律、行政法规严禁的行为。五、基金管理人关于严禁性行为的承诺为维护基金份额持有人的合法权益,本基金严禁从事下列行为:１、承销证券;2、向别人贷款或者提供担保；３、从事承担无限责任的投资；４、买卖其他基金份额,但是法律法规和国务院另有规定的除外;5、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;6、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不合法的证券交易活动;８、依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定严禁的其他活动。六、基金经理承诺１、依照有关法律、法规和基金协议的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；２、不能运用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。七、基金管理人的内部控制制度1、内部控制制度概述为了保证公司规范运作，有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风险，保证基金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整,从而最大限度地保护基金份额持有人的利益，本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运营高效的内部控制制度。内部控制制度是指公司为实现内部控制目的而建立的一系列组织机制、管理方法、操作程序与控制措施的总称。内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等组成。公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是对各项基本管理制度的总揽和指导，内部控制大纲明确了内控目的、内控原则、控制环境、内控措施等内容。基本管理制度涉及内部会计控制制度、风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等。部门业务规章是在基本管理制度的基础上,对各部门的重要职责、岗位设立、岗位责任、操作守则等的具体说明。２、内部控制原则健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行。独立性原则。公司各机构、部门和岗位在职能上应当保持相对独立，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。互相制约原则。公司内部部门和岗位的设立必须权责分明、互相制衡，并通过切实可行的措施来实行。成本效益原则。公司应充足发挥各机构、各部门及各级员工的工作积极性，运用科学化的方法尽量减少经营运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达成最佳的内部控制效果。3、重要内部控制制度(１）内部会计控制制度公司依据《中华人民共和国会计法》、《金融公司会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《公司财务通则》等国家有关法律、法规制订了基金会计制度、公司财务会计制度、会计工作操作流程和会计岗位职责，并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。内部会计控制制度涉及凭证制度、复核制度、账务解决程序、基金估值制度和程序、基金财务清算制度和程序、成本控制制度、财务收支审批制度和费用报销管理办法、财产登记保管和实物资产盘点制度、会计档案保管和财务交接制度等。（2)风险管理控制制度风险控制制度由风险控制委员会组织各部门制定，风险控制制度由风险控制的机构设立、风险控制的程序、风险控制的具体制度、风险控制制度执行情况的监督等部分组成。风险控制的具体制度重要涉及投资风险管理制度、交易风险管理制度、财务风险控制制度、信息技术系统风险控制制度以及岗位分离制度、防火墙制度、反馈制度、保密制度等程序性风险管理制度。(３）监察稽核制度公司设立督察长,负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长由总经理提名,董事会聘任，并经全体独立董事批准。督察长负责组织指导公司监察稽核工作。除应当回避的情况外，督察长享有充足的知情权和独立的调查权。督察长根据履行职责的需要，有权参与或者列席公司董事会以及公司业务、投资决策、风险管理等相关会议,有权调阅公司相关文献、档案。督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告,并在董事会及董事会下设的相关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。公司设立监察稽核部门，具体执行监察稽核工作。公司配备了充足合格的监察稽核人员，明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。监察稽核制度涉及内部稽核管理办法、内部稽核工作准则等。通过这些制度的建立，检查公司各业务部门和人员遵守有关法律、法规和规章的情况;检查公司各业务部门和人员执行公司内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情况。ﻬ基金托管人一、基金托管人概况名称:中国工商银行股份有限公司注册地址：北京市西城区复兴门内大街5５号成立时间：１９８4年1月１日法定代表人：姜建清注册资本:人民币334,０18，85０,0２6元联系电话：联系人:蒋松云二、重要人员情况截至２02３年1２月末,中国工商银行资产托管部共有员工12１人，平均年龄3０岁，９５%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。三、基金托管业务经营情况作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国工商银行始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则,严格履行着资产托管人的责任和义务，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、健全的托管业务系统、强大的市场营销能力,为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务，取得了优异业绩。截至２023年12月，托管证券投资基金145只，其中封闭式8只，开放式１37只。