2023年初级银行从业资格之初级风险管理模考预测题库(夺冠系列)

2023年初级银行从业资格之初级风险管理模考预测题库(夺冠系列)单选题（共100题）1、商业银行在完善流动性风险监测和预警机制的同时，制订切实可行的本外币流动性应急计划至关重要。流动性应急计划主要包括（）。A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.提高流动性管理的预见性C.通过金融市场控制风险D.建立多层次的流动性屏障【答案】A2、（2021年真题）巴赛尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）A.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力B.银行生成的汇总风险数据应该有针对性的满足压力或危机情境下风险管理报告的需要C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务【答案】C3、商业银行通常()来应对非预期损失。A.利用资本金B.严格限制高风险业务C.购买商业保险D.提取损失准备金和冲减利润【答案】A4、某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出B级借款人的违约概率是20％，在年初商业银行贷款客户中有100个B级借款人，到年末一共有19人违约，那么该商业银行B级借款人的违约频率是（）。A.20％B.19％C.25％D.30％【答案】B5、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是()。A.利率期货B.商品期货C.货币期货D.指数期货【答案】B6、证券业存款属于()。A.敏感负债B.脆弱资金C.平均存款D.核心存款【答案】A7、房屋建筑安装工程中排水是（）。A.机械流B.重力流C.动力流D.压力流【答案】B8、（2018年真题）张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态，此情况应归类为（）引起的操作风险。A.未授权交易B.信贷人员技能匮乏C.内部欺诈D.贷款流程执行不严【答案】D9、推动中国经济增长的主要力量是()。A.消费B.投资C.贸易D.财政收支【答案】B10、战略风险管理通常被认为是一项()的战略投资。A.长期性B.短期性C.临时性D.永久性【答案】A11、（2019年真题）杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议ⅡB.巴塞尔协议ⅠC.巴塞尔协议ⅢD.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】A12、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元,上半年因核销等因素使用拨备5亿元,补提7亿元。如果6月未根据账面计算应提货款损失准备10亿元,则6月末该行贷款损失准备充足率为（??）A.100%B.120%C.90%D.70%【答案】B13、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是（）。A.良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力B.风险管理不能改变商业银行的经营模式C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】B14、（）是指商业银行在追求短期商业目标和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁银行未来发展的潜在风险。A.声誉风险B.战略风险C.政治风险D.系统性风险【答案】B15、贷款组合的信用风险识别不包括()。A.宏观经济因素B.行业风险C.区域风险D.法律风险【答案】D16、企业2000年流动资产合计为3000万元，其中存货为1500万元，应收账款1500万元，流动负债合计2000万元，则该公司2000年速动比率为（）。A.0.78B.0.94C.0.75D.0.74【答案】C17、商业银行应制定交易账簿与银行账簿划分管理制度流程，通常由（）负责制定交易账簿和银行账簿划分政策和程序。A.高级管理层B.董事会C.风险管理部门D.风险管理委员会【答案】C18、（2019年真题）在保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额是（）。A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.敏感度限额【答案】D19、高利率水平表示央行正在实施紧缩的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。A.借款人的信用风险水平下降B.借款人承受较低的利率风险C.所有企业的履约能力有一定程度的提高D.所有企业的违约风险有一定程度的提高【答案】D20、商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品风险等级的过程是指()。A.新产品／业务风险评估B.新产品／业务风险识别C.新产品／业务风险控制D.新产品／业务风险计量估与控制【答案】A21、施工成本分类的方法，按生产费用进入成本的方法划分为（）。A.抽象成本和实体成本B.直接成本和间接成本C.预算成本、计划成本和实际成本D.固定成本和变动成本【答案】B22、某银行2015年的资本为1000亿元，计划2016年注入100亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为5％，则电子行业以资本表示的组合限额为()亿元。A.5B.45C.50D.55【答案】D23、以下关于久期的论述，正确的是(?)。A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要具体分析【答案】A24、外包是指商业银行将原来由自身负责处理的某些业务活动委托给服务提供商进行持续处理的行为。下列关于外包的说法不正确的是（）。A.合理的业务外包可使商业银行提高效率，节约成本B.