2022年初级银行从业资格之初级风险管理全国通用试题

2022年初级银行从业资格之初级风险管理全国通用试题单选题（共100题）1、下列不属于个人信贷业务品种的是（）。A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.个人存取款D.个人经营贷款【答案】C2、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。A.战略规划B.管理规划C.目标规划D.良好的道德规范和公众利益【答案】D3、下列损失中，归属于操作风险资产损失形态的是（）。A.因火灾造成账面价值减少B.内部欺诈导致的销账C.外部欺诈导致的收入损失D.超授权交易造成的账面损失【答案】A4、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。A.CreditMetriCs模型B.CreditPortfolioView模型C.CreditRisk+模型D.CreditMonitor模型【答案】B5、实际成本是（）。A.施工项目承建所承包工程实际发生的各项生产费用的总和B.指为施工准备、组织管理施工作业而发生的费用支出，这些设计施工生产必须发生的C.指施工过程中耗费的为构成工程实体或有助于过程工程实体形成的各项费用支出的和D.施工项目承建所承包工程实际发生的各项生产费用的总和【答案】A6、备案机关发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，应在收讫竣工验收备案文件（）日内，责令停止使用，重新组织竣工验收。A.5B.15C.10D.8【答案】B7、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应付。A.购买保险B.计提损失准备金C.计提资本金D.冲减经营利润【答案】C8、下列关于风险的说法，正确的是（）。A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中C.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失【答案】D9、（）是指某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人，可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。A.行业风险B.法律风险C.信用风险D.区域风险【答案】A10、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。A.对我国公共部门实体的债权B.符合标准的微型和小型企业的债权C.对于一般企业的债权D.个人住房抵押贷款【答案】A11、（2019年真题）（）是银行从事经营活动必须注入的资金，可以用来吸收银行的经营亏损，缓冲意外损失，保护银行的正常经营，为银行的注册、组织营业以及存款进入前的经营提供启动资金等。A.商业银行资本B.商业银行负债C.商业银行资产D.商业银行存款保证金【答案】A12、（）是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。A.预期损失B.灾难性损失C.威胁性损失D.非预期损失【答案】B13、不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，风险管理委员会需要的是()。A.整体风险报告B.最佳避险报告C.风险监测报告D.具体的头寸报告【答案】B14、商业银行有必要对（）做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并及时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击。A.危机管理的政策和流程B.声誉管理措施C.声誉管理计划D.风险承受能力【答案】A15、下列计算公式中，错误的是()。A.核心负债比例=核心负债／总负债×100％B.同业市场负债比例=(同业拆借+同业存放+卖出回购款项)／总负债×100％C.最大十户存款比例=(最大十家同业机构交易对手同业拆借+同业存放+卖出回购款项)／总负债×100％D.存贷比=各项贷款余额／各项存款余额×100％【答案】C16、商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，商业银行面临的这种战略风险是（）。A.行业风险B.技术风险C.品牌风险D.客户风险【答案】B17、()是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。A.经济资本B.会计资本C.监管资本D.实收资本【答案】A18、（2020年真题）下列不属于风险限额管理的相关环节的是（）。A.超限额处理B.风险限额监测C.风险限额对冲D.风险限额设定【答案】C19、（2018年真题）根据监管要求，商业银行的流动性比例应当不低于（）。A.25％B.50％C.30％D.20％【答案】A20、由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少是指（）。A.账面减值B.追索失败C.对外赔偿D.