至今已形成涉及证券投资基金、信托资产、保险资产、社保基金、公司年金、产业基金、QFII资产、ＱＤＩI资产等产品在内的托管业务体系。２0２３年初,中国工商银行先后被《环球金融》、《全球托管人》、《财资》和国内证券类年鉴《中国证券投资基金年鉴》及《证券时报》评选为2０2３年度“中国最佳托管银行”，自202３年以来，中国工商银行资产托管服务已经获得1８项国内外大奖。四、基金托管人的内部控制制度中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改善和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心哺育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。2０23年,中国工商银行资产托管部再次通过了评估组织内部控制和安全措施是否充足的最权威的国际资格认证ＳAS7０(审计标准第７0号）。通过SＡＳ7０国际专项认证，表白独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达成国际先进水平。目前，已经启动SＡS70审计年度化、常规化的项目。1、内部风险控制目的保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系;防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运营。2、内部风险控制组织结构中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设立专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章，对业务的运营独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实行具体的风险控制措施。3、内部风险控制原则(1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管规定,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。(2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。(３)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。（4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。（5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保证得到全面贯彻执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。(6）独立性原则。资产托管部托管的基金资产、托管人的自有资产、托管人托管的其他资产应当分离；直接操作人员和控制人员应相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。4、内部风险控制措施实行（1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、具体的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采用了良好的防火墙隔离制度,可以保证资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。(2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者，规定下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部控制目的方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改善。（3）人事控制。资产托管部严格贯彻岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感，哺育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。（4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、解决各项事务,从而有效地控制和配置组织资源，达成资源运用和效益最大化目的。(5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险辨认、评估，制定并实行风险控制措施，排查风险隐患。(6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。(７）应急准备与响应。资产托管业务建立了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的劫难应急方案,并组织员工定期演练。除了在数据服务端和应用服务端实时同步备份与数据更新外,资产托管部还建立了操作端的异地备份中心,可以保证交易的及时清算和交割,保证业务不中断。5、资产托管部内部风险控制情况（1）资产托管部内部设立专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻贯彻全程监控思想,保证资产托管业务健康、稳定地发展。(2）完善组织结构，实行全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实行全员风险管理,将风险控制责任贯彻到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位互相制衡的组织结构。（3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。通过数年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,涉及：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的互相制约机制。(4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序根据《基金法》、《运作办法》、《基金协议》和有关基金法律法规的规定,对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分派等行为的合法性、合规性进行监督和核查。基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、《基金协议》和有关基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式告知基金管理人限期纠正,基金管理人收到告知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对告知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人告知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会,同时告知基金管理人限期纠正。

