《金融机构与金融市场结课报告4800字【论文】》

X农商银行流动性风险管理研究摘要：随着现代金融的发展，商业银行在金融市场内的地位也愈发重要。在商业银行的日常经营中，总会遇到各种各样的风险，其中，流动性风险是最具破坏力的银行风险，在商业银行风险管理中具有举足轻重的地位，商业银行的倒闭往往是由流动性风险爆发所导致的。流动性风险的预防和管理模式发展是伴随着商业银行的发展，是商业银行在日常经营中必须要面对的问题。X农商银行在X市金融体系内有着至关重要的地位，本文主要阐述了X农商银行所面临的流动性风险以及该行的风险管理模式，并对其进行研究，对其他商业银行的风险管理有所启示。关键词：X农商银行；流动性风险流动性风险管理一、绪论X农商银行作为本地非常著名的商业银行，成立之初仅作为吸纳人民闲散资金的机构，随后又逐步拓展了贷款业务。可以说，X农商银行近年来以亲民的形象受到了本地人民和企业的大量欢迎。作为优质企业，也在缴税方面做出了突出的贡献，更在金融市场当中扮演着十分重要的角色。根据国际权威杂志的报道可知，近年来X农商银行的发展势头可谓十分迅猛，跃居全球商业银行的300位左右，而居于中国银行行业的41位，在评价方面，更是达到了3A级的好成绩。这一切都离不开X农商银行先进的内控制度和管理手段，同时对于风险管理也是十分强调的，这使得X农商银行从整体来看抗压能力和经营能力都获得了显著提升。通过分析X农商银行近年来的各项策略与及措施，可以对其他同类型的商业银行起到一定的借鉴作用，具有较强的实际意义。二、流动性及流动性风险关于流动性及流动性风险的定义，我国相关机构出台了专门的政策文件，其中就涉及到了具体的内涵定义。在保证日常生产经营活动顺利开展的基础上，商业银行能够以最小的成本付出，保证流动资金的合理性和充足性，实现银行偿债能力、业务能力提升和资产增长[1]。这就是商业银行的流动性。换句话说，商业银行可以在这种坚实的资金链保障之下，积极地开展各项业务和项目，完成自身经营能力的稳健提升而流动性风险则比较复杂，可以分为融资类和市场类两种，前者指的是当商业银行无法获得充足的资金链以开展各项活动和项目。而后者则是更多地强调市场方面的客观原因，由于市场大环境的影响，导致资产和产品的价格只发生了波动，因此对日常流动资金产生了左右[2]。然而，无论是融资型还是市场型流动性风险，都会使得商业银行的清偿能力发生变化。资金紧缺，人们对银行丧失信心，所以转投其他银行，由此会造成银行方面的资金更加紧缺，产生挤兑风潮，这就会导致银行发生恶性循环，甚至在负债过多和资金链断裂的双重打击下，走上了破产之路。所以，现阶段，我们开始对商业银行的流动性及流动性风险进行探讨，是具有较强的现实价值的。三、X农业商业银行的产生与发展X银行的前身就是X农村信用合作社联合社栽，上世纪末期，我国政府第一次提出了合作社与农行行政关系脱离的理念，而X农商银行恰恰就是第一批的受益企业。2009年年终，根据上级银行及政府机构的指示，X农村商业银行摆脱了过去农村信用社的称号，正式更名成功，并于该年年底完成了建成工作。对于X本地的经济增长来说，X农商银行的贡献是巨大的，同时也深受当地人民和企业的喜爱。多年以来一直位居贷款规模的榜首，不仅如此，在纳税方面、经济贡献方面、市场份额方面以及企业支持力度方面都有名次靠前。通过分析X农商银行近年来的各项策略与及措施，可以对其他同类型的商业银行起到一定的借鉴作用，具有较强的实际意义[3]。四、X农商银行所面临的流动性风险（一）国内市场方面尽管从增长情况上来看，净贷款近年来得到了有效的控制，这也说明了我国大部分商业银行及相关政府机构所采取的种种策略是有效的。但是目前由于准备金率一路推高，导致了同业拆借这一资金来源似乎也被堵塞。流动性困难的问题普遍存在于大部分商业银行当中，甚至会对银行的经营活动造成影响，使得市场的稳定性逐渐降低。资产总额、现金准备金以及同业拆借的流动性都呈现出稳步增长的趋势，所以可知目前商业银行所面临的金融市场流动性风险还在可控范围之内。