资产损失【答案】D21、下列是资本充足率压力测试框架的主要内容的是()A.反馈评价B.情景选择C.过程控制D.情景再现【答案】B22、下列关于我国对资本充足率要求的说法，正确的是（）。A.我国对商业银行资本充足率的计算依据2004年中国银监会发布的《商业银行资本充足率管理办法》实施B.我国商业银行资本充足率仅需在每月末保持在监管要求比率之上C.资本充足率=(资本×扣除项)／信用风险加权资产D.核心资本充足率=(核心资本×核心资本扣除项)／(信用风险加权资产+8×市场风险资本要求)【答案】A23、下列()不属于我国商业银行面临的风险种类。A.信息风险B.市场风险C.操作风险D.声誉风险【答案】A24、不确定条件下的投资组合理论的提出者是()。A.哈瑞?马科维茨B.威廉?夏普C.费雪?布莱克D.麦隆?斯科尔斯【答案】A25、下列各项对商业银行风险预警程序的顺序描述，正确的是（）。A.风险分析→信用信息的收集和传递→风险处置→后评价B.风险分析→后评价→信用信息的收集和传递→风险处置C.信用信息的收集和传递→风险分析→风险处置→后评价D.信用信息的收集和传递→后评价→风险分析→风险处置【答案】C26、《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产，商业银行可以采取的方法是（）。A.内部评级初级法B.标准法C.高级计量法D.内部评级高级法【答案】B27、下列风险监测指标中，最能够反映商业银行审慎经营状况的是（）。A.预期损失率B.贷款损失准备充足率C.正常贷款迁徙率D.不良资产/贷款率【答案】B28、（2018年真题）下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（）。A.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致B.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D.交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一【答案】A29、下列关于战略风险管理的说法，错误的是（）。A.战略风险能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的联系B.商业银行战略风险管理最有效的方法是制定以风险为导向的战略规划和实施方案C.战略风险涵盖了商业银行的发展愿景、战略目标以及当前和未来的资源制约等方面D.商业银行扩展信用卡发行范围属战略风险中的品牌风险【答案】D30、一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是（）。A.此情形属于市场风险的一种B.此情形是操作风险的表现C.此情形会造成交易成本下降D.此情形不会引发信用风险【答案】B31、分部工程的验收应由（）组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收A.监理工程师B.总包技术负责任人C.总包项目经理D.总监理工程师【答案】D32、（2018年真题）下列关于流动性比例的叙述中，错误的是（）。A.流动性比例的计算公式为：流动性比例=（流动性资产余额／流动性负债余额）×100％B.商业银行的流动性比例应当不低于20％C.流动性比例可衡量银行短期（1个月）内流动性资产和流动性负债的匹配情况D.要求银行至少持有相当于流动性负债一定比例的流动性资产，以应对可能的流动性需要【答案】B33、以下关于风险管理部门的具体职责，说法不正确的是（）。A.监控各类限额B.核准金融产品的风险定价C.协助财务控制人员进行价格评估D.受理风险损失索赔【答案】D34、下列属于贷款用途及还款来源调查的主要内容的是()。A.调查其他可变现资产情况B.确认借款人及家庭的人均月收入和年薪收入情况C.分析借款人及其家庭收入的稳定性，判断其是否具备良好的还款意愿和还款能力D.调查借款人的贷款用途与所申请的信贷品种的相关规定是否一致【答案】D35、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（）。A.贷款金额为1000万元且无任何担保B.贷款金额为2000万元且可收回率为40％C.贷款金额为1100万元且有保证担保D.贷款金额为2200万元且可收回率为50％【答案】B36、商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法，计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1．5亿元，回收总成本为0．65亿元，违约风险暴露为3亿元，则该债项的违约损失率为（）。A.36.67％B.86.67％C.71.67％D.42.31％【答案】C37、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。A.证券业存款B.居民储蓄C.政府税收D.公共事业费收入【答案】A38、下列关于敏感性分析的说法，错误的是（）。A.敏感性分析计算简单B.敏感性分析计算复杂不便于理解C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险【答案】B39、在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括（）。