相关服务机构一、基金份额发售机构１、上市推荐人国泰君安证券股份有限公司2、发售协调人（1）发售主协调人华泰证券股份有限公司(2）副主协调人详见《发售公告》。3、网下钞票发售直销机构南方基金管理有限公司住所及办公地址：深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼３１、32、33层整层法定代表人：吴万善电话：(0７55)827６３9０5传真：(075５)82７63９０0联系人:张锐珊4、网下钞票发售代理机构、网下股票发售代理机构和网上钞票发售代理机构详见《发售公告》。二、登记结算机构名称：中国证券登记结算有限责任公司地址：中国北京西城区金融大街２7号投资广场22层法定代表人：金颖联系人：陈龙电话:(02１)58876741传真：（０２1）68870３11三、律师事务所和经办律师名称:广东华瀚律师事务所注册地址：深圳市罗湖区笋岗东路10０2号宝安广场A座16楼G.H室负责人：李兆良电话：(0７55)８2687８６０传真：(0755)8２68７861经办律师:杨忠、戴瑞冬四、会计师事务所和经办注册会计师名称:普华永道中天会计师事务所有限公司住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1２3３号汇亚大厦１6０4－1６0８室办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼法定代表人:杨绍信联系电话:传真:联系人:单峰经办注册会计师：薛竞、单峰ﻬ基金的募集本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金协议及其他有关规定,并经中国证监会2023年6月30日证监许可[２0２3]８92号文批准募集。本基金的类型为股票型基金，运作方式为交易型开放式。基金存续期限为不定期。一、ﻩ募集期自基金份额发售之日起不超过3个月，具体发售时间见《发售公告》。二、 发售对象符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。三、 募集目的本基金不设募集目的。四、ﻩ发售方式投资者可选择网上钞票认购、网下钞票认购和网下股票认购3种方式。网上钞票认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所网上系统以钞票进行的认购;网下钞票认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以钞票进行的认购；网下股票认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构以股票进行的认购。基金份额发售机构认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表发售机构的确接受到认购申请。认购的确认以登记结算机构或基金管理公司的确认结果为准。五、ﻩ募集场合投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场合或按基金管理人、发售代理机构提供的其他方式办理基金份额的认购。发售代理机构名单和联系方式见本招募说明书“相关服务机构”章节“基金份额发售机构”部分和本基金《发售公告》。六、 基金份额面值和认购价格本基金基金份额发售面值为人民币1.０0元,认购价格为1.００元。七、 认购开户认购开户投资人认购本基金时需具有证券账户，证券账户是指上海证券交易所A股账户或基金账户。1、如投资人需新开立证券账户,则应注意:（１）基金账户只能进行基金的钞票认购和二级市场交易,如投资人需要参与网下股票认购或基金的申购、赎回,则应开立和使用上海A股账户。(2）开户当天无法办理指定交易，建议投资人在进行认购前至少２个工作日办理开户手续。2、如投资人己开立证券账户，则应注意：(1）如投资人未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司,需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。(2)当天办理指定交易或转指定交易的投资人当天无法进行认购，建议投资人在进行认购的1个工作日前办理指定交易或转指定交易手续。(３）使用专用席位的机构投资者无需办理指定交易。3、账户使用注意事项已购买过由南方基金管理有限公司担任注册登记机构的基金的投资者，其拥有的南方基金管理有限公司开放式基金账户不能用于认购本基金。八、ﻩ认购费用认购费用由投资者承担，不高于1．0％，认购费率如下表所示:购买份额(Ｍ)认购费率M＜100万１.0%100万≤M＜3０0万0.６％３0０万≤M<500万0.3%Ｍ≥500万每笔1，０00元基金管理人办理网下钞票认购按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网上钞票认购、网下钞票认购、网下股票认购时可参照上述费率结构，按照不高于1.0%的标准收取一定的佣金。九、ﻩ网上钞票认购1、认购时间详见本基金《发售公告》。2、认购限额：网上钞票认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍，最高不得超过99,9９9,000份。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限。3、认购申请：投资人在认购本基金时，需按发售代理机构的规定,备足认购资金，办理认购手续。网上钞票认购申请提交后，投资人可以在当天交易时间内撤消指定的认购申请。4、清算交收:Ｔ日通过发售代理机构提交的网上钞票认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资金,登记结算机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人于网上钞票认购结束后的第4个工作日将实际到位的认购资金划往预先开设的基金募集专户。5、认购确认：在募集期结束后3个工作日之后,投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。