前景理论与行为运筹学

行为运作管理杨洪垒报告一（一）行为运作管理综述内容提要

领域背景前景理论行为运筹学与行为运作管理可能的主要研究方向结束语领域背景行为分类

（个人行为、群体行为、组织行为）

完全理性：

人们的行为都是带有明确的目的性，即人的行

为目的总是追求某种效用函数的最大化。

有限理性：

人们的行为决策只能实现相对满意的结果，而

不是经济理性人假设前提中的效用最大（即问

题的最优解）。

非理性：

人们的行为是由于自我对超我的依从力减弱，

而趋向于本我的结果。

大部分是有限理性，少部分是完全理性和非理性领域背景

系统分类

机械系统：

系统中的所有元素无主观能动性，系统的行为

是完全理性的。

含人系统：

系统中包含有人，系统的行为可以是完全理性、有限理性、非理性。

主要特征：有限理性

对于不含人的“机械”系统，系统的行为是“完全理性”，经典的运筹学、统计学和信息学对这类系统进行了令人满意的理论分析

但对于含人的系统，人的行为的最基本特征是“有限理性”，（如损失厌恶、参照依赖、现状偏见、不等值贴现、锚定心理、从众现象等），导致人们在行为上并不总是追求“效用最大”，而是会根据对环境的认知和自己有限的思维，做出“让自己满意的选择”领域背景传统运作管理(OM)定义：运作管理是一个研究设计、管理，并致力于对产品的开发、生产、交付以及产品和服务的配置等进行改进的多学科领域。研究范式：设计

管理

改进传统运作管理向行为运作管理的发展1，成功应用于金融、经济、市场营销等领域2，运作系统的实际优化离不开人的参与，并且人的行为是中心因素（心理偏差、认知水平差异）3，异常和不确定性的存在前景理论行为运作管理（BOM）？定义：结合认知和社会心理学的理论来研究运作管理的新方法。研究重点：把人的行为为运作系统的核心组成部分，考虑运作中认知的局限性，提出相应的干预措施，纠正或减少偏差。认知心理学与OM结合点：有限理性，判断与决策社会心理学与OM结合点：组织文化、设计与结构，组织沟通与学习行为因素切入运营管理的可能角度1，对运作管理的假设进行修正

意图，行动，反应2，对人进行建模（人力资源）3，与行为决策结合

前景理论行为因素切入运营管理的主要手段复制研究（检验理论）理论验证研究（实验）数学模型（系统动力模型）混合型（二）行为供应链研究定义：借助心理学方法和成果，运用实验研究和实地研究、调查等方法，分析人的行为因素特别是认知的局限对供应链所造成的影响。研究内容个体层次（认知）

决策者思想、决策、推理、动机和情绪等，尤其有限理性和决策偏差；

群体和组织层次（社会）

人与他人及社会的关系，如声望，公平感，信任，利他

文化层次人群中通过个体学习和社会学习获取和传递的知识和技能（？）

研究方法频率分布（国外）研究层次和主题分布（国外）关系？国内研究结果分析结论前景理论——有限理性行为特征

确定性效应(Certaintyeffect,Allais悖论)问题1：做出选择A：

2500，

概率为0.33 2400，

概率为0.66 0，

概率为0.01B：

2400，

确定N=72

[18%—A]

[82%—B]

期望效用理论的不合理性前景理论——有限理性行为特征

返折效应(Reflectioneffect)问题2：

(4000,0.80)<(3000)

N=95

[20]

[80]问题2’：

(-4000,0.80)>(-3000) N=95

[92]

[8]问题3：

(4000,0.20)>(3000,0.25)N=95

[65]

[35]问题3’：

(-4000,0.20)<(-3000,0.25)N=95

[42]

[58]期望效用理论的不合理性前景理论——有限理性行为特征

概率保险(Probabilisticinsurance)

在考虑对某些财产投保时，仔细考察风险与保险费后，发现对是否投保没有明确的偏好。

保险公司新推出概率保险：你支付正常保费的一半。如果发生了损害，你有50%的机会支付另一半保费并由保险公司承担全部损失；你有50%的机会取回已支付的保费并由自己承受全部损失。

N=95

[20]