商业银行通过业务外包将最终责任转移给了外部服务提供商C.商业银行必须对业务外包的风险进行管理D.一些关键过程和核心业务不应外包出去【答案】B25、如果一家商业银行的贷款平均额为1200亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为100亿元，那么该银行的流动性需求是()亿元。A.400B.600C.800D.1000【答案】D26、()是由于和银行有关的负面消息、宣传和流言引致客户流失，以及诉讼或盈利下降等事件在市场传播给商业银行的形象带来不利影响而导致的损失，市场传言或公众印象都是决定这类风险水平的重要因素。A.法律风险B.流动性风险C.声誉风险D.国家风险【答案】C27、对商业银行声誉风险进行有效管理的最佳做法是()。A.声誉风险管理应主要针对高管言行和新闻媒体B.声誉风险管理应全面覆盖商业银行的各种行为C.声誉风险管理应主要针对高管言行和理财产品D.声誉风险管理应重点对银行内部控制制度建设【答案】B28、假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差（）。A.卖出50%资产组合A，持有现金B.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合YC.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合XD.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为-0.5的资产组合Z【答案】C29、以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中数值越高说明商业银行流动性越差的是（）。A.现金头寸指标B.核心存款比例C.贷款总额与核心存款的比率D.贷款总额与总资产的比率【答案】D30、某商业银行风险加权资产为20000亿元，在不考虑扣减项因素的情况下，根据我国《商业银行资本管理办法（试行）》，其核心一级资本不得______亿元，一级资本不得______亿元，总资本要求不得______亿元。（）A.高于1000，高于1600，高于2100B.低于900，低于1200，低于1600C.低于1000，低于1200，低于1600D.高于900，高于1600，高于2100【答案】C31、下列商业银行外包管理工作中，属于董事会职责范围的是（）。A.负责外包活动的日常管理B.确定外包管理团队职责C.执行外包风险管理的政策D.定期审阅本机构外包活动相关报告【答案】D32、在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括（）。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.综合风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】C33、（2020年真题）下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.欧式期权定价B.套利定价C.资本资产定价D.投资组合管理【答案】A34、（2020年真题）商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。A.－0.05%～0.1%B.－0.05%～0.25%C.0.1%～0.25%D.－0.2%～0.4%【答案】D35、根据监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务活动有()。A.外币债券投资的利率风险B.外币贷款、外币债券投资和外汇交易中的汇率风险C.交易性人民币债券投资的利率风险D.人民币贷款的利率风险【答案】D36、与单一法人客户相比，（）不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A.财务报表真实性较好B.连环担保普遍C.风险识别难度大D.贷后监督难度大【答案】A37、地役权是一种独立的（），是指当事人按照合同约定利用他人的不动产，以提高自己不动产效益的权利。A.使役物权B.用益物权C.占有权D.利用权【答案】B38、一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素和与市场有关的因素。下列属于与市场有关的因素的是()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】D39、风险偏好的维度包括资本类、收益类和特定风险类的指标。下列属于资本类指标的是（）。A.一级资本B.定量和定性的指标C.收益的波动水平D.相应置信水平下的经济资本【答案】A40、直接体现商业银行的风险管理水平和研究／开发能力的是（）。A.不断开发出针对不同风险种类的风险量化方法B.建立功能强大、动态／交互式的风险监测和报告系统C.采取科学的方法，识别商业银行所面临的各种风险D.采取有效措施控制商业银行的整体或重大风险【答案】B41、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失，据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉B.声誉风险可以通过历史模拟法计量和监测C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素D.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果【答案】B42、关于商业银行流动性监管核心指标，下列表述不正确的是（）。A.流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标B.核心负债比例属于商业银行流动性监管核心指标C.流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币统一折合成本币计算【答案】D43、下列选项不属于银行机构市场准入的是（）。A.机构准入B.第三方准入C.业务准入D.高级管理人员准入【答案】B44、下列属于风险报告职责的是（）。A.