6、认购金额的计算本基金认购金额的计算如下：认购金额=认购价格×认购份额×（1＋佣金比率）认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率净认购金额＝认购价格×认购份额认购佣金由发售代理机构收取，投资者需以钞票方式交纳认购佣金。十、 网下钞票认购1、认购时间详见本基金《发售公告》。2、通过基金管理人进行网下钞票认购的认购金额的计算:通过基金管理人进行网下钞票认购的投资者,认购以基金份额申请，认购费用、认购金额的计算公式为:认购金额=认购价格×认购份额×(1+认购费率）认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率净认购份额＝认购份额+认购金额产生的利息/认购价格认购费用由基金管理人收取，投资者需以钞票方式交纳认购费用。网下钞票认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有。3、通过发售代理机构进行网下钞票认购的认购金额的计算：同通过发售代理机构进行网上钞票认购的认购金额的计算。4、认购限额:网下钞票认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下钞票认购，每笔认购份额须为1000份或其整数倍。投资人可多次认购，累计认购份额不设上限。投资者通过基金管理人办理网下钞票认购的,每笔认购份额须在10万份以上(含1０万份）。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限。5、认购手续：投资人在认购本基金时,需按销售机构的规定,到销售网点办理相关认购手续,并备足认购资金。网下钞票认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤消。6、清算交收:T日通过基金管理人提交的网下钞票认购申请,由基金管理人于Ｔ＋2日进行有效认购款项的清算交收,将认购资金划入基金管理人预先开设的基金募集专户。钞票认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，认购款项利息数额以基金管理人的记录为准。T日通过发售代理机构提交的网下钞票认购申请,由该发售代理机构冻结相应的认购资金。各发售代理机构将每一个投资人账户提交的网下钞票认购申请汇总后，通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资人提交网上钞票认购申请。之后，登记结算机构进行清算交收,并将有效认购数据发送发售协调人,发售协调人将实际到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户。7、认购确认:在募集期结束后３个工作日之后,投资人可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。十一、ﻩ网下股票认购1、认购时间详见本基金《发售公告》,具体业务办理时间由指定发售代理机构拟定。2、认购限额:网下股票认购以单只股票股数申报,用以认购的股票必须是小康指数成份股和已公告的备选成份股。单只股票最低认购申报股数为1000股,超过１000股的部分须为100股的整数倍。投资者可以多次提交认购申请,累计申报股数不设上限。3、认购手续:投资者在认购本基金时，需按销售机构的规定,到销售网点办理认购手续，并备足认购股票。网下股票认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤消。４、特殊情形(１）已公告的将被调出小康指数的成份股不得用于认购本基金。(２)限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前３个月个股的交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购日前公告限制认购规模的个股名单。(3)临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个股，基金管理人可不经公告，所有或部分拒绝该股票的认购申报。5、清算交收：投资者通过发售代理机构办理网下股票认购的，每日日终,发售代理机构将当天的股票认购数据按投资者证券账户汇总发送给基金管理人，在网下股票认购最后一日,基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量。登记结算机构根据基金管理人提供的确认数据将投资人账户内相应的股票进行冻结。基金募集期结束后,基金管理人根据发售代理机构提供的数据计算投资人应以基金份额方式支付的认购佣金，并从投资人的认购份额中扣除,然后将扣除的认购佣金以基金份额的形式返还给发售代理机构。登记结算机构根据基金管理人提供的投资人净认购份额明细数据进行投资人认购份额的初始登记，并根据基金管理人报上海证券交易所确认的有效认购申请股票数据,将投资人申请认购的股票过户到基金的证券账户。6、认购份额的计算公式:其中:（１)i代表投资者提交认购申请的第ｉ只股票，ｎ代表投资者提交的股票总只数,ｎ≦100。如投资者仅提交了1只股票的申请，则n＝1。（2）Ｔ日为网下股票认购期最后一日。（３）“第i只股票在Ｔ日的均价”由基金管理人根据上海证券交易所的T日行情数据,以该股票的总成交金额除以总成交股数计算,以四舍五入的方法保存小数点后两位。若该股票在T日停牌或无成交,则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。若某一股票在T日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、送股(转增)、配股等权益变动,则由于投资者获得了相应的权益,基金管理人将按如下方式对该股票在T日的均价进行调整:①除息：调整后价格＝T日均价-每股钞票股利或股息②送股:调整后价格=T日均价/(１+每股送股比例)③配股：调整后价格=(T日均价+配股价×配股比例)／(1＋每股配股比例)④送股且配股：调整后价格＝(Ｔ日均价＋配股价×配股比例)/(１＋每股送股比例+每股配股比例）⑤除息且送股：调整后价格＝(T日均价－每股钞票股利或股息）/(1+每股送股比例）⑥除息且配股:调整后价格＝(T日均价+配股价配股比例－每股钞票股利或股息)／（1+每股配股比例）⑦除息、送股且配股：调整后价格=(T日均价+配股价×配股比例-每股钞票股利或股息)／(1+每股送股比例+每股配股比例)(４)“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并据此进行清算交收的股票股数。