（二）国内商业银行方面从宏观来看，目前越来越多的居民企业愿意将闲散资金存入商业银行，这也使得商业银行的流动性变得更高。2014年，央行两次定向下调存款准备金率，一次非对称下调金融机构人民币贷款和存款基准利率，银行间市场流动性比较充裕。利率水平保持在相对低位，这对商业银行总的来说还是利好的。2013年第四季度～2014年第三季度，商业银行流动性比例处于上升趋势，整体流动性风险下降。在\t"/c/2017-01-30/_blank"\o"2016年末商业银行流动性比例为47.55%"2016年末商业银行流动性比例更是达到了47.55%，远远高于监管规定的25%。表明了我国商业银行体系的流动性整体上是不存在太大的风险和商业银行在流动性风险管理注入了很多的投入[4]。综上可知，尽管近些年商业银行的资金流动性变得更加宽裕起来，然而风险却依旧无法真正地被规避，这也是由于金融市场的整体外部客观环境所造成的。从整体抗压能力来看，目前商业银行仍然不具备再接受一次金融危机打击的能力，一旦此类问题再次发生，就容易产生流动性困难的情况。因此，尽管从总量上来看，流动性是稳步增长的，然而却始终没有消除其中的风险可能。（三）X金融市场方面2016年，下半年X本地的金融市场。存储量已然突破了万亿大关，且以及迅猛的增长势头持续向前。从总体来看，市场环境中拥有更多的新鲜血液，这是对宏观发展十分利好的。在数量和种类上，X本地的金融机构都以绝对的优势碾压着全国其他地区。这样一个多元化的金融体系一旦形成，就基本可以满足当地乃至于周边地区的金融需求。然而尽管如此，我们也不能够对X本地的金融市场能力妄下定论，因为X本身就不是以金融业见长的，而是主要依靠制造业和第三产业获得经济增长的。和上海、北京、天津这种老牌发达城市相较而言，X作为新秀仍然存在着一些不足之处，尤其是在金融市场这方面。相对落后的金融市场体系及风险管理方式，使得X农商银行的发展之路颇受桎梏。X农商银行自成立之初，就一直致力于为本地的居民和企业提供金融服务。因此，在本地的口碑良好，也占据着本地金融市场的半壁江山，然而，居民投资写号的快速变化以及单一的资金来源，使得X农商银行近年来的发展举步维艰。加之X市近年来的人口流动率激增，外来务工人员不断涌入，使得越来越多的企业需要在年底支取资金。发放年终奖和各项工资注册就要求X农商银行应当提升自身的流动性，以满足企业和居民的存取需求。另外，受到传统文化的影响，大部分X人民都会在春节前后支取大量的资金。目前，X农商银行的主要资金来源仍然是本地居民和企业的存款，而这种过于集中的取款时间点，对于X银行自身的资金流动性管理来说，可谓是一把双刃剑[5]。（四）X农商银行自身最近几年，X农商银行的发展势头可谓是势如破竹，然而在看到成就的同时，也需要正确的面对自身存在的隐患，例如自主管理风险的创新能力。近年来，X银行仍然依靠银监会和本地相关政策来对流动性进行管理，缺乏相应的自主创新培训机会，这也是目前X农商银行同大型商业银行相较而言的不足之处。在宽松的货币政策之下，越来越多的商业银行看到了政策方面的利好，不断的扩大规模，由此也极易产生流动性风险。由于商业银行的综合水平和经营能力千差万别，在风险识别方面也呈现出较大的差异性，频繁的业务往来进一步激化了此类风险发生的可能。同时，又加之中国宏观经济实力的不断增强，人民群众手中的闲散资金越来越多，大规模存取业务的出现概率越来越高。作为独立运营不足十年的X农商银行来说，更需要积极主动地去面对隐患，一方面需要积极主动去分析自身在风险管理方面的疏漏和不足，另一方面也需要开拓进取，创新管理办法，在借鉴国内外先进经验的基础上，保证自身流动性管理手段的先进性。五、对X农商银行流动性风险管理的策略建议（一）实时监控指标虽然从数据方面来看的话，目前X农商银行的综合管理水平是远高于行业平均水平的，也是达到了监管标准的，这就表示X农商银行近年来的确在流动性风险管理方面颇下工夫，且取得了有效的成绩。