2023年黑龙江下半年期货从业资格期货套利的基本策略考试试题

黑龙江２02３年下半年期货从业资格：期货套利的基本策略考试试题一、单项选择题(共25题,每题2分。每题的备选项中,只有一个最符合题意)1、某一特定商品或资产在某一特定地点的现货价格与其期货价格之间的差额称为＿＿。

A.价差

B．基差

C．差价

D．套价2、客户保证金未足额追加的,期货公司(）。ﻭA．应当按照公司标准计算保证金ﻭＢ．可以只在报表附注中说明

C．应当按照分类和流动性进行风险调整ﻭD．应当相应调减净资本3、中国证监会及其派出机构依法对期货公司进行检查时，检查人员不得少于（)人。

A.1

B．2ﻭC.3ﻭD.54、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久,张某已经获得了期货从业人员资格。２０２3年由于期货行情稳定,形势良好，该期货公司的资本迅速扩大,达成1.5亿元,于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况,回答下列问题:假设该期货公司在经营过程中，20２3年曾经由于严重违规期货交易被本地证监局规定整改,张某受到中国证监会的行政处罚。经整改完毕后,证监会检查合格，期货公司欲申请金融期货结算业务资格,假设其他条件均符合规定,中国证监会应当(）。

Ａ.予以批准

B．不予批准

C.给予其一定考察期限，考察期限内无违法行为的才予以批准

D．予以批准,但应当限制其结算业务范围5、假定年利率为8％,年指数股息率为1.5%,6月30日是６月指数期货合约的交割日。4月1日的现货指数为1６00点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2个指数点,市场冲击成本为0.2个指数点;买卖股票的手续费为成交金额的０．5%,买卖股票的市场冲击成本为０.6%；投资者是贷款购买,借贷利率为成交金额的0．5%，则4月１日时的无套利区间是_＿。

Ａ.[16０6，1646]ﻭB.[1600，1640]ﻭC.[1６16，1６56]

Ｄ.［１620,166０]6、我国期货交易所会员必须是(）。ﻭＡ.自然人ﻭB．事业单位

C．境内公司法人ﻭD.境外公司法人７、期货公司擅自运用客户资金或者其他委托财产,情节特别严重的,对其直接负责的主管人员和其他直接负责人（）。ﻭA．处5年以下有期徒刑或者拘役ﻭB．处３年以下有期徒刑或者拘役，并处３万元以上30万元以下罚金

C.处3年以上２02３以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金

D．处5年以下有期徒刑或者拘役，并处２万元以上２9万元以下罚金8、王某、黄某、李某均欲应聘该职位，假如四人中一人被期货公司聘用,根据规定，该人应当对期货公（）负责。ﻭA.董事会ﻭＢ.股东大会

C.监事会ﻭD．风险管理部门9、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手１000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎,将丁某卖出指令敲成“买入”,从而导致丁某保证金局限性，小王向营业部经理报告后,给丁某透支了营业部其他客户保证金30０0元。次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的30０0元归还。当天，丁某发现这一事件，即提出索赔。假如丁某要提起诉讼,应当以()为被告。

A.期货公司ﻭＢ．期货公司营业部ﻭＣ.小王

D.期货公司和小王10、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久,张某已经获得了期货从业人员资格。2023年由于期货行情稳定，形势良好,该期货公司的资本迅速扩大,达成１.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题：题,假如期货公司经审查拟定丁作为本公司的副总经理，根据规定,甲的任职资格还要通过()的批准。

A.中国证监会ﻭB.期货业协会

Ｃ.中国证监会派出机构

D.期货交易所ﻫ1１、上海铜期货市场某一合约的卖出价格为19500元，买入价格为19５10元，前一成交价为1948０元,那么该合约的撮合成交价应为＿_。

A．1９４80元

B.19４90元

C．19500元ﻭD．19５１0元１２、成交量和持仓量等,对未来期货价格的走势进行的判断分析方法。

A．心理分析ﻭB．技术分析ﻭC.基本分析ﻭD．价值分析1３、关于开盘价与收盘价,对的的说法是__。

A．开盘价由集合竞价产生,收盘价由连续竞价产生

B.开盘价由连续竞价产生，收盘价由集合竞价产生ﻭＣ．都由集合竞价产生

D．都由连续竞价产生1４、管理和使用的具体办法由(）制定。

A．国务院期货监督管理机构ﻭB．国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门ﻭＣ．国务院期货监督管理机构会同中国人民银行ﻭD．国务院期货监督管理机构会同中国期货业协会15、直接进入期货交易所交易大厅内进行期货交易的,必须是(）。