其中,①对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限为:为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量,为网上钞票认购和网下钞票认购的合计申请数额，为除限制认购规模的个股和基金管理人所有或部分临时拒绝的个股以外的其他个股当天均价和认购申报数量乘积,为该股按均价计算的其在T日小康指数中的权重(认购期间如有小康指数调整公告，则基金管理人根据公告调整后的成份股名单以及小康指数编制规则计算调整后的小康指数构成权重,并以其作为计算依据),p为该股在T日的均价。假如投资人申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限，则按照各投资人的认购申报数量同比例收取。②若某一股票在网下股票认购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生司法执行,则基金管理人将根据登记结算机构发送的解冻数据对投资者的有效认购数量进行相应调整。7、特别提醒:投资者应根据法律法规及上海证券交易所相关规定进行股票认购,并及时履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。十二、 募集资金利息与募集股票权益的解决方式通过基金管理人进行网下钞票认购的有效认购资金在募集期间产生的利息,将折算为基金份额归投资者所有，其中利息转份额以基金管理人的记录为准；网上钞票认购和通过发售代理机构进行网下钞票认购的有效认购资金在登记结算机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息,计入基金财产,不折算为投资者基金份额；投资者以股票认购的,认购股票由登记结算机构予以冻结,冻结期间的权益归投资者所有。十三、ﻩ募集期间的资金、股票与费用基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前,任何人不得动用。募集的股票由登记结算机构予以冻结。基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。

基金协议的生效一、ﻩ基金备案的条件本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额(含募集股票市值)不少于２亿元人民币且基金认购户数不少于200户的条件下,基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。基金募集达成基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金协议》生效；否则《基金协议》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文献的次日对《基金协议》生效事宜予以公告。二、 基金协议不能生效时募集资金的解决方式假如《基金协议》不能生效，基金管理人应当承担下列责任:１、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;２、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息,登记结算机构将已冻结的股票解冻。三、 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模《基金协议》生效后,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于５,000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明因素并报送解决方案。法律法规另有规定期，从其规定。

基金份额折算和变更登记一、 基金份额折算的时间基金协议生效后，基金管理人应逐步调整实际组合直至达成跟踪指数规定，此过程为基金建仓。基金建仓结束后,基金管理人拟定基金份额折算日,并提前公告。二、ﻩ基金份额折算的原则基金份额折算由基金管理人向登记结算机构申请办理,并由登记结算机构进行基金份额的变更登记。折算后的基金份额净值与折算日标的指数收盘值的万分之一基本一致。基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。假如基金份额折算过程中发生不可抗力,基金管理人可延迟办理基金份额折算。三、 基金份额折算的方法１、基金份额折算程序与计算公式（1）基金管理人拟定基金份额折算日(Ｔ日），并提前公告。(2）T日收市后，基金管理人计算当天的基金资产净值X、折算前基金份额总额Y,并与基金托管人进行核对。(3)假设T日标的指数收盘值为I，则T日的目的基金份额净值为I／10000，基金份额折算比例的计算公式为:折算比例=,以四舍五入的方法保存小数点后8位。(4)基金管理人根据上述折算比例,对各基金份额持有人认购的基金份额进行折算，折算后的基金份额计算至整数位（小数部分舍去，舍去部分计入基金财产),加总得到折算后的基金份额总额。基金管理人将折算后的各基金份额持有人持有的基金份额数据发送给登记结算机构,并将折算后的基金份额总额数据发送给基金托管人。(5)登记结算机构根据基金管理人提供的数据为基金份额持有人进行基金份额的变更登记。(6)基金管理人、基金托管人根据折算后的基金份额总额，进行相应的会计解决,计算T日折算后的基金份额净值，并互相核对。（7）登记结算机构完毕份额变更登记后,基金管理人公告折算比例及折算后的基金份额净值。投资者可以在其办理认购的销售网点查询折算后其持有的基金份额。2、基金份额折算的举例假设某投资者在基金募集期内认购了5,00０份，基金份额折算日的基金资产净值为3,127,０00,２30．９5元,折算前的基金份额总额为3，013,０５7,００0份，当天标的指数收盘值为3779.14。(1)折算比例=（3,127,00０,２３０.95/3，013,０５7，000)/(37７9.14/1０000)=２.74６17105（2)该投资者折算后的基金份额＝5,０00×2.74617105＝１3730（小数部分舍去)ﻬ基金份额的交易一、ﻩ基金上市基金协议生效后,具有下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》,向上海证券交易所申请上市：１、基金募集金额(含募集股票市值)不低于2亿元;2、基金份额持有人不少于1000人;3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在上海证券交易所上市的,基金管理人应在基金上市日前至少3个工作日发布基金上市交易公告书。二、ﻩ基金份额的上市交易本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实行细则》等有关规定。