[80]期望效用理论的不合理性前景理论——有限理性行为特征

分离效应(Isolationeffect)期望效用理论的不合理性(4000,0.20)(3000,0.25)N=141

[78]N=141

[22]前景理论——有限理性行为特征

分离效应(Isolationeffect)问题4：除了你所拥有的，你又得到1000。现在，你被要求做出选择

A：

（1000，0.50）

B：

（500）

N=70

[16]

[84]问题5：除了你所拥有的，你又得到2000。现在，你被要求做出选择

C：

（-1000，0.50）

D：

（-500）

N=68

[69]

[31]

期望效用理论的不合理性前景理论——有限理性行为特征

价值函数(Valuefunction)前景理论（ⅰ）以参照点为原点（ⅱ）收益部分为凹的、损失部分

为凸的（ⅲ）损失部分比收益部分更陡峭

前景理论——有限理性行为特征

权重函数(Weightingfunction)前景理论

非常不可能的事件要么被忽视要么被权重过度

大概率与确定性之间的差异要么被忽视要么被夸大

因而，在接近端点处的情形是不正常的前景理论——有限理性行为特征前景理论进展

框架依赖

损失厌恶

风险和不确定条件下的偏好

跨时期选择的不等值贴现

锚定心理

行为博弈

公平偏好等有限理性行为特征有限理性行为特征跨期决策指数折扣：折扣率为常数β，则t时间后的折扣为指数形式β

t双曲折扣：折扣率不为常数，在t时刻经历τ时间后的折扣为

双曲形式产生有限理性行为的根源

人的认知过程：决策中的认知偏差

当人们面临决策时，只能采用简单的启发式方式，在有限的时间、有限的知识和有限的认知能力的条件下进行。

认知心理学：

感知、使用语言、推理、解决问题、判断和决策的心理过程。

人的行为只能部分地由先前的环境事件或行为结果所决定，一些最重要的行为是从全新的思维方式中产生的。

西蒙：真实行为对客观理性的违反 1、按照理性的要求，行为主体必须完全了解并预期每项决策产生的结果。而实际上，人们对决策结果的了解总是零零碎碎、不完整的； 2、由于决策产生的结果未来才会发生，所以在给他们赋值时就必须用想象力来弥补缺乏真实体验的不足； 3、按照理性的要求，行为主体要在所有可行的备选行为中做出选择。而在真实情况下，主体只可能想到有限的几个可行方案。

产生有限理性行为的根源产生有限理性行为的根源CH

(CognitiveHierarchy)模型:决策者的异质性(Camerer,Ho,andChong,2004)TheQuarterlyJournalofEconomics,August2004

产生有限理性行为的根源CH

(CognitiveHierarchy)模型:决策者的异质性(Camerer,Ho,andChong,2004) 1、决策者的认知（如聪明程度、计算能力等）不同，可以依次分层：0，1，2，…； 2、不同层的决策者具有不同的决策规则。具体模型：

1、第0层决策者随机选择行动；

2、第k(>0)层决策者认为其他所有人位于0~k-1层并可推测其比例，从而对其行动做出最优反映； 3、位于不同层的决策者数量服从Poisson分布。（实证数据：通常τ=1~2之间拟合较好）游戏实验：

一组实验参与者，每个人都出一个数字，必须是1到100之间的整数，谁最接近所有实验者所出数字的平均值的1/3，谁就获胜。

答案：如果所有实验参与者都是“经济人”，则每个人都应该出1。评价：据说即便在一些大学经济学教授群体中做该实验，也很少有人出数字1。产生有限理性行为的根源

对于以人为中心的系统，由于人并不等同于机械，这就导致了经典的运筹学、统计学和信息学不能被直接应用。例如：排队模型，运筹学的经典分支，可用于研究

1、生产系统、通信系统、计算机系统、交通系统

2、以及服务系统（银行、邮局、医疗、公交等） 但对系统的规划应有很大的差别平均等待时间平均队长WL0.81利用率临界点等待时间等待成本行为运筹学与行为运作管理

运筹学：1、建模；2、求解；3、结果分析

运作管理（OM）：

ProductionManagement(PM，生产管理) ProductionandOperationsManagement(POM，生产与运作管理) OperationsManagement(OM，运作管理)