A.即期净敞口头寸B.远期净敞口头寸C.期权敞口头寸D.总敞口头寸【答案】D40、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（）。A.贷款金额为1000万元且无任何担保B.贷款金额为2000万元且可收回率为40%C.贷款金额为1100万元且有保证担保D.贷款金额为2200万元且可收回率为50%【答案】B41、下列风管材质中，不属于金属风管的是（）。A.普通钢板B.铝板C.不锈钢板D.玻璃钢【答案】D42、由（）批准实行国家控股公司试点的企业，方可采用国家作价出资(入股)方式配置土地。A.省级国土资源行政主管部门B.省级以上人民政府C.县级以上人民政府D.国务院【答案】B43、()是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。A.风险转移B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】D44、()是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸，等于表内的即期资产减去即期负债。A.即期净敞口头寸B.远期净敞口头寸C.总敞口头寸D.期权敞口头寸【答案】A45、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。A.高级计量法B.内部评级法C.标准法D.基本指标法【答案】A46、（2018年真题）资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.大于B.小于C.等于D.无关【答案】B47、我国要求资本充足率不得低于（）。A.6%B.7%C.8%D.9%【答案】C48、（2020年真题）下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失是信用风险损失分布的数学期望B.预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失C.预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D.预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失【答案】B49、风管按其工作压力（P）可划分，系统工作压力500PaA.低压系统B.中压系统C.高压系统D.超高压系统【答案】B50、操作风险损失数据的收集要遵循()的原则。A.客观性、全面性、动态性、标准化B.客观性、全面性、静态性、标准化C.主观性、全面性、动态性、标准化D.主观性、全面性、静态性、标准化【答案】A51、下列有关施工进度计划与资源供给计划的关系叙述错误的是（）。A.施工进度计划编制前，必须对生产资源供给的状况和能力进行调查，做出评估，否则施工进度计划的实施有着一定的风险B.施工进度计划确定后，是编制生产资源供给计划的依据，该计划的执行是施工进度计划实施的物质保证C.施工进度计划的编制实行弹性原则，即计划要留有余地，使之有调整的可能D.资源供给计划的编制好后，一般不宜调整【答案】D52、“5C”方法属于（）评级方法。A.信用评分法B.专家判断法C.历史模型法D.压力测试法【答案】B53、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系,下列表述错误的是()。A.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失,进而导致流动性困难B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C.操作风险不会对流动性造成显著影响D.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力,造成流动性波动【答案】C54、内部控制的()部门应当独立于内部控制的建设、执行部门，并有直接向董事会、监事会和高级管理层汇报的渠道。A.监督、管理B.交流、评价C.管理、评价D.监督、评价【答案】D55、（2020年真题）如果商业银行信贷资产分布于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。A.增加B.负相关C.降低D.不变【答案】C56、某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（）。A.保持不变B.减小C.无法判断D.增加【答案】D57、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要,据此下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行在运营和发展过程中，出现某些错误是可以避免的B.商业银行应当从投诉和批评中积累早期声誉风险预警经验C.风险管理人员应当有能力分析和判断投诉的起因、规模、趋势、规律与潜在风险之间的相关性D.