三、ﻩ终止上市交易基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易,并报中国证监会备案：1、不再具有本部分第一款规定的上市条件；2、基金协议终止；３、基金份额持有人大会决定终止上市;４、基金协议约定的终止上市的其他情形;5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起2个工作日内发布基金终止上市公告。若因上述１、５项等因素使本基金不再具有上市条件而被上海证券交易所终止上市的，本基金将由交易型开放式基金变更为直接以中证南方小康产业指数为标的的非上市的开放式指数基金。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则本基金将本着维护投资者合法权益的原则，履行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的指数。四、 基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告基金管理人在每一交易日开市前向上海圳证券交易所提供当天的申购赎回清单，上海证券交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算并发布基金份额参考净值(IOPＶ)，供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。1、基金份额参考净值计算公式为：基金份额参考净值=(申购赎回清单中必须用钞票替代的替代金额+申购赎回清单中可以用钞票替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中严禁用钞票替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中的预估钞票部分)/最小申购赎回单位相应的基金份额。2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保存小数点后3位。若上海证券交易所调整有关基金份额参考净值保存位数,本基金将相应调整。3、上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式,并予以公告。

基金份额的申购和赎回一、申购与赎回场合投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场合或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。基金管理人可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商，并予以公告。在相关条件许可的前提下,基金管理人可增长或调整申购赎回代理机构,并予以公告。二、申购与赎回的开放日及时间1、申购、赎回的开始时间本基金在基金份额折算日之后、最迟不超过基金协议生效日后３个月内开始办理申购。若其后基金申请上市，上市期间基金可暂停办理申购。本基金自基金协议生效日后不超过３个月的时间内开始办理赎回。基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前在至少一种指定媒体公告。２、开放日及开放时间投资者可办理申购、赎回等业务的开放日为上海证券交易所的交易日(基金管理人公告暂停申购或赎回时除外）,开放时间为上海证券交易所的交易时间。在此时间之外不办理基金份额的申购、赎回。若上海证券交易所变更交易时间或实际情况需要，基金管理人可对申购、赎回时间进行调整，但此项调整应在实行日前3个工作日在至少一家指定媒体公告。三、申购与赎回的原则1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请。2、本基金的申购对价、赎回对价涉及组合证券、钞票替代、钞票差额及其他对价。３、申购、赎回申请提交后不得撤消。4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实行细则》的规定。5、基金管理人可根据基金运作的实际情况，在不损害基金份额持有人权益、不违反交易所相关规则的情况下可更改上述原则。基金管理人必须在新规则开始实行前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告并报中国证监会备案。四、申购与赎回的程序１、申购和赎回的申请方式投资者须按申购赎回代理券商规定的手续，在开放日的开放时间提出申购、赎回的申请。投资者申购本基金时,须根据申购、赎回清单备足申购对价。投资者提交赎回申请时,必须持有足够的基金份额余额和钞票,否则所提交的赎回的申请无效而不予成交。2、申购和赎回申请的确认基金投资者申购、赎回申请在受理当天进行确认。如投资者未能提供符合规定的申购对价,则申购申请失败。如投资者持有的符合规定的基金份额局限性或未能根据规定准备足额的钞票，或本基金投资组合内不具有足额的符合规定的赎回对价,则赎回申请失败。投资者可在申请当天通过其办理申购、赎回的销售网点查询有关申请的确认情况。投资者应及时查询有关申请的确认情况,否则,如因申请未得到登记结算机构的确认而导致的损失，由投资者自行承担。3、申购和赎回的清算交收与登记本基金申购赎回过程中涉及的股票和基金份额交收合用上海证券交易所和登记结算机构的结算规则。投资者T日申购、赎回成功后，登记结算机构在Ｔ日收市后为投资者办理基金份额与组合证券的清算交收以及钞票替代等的清算，在Ｔ+1日办理钞票替代等的交收以及钞票差额的清算,在T+2日办理钞票差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。假如登记结算机构在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算业务实行细则》的有关规定进行解决。登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方式进行调整，并最迟于开始实行前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。五、申购与赎回的数额限制投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。本基金最小申购、赎回单位为200万份,基金管理人有权对其进行调整,并在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。