保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识B.使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险信息独立C.传递中央银行的风险偏好和风险容忍度D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的内容和注意事项【答案】A45、个人信贷业务是国内商业银行个人业务的主要组成部分。未核实第一还款来源或在第一还款来源不充足的情况下，向客户发放个人住房贷款属于（）主要操作风险点。A.个人耐用消费品贷款B.个人生产经营贷款C.个人住房按揭贷款D.个人质押贷款【答案】C46、假设在持有期为1天，置信水平为95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值Valt为1万美元，则表明该资产组合（）。A.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过9500美元B.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过9500美元C.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过1万美元D.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过1万美元【答案】D47、下列关于公允价值的说法中，错误的是()。A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.在大多数情况下，公允价值可以直接使用可获得的市场价格C.IASB建议企业资产使用公允价值为基础记账D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值将无法获得【答案】D48、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制定本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是()。A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.提高流动性管理的预见性C.通过金融市场控制风险D.建立多层次的流动性屏障【答案】A49、商业价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。其中所述商品不包括（）。A.大米B.石油C.铂D.黄金【答案】D50、“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”，这一投资格言说明的风险管理策略是()。A.风险对冲B.风险分散C.风险补偿D.风险转移【答案】B51、下列可能会对银行造成损失的事件中，不属于操作风险的是()。A.外部欺诈B.文件或合同缺陷C.声誉受损D.流程执行失败【答案】C52、土地总登记中，对登记公告结果有异议的，可以向（）申请复查。A.县人民政府B.县国土资源局C.国土资源部门的上级单位D.土地登记代理机构【答案】B53、下列选项中，不属于法人信贷业务操作风险成因的是()。A.片面追求贷款规模和市场份额B.信贷制度不完善，缺乏监督制约机制C.轻视柜台业务内控管理和风险防范D.社会缺乏良好的信贷文化和信用环境【答案】C54、在以下限额类别中，最基本的限额是()。A.市场限额B.信用限额C.行业限额D.客户限额【答案】D55、在国别风险信息日常监测原则中，()原则是指保证信息的时效性，保证在发生国别风险事件的第一时间收集信息，从而在第一时间做出预警措施。A.完整性B.及时性C.合理性D.独立性【答案】B56、下列关于我国对资本充足率要求的说法，正确的是（）。A.我国对商业银行资本充足率的计算依据2004年中国银监会发布的《商业银行资本充足率管理办法》实施B.我国商业银行资本充足率仅需在每月末保持在监管要求比率之上C.资本充足率=(资本×扣除项)／信用风险加权资产D.核心资本充足率=(核心资本×核心资本扣除项)／(信用风险加权资产+8×市场风险资本要求)【答案】A57、（2020年真题）过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.该企业集团的短期偿债能力较弱B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强C.该企业集团投资房地产已经造成损失D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】A58、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】D59、在声誉风险管理中，下列哪项不是董事会及高级管理层的责任（）A.制定声誉风险管理原则和操作流程B.制定危机处理程序C.撰写声誉风险监测报告D.定期审核声誉风险管理政策【答案】C60、如果利率变动对存款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这是()。A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险；【答案】D61、（2019年真题）在商业银行经营管理活动中，风险管理始终是由（）来推动并承担最终风险责任的。A.代表公司利益的监事会B.代表资本利益的股东大会C.代表公司利益的理事会D.代表资本利益的董事会【答案】D62、客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面，分别是（）。A.金融损失和财务损失B.正常损失和非正常损失C.实际损失和理论损失D.经济损失和会计损失【答案】D63、()是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观。A.企业文化B.风险文化C.保险文化D.管理文化【答案】B64、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率约为（）。A.12.3％B.2.89％C.4.38％D.6.83％【答案】C65、进度统计报告是（）。