然而也需要看到的是，由于过长的时间间隔，导致这些数据可能无法准确有效的反映出管理水平。因此笔者建议，未来X农商银行在统计流动性数据的时候。可以增添更多的短期数据。在负债情况、融资监管、现金缺口等方面都以短期时间作为标准。同时也需要做到动态调整，在得到压力测试的结果以后，对相应的管理手段和限额标准进行完善，以增强管理的实效性。（二）合理优化资产负债结构作为深深根植于本地的农商银行，X农商银行将更多的资金来源渠道局限于本地居民和企业的存储业务上。然而，近年来，为了进一步获得发展空间，X农商银行开始积极地调整了负债结构，自2014年起，负债比例就呈现逐年下降的趋势，使得资金来源进一步得到了拓宽，这种多元化的资金结构更有利于发展。不仅如此，X农商银行还积极地拓宽业务领域，在周边多个市区开设了分行，存款总量大幅度增加。虽然X农商银行在积极调整资产负债结构的过程当中，真正的实现了多元化资金结构和资金渠道，但是也需要加强对相关融资贷款业务的审核，尽可能的减少应收账款风险，降低呆帐率和坏账率。只有这样，X农商银行才真正能够在稳健的发展之路上持久的走下去。（三）开辟全新业务道路在如此强大的流动性面前，X农商银行近年来的抗压能力和抗风险能力也得到了有效的保障，自有资产规模跃居全市商业银行和金融机构的前三名。尽管从市场环境来看，X农商银行近年来的存款业务数量及比例正在逐年攀升，然而银行方面也没有固步自封，反而是积极地进行创新，并开拓了多种资金渠道。多样化的发展态势，真正的解决了投资效益减少的问题，也体现着X农商银行优秀的创新能力。（四）健全风控体系并提供人才团队保障近年来，X农商银行对于风险管理体系的重视程度不断提升，在保障信贷双优的基础上，尽可能的提升流动性，做好短期投资。在董事会的领导下。设置了多个委员会，主要负责对信贷业务、不良资产业务以及应收账款业的审查和管理。与此同时，还在招聘方面提出了更加严苛的要求，组织建了专业团队，包含将近600余人。通过对多部门和多委员会之间职权的划分，使得每项工作都有专人负责，真正的从根源上降低了风险出现的可能性。为了降低不良贷款率，对于所有贷款的信用水平和资质审查都十分的严苛；为了提升流动性，将一些收益低的投资业务予以取缔。通过这些实实在在的工作手段和管理方式，使得X农商银行近年来一直在流动性风险方面做得比较优秀，也尽可能地降低了流动性资金的困难问题。而这些优秀的团队及内部人才，正是X农商银行在未来发展之路上的可靠保障。结论综上所述，目前X农商银行的整体水平已经超过行业平均值，也已经达到了监管水平，但是通过对其在流动性风险及其管理方面的研究可知，该银行仍然存在着一定的不足之处，在抵御风险能力上有待提升。在未来，X农商银行需要进一步的拓宽资金来源渠道，以保障生产规模不断扩大为根本，实现负债规模的尽可能缩小。通过更加合理的资产结构，使得自身的资产流动性得以提升，使得自身的资产流动性风险管理能力得以提升，避免出现资金断裂和流动性困难的问题，以保证长效发展。对于X农商银行来说，创新和发展是未来的关键词。而这一切都需要依靠更加专业的管理团队和优秀的管理人才，这才是任何一个企业实现可持续发展的根本基础。随着时代的进步和理论的发展，或许X农商银行现行的风险管理办法会略显落后，然而就目前来说，仍能够以其先进性对其他同类型商业银行起到一定的借鉴作用。而X农商银行同样需要意识到这一点，积极进取，开拓创新，以更加先进的理论内容保证自身发展永远和时代发展产生趋同性。参考文献彭程.浅谈我国商业银行流动性风险管理[J].经营管理者,2017(25)王珂珂.探讨我国商业银行流动性风险管理[J].现代经济信息,2016(13)聂聆聃.我国商业银行流动性风险影响因素研究[D].深圳大学,2017林长弘.我国商业银行保持流动性问题分析[J].经济研究导刊,2016(08)HYPERLINK"/kns/popup/knetsearchNew.aspx?sdb=CJFQ&sfield=%e4%bd%