第一周和第二周

风险管理主讲：范涤E-mail:msfandi@163.com西南财经大学天府学院Self-Introduction1.教学内容：主要研究金融风险管理的基本原理与度量方法。首先介绍金融风险管理框架，金融风险管理分类以及管理的基本原理，最后分析利率风险、汇率风险、证券投资组合风险、流动性风险、衍生金融工具及其风险的原理及度量。2.教学章节：1-8章，重点章节：2，3，6，7章3.教学总学时：（18+1）×3学分=57学时教学大纲介绍平时成绩（40%）+期末考试（60%）（1）平时成绩的组成部分：考勤和课堂表现20%+学生作业和答辩20%。（2）期末考试的方式：开卷学生成绩的考核与评估答疑时间和地点：xxxxPersonale-mail:msfandi@163.com大家如果对课程有意见，请及时反馈至以上两种方式，我会斟酌及时改进，谢谢。答疑时间和联系方式考勤：（1）旷课四次以上取消期末考试资格；上课不允许聊天、睡觉，手机铃声须关闭，踊跃回答问题者适当加分。（2）请假的同学，在下一节课当上辅导员签字的假条销假。上课中途无故离席者，按照缺勤处理。考勤基本要求工作单位：商业银行，证券公司（含基金管理公司），信托，金融投资公司，保险公司，风投公司。从事岗位：信贷，价格监管，投资，企业经营和市场风险的管理岗位。关于风险管理就业分组，本节课后上交组员名单。（包括，小组的名字，组长，班级，组员，学号）可能需要带上你的笔记本电脑到课堂中。（后续会讲解eViews或者SPSS软件的使用和计算）分组和课堂作业要求第1节风险概述第2节金融风险概述第3节金融风险管理概述第4节外部监管和金融风险管理第一章金融风险管理概述一、风险与不确定性二、与风险相关的几个基本概念三、风险的特征四、风险的分类第1节风险概述什么是风险？未来收益的不确定性。一、不确定性包括，可以预测的不确定性和无法预测的不确定性。（1）可预测的：事先知道事件可能结果的概率分布，但是不知道哪个结果会发生。举例掷骰子考试结果预测（2）无法预测的：事先无法知道事件发生的概率分布。举例911事件，汶川地震一、风险与不确定性案例1：黑天鹅事件和对风险的驾驭一、风险与不确定性二、收益的争论未来的收益可以是正收益也可能是负收益。负收益是可能的损失，是风险，大都赞同。正收益的风险，指的是超出期望收益或平均值的正风险。提问：超过平均值的投资回报意味着风险，那么是不是就不要参与一搏了呢？该如何看到高收益高风险？一、风险与不确定性1.风险的测量角度－－包括风险的数量、风险的质量。风险的数量是指可能损失的风险，一般通过评级机构来进行判断；风险的质量是指损失的可能性,通过量化客户违约的可能性和确定弥补违约的资产来加以确定。2.风险成本－－指由于存在的风险使得市场参与者承担的成本。风险成本包括：一是发生损失的成本，二是不确定性自身的成本。二、与风险相关的几个基本概念3.波动－－未来的不确定性4.概率－－实际发生的可能性5.严重性－－实际上可能遭受损失的量6.时间界限－－风险期的时间越长，风险越大（阅读部分）二、与风险相关的几个基本概念管理风险创造价值请各个小组的同学在51job

网站上，输入“风险”这两个关键字，根据职位相关搜索结果，选取2-3个公司。（1）查找这些公司的行业，名称，所在地区，职位要求和内容，职位高地，薪水待遇。（2）分析比较以上职位信息，你有什么结论？讨论时间一、金融风险的定义二、金融风险的特征三、金融风险的分类四、金融参与者对待风险的态度第2节金融风险概述金融风险(financialrisk):金融变量的变动所引起的资产组合未来收益的不确定性。一、金融风险的定义(一)不确定性金融活动的不确定性导致了未来收益的不确定性，也是金融风险。如果，事先掌握了一定的信息，运用概率论，统计学等方法估计出未来发生的可能性，可对风险进行测量，从而减少不确定性。二、金融风险的特征（二）客观性风险由客观事物自身产生的，所有金融活动，金融事件的发展产生不确定性，无法消除，客观存在。（三）主观性由于人的知识和经验的限制，人们的金融行为出现失误和偏差，从而引起风险。称为主观性风险。二、金融风险的特征（四）叠加性和累积性叠加性是指同一时点的风险因素会交织在一起，产生协同作用将风险放大。积累性是指随着时间的推移，