A.预算收入为基本控制目标B.成本控制的指导性文件C.实际成本发生的重要信息来源D.施工成本计划【答案】C66、（）指的是风险存在于商业银行业务的每一个环节，这种内在的风险特性决定了风险管理必须体现为每一个员工的习惯行为，所有人员都应该具有风险管理的意识和自觉性。A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.全员的风险管理文化【答案】D67、（2019年真题）假如某一房地产项目总投资10亿元，开发商自有资本金35亿元，贷款及其他负债6.5亿元。在不利的市场行情下，一旦预期项目的市场价值低于6.5亿元，开发商可能会选择让项目烂尾，从而给债权人带来风险。这种情形下，可以视为债权人（）。A.卖出一份看跌期权B.买入一份看跌期权C.卖出一份看涨期权D.买入一份看涨期权【答案】A68、()主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。A.抵押B.保证C.留置D.质押【答案】C69、（2020年真题）压力测试是一以（）为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的（）事件情况下可能发生的损失。A.定量分析、大概率B.定性分析、小概率C.定性分析、大概率D.定量分析、小概率【答案】D70、下列各项中，不属于失职违规情形的是（）。A.对客户进行误导B.从事超越授权交易C.恶意毁损资产D.支配超出权限的资金额度【答案】C71、()主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。A.抵押B.保证C.留置D.质押【答案】C72、竣工报告是指工程项目具备竣工条件后，施工单位向建设单位报告，提请（）组织竣工验收的文件。A.建设单位B.设计单位C.监理单位D.施工单位【答案】B73、能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动的长期影响进行评估的分析方法不包括（）。A.持续期分析B.期限弹性分析C.敏感分析D.久期分析【答案】D74、前台交易系统无法处理执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，商业银行的流动性（）。A.不会受到影响B.受到显著影响C.受到轻微影响D.与之没有关系【答案】B75、在以下限额类别中，最基本的限额是()。A.市场限额B.信用限额C.行业限额D.客户限额【答案】D76、根据我国监管当局要求，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于（）。A.4％B.3％C.6％D.5％【答案】A77、（2018年真题）下列（）不属于造成商业银行操作风险的外部因素。A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】C78、（）负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。A.股东大会B.高级管理层C.监事会D.董事会【答案】D79、在资本监管中，审慎银行监管的核心是(?)。A.市场准入B.监督检查C.资本监管D.风险评级【答案】C80、()是期权的执行价格比现在的即期市场价格差。A.价内期权B.价外期权C.平价期权D.卖方期权【答案】B81、关联方通常采用（）的形式申请银行贷款，虽然符合相关法律的规定，但企业集团频繁的关联交易存在着经营风险。A.频繁交易B.夸大收入C.连环担保D.分摊费用【答案】C82、（）是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。A.市场价值B.公允价值C.名义D.市值重估【答案】C83、（2018年真题）2008年年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生产品市场损失惨重，该事件提示了商业银行在操作风险管理等领域普遍存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述中，错误的是（）。A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险敞口【答案】A84、在对外币的管理中，银行（）实施对每一种货币的流动性管理策略。A.必须B.不需要C.可以用也可以不用D.以上都不对【答案】A85、下列关于外汇远期合约的表述，不正确的是()。A.外汇远期合约根据外汇未来的利率定价B.外汇远期合约到期日的结算金额取决于汇率的变化C.外汇远期合约可以实物交割，也可以现金结算D.本币升值，如果没有超过远期价格的话，外币的多方仍然盈利【答案】A86、（2019年真题）下列关于我国反洗钱监管体制的表述不正确的是（）。A.“一部门主管”是指中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作B.国务院金融稳定发展委员会是全国反洗钱工作部际联席会议牵头单位C.我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”D.“多部门配合”是指银保监会，证监会等有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责【答案】B87、风险管理委员会通常需要的风险监测报告类型是()。A.整体风险报告B.头寸报告C.最佳避险报告D.以上均不是【答案】C88、分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性与可靠性。这指的是优质流动性资产分析中的()。A.结构分析B.总量分析C.趋势分析D.同质同类比较【答案】A89、声誉风险管理体系应当重点强调的内容不包括()。A.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警B.吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力C.有明确记载的危机处理/决策流程D.努力建设学习型组织.