通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行的潜在风险，才更具价值【答案】A58、通风与空调工程的调试和调整主要手段是（）。A.对各类自动或手动的调节阀达到某一个适当的开度，就可满足要求B.对各类自动和手动的调节阀达到50%的开度，就可满足要求C.对各类自动或手动的调节阀达到80%的开度，就可满足要求D.对各类自动或手动的调节阀达到60%开度，就可满足要求【答案】A59、承租人在按规定支付土地租金并完成开发建设后，经有关部门同意或根据租赁合同约定，可将承租的国有建设用地使用权（）。A.出让B.转租C.转让D.处置E.抵押【答案】B60、土地登记的实质是（）。A.权利的保护B.公示C.公告D.登记备案【答案】B61、商业银行客户信用评级是（）对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A.商业银行B.专家C.债务人D.客户【答案】A62、银行宏观审慎监管的核心是()。A.资本监管B.风险评估C.监管评级D.现场检查【答案】A63、（2020年真题）标准差是风险管理领域最常使用的统计量，下列关于标准差说法错误的是（）。A.标准差（波动率）是随机变量方差的平方根B.标准差能反映一个数据集的离散程度C.平均数相同的两组数据集，标准差也相同D.标准差可以刻画随机变量的不确定性程度【答案】C64、下列选项中，关于声誉风险的评估要求说法不正确的是（）。A.商业银行应建立与自身业务性质、规模和复杂程度相适应的声誉风险管理体系B.商业银行的声誉风险管理体系应包括有效的公司治理架构、有效的声誉风险管理政策、制度和流程以及对声誉风险事件的有效管理C.商业银行应定期进行声誉风险的情景分析，评估重大声誉风险事件可能产生的影响和后果，并根据情景分析结果制定可行的应急预案，开展演练D.对于已经识别的声誉风险，商业银行应当准确计量隐性支持或在不利市场条件下可能面临的损失。并尽可能准确地计量声誉风险对信用风险的单一影响【答案】D65、假定商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的前3年出现违约的概率(即边际死亡率)分别为2％、3％、3．5％。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间可能出现违约的概率为()。A.10％B.8％C.15％D.5％【答案】B66、在商业银行的经营管理过程中，决定其风险承担能力的是()。A.资产规模和商业银行的盈利水平B.资本金规模和商业银行的盈利水平C.资产规模和商业银行的风险管理水平D.资本金规模和商业银行的风险管理水平【答案】D67、（2018年真题）在商业银行国别风险管理中，借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇偿还其境外债务的风险，被称为（）。A.传染风险B.外汇风险C.转移风险D.政治风险【答案】C68、以下关于公允价值、名义价值、市场价值的说法，不恰当的是（）。A.在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值B.市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值【答案】B69、（2018年真题）下列关于公允价值的说法中，错误的是（）。A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值可通过现金流量法来获得【答案】D70、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是（）。A.股本收益率B.资产收益率C.风险调整的业绩评估方法D.风险价值【答案】C71、在银行为国际贸易提供的支付结算方式中，通常用()。A.本票、汇款、信用证B.本票、信用证、托收C.汇款、信用证、托收D.汇票、信用证、支票【答案】C72、货币互换交易与利率互换交易的区别是(?)。A.货币互换和利率互换都涉及利息支付和本金的交换B.货币互换明确了利率的支付方式，但无法确定汇率C.货币互换需要在期初和期末交换本金D.货币互换只需要在期末交换本金【答案】C73、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。A.期望法B.方差一协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法【答案】A74、（）是编制同期的各种生产资源需要量计划的重要依据。A.编制好的施工进度计划B.施工过程的各项措施C.施工进度的控制D.施工进度计划的编制、实施和控制【答案】A75、以下哪个是直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值()A.CreditMetrics模型B.CreditPortfolioView模型C.CreditRisk+模型D.KMV模型【答案】B76、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25%，正常状况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50%，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25%，那么该商业银行预期在短期内的流动性余缺状况是（）。