A．自然人

B．国有公司ﻭC.投机客户ﻭＤ.期货交易所会员16、某期货交易所副总经理欲到该所会员单位的期货公司兼任高级顾问,其向期货交易所总经理报告并申请批准,该总经理(）。ﻭＡ.不准许该副总经理兼职

B.可以批准该副总经理兼职ﻭＣ.无权批准该副总经理兼职

D.可以助其以调用的形式进行兼职1７、世界上第一个有组织的金融期货市场是__。ﻭA.伦敦证券交易所ﻭB．芝加哥商品交易所ﻭC．阿姆斯特丹证券交易所

D．法兰西证券交易所１８、《期货从业人员执业行为准则》自(）施行。ﻭA.2023年7月1日ﻭB．２０23年７月10日

Ｃ.２023年6月3０日ﻭD．20２3年7月31日１9、__表白在近N日内市场交易资金的增减状况。ﻭＡ.市场资金总量变动率ﻭB．市场资金集中度ﻭC．现价期价偏离率ﻭＤ.期货价格变动率20、期货公司任用境外人士担任经理层人员职务的比例不得超过公司经理层人员总数的（)。ﻭA．15％

B．20%ﻭＣ.30％ﻭD．5０%2１、期货经纪公司在经营过程中应坚持的首要原则是（）。ﻭA．服务周到ﻭB．技能纯熟ﻭＣ．诚实信用

D.小心谨慎2２、期货交易所应当向（）报送财务会计报告。

A．期货保证金安全存管监控机构ﻭＢ.国务院期货监督管理机构ﻭC.期货公司ﻭD．非期货公司结算会员２3、甲期货公司共有l0家营业部,现有净资产5000万元，资产调整值为100万元，负债调整值为２00万元，有两家客户需要追加保证金，但经催告后仍然未足额追加,未足额追加的保证金数额达成1０00万元，该期货公司客户权益总额为10亿元。根据以上数据，回答下列问题：甲期货公司的净资本是（）。ﻭA．41０0万元ﻭB.5０00万元ﻭＣ．390０万元

D．4000万元２4、4月初黄金现货价格为200元/克,某矿产公司预计未来３个月会有一批黄金产出，决定对其进行套期保值,该公司以２05元/克的价格在６月份黄金期货合约上建仓，7月初,黄金现货价格跌至19２元/克，该公司在现货市场将黄金售出,则该公司期货合约对冲平仓价格为__元／克（不计手续费等费用)。ﻭA．203ﻭＢ.193ﻭC．197

D.１９625、下面关于投机说法错误的是＿_。

A．投机者承担了价格风险ﻭB.投机的目的是获取较大的利润

Ｃ.投机者重要获取价差收益ﻭD.投机交易重要在期货与现货两个市场进行操作二、多项选择题（共25题,每题2分。每题的备选项中,有多个符合题意）1、套期保值是指在期货市场上买进或卖出与现货商品或资产品种__的期货合约,从而在期货和现货两个市场之间建立盈亏抵冲机制,以规避价格波动风险的一种交易方式。ﻭＡ.品种相同或相关

B．数量相等或相称

C．方向相同

D．月份相同或相近2、下列属于期货经纪协议无效的情形有（）。ﻭA.没有从事期货经纪业务的主体资格而从事期货经纪业务

B.不具有从事期货交易主体资格的客户从事期货交易的ﻭC．从事期货经纪业务导致客户产生重大损失的ﻭD．违反法律、法规严禁性规定的3、期货交易所会员享有的权利涉及（）。

A．参与会员大会,行使选举权、被选举权和表决权

Ｂ.按照期货交易所章程和交易规则行使申诉权ﻭC.联名建议召开会员大会

D.按照规定转让会员资格4、期货公司申请设立营业部，应当具有(）条件。

A.未因涉嫌违法违规经营正在被有权机关调查,近1年内未因违法违规经营受到行政处罚或者刑事处罚ﻭB.申请日前３个月符合期货公司风险监管指标标准ﻭＣ．符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的规定

Ｄ.公司治理和内部控制制度符合有关规定并有效执行5、美国期货投资基金的联邦监管机构涉及__。ﻭＡ.证券交易委员会

Ｂ．全国证券商协会ﻭＣ.全国期货业协会

D.商品期货交易委员会6、期货交易所的非期货公司结算会员的从业人员不得(）。ﻭＡ．代理客户从事期货交易ﻭB.收取客户手续费ﻭC.为客户提供期货市场行情信息ﻭＤ．运用结算业务关系及由此获得的结算信息损害非结算会员及其客户的合法权益７、期货从业人员在执业过程中碰到自身利益或相关方利益与投资者的利益发生冲突或也许发生冲突时，（)。ﻭＡ．以自身利益为首要出发点