有能力在出现问题时及时纠正【答案】B90、商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，依次是（）。A.负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——资产风脸管理模式阶段——全面风险管理模式阶段B.被动负债风险管理模式阶段——主动负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段——资产风险管理模式阶段——负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段——负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段【答案】D91、对商业银行债权的风险权重规定为：商业银行之间原始期限在4个月以内的债权给予零风险权重，4个月以上的风险权重为（），但商业银行持有的其他银行发行的混合资本债券和长期次级债务的风险权重为（）。A.10％；50％B.10％；20％C.20％；50％D.20％；100％【答案】D92、商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是()。A.资产财务状况分析法B.制作风险清单C.失误树分析法D.分解分析法【答案】B93、下列各项银行资产中，流动性最高的是（）。A.股票B.银行的房产C.银行在子公司的投资D.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券【答案】D94、《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于（）。A.2%B.4%C.6%D.8%【答案】B95、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。A.具体岗位的风险管理政策和流程直接影响商业银行的业绩表现，因此必须定期严格审核或修订B.信用评级参数的设定、投资组合的选择／分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险C.进入／退出市场、提供新产品／服务、接受／放弃合作伙伴等长期战略决策可能存在巨大的战略风险D.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性【答案】D96、信贷资产准备充足率等于()。A.授信资产实际计提准备÷应提准备×100％B.应提准备÷授信资产实际计提准备×100％C.授信资产实际计提准备×应提准备×l00％D.非信贷资产实际计提准备÷非信贷预计损失×100％【答案】A97、根据CreditRisk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，E=2．72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（）。A.0.09B.0.08C.0.07D.0.06【答案】A98、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的()的外汇交易。A.第二个工作日B.第一个工作日C.第三个工作日D.第五个工作日【答案】A99、（2018年真题）下列不属于商业银行风险管理模式的是（）。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.信用风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】C100、下列属于客户风险的财务指标是（）。A.流动比率B.公司治理结构C.资金实力D.市场竞争环境【答案】A多选题（共50题）1、下列关于商业银行为降低个人信贷业务的操作风险的说法，正确的有()。A.银行个贷业务集约化管理，提升管理层次，实现审贷部门分离B.建立有效的激励机制，将客户经理的贷款发放规模与其收入和奖金挂钩C.强化个贷审贷责任约束机制，细化个贷责任追究制度D.重点发展以质押和抵押为担保方式的个贷业务，审慎发展个人信用和自然人保证贷款E.成立个人信贷业务中心，由中心进行统一审查和审批，实现专业化经营和管理【答案】ACD2、操作风险评估准备包括（）三个步骤。A.准备B.评估C.确认D.报告E.提交【答案】ABD3、流动性资产包括（）。A.现金B.超额准备金C.短期内到期的贷款D.活期存款E.中央银行借贷【答案】ABC4、下列关于我国商业银行流动性监管主要指标的描述，正确的有（）。A.商业银行的流动性覆盖率不低于150％B.商业银行的净稳定资金比例不低于100％C.商业银行的流动性比例不低于25％D.商业银行的核心存款比不低于25％E.商业银行的贷存比不高于75％【答案】BC5、商业银行应当定期、及时向董事会和高级管理层报告国别风险情况，包括（）。A.国别风险暴露B.国别风险评估和评级C.压力测试情况D.国别限额遵守情况E.超限额业务处理情况【答案】ABCD6、下列属于商业银行产品线的是(?)。A.交易和销售B.零售银行业务C.公开市场业务D.资产管理E.贴现率【答案】ABD7、风险管理的三道防线包括()。A.前台业务人员B.风险管理职能部门C.监事会D.内部审计E.外部监督【答案】ABD8、期权的价值的组成部分包括()。A.时间价值B.内在价值C.执行价格D.标的资产价格E.无风险利率【答案】AB9、合格优质流动性资产的特征包括()。A.风险低B.易于定价C.价值稳定D.与高风险资产的相关性高E.与高风险资产的相关性低【答案】ABC10、（）有权确定土地承包经营权流转的转包费、租金、转让费等。A.当事人双方B.发包方C.承包方D.村民会议【答案】A11、（）级以上大风、大雾、大雨和大雪天气应暂停在脚手架上作业。A.8B.7C.6D.5【答案】C12、全面风险管理体系的三个维度分别是（）。A.全面风险管理要素B.企业的目标C.企业的内部结构D.企业的各个层级E.企业的规模【答案】ABD13、以下关于市场风险中利率风险各种类的表述正确的是（）。A.利率风险按照来源不同，分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险、期权性风险B.重新定价风险也称期限错配风险，源于商业银行资产、负债和表外业务到期期限或重新定价期限之间所存在的差异C.