行为运筹学BehavioralOperationsResearch(BOR)行为运作管理BehavioralOperationsManagement(BOM)

BOR(BOM)：在建模过程中，应考虑人的行为规律，有时可能是非公理性假设的放松。

行为运筹学与行为运作管理BOR（BOM）研究三部曲实验与实证行为特征认知建模与优化实验设计认知心理学统计学认知心理学运筹学认知心理学行为运筹学与行为运作管理实验与实证：

与机械式的实验系统不一样，实验环境如何与人的心理规律相吻合。

与通常的心理学实验也不一样，实验内容中的目标是决策。（？）实验与实证实验设计认知心理学可以是面上项目（？）可能的主要研究方向行为特征认知：

进行数据处理的过程中，传统的统计学方法是否完全胜任。

是否需要一些新的数据分析工具：计算心理学行为特征认知统计学认知心理学可以是面上项目（？）可能的主要研究方向建模与优化：

基于已获得的决策过程中的行为特征，与运筹学中的特定专题相结合，如排队论、对策论、存储论、决策论等，建立新的模型，开发求解方法，并对结果进行分析。可以是面上项目（？）建模与优化运筹学认知心理学可能的主要研究方向实验与实证+行为特征认知：

现有的关于人的决策行为特征的认知结论全部是西方人的实验结果。

中国人的决策行为特征也许具有显著的不同，值得深入研究。实验与实证+行为特征认知可以是重点项目（？）可能的主要研究方向行为特征认知+建模与优化：

基于已获得的决策过程中的行为特征，与某一领域相结合，如供应链管理、收益管理、应急管理、服务运作管理等，建立新的模型，开发求解方法，并对结果进行分析。+行为特征认知可以是重点项目（？）建模与优化可能的主要研究方向实验与实证+行为特征认知+建模与优化：

研究中国的管理问题，首先需要研究中国文化背景下的行为规律，然后建立具有中国人决策行为特征的优化理论体系。

为发掘具有中国特色的管理方法奠定基础

（两种代表性的管理方法：MRP和JIT）+行为特征认知可以是重大项目（？）建模与优化实验与实证+可能的主要研究方向研究对象：

排队系统

博弈论(对策论)

算法博弈论

生产、库存与供应链管理

动态规划

线性规划、整数规划、非线性规划、图论等等（？）可能的主要研究方向交叉领域：

OM与营销管理 OM与应急管理 OM与收益管理

等等

跨文化背景决策差异：

已有结果（西方人），中国人的决策行为规律如何？可能的主要研究方向中美调查对比（来源：/cn/1966/investigation.pdf）总人数

选择A（中国）

选择B（中国）

A（美国） B（美国）64 72% 28% 83%1 7%64 23% 77% 18% 82%63 68% 32% 65% 35%64 14% 86% 20% 80%64 19% 81% 14% 86%64 73% 27% 73% 27%64 78% 22% 92% 8%64 30% 70% 42% 58%64 27% 73% 8% 92%64 23% 77% 30% 70%64 64% 36% 20% 80%64 27% 73% 22% 78%63 27% 73% 16% 84%64 70% 30% 69% 31%64 22% 78% 18% 82%64 28% 72% 70% 30%64 81% 19% 72% 28%64 20% 80% 17% 83%周期性盘点S效用库存系统优化研究介绍：有限理性库存系统传统的库存模型：最小化系统的运作成本单期系统：报童模型多期系统周期性盘点S效用库存系统优化文献中已有工作风险厌恶模型：单期，多期 Eeckhoudtetal.(1995) Chenetal.(2007) AgrawalandSeshadri(2000) SchweitzerandCachon(2000) KerenandPliskin(2006),etc.指数型效用居多研究介绍：有限理性库存系统周期性盘点S效用库存系统优化文献中已有工作简单损失厌恶模型：单期 SchweitzerandCachon(2000) WangandWebster(2009)他们指出：如果考虑S效用，分析将是intractable研究介绍：有限理性库存系统周期性盘点S效用库存系统优化我们最近的工作指数型S效用：单期研究介绍：有限理性库存系统周期性盘点S效用库存系统优化我们最近的工作指数型S效用：单期研究介绍：有限理性库存系统周期性盘点S效用库存系统优化我们最近的工作指数型S效用：多期研究介绍：有限理性库存系统周期性盘点S效用库存系统优化我们最近的工作指数型S效用：多期研究介绍：有限理性库存系统周期性盘点双曲折扣库存系统优化传统的库存模型：最小化系统的总折扣成本常数折扣率β：指数形式研究介绍：有限理性库存系统周期性盘点双曲折扣库存系统优化针对库存系统，尚未出现文献中已有工作已有的工作都是针对经济系统