六、申购、赎回的对价、费用及其用途1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、钞票替代、钞票差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时,基金管理人应交付给赎回人的组合证券、钞票替代、钞票差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额拟定。2、投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过０.5％的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。3、T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。申购、赎回清单由基金管理人编制。Ｔ日的申购、赎回清单在当天证券交易所开市前公告。如遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。七、申购、赎回清单的内容与格式1、申购、赎回清单的内容T日申购、赎回清单公告内容涉及最小申购、赎回单位所相应的组合证券、钞票替代、T日预估钞票部分、T-1日钞票差额、基金份额净值及其他相关内容。2、组合证券相关内容组合证券是指本基金标的指数所包含的所有或部分证券。申购、赎回清单将公告最小申购、赎回单位所相应的各成份证券名称、证券代码及数量。3、钞票替代相关内容钞票替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金协议和招募说明书的规定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的钞票。（１)钞票替代分为3种类型：严禁钞票替代（标志为“严禁”)、可以钞票替代(标志为“允许”）和必须钞票替代（标志为“必须”)。严禁钞票替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券不允许使用钞票作为替代。可以钞票替代是指在申购基金份额时,允许使用钞票作为所有或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时,该成份证券不允许使用钞票作为替代。必须钞票替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券必须使用钞票作为替代。(2）可以钞票替代①合用情形:可以钞票替代的证券一般是由于停牌等因素导致投资者无法在申购时买入的证券。②替代金额：对于可以钞票替代的证券，替代金额的计算公式为：替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋钞票替代溢价比率）其中，“该证券参考价格”的拟定原则为：(i)该证券正常交易时,采用最新成交价;(iｉ)该证券正常交易中出现涨停/跌停时,采用涨停/跌停价格;（ｉiｉ）该证券停牌且当天有成交时,采用最新成交价;(iv）该证券停牌且当天无成交时,采用前收盘价（考虑当天的除权除息等因素）。假如上海证券交易所参考价格拟定原则发生变化，以上海证券交易所告知规定的参考价格为准。对于使用钞票替代的证券,基金管理人需在证券恢复交易后买入,而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格也许有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先拟定钞票替代溢价比率，并据此收取替代金额。假如预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额；假如预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。③替代金额的解决程序T日,基金管理人在申购、赎回清单中公布钞票替代溢价比率，并据此收取替代金额。在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日(简称为T+2日）内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。Ｔ＋２日日终,若已购入所有被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本(涉及买入价格与交易费用）的差额,拟定基金应退还投资者或投资者应补交的款项;若未能购入所有被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,拟定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。特例情况：若自T日起,上海证券交易所正常交易日已达成２0日而该证券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，拟定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。若钞票替代日(T日）后至T+2日（若在特例情况下,则为T日起第20个交易日）期间发生除息、送股（转增)、配股以及由于股权分置改革等发生的权益变动,则进行相应调整。Ｔ＋２日后第1个工作日(若在特例情况下,则为T日起第21个交易日）,基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管人,相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完毕。④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用可以钞票替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。钞票替代比例的计算公式为:说明：假设当天可以钞票替代的股票只数为n。参考基金份额净值目前为最新基金份额参考净值,假如上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化，以上海证券交易所告知规定的参考基金份额净值为准。（３）必须钞票替代①合用情形:必须钞票替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除，或基金管理人出于保护持有人利益原则等因素认为有必要实行必须钞票替代的成份证券。②替代金额:对于必须钞票替代的证券,基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的钞票，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其Ｔ日预计开盘价。4、预估钞票部分相关内容预估钞票部分是指由基