收益率曲线风险是指因重新定价的不对称性，收益率曲线的斜率和形态可能发生变化，从而对商业银行的收益或内在经济价值产生不利影响D.基准风险也称利率定价基础风险，是最主要和最常见的利率风险形式E.期权性风险源于商业银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权性条款【答案】ABC14、属于基本面指标的有（）。A.品质类指标B.实力类指标C.环境类指标D.增长能力指标E.营运能力指标【答案】ABC15、专业贷款的风险加权资产计量方法有（）。A.内部评级法B.外部评级法C.监管映射法D.违约概率法E.资产负债率法【答案】AC16、日常国别风险信息监测应遵循的原则包括（）。A.审慎性B.完整性C.独立性D.及时性E.一致性【答案】BCD17、下列属于商业银行面临的战略风险的有（）。A.技术风险B.信用风险C.竞争对手风险D.操作风险E.品牌风险【答案】AC18、下列属于外包管理中高级管理层的内容是（）。A.操作流程和内控制度B.确定外包管理团队职责，并对其行为进行有效监督C.审议批准本机构的外包范围及相关安排D.定期审阅本机构外包管理团队职责，并对其行为进行有效监督E.负责执行外包风险管理的政策、操作流程和内控制度【答案】AB19、各种管道的定额单位为（）。A.0.1mB.1mC.10mD.100m【答案】C20、引起中国商业银行体系流动性风险的宏观经济因素主要包括()。A.外汇占款B.贷款投放C.现金支取D.财政存款E.理财业务【答案】ABCD21、赵某是山窝村村民，由于妻子生病，无奈之下将村里分给的宅基地出卖给他人。如果赵某想再申请宅基地，相关部门（）批准。A.不予B.可以C.应当D.可以批准，但是应当缴纳土地使用费【答案】A22、以下关于监管资本的说法正确的有（??）。A.又称为风险资本B.监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本C.其强调的是抵御风险、保障银行持续稳健经营的能力，并不要求其所有权归属D.在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失(即非预期损失)所需要持有的资本数额E.是银行资本金的静态反映，反映了银行实际拥有的资本水平【答案】BC23、下列关于非现场监管和现场检查两种方式的作用，说法正确的有（）。A.通过现场检查收集到全面、可靠和及时的信息，大大减少非现场监管的工作量B.现场检查对非现场监管的指导作用C.现场检查结果将提高非现场监管的质量D.通过现场检查修正非现场监管结果E.现场检查工作还要对非现场监管发现的问题和风险进行持续跟踪监测【答案】CD24、如果出现流动性危机，商业银行采取的下列措施正确的有()。A.同业拆入一笔款项B.减少非核心贷款C.加强与长期存款客户的关系D.寻求央行的紧急支援E.维持良好的公共关系【答案】ABCD25、下列关于账面资本的说法中，正确的有()。A.账面资本与银行风险并无关系B.账面资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即所有者权益C.账面资本是银行可以实际利用的资本D.账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润等E.账面资本就是经济资本【答案】BCD26、风险文化又称风险管理文化，是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，一般由()层次组成。A.风险管理战略B.风险管理知识C.风险管理制度D.风险管理理念E.风险管理计划【答案】BCD27、使用SMART方法，指标管理部门从()等方面对关键风险指标进行评估。A.具体B.可计量C.可实现D.时间E.责任【答案】ABCD28、业务连续性管理应符合的要求是（）。A.评估因意外事件导致其业务运行中断的可能性及其影响B.采取系统恢复和双机热备处理等措施降低业务中断的可能性，并通过应急安排和保险等方式降低影响C.建立维持其运营连续性策略的文档，并制定对策略的充分性和有效性进行检查和沟通的计划D.业务连续性计划应由信息科技风险管理部门或信息科技管理委员会确认E.年度应急演练结果应由信息科技风险管理部门或董事会确认【答案】ABCD29、监事会监督和测评的方式包括（）。A.列席会议B.访谈座谈C.调阅文件D.检查与调研E.监督测评【答案】ABCD30、商业银行开发新产品／业务所面临的主要风险类型有()。A.声誉风险B.法律风险C.操作风险D.信用风险E.市场风险【答案】ACD31、风险与控制自我评估（RCSA）是主流的操作风险评估工具，因为他主要包括固有风险、控制措施、剩余风险三个部分的分析，下列表述正确的有（）A.银行的控制措施应合理到位，才能够有效控制或规避风险B.固有风险是指在没有任何管理控制措施的情况下，经营管理过程本身所具有的风险C.固有风险+控制措施=剩余风险D.风险与控制自我评估应当充分考虑本行内、外部环境因素E.剩余风险是指实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后仍然保留的风险【答案】ABD32、下列关于市场计量方法的说法正确的是（）。A.缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一B.久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响C.外汇敞口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法D.缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法E.缺口分析比久期分析方法先进的利率风险计量方法【答案】ABC33、利率风险按照来源不同，可以分为（）。A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险E.国家风险【答案】ABCD34、工程验收的最小单位是（）。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.检验批【答案】D35、任何暂定价、暂估价、概算价等都不能作为合同价款，（）价格不能