A.余额2250万元B.余额1000万元C.余额3250万元D.缺口1000万元【答案】A77、属于危险性较大的分部分项工程的安全管理（）。A.有专项的施工方案B.带电调试作业C.生活区的选址应符合安全性要求D.正确使用安全防护用具和用品【答案】A78、下列各项中，属于客户风险中的基本面指标的是()。A.净资产负债率B.现金比率C.公司治理结构D.流动比率【答案】C79、失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列（）属于这一因素。A.短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长B.交易不公开C.意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷D.有组织的劳工活动【答案】A80、《中华人民共和国银行业监督管理法》明确规定，银行业监督管理机构对银行业实施监督管理，应当遵循基本原则不包括()。A.公开B.公正C.公平D.效率【答案】C81、银行监管的依法原则是指()。A.平等对待所有参与者B.监管活动除法律法规需要保密的，应当具有透明度C.监管职权的设定和行使必须依据法律、行政法规的规定D.努力降低成本，不给纳税人增添负担【答案】C82、（2020年真题）下列法律法规或管理要求，不属于我国商业银行监事会履行职责的依据的是（）A.本行章程B.《巴赛尔协议Ⅲ》C.《公司法》D.《商业银行资本管理办法（试行）》【答案】B83、A公司2010年税前净利润为3000万元，利息费用为500万元，则该公司的利息偿付比率为()。A.5B.6C.7D.8【答案】C84、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】B85、以下不属于国际监管机构总结的金融机构公司治理存在的问题的是（）。A.风险治理能力薄弱B.薪酬和激励机制不合理C.组织架构过于复杂和不透明D.监事会未有效履行风险管理职责【答案】D86、（2018年真题）在单一客户限额管理中，客户所有者权益为2亿元，杠杆系数为0．8，则该客户最高债务承受额为（）亿元。A.2.5B.2.0C.1.6D.0.8【答案】C87、()是对风险诱因、风险指标和损失时间进行历史统计，形成相互关联的多元分布。随着相关因素发生变化，模型能预测出潜在损失及原因，并对未来环境进行分析。A.计量模型B.随机模型C.资本模型D.因果分析模型【答案】D88、商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的．以下有关限额管理的说法，不正确的是()。A.限额是指对某一客户(单一法人或集团法人)所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用暴露B.在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债C.限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖D.商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑【答案】B89、银行持股人的永久性资本投入，即资产负债表上的所有者权益，主要包括普通股股本／实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、投资重估储备、一般风险准备等，即资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分，则该资本属于商业银行资本概念中的（）。A.账面资本B.经济资本C.监管资本D.实体资本【答案】A90、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列不属于战略风险管理基本假设的是()。A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.减少风险发生的可能性D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】C91、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（）A.高级管理层、信息科技部门和主要业务部门的代表参与信息科技管理工作B.较大信息科技预算投入C.设立负责信息科技风险管理的部门D.董事会履行的信息科技管理职责【答案】B92、某企业2015年净利润为0.5亿元人民币，2014年末总资产为12亿元人民币，2015年末总资产为13亿元人民币，该企业2015年的总资产收益率为()。A.5%B.4%C.7%D.10%【答案】B93、外部人员的故意欺诈属于()A.内部流程B.系统缺陷C.人员因素D.外部事件【答案】D94、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产（）的变动情况。A.10％以下B.10％以上C.20％以下D.20％以上【答案】B95、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有()。