LoewensteinandPrelec(1992)提出双曲折扣，吻合程度比较理想研究介绍：有限理性库存系统周期性盘点双曲折扣库存系统优化针对库存系统，尚未出现文献中已有工作已有的工作都是针对经济系统

但双曲折扣无法进行理论分析，于是提出了准双曲折扣 PhelpsandPollak(1968) LaibsonandHarris(1997) Laibson(2001) O'Donoghue(1999) Paserman(2005and2008)研究介绍：有限理性库存系统周期性盘点双曲折扣库存系统优化准双曲折扣库存系统已不是标准的动态规划，现成方法无效我们最近的工作研究介绍：有限理性库存系统周期性盘点双曲折扣库存系统优化准双曲折扣库存系统

我们分析了最优策略，并设计了有效的算法求解。

有趣的现象：传统策略的效用值都好于准双曲折扣下的效用值。我们最近的工作研究介绍：有限理性库存系统

分析人的行为规律的科学被称为“行为科学”，将它与一些传统的学科进行交叉，可对科学和经济的发展起到推动作用

例如，将行为科学引入到经济学中，构成了“行为经济学”，并获得了巨大的成功，近年来已有多届诺贝尔经济学奖就颁给了行为经济学的开创者

除行为经济学外，现在异常活跃的学科还有：行为金融学、行为营销学、行为交通学、应急管理等结束语

当前，在国外，行为运筹学（行为运作管理）已成为OR（OM）中最活跃的热点之一

受行为经济学的成功的影响，国外许多学者将行为科学引入到运筹学中，开展研究工作结束语

MSOM（2008）出版了专辑，共刊登了7篇专题论文，分别介绍行为运筹学与行为运作管理中不同分支的研究工作

JOM（2006）出版了专辑，共刊登了9篇专题论文，分别介绍行为运作管理中的实证研究工作结束语

最后，在我国当前大力发展服务业的目标下，迫切需要开展行为运筹学与行为运作管理的基础理论研究，这样不仅可保证在该领域的研究工作起点不落后和时间不落后，而且也可为服务创新及服务业的发展战略提供理论咨询和技术上的支持。结束语管理学部一处重点项目指南

基于行为的供应链管理研究

人们在面临决策时的行为通常表现出“有限理性”的特征，在供应链管理中，决策的主体一般为人，因此有限理性行为始终伴随着供应链的管理活动。

基于人的有限理性行为，从下列专题中选择若干专题深入开展研究：

1、通过实验及实证，研究供应链管理活动中人的决策行为

规律（尤其是针对中国人的决策行为规律）；2、供应链的协调机制研究（包括博弈、定价、合约等）；3、供应链的收益管理研究；4、供应链的信息管理研究；5、供应链的风险及应急管理研究；6、供应链的库存管理研究（包括VMI等）；7、供应链的采购管理研究；8、物流服务管理研究；9、物流与配送管理研究（包括选址、网络规划等）；10、其他与供应链管理相关的研究。结束语2009InternationalWorkshoponBehavioralOperationsManagement

TsinghuaUniversity(DepartmentofIEandDepartmentofMathematics)由Fang讲席教授组主办时间：初步确定在12月中旬地点：初步确定在清华大学主要参考文献[1]KahnemanD.andTversky,A.Prospecttheory:Ananalysisofdecisionunderrisk.Econometrica,1979,47,263-291.[2]Tversky,A.andKahneman,D.Advancesinprospecttheory:Cumulativerepresentationofuncertainty.JournalofRiskandUncertainty,1992,5,297-232.[3]Camerer,C.F.;Ho,T.H.andChong,K.J.Acognitivehierarchymodelofgames.TheQuarterlyJournalofEconomics,2004,119,861-898.[4]Loch,C.H.andWu,Y.BehavioralOperationsManagement.FoundationsandTrendsinTechno