B．必须及时向投资者披露发生冲突的也许性及有关情况ﻭC．必须保证所在机构的利益不会受到损害

D．当无法避免时，应当保证投资者的利益得到公平的对待8、洁身自好的有(）。

A.期货从业人员发现所在期货经营机构有欺骗投资者行为时，为其保守秘密

B．期货从业人员发现所在期货经营机构对市场严重不负责任时，及时向有关部门反映或举报

Ｃ.期货从业人员为了业务的发展可以暂时不顾投资者信誉

D．期货从业人员发现投资者有违法违规行为时,应当及时向所在期货经营机构报告9、期货公司申请金融期货经纪业务资格应当具有的条件涉及（)。

A．申请日前2个月的风险监管指标连续符合规定的标准ﻭＢ．具有从事金融期货经纪业务的具体计划ﻭC.控股股东净资产不低于人民币5000万元

D.符合中国证监会期货保证金安全存管监控的规定10、期货公司执行非受托人的交易指令导致客户损失，(）。ﻭA．客户有权不予认可

B．客户可以予以追认ﻭC.非受托人承担补偿责任,期货公司承担一般补偿责任

D．期货公司承担补偿责任,非受托人承担连带责任ﻫ11、关于中国证监会对期货交易所的监管描述对的的有（）。

Ａ.中国证监会认为期货市场出现异常情况的，可以决定采用延迟开市、暂停交易、提前闭市等必要的风险处置措施

B．中国证监会认为有必要的,可以对期货交易所高级管理人员实行提醒ﻭC．中国证监会可以向期货交易所派驻督察员ﻭＤ．中国证监会对期货交易所的市场监管是行政义务,中国证监会不得向交易所收取任何费用12、期货公司的期货从业人员不得进行的行为有(）。ﻭA．代理客户从事期货交易

B．进行虚假宣传,诱骗客户参与期货交易ﻭC.收付、存取或划转期货保证金

Ｄ.挪用客户的期货保证金13、期货期权合约中可变的合约要素是＿＿。

A.执行价格

Ｂ．权利金

C．到期时间ﻭD．期权的价格14、大地期货公司按照规定每季都向保障基金管理机构缴纳后续保障基金，后由于该期货公司工作人员擅自代替客户进行期货交易，给客户导致了15万元的损失，客户向期货公司提出补偿请求。根据规定,期货公司缴纳的后续资金来源有()。

A．从其收取的交易手续费中按照代理交易额的千万分之五至十的比例缴纳ﻭB.从其资产中提取千分之十的比例缴纳

C.按照其向期货交易所缴纳的交易手续费的百分之三缴纳

Ｄ.按照其收取的客户保证金总额的千万分之五至十的比例缴纳

7．甲、乙、丙、丁四人均在某期货公司任职,甲是该公司董事长，乙为该公司监事会主席，丙是财务部主任,丁属于营业部员工,由于丁所在的营业部的负责人因故辞职，现丁暂时负责营业部的平常管理工作。甲、乙、丙、丁四人中，属于该期货公司高级管理人员的有（)。ﻭA．甲ﻭＢ．乙ﻭＣ.丙ﻭＤ．丁15、期货从业人员应当遵守的职业行为规范涉及（）。

A．诚实守信,恪尽职守,促进机构规范运作，维护期货行业声誉ﻭB．以专业的技能，谨慎、勤勉尽责地为客户提供服务,保守客户的商业秘密，维护客户的合法权益

C.向客户提供专业服务时,充足揭示期货交易风险，不得作出不妥承诺或者保证

Ｄ.当自身利益或者相关利益与客户的利益发生冲突或者存在潜在利益冲突时,及时向客户进行披露，并且坚持客户合法利益优先的原则1６、期货交易者是期货市场最基本的主体，涉及__。ﻭA．期货交易所

B.套期保值者ﻭＣ.期货公司

Ｄ．投机者１７、期货公司及其营业部有（)行为的，根据《期货交易管理条例》第7０条处罚。ﻭＡ.按照规定将客户保证金与期货公司的自有资产互相独立、分别管理

B.未按照规定缴存结算担保金、结算准备金，或者未维持最低数额的结算准备金等专用资金

C．对股东、实际控制人及其关联人的期货交易减少风险管理规定，侵害其他客户合法权益ﻭD.以合资、合作、联营方式设立营业部，或者将营业部承包、出租给别人,或者违反营业部集中统一管理规定