A.最终责任B.连带责任C.担保责任D.间接责任【答案】A96、资本收益率的计算公式为（）。A.RAROC=（EL﹣NI）/ULB.RAROC=（UL﹣NI）/ELC.RAROC=（NI﹣EL）/ULD.RAROC=（EL﹣UL）/NI【答案】C97、（）是指债务人因本国政府采取保持本国货币币值的措施而承受利率波动的风险。A.转移风险B.宏观经济风险C.间接国别风险D.主权风险【答案】B98、下列关于商业银行的内部评级体系的叙述，有误的一项是（）。A.商业银行的内部评级体系应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度：第一维度（客户评级）必须针对客户的违约风险；第二维度（债项评级）必须反映交易本身特定的风险要素B.与传统的专家判断法和信用评分模型相比，违约概率模型能够直接估计客户的违约概率C.针对我国银行业的发展现状，商业银行将违约概率模型和传统的信用评分法、专家系统相结合、取长补短，有助于提高信用风险评估／计量水平D.商业银行还需要对信用风险进行压力测试，采用定性的方法，测算在特定小概率事件等极端不利情况下，各类信贷资产可能发生的损失【答案】D99、下列各项中，属于客户风险中的基本面指标的是()。A.净资产负债率B.现金比率C.公司治理结构D.流动比率【答案】C100、资产净利率的计算公式是()。A.净利润／平均总资产B.(负债总额／资产总额)×100％C.净利润／[(期初资产总额+期末资产总额)／2]×100％D.[(销售收入-销售成本)／销售收入]×100％【答案】C多选题（共50题）1、以下关于债项评级和客户评级的说法，正确的有（）。A.它们反映了信用风险水平的两个维度B.债项评级主要针对交易主体C.债项评级的水平由债务人的信用水平决定D.一个债务人只能有一个客户评级E.一个债务人的不同的交易可以有不同的债项评级【答案】AD2、下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“人员因素”类别?（）A.首席外汇交易员跳槽至另一家金融机构B.理财业务人员因口头承诺客户固定收益而遭遇诉讼C.资金交易员未经授权进行交易并造成损失D.部分员工因长期处于不良工作环境导致健康受损E.信贷审核人员协助隐瞒虚假信息并批准放贷【答案】BCD3、系统缺陷主要包括()。A.数据／信息质量B.财务／会计错误C.违反系统安全规定D.系统设计／开发的战略风险E.系统的稳定性、兼容性、适宜性【答案】ACD4、日常国别风险信息监测应遵循的原则有()。A.完整性原则B.真实性原则C.合理性原则D.独立性原则E.及时性原则【答案】AD5、企业的人力资源保障是人力资源计划中应解决的（）。A.关键B.基础C.重点D.核心【答案】D6、市场上可得的流动性监测指标很多，下列（）属于市场流动性风险监测指标。A.市场整体的信息B.金融行业的信息C.特定银行的信息D.政府行业的信息E.服务行业的信息【答案】ABC7、下列关于商业银行操作风险识别的表述正确的有（）。A.信息科技系统和一般配套设备不完善属于系统方面风险B.操作风险成因包括人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件C.内部欺诈、失职违规属于人员风险D.外包商不履责属于流程风险E.外部欺诈、自然灾害等属于外部风险【答案】ABC8、下列属于市场风险的有（）。A.利率风险B.股票价格风险C.汇率风险D.商品价格风险E.操作风险【答案】ABCD9、设计良好的关键风险指标体系须明确的要素包括（）。A.统计标准B.数据口径C.报告路径D.门槛值E.损失形态【答案】BCD10、目前，我国银行信贷管理一般实行()与贷款管理责任制相结合的制度，以切实防范、控制和化解贷款业务风险。A.审贷结合、集中审批B.审贷分离、分级审批C.审贷结合、分级审批D.集中授信管理、统一授权管理E.集中授权管理、统一授信管理【答案】B11、以下说法中，正确的有（）。A.违约概率即通常所称的违约损失的概率B.违约概率和违约频率不是同一个概念C.违约概率和违约频率通常情况下是不相等的D.违约频率是分析模型作出的事前预测E.违约频率可作为内部评级的直接依据【答案】BC12、土地登记簿记载的权利人不同意更正的，利害关系人可以申请（）。A.更正登记B.异议登记C.预告登记D.查封登记【答案】B13、（）是指土地权利变动事项是否登记，依当事人双方意愿，政府无强制要求。A.登记自愿原则B.登记自主主义C.登记自发主义D.登记无强制作用【答案】D14、以下说法中，正确的有（）。A.违约概率即通常所称的违约损失的概率B.违约概率和违约频率不是同一个概念C.违约概率和违约频率通常情况下是不相等的D.违约频率是分析模型作出的事前预测E.违约频率可作为内部评级的直接依据【答案】BC15、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，中国银行业监督管理委员会提出了()的监管理念。A.管法人B.管个人C.管风险D.管内控E.提高透明度【答案】ACD16、一般市场风险的资本要求包含()A.净空头资本要求B.每时段内加权多头和空头头寸可相互对冲的部分所对应的垂直资本要求C.不同时段间加权多头和空头头寸可相互对冲的部分所对应的横向资本要求D.整个交易账户的加权净多头或净空头头寸所对应的资本要求E.多头资本要求【答案】BCD17、下列关于风险管理策略的说法，正确的有（）。A.商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人B.风险对冲分为自我对冲和市场对冲C.风险分散既可降低系统性风险也可降低非系统性风险D.不做业务，不承担风险E.风险补偿主要是指事后(损失发生以后)对风险承担的价格补偿【答案】ABD18、情景分析中的情景()。A.不能人为设定B.可以直接使用历史上发生过的情景C.包括基准情景、最好的情景和最坏的情景D.可以从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到E.可以通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到【答案】BCD19、宅基地使用权的权利取得方式是（）。A.集体经济组织分配B.集体经济组织出让C.集体经济组织转让D.集体经济组织划拨【答案】A20、下列（）事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别。A.产品设计缺陷B.员工越权C.第三方盗用财产D.违反系统安全规定E.洗钱【答案】C21、商业银行的风险对冲策略适用于管理（）。A.市场风险B.声誉风险C.操作风险D.信用风险E.国别风险【答案】AD22、记人交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括（）。A.设置头寸限额并进行监控B.交易员可以在批准限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸C.交易头寸至少应逐日按照市场价值计价D.按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层E.根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控【答案】ABCD23、一些银行会采用评分卡的方式进行中小企业客户的准入和核定，评分卡的特点包括（）。A.提高贷款审批的客观性B.提高贷款审批的效率C.优化信贷风险管控D.对信用风险的评估缺乏一致性E.按照组合方式进行管理【答案】ABC24、健全的风险管理体系具有的功能包括()。A.系统管理B.微观管理C.操作管理D.自觉管理E.动态管理【答案】ABD25、滑轮的分类，按使用方法分有（）。A.定滑轮和动滑轮B.定滑轮、动滑轮以及动、定滑轮组成的滑轮组C.导向滑轮和平衡滑轮D.硬质滑轮和钢滑轮【答案】B26、风险为本的监管框架是由若干个相互衔接的具体监管步骤组成的、不断循环往复的监管流程，除了规划监管行动和风险评估，其他的流程有（）。A.了解机构B.准备风险为本的现场检查C.对监管结果汇总报告D.实施风险为本的现场检查并确定评级E.监管措施、效果评价和持续的非现场监测【答案】ABD27、计算商业银行特定客户的信用风险，需要()变量。A.违约概率B.违约损失率C.违约风险暴露D.期限E.行业风险指数【答案】ABC28、在商业银行对操作风险的监测中，关键风险指标是指用来考察商业银行风险状况的统计数据或指标。商业银行可选择一些指标并通过对其监测从而为操作风险管理提供早期预警。确定关键风险指标的三个步骤有()。A.了解业务和流程B.确定并理解主要风险领域C.定义操作风险D.定义风险指标并按重要程度对定义的风险指标进行排序，确定主要的风险指标E.对操作风险进行分类【答案】ABD29、单一客户授信集中度属于信用风险类的监管指标，其计算公式为最大一家客户贷款总额÷资本净额×100％，公式中取得贷款的客户可以有()。A.法人B.其他经济组织C.自然人D.个体工商户E.存款人【答案】ABCD30、总敞口头寸一般有三种计算方法（）。A.头寸限额B.止损限额C.累计总敞口头寸法D.净总敞口头寸法E.短边法【答案】CD31、商业银行通常采用()的方式来应对和吸收预期损失。A.风险分散B.风险转移C.风险规避D.冲减利润E.提取损失准备金【答案】D32、商业银行应当在()等方面给予风险管理部门足够的支持。A.薪酬和其他激励政策B.人员数量和资质C.信息科技系统访问权限D.专门的信息系统建设E.商业银行内部信息渠道【答案】ABCD33、商业银行外包活动存在下列()情形的，银行业监督管理机构可以要求商业银行纠正或采取替代方案，并视情况予以问责。A.违反相关法律、行政法规及规章B.存在重大风险隐患C.存在一般风险隐患D.违反本机构风险管理政策、内控制度及操作流程等E.其他认定的情形【答案】ABD34、市、县人民政府国土资源管理部门受理划拨用地申请后，经审查符合划拨用地条件并纳入土地供应年度计划的，除有保密要求的用地外，其他划拨土地要及时予以公示，公示时间不得少于（）日。A.3B.5C.10D.15【答案】C35、以下对于期权价值的理解，正确的有()。A.期权的内在价值可能为负值B.期权的价值包括内在价值和时间价值两部分C.期权的价值可能与其时间价值相等D.期权的时间价值可能为零E.期权的价值在到期日当天，期权的价值等于其内在价值【答案】BCD36、商业银行对交易账户进行市值重估，通常采用的方法有（）。A.盯住市场